报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,744.17	100.00%
2	债券	6,601.22	97.88%
3	非国债债券	6,270.89	92.98%
4	可转换债券	6,270.75	92.98%
5	国债及货币资金	564.81	8.37%
6	银行存款	234.48	3.48%
7	其它资产	13.95	0.21%
8	应收利息	13.20	0.20%
9	交易保证金	0.75	0.01%
10	企业债券	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,425.41	100.07%
2	资产净值	6,421.15	100.00%
3	非国债债券	6,075.45	94.61%
4	可转换债券	6,075.31	94.61%
5	国债及货币资金	384.07	5.98%
6	银行存款	34.11	0.53%
7	其它资产	17.10	0.27%
8	应收利息	13.38	0.21%
9	交易保证金	3.63	0.06%
10	应收申购款	0.10	0.00%
11	企业债券	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,605.15	102.74%
2	资产净值	10,322.31	100.00%
3	非国债债券	10,174.93	98.57%
4	可转换债券	10,174.75	98.57%
5	国债及货币资金	580.45	5.62%
6	银行存款	150.23	1.46%
7	其它资产	40.73	0.39%
8	应收证券清算款	19.95	0.19%
9	应收利息	13.51	0.13%
10	交易保证金	6.32	0.06%
11	应收申购款	0.95	0.01%
12	企业债券	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,101.18	100.00%
2	非国债债券	16,952.47	88.75%
3	债券	16,952.47	88.75%
4	可转换债券	15,705.76	82.22%
5	买入返售证券	1,800.00	9.42%
6	政策性金融债券	1,246.52	6.53%
7	金融债券	1,246.52	6.53%
8	银行存款	1,216.40	6.37%
9	国债及货币资金	1,216.40	6.36%
10	其它资产	273.33	1.43%
11	应收证券清算款	163.76	0.86%
12	应收利息	83.38	0.44%
13	交易保证金	21.08	0.11%
14	应收申购款	5.11	0.03%
15	企业债券	0.19	0.00%