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中金基金:中金基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件的公告

作者: u8基金网   2018-4-14   
中金基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金《基金
合同》、《托管协议》等法律文件的公告


  根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金(以下简
称“存量基金”),原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之
日(2017 年 10 月 1 日)起 6 个月内修改基金合同并公告。

根据《规定》及相关法律法规、中金基金管理有限公司各存量基金原基金合
同的规定,经各基金基金托管人同意,并报北京证监局备案,中金基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)决定对旗下部分开放式基金(详见下表的)的《基金
合同》、《托管协议》的相关条款进行修改。本次修改内容涉及《基金合同》的前
言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息
披露等章节及《托管协议》的对应部分。


  基金名称   基金代码
A 类:000882;B 类:000883
中金现金管家货币市场基金
   C 类:005065
中金纯债债券型证券投资基金  A 类:000801;C 类:000802
中金金利债券型证券投资基金  A 类:003811;C 类:003812
中金绝对收益策略定期开放混合型发起
  001059
式证券投资基金
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资
A 类:003015;C 类:003579
基金
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
A 类:003016;C 类:003578
基金
中金消费升级股票型证券投资基金001193
中金量化多策略灵活配置混合型证券投
  003582
资基金
中金新安灵活配置混合型证券投资基金004385
中金金泽量化精选混合型发起式证券投
A 类:005005;C 类:005006
资基金
中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金  A 类:004587;C 类:004588
中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金  A 类:004712;C 类:004713
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金  A 类:004714;C 类:004715


1
重要提示:
1、本次修改的内容系因相应法律法规发生变动而应当对《基金合同》等法
律文件进行的修改,根据《基金合同》的约定,无需召开基金份额持有人大会。
2、本次修改自本公告发布之日起生效,本公司将于公告当日将修改后的《基
金合同》和《托管协议》全文登载于本公司网站,并将于本公告发布后最近一次
更新基金招募说明书时,根据本次修改内容对招募说明书作相应调整。
3、在存量基金的招募说明书更新前,根据《规定》要求及前述已修改的《基
金合同》的约定,本公司自 2018 年 3 月 30 日起实施对赎回费用的如下调整,请
投资者知悉:
(1)对前述基金(中金现金管家货币市场基金除外)持续持有期少于 7 日
的投资者赎回基金份额时收取 1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财
产。
(2)为确保中金现金管家货币市场基金(以下简称“中金现金管家”)平稳
运作,避免诱发系统性风险,当中金现金管家前 10 名基金份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额 50%,且中金现金管家投资组合中现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计低于 10%且偏离度为负时,对中金现金管家当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(对超过基金总份额 1%
的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用金额计入基金财产。基金
管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

投资者可登录本基金管理人网站(www.ciccfund.com)查询相关信息或拨打
基金管理人的客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。投资有风险,敬
请投资者认真阅读基金合同、招募说明书及相关法律文件,选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附件:基金合同、托管协议修改对照表




   中金基金管理有限公司
   2018 年 3 月 30 日


 2
  中金现金管家货币市场基金基金合同修改对照表
章节修订前  修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
管理办法》(以下简称“《销售办 下简称“《销售办法》”)、《证券投资
法》”)、《证券投资基金信息披露   基金信息披露管理办法》(以下简称
管理办法》(以下简称“《信息披露   “《信息披露办法》”)、《公开募集开
办法》”)、《货币市场基金监督管   放式证券投资基金流动性风险管理
理办法》、《关于实施<货币市场基   规定》(以下简称“《流动性风险管理
金监督管理办法>有关问题的规   规定》”)、《货币市场基金监督管理
定》、《证券投资基金信息披露编办法》、《关于实施<货币市场基金监
报规则第 5 号<货币市场基金信息督管理办法>有关问题的规定》、《证
披露特别规定>》和其他有关法律 券投资基金信息披露编报规则第 5
法规。号<货币市场基金信息披露特别规
  定>》和其他有关法律法规。
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 13、《流动性风险管理办法》:指中国
释义  证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
  10 月 1 日实施的《公开募集开放式
  证券投资基金流动性风险管理规定》
  及颁布机关对其不时做出的修订
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 55、流动性受限资产:指由于法律法
释义  规、监管、合同或操作障碍等原因无
  法以合理价格予以变现的资产,包括
  但不限于到期日在 10 个交易日以上
  的逆回购与银行定期存款(含协议约
  定有条件提前支取的银行存款)、资
  产支持证券、因发行人债务违约无法
  进行转让或交易的债券等,但受中国
  证监会认可的特殊情形除外
第 六 五、申购和赎回的数量限制
部 分 增加如下内容,并更新后续编号:


  3
基 金 4、当接受申购申请对存量基金份额
份 额 持有人利益构成潜在重大不利影响
的 申 时,基金管理人应当采取设定单一投
购 与 资者申购金额上限或基金单日净申
赎回  购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
  金申购等措施,切实保护存量基金份
  额持有人的合法权益。具体请参见相
  关公告。
第 六 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部 分   其用途途
基 金   1、本基金不收取申购费用和赎回 1、除法律法规另有规定或基金合同
份 额   费用。另有约定外,本基金不收取申购费用
的 申   2、发生本基金持有的现金、国债、   和赎回费用。但是,出现以下情形之
购 与   中央银行票据、政策性金融债券  一:
赎回以及 5 个交易日内到期的其他金 2、(1)在满足相关流动性风险管理
融工具占基金资产净值的比例合  要求的前提下,发生本基金持有的现
计低于 5%且偏离度为负的情形   金、国债、中央银行票据、政策性金
时,基金管理人应当对当日单个  融债券以及 5 个交易日内到期的其
基金份额持有人申请赎回基金份  他金融工具占基金资产净值的比例
额超过基金总份额 1%以上的赎   合计低于 5%且偏离度为负的情形
回申请征收 1%的强制赎回费用, 时;
并将上述赎回费用金额计入基金  (2)当本基金前 10 名基金份额持
财产。基金管理人与基金托管人  有人的持有份额合计超过基金总份
协商确认上述做法无益于基金利  额 50%,且本基金投资组合中现金、
益最大化的情形除外。  国债、中央银行票据、政策性金融债
  券以及 5 个交易日内到期的其他金
  融工具占基金资产净值的比例合计
  低于 10%且偏离度为负时;
  为确保基金平稳运作,避免诱发系统
  性风险,基金管理人应当对当日单个
  基金份额持有人申请赎回基金份额
  超过基金总份额 1%以上的赎回申请
  (对超过基金总份额 1%的部分)征
  收 1%的强制赎回费用,并将上述赎
  回费用金额计入基金财产。基金管理
  人与基金托管人协商确认上述做法
  无益于基金利益最大化的情形除外。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形


  4
部 分   4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金   些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额   有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申   5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与   理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
从而损害现有基金份额持有人利 可能对基金业绩产生负面影响,或基
益的情形。   金管理人认定的其他从而损害现有
6、当影子定价法确定的基金资产基金份额持有人利益的情形。
净值与摊余成本法计算的基金资 6、当影子定价法确定的基金资产净
产净值的正偏离度绝对值达到或 值与摊余成本法计算的基金资产净
超过 0.5%时。值的正偏离度绝对值达到或超过
7、法律法规规定或中国证监会认0.5%时。
定的其他情形。   7、接受某一投资者申购申请后导致
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项   其 份 额超 过基 金总 份额 50% 以 上
暂停申购情形之一且基金管理人 的。
决定拒绝或暂停申购时,基金管 8、申请超过基金管理人设定的基金
理人应当根据有关规定在指定媒 总规模、单日净申购比例上限、单一
介上刊登暂停申购公告。如果投 投资者单日或单笔申购金额上限的。
资人的申购申请被拒绝,被拒绝 9、当前一估值日基金资产净值 50%
的申购款项将退还给投资人。在 以上的资产出现无可参考的活跃市
暂停申购的情况消除时,基金管 场价格且采用估值技术仍导致公允
理人应及时恢复申购业务的办   价值存在重大不确定性时,经与基金
理。 托管人协商确认后,基金管理人应当
 采取暂停接受基金申购申请的措施。
 10、法律法规规定或中国证监会认定
 的其他情形。
 发生上述第 1、2、3、5、6、79、10
 项暂停申购情形之一且基金管理人
 决定拒绝或暂停申购时,基金管理人
 应当根据有关规定在指定媒介上刊
 登暂停申购公告。如果投资人的申购
 申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的
 申购款项将退还给投资人。在暂停申
 购的情况消除时,基金管理人应及时
 恢复申购业务的办理。
第 六八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的


 5
部 分  情形
基 金  增加如下内容,并更新后续编号:
份 额  7、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申  以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与  场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回   价值存在重大不确定性时,经与基金
   托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取延缓支付赎回款项或暂停接受
   基金赎回申请的措施。
第 六  九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额  基金份额持有人当日超过上一开放
的 申  日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与  基金管理人可以对超过的部分全部
赎回   进行延期办理。对于此类持有人未超
   过上述比例的部分,基金管理人有权
   根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
   部分延期赎回”的方式与其他持有人
   的赎回申请一并办理。但是,如此类
   持有人在提交赎回申请时选择取消
   赎回,则其当日未获受理的部分赎回
   申请将被撤销。
第 十   四、投资限制   四、投资限制
二 部   (10)现金、国债、中央银行票   (10)现金、国债、中央银行票据、
分 基   据、政策性金融债券占基金资产   政策性金融债券占基金资产净值的
金 的   净值的比例合计不得低于 5%;比例合计不得低于 5%;其中,现金
投资   不包括结算备付金、存出保证金、应
   收申购款等;
第 十  四、投资限制
二 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  (15)本基金投资于主体信用评级低
金 的  于 AA+的商业银行的银行存款与同
投资   业存单的,应当经基金管理人董事会
   审议批准,相关交易应当事先征得基
   金托管人的同意;
   (16)基金管理人管理的全部货币市
   场基金投资同一商业银行的银行存


   6
款及其发行的同业存单与债券,不得
超过该商业银行最近一个季度末净
资产的 10%;
(17)当本基金前 10 名份额持有人
的持有份额合计超过基金总份额的
50%时,本基金投资组合的平均剩余
期限不得超过 60 天,平均剩余存续
期不得超过 120 天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金
融债券以及 5 个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 30%;当本基金前 10
名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投
资组合中现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 20%;
(18)本基金投资于主体信用评级低
于 AAA 的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过
10%,其中单一机构发行的金融工具
占基金资产净值的比例合计不得超
过 2%。前述金融工具包括债券、非
金融企业债务融资工具、银行存款、
同业存单、相关机构作为原始权益人
的资产支持证券及中国证监会认定
的其他品种;
(19)本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的 10%。因证券市场波动、
基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本条规定比例
限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品


7
   及中国证监会认定的其他主体为交
   易对手开展逆回购交易的,可接受质
   押品的资质要求应当与基金合同约
   定的投资范围保持一致;
第 十   四、投资限制   四、投资限制
二 部   因证券市场波动、证券发行人合   除上述第(10)、(14)、(15)、(19)、
分 基   并、基金规模变动、股权分置改   (20)项外,因证券市场波动、证券
金 的   革中支付对价等基金管理人之外   发行人合并、基金规模变动、股权分
投资的因素致使基金投资比例不符合   置改革中支付对价等基金管理人之
上述规定投资比例的,基金管理   外的因素致使基金投资比例不符合
人应当在 10 个交易日内进行调   上述规定投资比例的,基金管理人应
整,但中国证监会另有规定或上   当在 10 个交易日内进行调整,但中
述各项另有约定的特殊情形除 国证监会另有规定或上述各项另有
外。法律法规或中国证监会另有   约定的特殊情形除外。法律法规或中
规定的,从其规定。 国证监会另有规定的,从其规定。
第 十  六、暂停估值的情形
四 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资  以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的  场价格且采用估值技术仍导致公允
估值   价值存在重大不确定性时,经基金管
   理人与基金托管人协商一致的;
第 十  五、公开披露的基金信息
八 部  增加如下内容:
分 基  如报告期内出现单一投资者持有基
金 的  金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息  情形,为保障其他投资者利益,基金
披露   管理人应当在季度报告、半年度报
   告、年度报告等定期报告“影响投资
   者决策的其他重要信息”项下披露该
   投资者的类别、报告期末持有份额及
   占比、报告期内持有份额变化情况及
   本基金的特有风险,中国证监会认定
   的特殊情形除外。
   本基金持续运作过程中,基金管理人
   应当在基金年度报告和半年度报告
   中披露基金组合资产情况及其流动
   性风险分析等。


   8
本基金应当在年度报告、半年度报告
中至少披露报告期末基金前 10 名基
金份额持有人的类别、持有份额及占
总份额的比例等信息。
第   十   26、当“影子定价”确定的基金资26、当“影子定价”确定的基金资产净
八   部   产净值与“摊余成本法”计算的基值与“摊余成本法”计算的基金资产
分   基   金资产净值的负偏离度绝对值达  净值的负偏离度绝对值达到 0.25%
金   的   到 0.25%或正负偏离度绝对值达  或正负偏离度绝对值达到 0.5%的情
信   息   到 0.5%的情形;当“影子定价”确   形;当“影子定价”确定的基金资产净
披露  定的基金资产净值与“摊余成本 值与“摊余成本法”计算的基金资产
  法”计算的基金资产净值连续 2 个 净值连续 2 个交易日出现负偏离度
  交易日出现负偏离度绝对值达到 绝对值达到 0.5%的情形;
  0.5%的情形;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的   整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息   项时;
披露28、本基金投资主体信用评级低于
AA+的商业银行的银行存款与同业
存单;




9
  中金现金管家货币市场基金托管协议修改对照表
 章节修订前   修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据   (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国证   本协议依据《中华人民共和国证券投
协议的   券投资基金法》(以下简称“《基  资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、
依据、   金法》”)等有关法律法规、《基金《公开募集开放式证券投资基金流
目的和   合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法
原则规、《基金合同》及其他有关规定制
订。
三、基 9.现金、国债、中央银行票据、 9.现金、国债、中央银行票据、政策
金托管 政策性金融债券占基金资产净值 性金融债券占基金资产净值的比例
人对基 的比例合计不得低于 5%;  合计不得低于 5%;其中,现金不包
金管理  括结算备付金、存出保证金、应收申
人的业  购款等;
务监督
和核查
三、基  增加如下内容,并更新后续编号:
金托管  14.本基金投资于主体信用评级低于
人对基  AA+的商业银行的银行存款与同业
金管理  存单的,应当经基金管理人董事会审
人的业  议批准,相关交易应当事先征得基金
务监督  托管人的同意;
和核查  15.基金管理人管理的且由基金托管
人托管的全部货币市场基金投资同
一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
16.当本基金前 10 名份额持有人的
持有份额合计超过基金总份额的
50%时,本基金投资组合的平均剩余
期限不得超过 60 天,平均剩余存续
期不得超过 120 天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金
融债券以及 5 个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 30%;当本基金前 10
名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时,本基金投资组


   10
 合的平均剩余期限不得超过 90 天,
 平均剩余存续期不得超过 180 天;投
 资组合中现金、国债、中央银行票据、
 政策性金融债券以及 5 个交易日内
 到期的其他金融工具占基金资产净
 值的比例合计不得低于 20%;
 17.本基金投资于主体信用评级低于
 AAA 的机构发行的金融工具占基金
 资产净值的比例合计不得超过 10%,
 其中单一机构发行的金融工具占基
 金资产净值的比例合计不得超过
 2%。前述金融工具包括债券、非金
 融企业债务融资工具、银行存款、同
 业存单、相关机构作为原始权益人的
 资产支持证券及中国证监会认定的
 其他品种。
 18.本基金主动投资于流动性受限资
 产的市值合计不得超过该基金资产
 净值的 10%。因证券市场波动、基
 金规模变动等基金管理人之外的因
 素致使基金不符合本条规定比例限
 制的,基金管理人不得主动新增流动
 性受限资产的投资;
 19.本基金与私募类证券资管产品及
 中国证监会认定的其他主体为交易
 对手开展逆回购交易的,可接受质押
 品的资质要求应当与基金合同约定
 的投资范围保持一致;
三、基   因证券市场波动、证券发行人合除上述第 9、13、14、18、19、20
金托管   并、基金规模变动、股权分置改项外,因证券市场波动、证券发行人
人对基   革中支付对价等基金管理人之外合并、基金规模变动、股权分置改革
金管理   的因素致使基金投资比例不符合中支付对价等基金管理人之外的因
人的业   上述规定投资比例的,基金管理素致使基金投资比例不符合上述规
务监督   人应当在 10 个交易日内进行调定投资比例的,基金管理人应当在
和核查   整,但中国证监会另有规定或上10 个交易日内进行调整,但中国证
 述各项另有约定的特殊情形除  监会另有规定或上述各项另有约定
 外。法律法规或中国证监会另有的特殊情形除外。法律法规或中国证
 规定的,从其规定。  监会另有规定的,从其规定。


11
八、基增加如下内容,并更新后续编号:
金资产3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算价值存在重大不确定性时,经基金管
  理人与基金托管人协商一致的;




 12
   中金纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表
章节   修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基金 《公开募集证券投资基金运作管理
  运作管理办法》(以下简称“《运作 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  办法》”)、《证券投资基金销售管理 《证券投资基金销售管理办法》(以
  办法》(以下简称“《销售办法》”)、   下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  《证券投资基金信息披露管理办 基金信息披露管理办法》(以下简称
  法》(以下简称“《信息披露办法》”)   “《信息披露办法》”) 、《公开募集
  和其他有关法律法规。 开放式证券投资基金流动性风险管
   理规定》(以下简称“《流动性风险
   管理规定》”)和其他有关法律法规。
第 二  增加如下内容,并更新后续编号:
部 分  13、《流动性风险管理规定》:指中
释义   国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、
   同年 10 月 1 日实施的《公开募集开
   放式证券投资基金流动性风险管理
   规定》及颁布机关对其不时做出的
   修订
第 二  增加如下内容,并更新后续编号:
部 分  53、流动性受限资产:指由于法律
释义   法规、监管、合同或操作障碍等原
   因无法以合理价格予以变现的资
   产,包括但不限于到期日在 10 个交
   易日以上的逆回购与银行定期存款
   (含协议约定有条件提前支取的银
   行存款)、停牌股票、流通受限的新
   股及非公开发行股票、资产支持证
   券、因发行人债务违约无法进行转
   让或交易的债券等
第   六五、申购和赎回的数量限制
部   分增加如下内容,并更新后续编号:
基   金4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申时,基金管理人应当采取设定单一


 13
购 与   投资者申购金额上限或基金单日净
赎回申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施,切实保护存量
基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及其六、申购和赎回的价格、费用及其
部   分   用途  用途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额持份额持有人承担,在基金份额持有
的 申 有人赎回基金份额时收取。不低于 人赎回基金份额时收取。不低于赎
购 与 赎回费总额的 25%应归基金财产, 回费总额的 25%应归基金财产,其
赎回  其余用于支付登记费和其他必要 余用于支付登记费和其他必要的手
  的手续费。 续费。其中,对持续持有期少于 7
 日(不包括 7 日)的投资者收取不
 低于 1.50%的赎回费并全额计入基
 金财产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形  七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某 4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现  申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。  金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管 额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种,或响时。
赎回  其他可能对基金业绩产生负面影  5、基金资产规模过大,使基金管理
  响,或基金管理人认定的其他损害人无法找到合适的投资品种,或其
  现有基金份额持有人利益的情形。他可能对基金业绩产生负面影响,
  6、法律法规规定或中国证监会认 或基金管理人认定的其他损害现有
  定的其他情形。基金份额持有人利益的情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  申购情形之一且基金管理人决定  购申请有可能导致单一投资者持有
  拒绝或暂停申购时,基金管理人应基金份额数的比例达到或者超过
  当根据有关规定在指定媒介上刊  50%,或者变相规避 50%集中度的
  登暂停申购公告。如果投资人的申情形时。
  购申请被拒绝,被拒绝的申购款项7、当前一估值日基金资产净值 50%
  将退还给投资人。在暂停申购的情以上的资产出现无可参考的活跃市
  况消除时,基金管理人应及时恢复场价格且采用估值技术仍导致公允
  申购业务的办理。  价值存在重大不确定性时,经与基
金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取暂停接受基金申购申请的


   14
   措施。
   8、法律法规规定或中国证监会认定
   的其他情形。
   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂
   停申购情形之一且基金管理人决定
   拒绝或暂停申购时,基金管理人应
   当根据有关规定在指定媒介上刊登
   暂停申购公告。如果投资人的申购
   申请全部或部分被拒绝的,被拒绝
   的申购款项将退还给投资人。在暂
   停申购的情况消除时,基金管理人
   应及时恢复申购业务的办理。
第 六  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项
部 分  的情形
基 金  增加如下内容,并更新后续编号:
份 额  6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申  以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与  场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回   价值存在重大不确定性时,经与基
   金托管人协商确认后,基金管理人
   应当采取延缓支付赎回款项或暂停
   接受基金赎回申请的措施。
第 六  九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额  基金份额持有人当日超过上一开放
的 申  日基金总份额 25%以上的赎回申
购 与  请,基金管理人可以对超过的部分
赎回   全部进行延期办理。对于此类持有
   人未超过上述比例的部分,基金管
   理人有权根据前述“(1)全额赎回”
   或“(2)部分延期赎回”的方式与其
   他持有人的赎回申请一并办理。但
   是,如此类持有人在提交赎回申请
   时选择取消赎回,则其当日未获受
   理的部分赎回申请将被撤销。
第 十 二、投资范围   二、投资范围
二 部 基金的投资组合比例为:本基金投 基金的投资组合比例为:本基金投


  15
分 基 资于债券类资产不低于基金资产 资于债券类资产不低于基金资产的
金 的 的 80%,现金或到期日在一年以内 80%,现金或到期日在一年以内的
投资  的政府债券合计不低于基金资产 政府债券合计不低于基金资产净值
  净值的 5%。的 5%;其中,现金不包括结算备付
 金、存出保证金、应收申购款等。
第   十   四、投资限制  四、投资限制
二   部   (2)保持不低于基金资产净值 5%   (2)保持不低于基金资产净值 5%
分   基   的现金或者到期日在一年以内的  的现金或者到期日在一年以内的政
金   的   政府债券;其中,现金不包括结算府债券;其中,现金不包括结算备
投资  备付金、存出保证金、应收申购款 付金、存出保证金、应收申购款等;
  等;
第 十   四、投资限制
二 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   (15)本基金管理人管理的全部开
金 的   放式基金持有一家上市公司发行的
投资可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 15%;本基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的 30%;
(16)本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过该基金
资产净值的 15%。因证券市场波动、
上市公司股票停牌、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金
不符合本条规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产
品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接
受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 因证券市场波动、证券发行人合  除第(2)、(12)、(16)、(17)项外,
分 基 并、基金规模变动、股权分置改革因证券市场波动、证券发行人合并、
金 的 中支付对价等基金管理人之外的  基金规模变动、股权分置改革中支
投资  因素致使基金投资比例不符合上  付对价等基金管理人之外的因素致


   16
  述规定投资比例的,基金管理人应   使基金投资比例不符合上述规定投
  当在 10 个交易日内进行调整,但   资比例的,基金管理人应当在 10 个
  中国证监会规定的特殊情形除外。   交易日内进行调整,但中国证监会
  法律法规另有规定的,从其规定。   规定的特殊情形除外。法律法规另
   有规定的,从其规定。
第   十六、暂停估值的情形
四   部增加如下内容,并更新后续编号:
分   基3、当前一估值日基金资产净值 50%
金   资以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的  场价格且采用估值技术仍导致公允
估值   价值存在重大不确定性时,经基金
   管理人与基金托管人协商一致的;
第 十  五、公开披露的基金信息
八 部  增加如下内容:
分 基  如报告期内出现单一投资者持有基
金 的  金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息  情形,为保障其他投资者利益,基
披露   金管理人应当在季度报告、半年度
   报告、年度报告等定期报告“影响投
   资者决策的其他重要信息”项下披
   露该投资者的类别、报告期末持有
   份额及占比、报告期内持有份额变
   化情况及本基金的特有风险,中国
   证监会认定的特殊情形除外。
   本基金持续运作过程中,基金管理
   人应当在基金年度报告和半年度报
   告中披露基金组合资产情况及其流
   动性风险分析等。
第 十  五、公开披露的基金信息
八 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  26、发生涉及基金申购、赎回事项
金 的  调整或潜在影响投资者赎回等重大
信 息  事项时;
披露




  17
 中金纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节修订前   修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据   (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国证   本协议依据《中华人民共和国证券投
协议的   券投资基金法》(以下简称“《基  资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、
依据、   金法》”)等有关法律法规、《基金《公开募集开放式证券投资基金流
目的和   合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法
原则规、《基金合同》及其他有关规定制
订。
三、基   基金的投资组合比例为:本基金   基金的投资组合比例为:本基金投资
金托管   投资于债券类资产不低于基金资   于债券类资产不低于基金资产的
人对基   产的 80%,现金或到期日在一年   80%,现金或到期日在一年以内的政
金管理   以内的政府债券合计不低于基金   府债券合计不低于基金资产净值的
人的业   资产净值的 5%。5%;其中,现金不包括结算备付金、
务监督  存出保证金、应收申购款等。
和核查
三、基 2.保持不低于基金资产净值 5% 2.保持不低于基金资产净值 5%的现
金托管 的现金或者到期日在一年以内的 金或者到期日在一年以内的政府债
人对基 政府债券;   券;其中,现金不包括结算备付金、
金管理  存出保证金、应收申购款等;
人的业
务监督
和核查
三、基  增加如下内容,并更新后续编号:
金托管  12. 本基金管理人管理且由基金托
人对基  管人托管的全部开放式基金持有一
金管理  家上市公司发行的可流通股票,不得
人的业  超过该上市公司可流通股票的
务监督  15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查  管人托管的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的 30%;
13.本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过该基金资产
净值的 15%。因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合
本条规定比例限制的,基金管理人不


   18
 得主动新增流动性受限资产的投资;
 14.本基金与私募类证券资管产品及
 中国证监会认定的其他主体为交易
 对手开展逆回购交易的,可接受质押
 品的资质要求应当与基金合同约定
 的投资范围保持一致;
三、基 因证券市场波动、证券发行人合 除第 2、9、13、14 项外,因证券市
金托管 并、基金规模变动、股权分置改 场波动、证券发行人合并、基金规模
人对基 革中支付对价等基金管理人之外 变动、股权分置改革中支付对价等基
金管理   的因素致使基金投资比例不符合金管理人之外的因素致使基金投资
人的业   上述规定投资比例的,基金管理比例不符合上述规定投资比例的,基
务监督   人应当在 10 个交易日内进行调金管理人应当在 10 个交易日内进行
和核查   整,但中国证监会规定的特殊情调整,但中国证监会规定的特殊情形
 形除外。法律法规另有规定的,除外。法律法规另有规定的,从其规
 从其规定。  定。


八、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金资产   3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计   以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会   场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算   价值存在重大不确定性时,经基金管
 理人与基金托管人协商一致的;




19
 中金金利债券型证券投资基金基金合同修改对照表
章节修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
作办法》”)、《证券投资基金销售《证券投资基金销售管理办法》(以
管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
   规定》(以下简称“《流动性风险管理
   规定》”)和其他有关法律法规。
第 二  增加如下内容,并更新后续编号:
部 分  13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义   证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
   10 月 1 日实施的《公开募集开放式
   证券投资基金流动性风险管理规定》
   及颁布机关对其不时做出的修订
第 二  增加如下内容,并更新后续编号:
部 分  51、流动性受限资产:指由于法律法
释义   规、监管、合同或操作障碍等原因无
   法以合理价格予以变现的资产,包括
   但不限于到期日在 10 个交易日以上
   的逆回购与银行定期存款(含协议约
   定有条件提前支取的银行存款)、资
   产支持证券、因发行人债务违约无法
   进行转让或交易的债券等
第 六  五、申购和赎回的数量限制
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份 额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的 申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购 与  资者申购金额上限或基金单日净申
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基


  20
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。赎 赎回基金份额时收取。赎回费用纳入
购   与   回费用纳入归基金财产的比例详 归基金财产的比例详见招募说明书,
赎回  见招募说明书,未归入基金财产 未归入基金财产的部分用于支付登
  的部分用于支付登记费和其他必 记费和其他必要的手续费。其中,对
  要的手续费。法律法规或监管机 持续持有期少于 7 日(不包括 7 日)
  构另有规定的从其规定。   的投资者收取不低于 1.50%的赎回
   费并全额计入基金财产。法律法规或
   监管机构另有规定的从其规定。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、接受某笔或某些申购申请可能4、接受某笔或某些申购申请可能会
基 金 会影响或损害现有基金份额持有 影响或损害现有基金份额持有人利
份 额 人利益时。   益或对存量基金份额持有人利益构
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管成潜在重大不利影响时。
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 5、基金资产规模过大,使基金管理
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 人无法找到合适的投资品种,或其他
  影响,或发生其他损害现有基金 可能对基金业绩产生负面影响,或发
  份额持有人利益的情形。   生其他损害现有基金份额持有人利
  6、法律法规规定或中国证监会认益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金
  人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取暂停接受基金申购申请的措施。
   8、法律法规规定或中国证监会认定
   的其他情形。


  21
发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
停申购情形之一且基金管理人决定
拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请
全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
第 六   八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分   情形
基 金   增加如下内容,并更新后续编号:
份 额   6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申   以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与   场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金赎回申请的措施。
第 六   九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分   增加如下内容,并更新后续编号:
基 金   (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额   基金份额持有人当日超过上一开放
的 申   日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与   基金管理人可以对超过的部分全部
赎回进行延期办理。对于此类持有人未超
过上述比例的部分,基金管理人有权
根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的方式与其他持有人
的赎回申请一并办理。但是,如此类
持有人在提交赎回申请时选择取消
赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
第 十   二、投资范围二、投资范围
二 部   基金的投资组合比例为:本基金基金的投资组合比例为:本基金投资
分 基   投资于债券的比例不低于基金资于债券的比例不低于基金资产的
金 的   产的 80%。每个交易日日终在扣80%。每个交易日日终在扣除国债期
投资除国债期货合约需缴纳的交易保货合约需缴纳的交易保证金后,保持


   22
证金后,保持不低于基金资产净 不低于基金资产净值 5%的现金或者
值 5%的现金或者到期日在一年 到期日在一年以内的政府债券;其
以内的政府债券。 中,现金不包括结算备付金、存出保
 证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制   四、投资限制
二 部   (2)每个交易日日终在扣除国债  (2)每个交易日日终在扣除国债期
分 基   期货合约需缴纳的交易保证金 货合约需缴纳的交易保证金后,保持
金 的   后,保持不低于基金资产净值 5%  不低于基金资产净值 5%的现金或者
投资的现金或者到期日在一年以内的   到期日在一年以内的政府债券;其
政府债券; 中,现金不包括结算备付金、存出保
   证金、应收申购款等;
第 十  四、投资限制
二 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  (14)本基金主动投资于流动性受限
金 的  资产的市值合计不得超过该基金资
投资   产净值的 15%。因证券市场波动、基
   金规模变动等基金管理人之外的因
   素致使基金不符合本条规定比例限
   制的,基金管理人不得主动新增流动
   性受限资产的投资;
   (15)本基金与私募类证券资管产品
   及中国证监会认定的其他主体为交
   易对手开展逆回购交易的,可接受质
   押品的资质要求应当与基金合同约
   定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制 四、投资限制
二 部 因证券、期货市场波动、证券发 除第(2)、(9)、(14)、(15)项外,
分 基 行人合并、基金规模变动等基金 因证券、期货市场波动、证券发行人
金 的 管理人之外的因素致使基金投资 合并、基金规模变动等基金管理人之
投资  比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 外的因素致使基金投资比例不符合
  的,基金管理人应当在 10 个交易 上述规定投资比例的,基金管理人应
  日内进行调整,但中国证监会规 当在 10 个交易日内进行调整,但中
  定的特殊情形除外。法律法规另 国证监会规定的特殊情形除外。法律
  有规定的,从其规定。   法规另有规定的,从其规定。


第 十  六、暂停估值的情形
四 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  3、当前一估值日基金资产净值 50%


  23
金 资  以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的  场价格且采用估值技术仍导致公允
估值   价值存在重大不确定性时,经基金管
   理人与基金托管人协商一致的;
第   十五、公开披露的基金信息
八   部增加如下内容:
分   基如报告期内出现单一投资者持有基
金   的金份额数的比例达到或超过 20%的
信   息情形,为保障其他投资者利益,基金
披露   管理人应当在季度报告、半年度报
   告、年度报告等定期报告“影响投资
   者决策的其他重要信息”项下披露该
   投资者的类别、报告期末持有份额及
   占比、报告期内持有份额变化情况及
   本基金的特有风险,中国证监会认定
   的特殊情形除外。
   本基金持续运作过程中,基金管理人
   应当在基金年度报告和半年度报告
   中披露基金组合资产情况及其流动
   性风险分析等。
第 十  五、公开披露的基金信息
八 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的  整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息  项时;
披露




  24
 中金金利债券型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节修订前   修订后
二、基   订立本协议的依据是《中华人民订立本协议的依据是《中华人民共
金托管   共和国证券投资基金法》(以下简  和国证券投资基金法》(以下简称
协议的   称《基金法》)、《公开募集证券投《基金法》)、《公开募集证券投资基
依据、   资基金运作管理办法》(以下简称  金运作管理办法》(以下简称《运作
目的和   《运作办法》)、《证券投资基金销办法》)、《证券投资基金销售管理办
原则 售管理办法》(以下简称《销售办  法》(以下简称《销售办法》)、《证
 法》)、《证券投资基金信息披露管券投资基金信息披露管理办法》(以
 理办法》(以下简称《信息披露办  下简称《信息披露办法》)、《公开募
 法》)、《证券投资基金信息披露内集开放式证券投资基金流动性风险
 容与格式准则第 7 号〈托管协议   管理规定》、《证券投资基金信息披
 的内容与格式〉》、《中金金利债券露内容与格式准则第 7 号〈托管协
 型证券投资基金基金合同》(以下  议的内容与格式〉》、《中金金利债券
 简称《基金合同》)及其他有关规  型证券投资基金基金合同》(以下简
 定。称《基金合同》)及其他有关规定。
三、基   基金的投资组合比例为:本基金基金的投资组合比例为:本基金投
金托管   投资于债券的比例不低于基金资资于债券的比例不低于基金资产的
人对基   产的 80%。每个交易日日终在扣80%。每个交易日日终在扣除国债期
金管理   除国债期货合约需缴纳的交易保货合约需缴纳的交易保证金后,保
人的业   证金后,保持不低于基金资产净持不低于基金资产净值 5%的现金
务监督   值 5%的现金或者到期日在一年 或者到期日在一年以内的政府债
和核查   以内的政府债券。券;其中,现金不包括结算备付金、
 存出保证金、应收申购款等。
三、基   2)每个交易日日终在扣除国债期   2)每个交易日日终在扣除国债期货
金托管   货合约需缴纳的交易保证金后,合约需缴纳的交易保证金后,保持
人对基   保持不低于基金资产净值 5%的 不低于基金资产净值 5%的现金或
金管理   现金或者到期日在一年以内的政者到期日在一年以内的政府债券;
人 的 业 府债券;其中,现金不包括结算备付金、存
务监督   出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金托管   14)本基金主动投资于流动性受限
人对基   资产的市值合计不得超过该基金资
金管理   产净值的 15%。因证券市场波动、
人的业   基金规模变动等基金管理人之外的
务监督   因素致使基金不符合本条规定比例
和核查   限制的,基金管理人不得主动新增


25
   流动性受限资产的投资;
三、基   由于证券、期货市场波动、证券  除第 2)、9)、14)项外,由于证券、
金托管   发行人合并或基金规模变动等基  期货市场波动、证券发行人合并或
人对基   金管理人之外的因素致使基金投  基金规模变动等基金管理人之外的
金管理   资比例不符合上述规定投资比因素致使基金投资比例不符合上述
人的业   例,基金管理人应当在 10 个交易规定投资比例,基金管理人应当在
务监督   日内进行调整,以达到规定的投  10 个交易日内进行调整,以达到规
和核查   资比例限制要求,但中国证监会  定的投资比例限制要求,但中国证
 规定的特殊情形除外。法律法规  监会规定的特殊情形除外。法律法
 另有规定的,从其规定。规另有规定的,从其规定。




  26
 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投资
  证券投资基金法》(以下简称“《基 基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”) 、《公开募集开
  办法》”) 和其他有关法律法规。 放式证券投资基金流动性风险管理
 规定》(以下简称“《流动性风险管理
 规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分14、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证
 券投资基金流动性风险管理规定》及
 颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分57、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  六、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后续编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


27
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   七、申购和赎回的价格、费用及 七、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。赎 赎回基金份额时收取。赎回费用纳入
购 与 回费用纳入基金财产的比例详见 基金财产的比例详见招募说明书,未
赎回  招募说明书,未归入基金财产的 归入基金财产的部分用于支付登记
  部分用于支付登记费和其他必要 费和其他必要的手续费。其中,对持
  的手续费。。 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
   投资者收取不低于 1.50%的赎回费并
   全额计入基金财产。
第 六 八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金
  人应及时恢复申购业务的办理, 托管人协商确认后,基金管理人应当
  且开放期时间将相应顺延。 采取暂停接受基金申购申请的措施。
   8、法律法规规定或中国证监会认定


  28
 的其他情形。
 发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
 停申购情形之一且基金管理人决定
 拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
 根据有关规定在指定媒介上刊登暂
 停申购公告。如果投资人的申购申请
 全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
 款项将退还给投资人。在暂停申购的
 情况消除时,基金管理人应及时恢复
 申购业务的办理,且开放期时间将相
 应顺延。
第 六九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分情形
基 金增加如下内容,并更新后续编号:
份 额5、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回 价值存在重大不确定性时,经与基金
 托管人协商确认后,基金管理人应当
 采取延缓支付赎回款项或暂停接受
 基金赎回申请的措施。
第 六十、巨额赎回的情形及处理方式
部 分增加如下内容,并更新后续编号:
基 金(3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额基金份额持有人当日超过上一工作
的 申日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与基金管理人可以对超过的部分全部
赎回 进行延期办理。对于此类持有人未超
 过上述比例的部分,基金管理人有权
 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
 延缓支付赎回款项”的方式与其他持
 有人的赎回申请一并办理。但是,如
 此类持有人在提交赎回申请时选择
 取消赎回,则其当日未获受理的部分
 赎回申请将被撤销。
 基金管理人在开放期最后一个开放
 日对剩余赎回申请(如有)全部予以
 接受和确认,可以延缓支付赎回款


29
 项,但延缓支付的期限最长不超过 20
 个工作日。
第 十   二、投资范围 二、投资范围
二 部   开放期内,每个交易日日终在扣 开放期内,每个交易日日终在扣除股
分 基   除股指期货合约需缴纳的交易保 指期货合约需缴纳的交易保证金后,
金 的   证金后,基金保留的现金或到期 基金保留的现金或到期日在一年以
投资日在一年以内的政府债券的比例 内的政府债券的比例合计不低于基
合计不低于基金资产净值的 5%。金资产净值的 5%。在封闭期内,本
在封闭期内,本基金不受上述 5%基金不受上述 5%的限制;其中,现
的限制。 金不包括结算备付金、存出保证金、
 应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   (3)开放期内,每个交易日日终(3)开放期内,每个交易日日终在
分 基   在扣除股指期货合约需缴纳的交 扣除股指期货合约需缴纳的交易保
金 的   易保证金后,保持不低于基金资 证金后,保持不低于基金资产净值
投资产净值 5%的现金或者到期日在 5%的现金或者到期日在一年以内的
一年以内的政府债券;在封闭期 政府债券;在封闭期内,本基金不受
内,本基金不受上述 5%的限制;上述 5%的限制;其中,现金不包括
 结算备付金、存出保证金、应收申购
 款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后续编号:
分 基(16)本基金管理人管理的全部开放
金 的式基金持有一家上市公司发行的可
投资 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理的
 全部投资组合持有一家上市公司发
 行的可流通股票,不得超过该上市公
 司可流通股票的 30%;
 (17)在开放期内,本基金主动投资
 于流动性受限资产的市值合计不得
 超过该基金资产净值的 15%。因证券
 市场波动、上市公司股票停牌、基金
 规模变动等基金管理人之外的因素
 致使基金不符合本条规定比例限制
 的,基金管理人不得主动新增流动性
 受限资产的投资;
 (18)本基金与私募类证券资管产品


30
及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
第 十   四、投资限制四、投资限制
二 部   因证券、期货市场波动、证券发除第(3)、(13)、(17)、(18)项外,
分 基   行人合并、基金规模变动、股权因证券、期货市场波动、证券发行人
金 的   分置改革中支付对价等基金管理合并、基金规模变动、股权分置改革
投资人之外的因素致使基金投资比例中支付对价等基金管理人之外的因
不符合上述规定投资比例的,基素致使基金投资比例不符合上述规
金管理人应当在 10 个交易日内进  定投资比例的,基金管理人应当在 10
行调整,但中国证监会规定的特个交易日内进行调整,但中国证监会
殊情形除外。法律法规另有规定规定的特殊情形除外。法律法规另有
的,从其规定。  规定的,从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   4、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容:
分 基   如报告期内出现单一投资者持有基
金 的   金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息   情形,为保障其他投资者利益,基金
披露管理人应当在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第 十   五、公开披露的基金信息


   31
八 部增加如下内容,并更新后续编号:
分 基26、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息项时;
披露




32
 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议修改对照表
 章节修订前   修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据   (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国证   本协议依据《中华人民共和国证券投
协议的   券投资基金法》(以下简称“《基  资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、
依据、   金法》”)等有关法律法规、《基金《公开募集开放式证券投资基金流
目的和   合同》及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法
原则规、《基金合同》及其他有关规定制
订。
三、基   3.开放期内,每个交易日日终在   3.开放期内,每个交易日日终在扣除
金托管   扣除股指期货合约需缴纳的交易   股指期货合约需缴纳的交易保证金
人对基   保证金后,保持不低于基金资产   后,保持不低于基金资产净值 5%的
金管理   净值 5%的现金或者到期日在一   现金或者到期日在一年以内的政府
人的业   年以内的政府债券;在封闭期内, 债券;在封闭期内,本基金不受上述
务监督   本基金不受上述 5%的限制;  5%的限制;其中,现金不包括结算
和核查  备付金、存出保证金、应收申购款等;
三、基  增加如下内容,并更新后续编号:
金托管  13. 本基金管理人管理且由基金托
人对基  管人托管的全部开放式基金持有一
金管理  家上市公司发行的可流通股票,不得
人的业  超过该上市公司可流通股票的 15%;
务监督  本基金管理人管理且由基金托管人
和核查  托管的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的 30%;
14.在开放期内,本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超
过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合本条规定比例限制的,
基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
15.本基金与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押
品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致。


   33
三、基   因证券、期货市场波动、证券发除第 3、10、14、15 项外,因证券、
金托管   行人合并、基金规模变动、股权期货市场波动、证券发行人合并、基
人对基   分置改革中支付对价等基金管理金规模变动、股权分置改革中支付对
金管理   人之外的因素致使基金投资比例价等基金管理人之外的因素致使基
人的业   不符合上述规定投资比例的,基金投资比例不符合上述规定投资比
务监督   金管理人应当在 10 个交易日内例的,基金管理人应当在 10 个交易
和核查   进行调整,但中国证监会规定的日内进行调整,但中国证监会规定的
 特殊情形除外。法律法规另有规特殊情形除外。法律法规另有规定
 定的,从其规定。的,从其规定。
八、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金资产   4.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计   以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会   场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算   价值存在重大不确定性时,经基金管
 理人与基金托管人协商一致的;




34
  中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同修改对照表
章节   修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
   管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
   法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
   管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
   办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
  规定》(以下简称“《流动性风险管理
  规定》”)和其他有关法律法规。
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 14、《流动性风险管理规定》:指中国
释义  证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
  10 月 1 日实施的《公开募集开放式
  证券投资基金流动性风险管理规定》
  及颁布机关对其不时做出的修订
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 54、流动性受限资产:指由于法律法
释义  规、监管、合同或操作障碍等原因无
  法以合理价格予以变现的资产,包括
  但不限于到期日在 10 个交易日以上
  的逆回购与银行定期存款(含协议约
  定有条件提前支取的银行存款)、停
  牌股票、流通受限的新股及非公开发
  行股票、资产支持证券、因发行人债
  务违约无法进行转让或交易的债券
  等
第   六   五、申购和赎回的数量限制
部   分   增加如下内容,并更新后续编号:
基   金   4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额   持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申   时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与   资者申购金额上限或基金单日净申


 35
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。赎 赎回基金份额时收取。赎回费用纳入
购 与 回费用纳入基金财产的比例详见 基金财产的比例详见招募说明书,未
赎回  招募说明书,未归入基金财产的 归入基金财产的部分用于支付登记
  部分用于支付登记费和其他必要 费和其他必要的手续费。其中,对持
  的手续费。本基金的赎回费率由 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
  基金管理人决定,并在招募说明 投资者收取不低于 1.50%的赎回费
  书中列示,其中两类份额的赎回 并全额计入基金财产。本基金的赎回
  费率安排彼此不同。   费率由基金管理人决定,并在招募说
   明书中列示,其中两类份额的赎回费
   率安排彼此不同。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金


  36
人应及时恢复申购业务的办理。托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定
的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
停申购情形之一且基金管理人决定
拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请
全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
第 六   八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分   情形
基 金   增加如下内容,并更新后续编号:
份 额   6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申   以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与   场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金赎回申请的措施。
第 六   九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分   增加如下内容,并更新后续编号:
基 金   (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额   基金份额持有人当日超过上一开放
的 申   日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与   基金管理人可以对超过的部分全部
赎回进行延期办理。对于此类持有人未超
过上述比例的部分,基金管理人有权
根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的方式与其他持有人
的赎回申请一并办理。但是,如此类
持有人在提交赎回申请时选择取消
赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
第 十 二、投资范围  二、投资范围


   37
二 部   基金的投资组合比例为:股票投 基金的投资组合比例为:股票投资比
分 基   资比例范围为基金资产的 90%- 例范围为基金资产的 90%-95%,投
金 的   95%,投资于标的指数成分股及 资于标的指数成分股及其备选成分
投资其备选成分股的比例不低于非现 股的比例不低于非现金基金资产的
金基金资产的 80%,每个交易日80%,每个交易日日终在扣除股指期
日终在扣除股指期货保证金以   货保证金以后,本基金保留的现金或
后,本基金保留的现金或到期日 到期日在一年以内的政府债券投资
在一年以内的政府债券投资比例 比例不低于基金资产净值的 5%;其
不低于基金资产净值的 5%。   中,现金不包括结算备付金、存出保
 证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   6)基金每个交易日日终在扣除股6)基金每个交易日日终在扣除股指
分 基   指期货合约需缴纳的交易保证金 期货合约需缴纳的交易保证金后,应
金 的   后,应当保持不低于基金资产净 当保持不低于基金资产净值 5%的现
投资值 5%的现金或到期日在一年以  金或到期日在一年以内的政府债券;
内的政府债券;   其中,现金不包括结算备付金、存出
 保证金、应收申购款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后续编号:
分 基(10)本基金主动投资于流动性受限
金 的资产的市值合计不得超过该基金资
投资 产净值的 15%。因证券市场波动、上
 市公司股票停牌、基金规模变动等基
 金管理人之外的因素致使基金不符
 合本条规定比例限制的,基金管理人
 不得主动新增流动性受限资产的投
 资;
 (11)本基金与私募类证券资管产品
 及中国证监会认定的其他主体为交
 易对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约
 定的投资范围保持一致;
 (12)本基金管理人管理的全部开放
 式基金持有一家上市公司发行的可
 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理的
 全部投资组合持有一家上市公司发
 行的可流通股票,不得超过该上市公


38
司可流通股票的 30%;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 因证券、期货市场波动、证券发  除第(9)中的 6)、(10)、(11)项
分 基 行人合并、基金规模变动等基金  外,因证券、期货市场波动、证券发
金 的 管理人之外的因素致使基金投资  行人合并、基金规模变动等基金管理
投资  比例不符合上述规定投资比例人之外的因素致使基金投资比例不
  的,基金管理人应当在 10 个交易符合上述规定投资比例的,基金管理
  日内进行调整,但中国证监会规  人应当在 10 个交易日内进行调整,
  定的特殊情形除外。法律法规另  但中国证监会规定的特殊情形除外。
  有规定的,从其规定。  法律法规另有规定的,从其规定。


第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容:
分 基   如报告期内出现单一投资者持有基
金 的   金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息   情形,为保障其他投资者利益,基金
披露管理人应当在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第   十 五、公开披露的基金信息
八   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金   的 整或潜在影响投资者赎回等重大事


   39
信 息项时;
披露




40
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前修订后
二、基订立本协议的依据是《中华人民订立本协议的依据是《中华人民共
金托管共和国证券投资基金法》(以下简  和国证券投资基金法》(以下简称
协议的称《基金法》)、《公开募集证券投《基金法》)、《公开募集证券投资基
依据、资基金运作管理办法》(以下简称  金运作管理办法》(以下简称《运作
目的和《运作办法》)、《证券投资基金销办法》)、《证券投资基金销售管理办
原则  售管理办法》(以下简称《销售办  法》(以下简称《销售办法》)、《证
  法》)、《证券投资基金信息披露管券投资基金信息披露管理办法》(以
  理办法》(以下简称《信息披露办  下简称《信息披露办法》)、《公开募
  法》)、证券投资基金信息披露内  集开放式证券投资基金流动性风险
  容与格式准则第 7 号〈托管协议   管理规定》、证券投资基金信息披露
  的内容与格式〉》、《中金沪深 300内容与格式准则第 7 号〈托管协议
  指数增强型发起式证券投资基金的内容与格式〉》、《中金沪深 300 指
  基金合同》(以下简称《基金合数增强型发起式证券投资基金基金
  同》)及其他有关规定。  合同》(以下简称《基金合同》)及
  其他有关规定。
三、基基金的投资组合比例为:股票投基金的投资组合比例为:股票投资
金托管资比例范围为基金资产的 90%-比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90% -
人对基95%,投资于标的指数成分股及95%,投资于标的指数成分股及其
金管理其备选成分股的比例不低于非现备选成分股的比例不低于非现金基
人的业金基金资产的 80%,每个交易日   金资产的 80%,每个交易日日终在
务监督日终在扣除股指期货保证金以  扣除股指期货保证金以后,本基金
和核查后,本基金保留的现金或到期日保留的现金或到期日在一年以内的
  在一年以内的政府债券投资比例政府债券投资比例不低于基金资产
  不低于基金资产净值的 5%。  净值的 5%;其中,现金不包括结算
  备付金、存出保证金、应收申购款
  等。
三、基F、基金每个交易日日终在扣除股   F、基金每个交易日日终在扣除股指
金托管指期货合约需缴纳的交易保证金期货合约需缴纳的交易保证金后,
人对基后,应当保持不低于基金资产净应当保持不低于基金资产净值 5%
金管理值 5%的现金或到期日在一年以 的现金或到期日在一年以内的政府
人的业内的政府债券;  债券;其中,现金不包括结算备付
务监督金、存出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基增加如下内容,并更新后续编号:
金托管8)本基金主动投资于流动性受限资
人对基产的市值合计不得超过该基金资产


 41
金管理   净值的 15%。因证券市场波动、上
人的业   市公司股票停牌、基金规模变动等
务监督   基金管理人之外的因素致使基金不
和核查   符合本条规定比例限制的,基金管
 理人不得主动新增流动性受限资产
 的投资;
 9)本基金与私募类证券资管产品及
 中国证监会认定的其他主体为交易
 对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约
 定的投资范围保持一致。
三、基   由于证券、期货市场波动、证券除第 7)中的 F、8)项外,由于证
金托管   发行人上市公司合并或、基金规券、期货市场波动、证券发行人上
人对基   模变动等基金管理人之外的因素市公司合并或、基金规模变动等基
金管理   致使基金原因导致投资比例的投金管理人之外的因素致使基金原因
人的业   资组合不符合上述规定投资比例导致投资比例的投资组合不符合上
务监督   约定的比例,不在限制之内,但述规定投资比例约定的比例,不在
和核查   基金管理人应当在 10 个交易日限制之内,但基金管理人应当在 10
 内进行调整,以达到规定的投资个交易日内进行调整,以达到规定
 比例限制要求。法律法规另有规的投资比例限制要求。法律法规另
 定的,从其规定。有规定的,从其规定。




42
  中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同修改对照表
章节   修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
   管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
   法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
   管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
   办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
  规定》(以下简称“《流动性风险管理
  规定》”)和其他有关法律法规。
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 14、《流动性风险管理规定》:指中国
释义  证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
  10 月 1 日实施的《公开募集开放式
  证券投资基金流动性风险管理规定》
  及颁布机关对其不时做出的修订
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 54、流动性受限资产:指由于法律法
释义  规、监管、合同或操作障碍等原因无
  法以合理价格予以变现的资产,包括
  但不限于到期日在 10 个交易日以上
  的逆回购与银行定期存款(含协议约
  定有条件提前支取的银行存款)、停
  牌股票、流通受限的新股及非公开发
  行股票、资产支持证券、因发行人债
  务违约无法进行转让或交易的债券
  等
第   六   五、申购和赎回的数量限制
部   分   增加如下内容,并更新后续编号:
基   金   4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额   持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申   时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与   资者申购金额上限或基金单日净申


 43
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。赎 赎回基金份额时收取。赎回费用纳入
购 与 回费用纳入基金财产的比例详见 基金财产的比例详见招募说明书,未
赎回  招募说明书,未归入基金财产的 归入基金财产的部分用于支付登记
  部分用于支付登记费和其他必要 费和其他必要的手续费。其中,对持
  的手续费。本基金的赎回费率由 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
  基金管理人决定,并在招募说明 投资者收取不低于 1.50%的赎回费
  书中列示,其中两类份额的赎回 并全额计入基金财产。本基金的赎回
  费率安排彼此不同。   费率由基金管理人决定,并在招募说
   明书中列示,其中两类份额的赎回费
   率安排彼此不同。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金


  44
人应及时恢复申购业务的办理。托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定
的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
停申购情形之一且基金管理人决定
拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请
全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
第 六   八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分   情形
基 金   增加如下内容,并更新后续编号:
份 额   6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申   以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与   场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金赎回申请的措施。
第 六   九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分   增加如下内容,并更新后续编号:
基 金   (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额   基金份额持有人当日超过上一开放
的 申   日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与   基金管理人可以对超过的部分全部
赎回进行延期办理。对于此类持有人未超
过上述比例的部分,基金管理人有权
根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的方式与其他持有人
的赎回申请一并办理。但是,如此类
持有人在提交赎回申请时选择取消
赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
第 十 二、投资范围  二、投资范围


   45
二 部   基金的投资组合比例为:股票投 基金的投资组合比例为:股票投资比
分 基   资比例范围为基金资产的 90%- 例范围为基金资产的 90%-95%,投
金 的   95%,投资于标的指数成分股及 资于标的指数成分股及其备选成分
投资其备选成分股的比例不低于非现 股的比例不低于非现金基金资产的
金基金资产的 80%,每个交易日80%,每个交易日日终在扣除股指期
日终在扣除股指期货保证金以   货保证金以后,本基金保留的现金或
后,本基金保留的现金或到期日 到期日在一年以内的政府债券投资
在一年以内的政府债券投资比例 比例不低于基金资产净值的 5%;其
不低于基金资产净值的 5%。   中,现金不包括结算备付金、存出保
 证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   6)基金每个交易日日终在扣除股6)基金每个交易日日终在扣除股指
分 基   指期货合约需缴纳的交易保证金 期货合约需缴纳的交易保证金后,应
金 的   后,应当保持不低于基金资产净 当保持不低于基金资产净值 5%的现
投资值 5%的现金或到期日在一年以  金或到期日在一年以内的政府债券;
内的政府债券;   其中,现金不包括结算备付金、存出
 保证金、应收申购款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后续编号:
分 基(10)本基金主动投资于流动性受限
金 的资产的市值合计不得超过该基金资
投资 产净值的 15%。因证券市场波动、上
 市公司股票停牌、基金规模变动等基
 金管理人之外的因素致使基金不符
 合本条规定比例限制的,基金管理人
 不得主动新增流动性受限资产的投
 资;
 (11)本基金与私募类证券资管产品
 及中国证监会认定的其他主体为交
 易对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约
 定的投资范围保持一致;
 (12)本基金管理人管理的全部开放
 式基金持有一家上市公司发行的可
 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理的
 全部投资组合持有一家上市公司发
 行的可流通股票,不得超过该上市公


46
司可流通股票的 30%;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 因证券、期货市场波动、证券发  除第(9)中的 6)、(10)、(11)项
分 基 行人合并、基金规模变动等基金  外,因证券、期货市场波动、证券发
金 的 管理人之外的因素致使基金投资  行人合并、基金规模变动等基金管理
投资  比例不符合上述规定投资比例人之外的因素致使基金投资比例不
  的,基金管理人应当在 10 个交易符合上述规定投资比例的,基金管理
  日内进行调整,但中国证监会规  人应当在 10 个交易日内进行调整,
  定的特殊情形除外。法律法规另  但中国证监会规定的特殊情形除外。
  有规定的,从其规定。  法律法规另有规定的,从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容:
分 基   如报告期内出现单一投资者持有基
金 的   金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息   情形,为保障其他投资者利益,基金
披露管理人应当在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第   十 五、公开披露的基金信息
八   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金   的 整或潜在影响投资者赎回等重大事
信   息 项时;


   47
披露




   48
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前修订后
二、基订立本协议的依据是《中华人民订立本协议的依据是《中华人民共
金托管共和国证券投资基金法》(以下简  和国证券投资基金法》(以下简称
协议的称《基金法》)、《公开募集证券投《基金法》)、《公开募集证券投资基
依据、资基金运作管理办法》(以下简称  金运作管理办法》(以下简称《运作
目的和《运作办法》)、《证券投资基金销办法》)、《证券投资基金销售管理办
原则  售管理办法》(以下简称《销售办  法》(以下简称《销售办法》)、《证
  法》)、《证券投资基金信息披露管券投资基金信息披露管理办法》(以
  理办法》(以下简称《信息披露办  下简称《信息披露办法》)、《公开募
  法》)、证券投资基金信息披露内  集开放式证券投资基金流动性风险
  容与格式准则第 7 号〈托管协议   管理规定》、证券投资基金信息披露
  的内容与格式〉》、《中金沪深 300内容与格式准则第 7 号〈托管协议
  指数增强型发起式证券投资基金的内容与格式〉》、《中金沪深 300 指
  基金合同》(以下简称《基金合数增强型发起式证券投资基金基金
  同》)及其他有关规定。  合同》(以下简称《基金合同》)及
  其他有关规定。
三、基基金的投资组合比例为:股票投基金的投资组合比例为:股票投资
金托管资比例范围为基金资产的 90%-比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90% -
人对基95%,投资于标的指数成分股及95%,投资于标的指数成分股及其
金管理其备选成分股的比例不低于非现备选成分股的比例不低于非现金基
人的业金基金资产的 80%,每个交易日   金资产的 80%,每个交易日日终在
务监督日终在扣除股指期货保证金以  扣除股指期货保证金以后,本基金
和核查后,本基金保留的现金或到期日保留的现金或到期日在一年以内的
  在一年以内的政府债券投资比例政府债券投资比例不低于基金资产
  不低于基金资产净值的 5%。  净值的 5%;其中,现金不包括结算
  备付金、存出保证金、应收申购款
  等。
三、基F、基金每个交易日日终在扣除股   F、基金每个交易日日终在扣除股指
金托管指期货合约需缴纳的交易保证金期货合约需缴纳的交易保证金后,
人对基后,应当保持不低于基金资产净应当保持不低于基金资产净值 5%
金管理值 5%的现金或到期日在一年以 的现金或到期日在一年以内的政府
人的业内的政府债券;  债券;其中,现金不包括结算备付
务监督金、存出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基增加如下内容,并更新后续编号:
金托管8)本基金主动投资于流动性受限资
人对基产的市值合计不得超过该基金资产


 49
金管理   净值的 15%。因证券市场波动、上
人的业   市公司股票停牌、基金规模变动等
务监督   基金管理人之外的因素致使基金不
和核查   符合本条规定比例限制的,基金管
 理人不得主动新增流动性受限资产
 的投资;
 9)本基金与私募类证券资管产品及
 中国证监会认定的其他主体为交易
 对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约
 定的投资范围保持一致。
三、基   由于证券、期货市场波动、证券除第 7)中的 F、8)项外,由于证
金托管   发行人上市公司合并或、基金规券、期货市场波动、证券发行人上
人对基   模变动等基金管理人之外的因素市公司合并或、基金规模变动等基
金管理   致使基金原因导致投资比例的投金管理人之外的因素致使基金原因
人的业   资组合不符合上述规定投资比例导致投资比例的投资组合不符合上
务监督   约定的比例,不在限制之内,但述规定投资比例约定的比例,不在
和核查   基金管理人应当在 10 个交易日限制之内,但基金管理人应当在 10
 内进行调整,以达到规定的投资个交易日内进行调整,以达到规定
 比例限制要求。法律法规另有规的投资比例限制要求。法律法规另
 定的,从其规定。有规定的,从其规定。




50
 中金消费升级股票型证券投资基金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投资
  证券投资基金法》(以下简称“《基 基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”) 、《公开募集开
  办法》”) 和其他有关法律法规。 放式证券投资基金流动性风险管理
 规定》(以下简称“《流动性风险管理
 规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证
 券投资基金流动性风险管理规定》及
 颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分51、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  五、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后续编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


51
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。基 赎回基金份额时收取。基金管理人可
购 与 金管理人可以在不违反法律法规 以在不违反法律法规的情形下,确定
赎回  的情形下,确定赎回费用归入基 赎回费用归入基金财产的比例,其余
  金财产的比例,其余用于支付登 用于支付登记费和其他必要的手续
  记费和其他必要的手续费。 费。其中,对持续持有期少于 7 日(不
   包括 7 日)的投资者收取不低于
   1.50%的赎回费并全额计入基 金财
   产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金
  人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取暂停接受基金申购申请的措施。


  52
   8 法律法规规定或中国证监会认定的
   其他情形。
   发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
   停申购情形之一且基金管理人决定
   拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
   根据有关规定在指定媒介上刊登暂
   停申购公告。如果投资人的申购申请
   全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
   款项将退还给投资人。在暂停申购的
   情况消除时,基金管理人应及时恢复
   申购业务的办理。
第 六  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分  情形
基 金  增加如下内容,并更新后续编号:
份 额  6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申  以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与  场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回   价值存在重大不确定性时,经与基金
   托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取延缓支付赎回款项或暂停接受
   基金赎回申请的措施。
第 六  九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额  基金份额持有人当日超过上一开放
的 申  日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与  基金管理人可以对超过的部分全部
赎回   进行延期办理。对于此类持有人未超
   过上述比例的部分,基金管理人有权
   根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
   部分延期赎回”的方式与其他持有人
   的赎回申请一并办理。但是,如此类
   持有人在提交赎回申请时选择取消
   赎回,则其当日未获受理的部分赎回
   申请将被撤销。
第 十 二、投资范围二、投资范围
二 部 基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 基金资产的比例不低于 80%,其中投


  53
金 的 80%,其中投资于消费升级相关 资于消费升级相关上市公司股票的
投资  上市公司股票的比例不低于非现 比例不低于非现金基金资产的 80%;
  金基金资产的 80%;持有现金或 持有现金或者到期日在一年以内的
  者到期日在一年以内的政府债券 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
  不低于基金资产净值的 5%。5%;其中,现金不包括结算备付金、
   存出保证金、应收申购款等。
第 十 四、投资限制四、投资限制
二 部 (2)保持不低于基金资产净值 (2)保持不低于基金资产净值 5%的
分 基 5%的现金或者到期日在一年以 现金或者到期日在一年以内的政府
金 的 内的政府债券;   债券;其中,现金不包括结算备付金、
投资   存出保证金、应收申购款等;
第 十  四、投资限制
二 部  增加如下内容,并更新后续编号:
分 基  (17)本基金管理人管理的全部开放
金 的  式基金持有一家上市公司发行的可
投资   流通股票,不得超过该上市公司可流
   通股票的 15%;本基金管理人管理
   的全部投资组合持有一家上市公司
   发行的可流通股票,不得超过该上市
   公司可流通股票的 30%;
   (18)本基金主动投资于流动性受限
   资产的市值合计不得超过该基金资
   产净值的 15%。因证券市场波动、上
   市公司股票停牌、基金规模变动等基
   金管理人之外的因素致使基金不符
   合本条规定比例限制的,基金管理人
   不得主动新增流动性受限资产的投
   资;
   (19)本基金与私募类证券资管产品
   及中国证监会认定的其他主体为交
   易对手开展逆回购交易的,可接受质
   押品的资质要求应当与基金合同约
   定的投资范围保持一致;
第 十   四、投资限制   四、投资限制
二 部   因证券市场波动、证券发行人合   除第(2)、(12)、(16)、(18)和(19)
分 基   并、基金规模变动、股权分置改   项外,因证券市场波动、证券发行人
金 的   革中支付对价等基金管理人之外   合并、基金规模变动、股权分置改革
投资的因素致使基金投资比例不符合   中支付对价等基金管理人之外的因


  54
  上述规定投资比例的,基金管理素致使基金投资比例不符合上述规
  人应当在 10 个交易日内进行调定投资比例的,基金管理人应当在 10
  整,但中国证监会规定的特殊情个交易日内进行调整,但中国证监会
  形除外。法律法规另有规定的,规定的特殊情形除外。法律法规另有
  从其规定。  规定的,从其规定。
第   十   六、暂停估值的情形
四   部   增加如下内容,并更新后续编号:
分   基   4、当前一估值日基金资产净值 50%
金   资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的 场价格且采用估值技术仍导致公允
估值  价值存在重大不确定性时,经基金管
  理人与基金托管人协商一致的;
第 十 五、公开披露的基金信息
八 部 增加如下内容:
分 基 如报告期内出现单一投资者持有基
金 的 金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息 情形,为保障其他投资者利益,基金
披露  管理人应当在季度报告、半年度报
  告、年度报告等定期报告“影响投资
  者决策的其他重要信息”项下披露该
  投资者的类别、报告期末持有份额及
  占比、报告期内持有份额变化情况及
  本基金的特有风险,中国证监会认定
  的特殊情形除外。
  本基金持续运作过程中,基金管理人
  应当在基金年度报告和半年度报告
  中披露基金组合资产情况及其流动
  性风险分析等。
第 十 五、公开披露的基金信息
八 部 增加如下内容,并更新后续编号:
分 基 26、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的 整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息 项时;
披露




 55
   中金消费升级股票型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节   修订前   修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据  (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国证  本协议依据《中华人民共和国证券投
协议的   券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、
依据、   金法》”) 等有关法律法规、《基《公开募集开放式证券投资基金流
目的和   金合同》及其他有关规定制订。  动性风险管理规定》等有关法律法
原则   规、《基金合同》及其他有关规定制
   订。
三、基   基金的投资组合比例为:股票资  基金的投资组合比例为:股票资产占
金托管   产占基金资产的比例不低于  基金资产的比例不低于 80%,其中投
人对基   80%,其中投资于消费升级相关   资于消费升级相关上市公司股票的
金管理   上市公司股票的比例不低于非现  比例不低于非现金基金资产的 80%;
人的业   金基金资产的 80%;持有现金或  持有现金或者到期日在一年以内的
务监督   者到期日在一年以内的政府债券  政府债券不低于基金资产净值的
和核查   不低于基金资产净值的 5%。 5%;其中,现金不包括结算备付金、
   存出保证金、应收申购款等。
三、基 2.保持不低于基金资产净值 5% 2.保持不低于基金资产净值 5%的现
金托管 的现金或者到期日在一年以内的 金或者到期日在一年以内的政府债
人对基 政府债券;   券;其中,现金不包括结算备付金、
金管理  存出保证金、应收申购款等;
人的业
务监督
和核查
三、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金托管 14. 本基金管理人管理且由基金托
人对基 管人托管的全部开放式基金持有一
金管理 家上市公司发行的可流通股票,不得
人的业 超过该上市公司可流通股票的
务监督 15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查 管人托管的全部投资组合持有一家
   上市公司发行的可流通股票,不得超
   过该上市公司可流通股票的 30%;
   15.本基金主动投资于流动性受限资
   产的市值合计不得超过该基金资产
   净值的 15%。因证券市场波动、上市
   公司股票停牌、基金规模变动等基金
   管理人之外的因素致使基金不符合


  56
   本条规定比例限制的,基金管理人不
   得主动新增流动性受限资产的投资;
   16.本基金与私募类证券资管产品及
   中国证监会认定的其他主体为交易
   对手开展逆回购交易的,可接受质押
   品的资质要求应当与基金合同约定
   的投资范围保持一致;
三、基 除第 13 条外,因证券市场波动、 除第 2、9、13、15 和 16 条外,因证
金托管 证券发行人合并、基金规模变动、 券市场波动、证券发行人合并、基金
人对基   股权分置改革中支付对价等基金  规模变动、股权分置改革中支付对价
金管理   管理人之外的因素致使基金投资  等基金管理人之外的因素致使基金
人的业   比例不符合上述规定投资比例投资比例不符合上述规定投资比例
务监督   的,基金管理人应当在 10 个交易的,基金管理人应当在 10 个交易日
和核查   日内进行调整,但中国证监会规  内进行调整,但中国证监会规定的特
 定的特殊情形除外。法律法规另  殊情形除外。法律法规另有规定的,
 有规定的,从其规定。  从其规定。
八、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金资产 4.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计 以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会 场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算 价值存在重大不确定性时,经基金管
   理人与基金托管人协商一致的;




  57
  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表
章节   修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
   管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
   法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
   管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”) 、《公开募集
   办法》”) 和其他有关法律法规。 开放式证券投资基金流动性风险管
  理规定》(以下简称“《流动性风险管
  理规定》”)和其他有关法律法规。
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义  证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
  10 月 1 日实施的《公开募集开放式
  证券投资基金流动性风险管理规定》
  及颁布机关对其不时做出的修订
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 51、流动性受限资产:指由于法律法
释义  规、监管、合同或操作障碍等原因无
  法以合理价格予以变现的资产,包括
  但不限于到期日在 10 个交易日以上
  的逆回购与银行定期存款(含协议约
  定有条件提前支取的银行存款)、停
  牌股票、流通受限的新股及非公开发
  行股票、资产支持证券、因发行人债
  务违约无法进行转让或交易的债券
  等
第   六   五、申购和赎回的数量限制
部   分   增加如下内容,并更新后续编号:
基   金   4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额   持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申   时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与   资者申购金额上限或基金单日净申


 58
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。基 赎回基金份额时收取。基金管理人可
购 与 金管理人可以在不违反法律法规 以在不违反法律法规的情形下,确定
赎回  的情形下,确定赎回费用归入基 赎回费用归入基金财产的比例,其余
  金财产的比例,其余用于支付登 用于支付登记费和其他必要的手续
  记费和其他必要的手续费。 费。其中,对持续持有期少于 7 日(不
   包括 7 日)的投资者收取不低于
   1.50%的赎回费并全额计入基金财
   产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金
  人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取暂停接受基金申购申请的措施。


  59
   8、法律法规规定或中国证监会认定
   的其他情形。
   发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
   停申购情形之一且基金管理人决定
   拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
   根据有关规定在指定媒介上刊登暂
   停申购公告。如果投资人的申购申请
   全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
   款项将退还给投资人。在暂停申购的
   情况消除时,基金管理人应及时恢复
   申购业务的办理。
第 六  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分  情形
基 金  增加如下内容,并更新后续编号:
份 额  6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申  以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与  场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回   价值存在重大不确定性时,经与基金
   托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取延缓支付赎回款项或暂停接受
   基金赎回申请的措施。
第 六  九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额  基金份额持有人当日超过上一开放
的 申  日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与  基金管理人可以对超过的部分全部
赎回   进行延期办理。对于此类持有人未超
   过上述比例的部分,基金管理人有权
   根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
   部分延期赎回”的方式与其他持有人
   的赎回申请一并办理。但是,如此类
   持有人在提交赎回申请时选择取消
   赎回,则其当日未获受理的部分赎回
   申请将被撤销。
第 十 二、投资范围二、投资范围
二 部 基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 基金资产的比例范围为 0-95%;在每


  60
金 的 0-95%;在每个交易日日终,在扣 个交易日日终,在扣除股指期货合约
投资  除股指期货合约需缴纳的交易保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不
  证金后,应当保持不低于基金资 低于基金资产净值的 5%的现金或到
  产净值的 5%的现金或到期日在 期日在一年以内的政府债券;其中,
  一年以内的政府债券。  现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
第 十 四、投资限制   四、投资限制
二 部 (2)每个交易日日终在扣除股指 (2)每个交易日日终在扣除股指期
分 基 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 货合约需缴纳的交易保证金后,保持
金 的 后,保持不低于基金资产净值 5% 不低于基金资产净值 5%的现金或者
投资  的现金或者到期日在一年以内的 到期日在一年以内的政府债券;其
  政府债券; 中,现金不包括结算备付金、存出保
 证金、应收申购款等;
第 十   四、投资限制
二 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   (18)本基金管理人管理的全部开放
金 的   式基金持有一家上市公司发行的可
投资流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 15%;本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符
合本条规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(20)本基金与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制 四、投资限制
二 部 因证券期货市场波动、证券发行 除第(2)、(12)、(17)、(19)和(20)
分 基 人合并、基金规模变动、股权分 项外,因证券期货市场波动、证券发


   61
金 的 置改革中支付对价等基金管理人 行人合并、基金规模变动、股权分置
投资  之外的因素致使基金投资比例不 改革中支付对价等基金管理人之外
  符合上述规定投资比例的,基金 的因素致使基金投资比例不符合上
  管理人应当在 10 个交易日内进行 述规定投资比例的,基金管理人应当
  调整,但中国证监会规定的特殊 在 10 个交易日内进行调整,但中国
  情形除外。法律法规另有规定的, 证监会规定的特殊情形除外。法律法
  从其规定。 规另有规定的,从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容:
分 基   如报告期内出现单一投资者持有基
金 的   金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息   情形,为保障其他投资者利益,基金
披露管理人应当在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   26、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的   整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息   项时;
披露




   62
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节修订前  修订后
二、基(一)订立托管协议的依据  (一)订立托管协议的依据
金托管本协议依据《中华人民共和国证  本协议依据《中华人民共和国证券
协议的券投资基金法》(以下简称“《基 投资基金法》(以下简称“《基金
依据、金法》”) 等有关法律法规、《基法》”) 、《公开募集开放式证券投资
目的和金合同》及其他有关规定制订。  基金流动性风险管理规定》等有关
原则法律法规、《基金合同》及其他有关
规定制订。
三、基基金的投资组合比例为:股票资  基金的投资组合比例为:股票资产
金托管产占基金资产的比例范围为  占基金资产的比例范围为 0-95%;在
人对基0-95%;在每个交易日日终,在扣 每个交易日日终,在扣除股指期货
金管理除股指期货合约需缴纳的交易保  合约需缴纳的交易保证金后,应当
人的业证金后,应当保持不低于基金资  保持不低于基金资产净值的 5%的
务监督产净值的 5%的现金或到期日在   现金或到期日在一年以内的政府债
和核查一年以内的政府债券。  券;其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
三、基 2.每个交易日日终在扣除股指期 2.每个交易日日终在扣除股指期货
金托管货合约需缴纳的交易保证金后,  合约需缴纳的交易保证金后,保持
人对基保持不低于基金资产净值 5%的  不低于基金资产净值 5%的现金或
金管理现金或者到期日在一年以内的政  者到期日在一年以内的政府债券;
人的业府债券;  其中,现金不包括结算备付金、存
务监督  出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基  增加如下内容,并更新后续编号:
金托管  15.本基金管理人管理且由基金托管
人对基  人托管的全部开放式基金持有一家
金管理  上市公司发行的可流通股票,不得
人的业  超过该上市公司可流通股票的
务监督  15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查  管人托管的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的
30%;
16.本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过该基金资产
净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等


   63
   基金管理人之外的因素致使基金不
   符合本条规定比例限制的,基金管
   理人不得主动新增流动性受限资产
   的投资;
   17.本基金与私募类证券资管产品及
   中国证监会认定的其他主体为交易
   对手开展逆回购交易的,可接受质
   押品的资质要求应当与基金合同约
   定的投资范围保持一致。
三、基   除第 14 条外,因证券、期货市场除第 2、9、14、16 和 17 条项外,
金托管   波动、证券发行人合并、基金规  因证券、期货市场波动、证券发行
人对基   模变动、股权分置改革中支付对  人合并、基金规模变动、股权分置
金管理   价等基金管理人之外的因素致使  改革中支付对价等基金管理人之外
人的业   基金投资比例不符合上述规定投  的因素致使基金投资比例不符合上
务监督   资比例的,基金管理人应当在 10 述规定投资比例的,基金管理人应
和核查   个交易日内进行调整,但中国证  当在 10 个交易日内进行调整,但中
 监会规定的特殊情形除外。法律  国证监会规定的特殊情形除外。法
 法规另有规定的,从其规定。律法规另有规定的,从其规定。
八、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金资产 3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计 以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会 场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算 价值存在重大不确定性时,经基金
   管理人与基金托管人协商一致的;




  64
  中金新安灵活配置混合型证券投资基金金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”) 、《公开募集
  办法》”) 和其他有关法律法规。 开放式证券投资基金流动性风险管
 理规定》(以下简称“《流动性风险管
 理规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式
 证券投资基金流动性风险管理规定》
 及颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分51、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  五、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后续编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


65
赎回   购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
   金申购等措施,切实保护存量基金份
   额持有人的合法权益。具体请参见相
   关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途   途
基   金   5、赎回费用由赎回基金份额的基5、赎回费用由赎回基金份额的基金
份   额   金份额持有人承担,在基金份额 份额持有人承担,在基金份额持有人
的   申   持有人赎回基金份额时收取。基 赎回基金份额时收取。基金管理人可
购 与 金管理人可以在不违反法律法规 以在不违反法律法规的情形下,确定
赎回  的情形下,确定赎回费用归入基 赎回费用归入基金财产的比例,其余
  金财产的比例,其余用于支付登 用于支付登记费和其他必要的手续
  记费和其他必要的手续费。 费。其中,对持续持有期少于 7 日(不
   包括 7 日)的投资者收取不低于
   1.50%的赎回费并全额计入基金财
   产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、基金管理人认为接受某笔或某4、基金管理人认为接受某笔或某些
基 金 些申购申请可能会影响或损害现 申购申请可能会影响或损害现有基
份 额 有基金份额持有人利益时。 金份额持有人利益或对存量基金份
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管额持有人利益构成潜在重大不利影
购 与 理人无法找到合适的投资品种, 响时。
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面 5、基金资产规模过大,使基金管理
  影响,或基金管理人认定的其他 人无法找到合适的投资品种,或其他
  损害现有基金份额持有人利益的 可能对基金业绩产生负面影响,或基
  情形。   金管理人认定的其他损害现有基金
  6、法律法规规定或中国证监会认份额持有人利益的情形。
  定的其他情形。   6、基金管理人接受某笔或者某些申
  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂购申请有可能导致单一投资者持有
  停申购情形之一且基金管理人决 基金份额数的比例达到或者超过
  定拒绝或暂停申购时,基金管理 50%,或者变相规避 50%集中度的情
  人应当根据有关规定在指定媒介 形时。
  上刊登暂停申购公告。如果投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%
  人的申购申请被拒绝,被拒绝的 以上的资产出现无可参考的活跃市
  申购款项将退还给投资人。在暂 场价格且采用估值技术仍导致公允
  停申购的情况消除时,基金管理 价值存在重大不确定性时,经与基金
  人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取暂停接受基金申购申请的措施。


  66
   8、法律法规规定或中国证监会认定
   的其他情形。
   发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂
   停申购情形之一且基金管理人决定
   拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
   根据有关规定在指定媒介上刊登暂
   停申购公告。如果投资人的申购申请
   全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
   款项将退还给投资人。在暂停申购的
   情况消除时,基金管理人应及时恢复
   申购业务的办理。
第 六  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分  情形
基 金  增加如下内容,并更新后续编号:
份 额  6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申  以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与  场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回   价值存在重大不确定性时,经与基金
   托管人协商确认后,基金管理人应当
   采取延缓支付赎回款项或暂停接受
   基金赎回申请的措施。
第 六  九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分  增加如下内容,并更新后续编号:
基 金  (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额  基金份额持有人当日超过上一开放
的 申  日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与  基金管理人可以对超过的部分全部
赎回   进行延期办理。对于此类持有人未超
   过上述比例的部分,基金管理人有权
   根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
   部分延期赎回”的方式与其他持有人
   的赎回申请一并办理。但是,如此类
   持有人在提交赎回申请时选择取消
   赎回,则其当日未获受理的部分赎回
   申请将被撤销。
第 十 二、投资范围二、投资范围
二 部 基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 基金资产的比例范围为 0-95%;在每


  67
金 的 0-95%;在每个交易日日终,在扣 个交易日日终,在扣除股指期货合约
投资  除股指期货合约需缴纳的交易保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不
  证金后,应当保持不低于基金资 低于基金资产净值的 5%的现金或到
  产净值的 5%的现金或到期日在 期日在一年以内的政府债券;其中,
  一年以内的政府债券。  现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
第 十 四、投资限制   四、投资限制
二 部 (2)每个交易日日终在扣除股指 (2)每个交易日日终在扣除股指期
分 基 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 货合约需缴纳的交易保证金后,保持
金 的 后,保持不低于基金资产净值 5% 不低于基金资产净值 5%的现金或者
投资  的现金或者到期日在一年以内的 到期日在一年以内的政府债券;其
  政府债券; 中,现金不包括结算备付金、存出保
 证金、应收申购款等;
第 十   四、投资限制
二 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   (18)本基金管理人管理的全部开放
金 的   式基金持有一家上市公司发行的可
投资流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 15%;本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符
合本条规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(20)本基金与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制 四、投资限制
二 部 因证券期货市场波动、证券发行 除第(2)、(12)、(17)、(19)和(20)
分 基 人合并、基金规模变动、股权分 项外,因证券期货市场波动、证券发


   68
金 的 置改革中支付对价等基金管理人 行人合并、基金规模变动、股权分置
投资  之外的因素致使基金投资比例不 改革中支付对价等基金管理人之外
  符合上述规定投资比例的,基金 的因素致使基金投资比例不符合上
  管理人应当在 10 个交易日内进行 述规定投资比例的,基金管理人应当
  调整,但中国证监会规定的特殊 在 10 个交易日内进行调整,但中国
  情形除外。法律法规另有规定的, 证监会规定的特殊情形除外。法律法
  从其规定。 规另有规定的,从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   4、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容:
分 基   如报告期内出现单一投资者持有基
金 的   金份额数的比例达到或超过 20%的
信 息   情形,为保障其他投资者利益,基金
披露管理人应当在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   26、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的   整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息   项时;
披露




   69
 中金新安灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节修订前  修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据   (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国证   本协议依据《中华人民共和国证券
协议的   券投资基金法》(以下简称“《基  投资基金法》(以下简称“《基金
依据、   金法》”)等有关法律法规、《基金法》”) 、《公开募集开放式证券投资
目的和   合同》及其他有关规定制订。 基金流动性风险管理规定》等有关
原则法律法规、《基金合同》及其他有关
规定制订。
三、基   基金的投资组合比例为:股票资   基金的投资组合比例为:股票资产
金托管   产占基金资产的比例范围为   占基金资产的比例范围为 0-95%;在
人对基   0-95%;在每个交易日日终,在扣  每个交易日日终,在扣除股指期货
金管理   除股指期货合约需缴纳的交易保   合约需缴纳的交易保证金后,应当
人的业   证金后,应当保持不低于基金资   保持不低于基金资产净值的 5%的
务监督   产净值的 5%的现金或到期日在现金或到期日在一年以内的政府债
和核查   一年以内的政府债券。   券;其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
三、基 2.每个交易日日终在扣除股指期 2.每个交易日日终在扣除股指期货
金托管   货合约需缴纳的交易保证金后,   合约需缴纳的交易保证金后,保持
人对基   保持不低于基金资产净值 5%的   不低于基金资产净值 5%的现金或
金管理   现金或者到期日在一年以内的政   者到期日在一年以内的政府债券;
人的业   府债券;   其中,现金不包括结算备付金、存
务监督  出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基  增加如下内容,并更新后续编号:
金托管  15.本基金管理人管理且由基金托管
人对基  人托管的全部开放式基金持有一家
金管理  上市公司发行的可流通股票,不得
人的业  超过该上市公司可流通股票的
务监督  15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查  管人托管的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的
30%;
16.本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过该基金资产
净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等


   70
  基金管理人之外的因素致使基金不
  符合本条规定比例限制的,基金管
  理人不得主动新增流动性受限资产
  的投资;
  17.本基金与私募类证券资管产品及
  中国证监会认定的其他主体为交易
  对手开展逆回购交易的,可接受质
  押品的资质要求应当与基金合同约
  定的投资范围保持一致。
三、基   除第 14 条外,因证券市场波动、   除第 2、9、14、16 和 17 条外,因
金托管   证券发行人合并、基金规模变动、   证券市场波动、证券发行人合并、
人对基   股权分置改革中支付对价等基金 基金规模变动、股权分置改革中支
金管理   管理人之外的因素致使基金投资 付对价等基金管理人之外的因素致
人的业   比例不符合上述规定投资比例   使基金投资比例不符合上述规定投
务监督   的,基金管理人应当在 10 个交易   资比例的,基金管理人应当在 10 个
和核查   日内进行调整,但中国证监会规 交易日内进行调整,但中国证监会
 定的特殊情形除外。法律法规另 规定的特殊情形除外。法律法规另
 有规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。
八、基增加如下内容,并更新后续编号:
金资产4.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算价值存在重大不确定性时,经基金
  管理人与基金托管人协商一致的;




 71
  中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同修改对照表
章节   修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言 “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
   管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
   法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
   管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”) 、《公开募集
   办法》”) 和其他有关法律法规。 开放式证券投资基金流动性风险管
  理规定》(以下简称“《流动性风险管
  理规定》”)和其他有关法律法规。
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义  证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
  10 月 1 日实施的《公开募集开放式
  证券投资基金流动性风险管理规定》
  及颁布机关对其不时做出的修订
第 二 增加如下内容,并更新后续编号:
部 分 54、流动性受限资产:指由于法律法
释义  规、监管、合同或操作障碍等原因无
  法以合理价格予以变现的资产,包括
  但不限于到期日在 10 个交易日以上
  的逆回购与银行定期存款(含协议约
  定有条件提前支取的银行存款)、停
  牌股票、流通受限的新股及非公开发
  行股票、资产支持证券、因发行人债
  务违约无法进行转让或交易的债券
  等
第   六   五、申购和赎回的数量限制
部   分   增加如下内容,并更新后续编号:
基   金   4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额   持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申   时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与   资者申购金额上限或基金单日净申


 72
赎回购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。具体请参见相
关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及其六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   用途  途
基   金   5、本基金的赎回费用由赎回基金 5、本基金的赎回费用由赎回基金份
份   额   份额的基金份额持有人承担,在基额的基金份额持有人承担,在基金份
的   申   金份额持有人赎回基金份额时收  额持有人赎回基金份额时收取。赎回
购 与 取。赎回费用归入基金财产的比例费用归入基金财产的比例依照相关
赎回 依照相关法律法规设定,具体见招 法律法规设定,具体见招募说明书,
  募说明书,未归入基金财产的部分未归入基金财产的部分用于支付登
  用于支付登记费和其他必要的手  记费和其他必要的手续费。其中,对
  续费。持续持有期少于 7 日(不包括 7 日)
的投资者收取不低于 1.50%的赎回
费并全额计入基金财产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形  七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、接受某笔或某些申购申请可能 4、接受某笔或某些申购申请可能会
基 金 会影响或损害现有基金份额持有  影响或损害现有基金份额持有人利
份 额 人利益时。益或对存量基金份额持有人利益构
的 申   成潜在重大不利影响时。
购 与
赎回
第   六 七、拒绝或暂停申购的情形
部   分 增加如下内容,并更新后续编号:
基   金 8、当前一估值日基金资产净值 50%
份   额 以上的资产出现无可参考的活跃市
的   申 场价格且采用估值技术仍导致公允
购 与   价值存在重大不确定性时,经与基金
赎回托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形  七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项
基 金 暂停申购情形之一且基金管理人  暂停申购情形之一且基金管理人决
份 额 决定拒绝或暂停申购时,基金管理定拒绝或暂停申购时,基金管理人应
的 申 人应当根据有关规定在指定媒介  当根据有关规定在指定媒介上刊登
购 与 上刊登暂停申购公告。如果投资人暂停申购公告。如果投资人的申购申
赎回  的申购申请被拒绝,被拒绝的申购请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申


   73
  款项将退还给投资人。在暂停申购 购款项将退还给投资人。在暂停申购
  的情况消除时,基金管理人应及时 的情况消除时,基金管理人应及时恢
  恢复申购业务的办理。   复申购业务的办理。
第   六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部   分 情形
基   金 增加如下内容,并更新后续编号:
份   额 6、当前一估值日基金资产净值 50%
的   申 以上的资产出现无可参考的活跃市
购   与 场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金赎回申请的措施。
第 六   九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分   增加如下内容,并更新后续编号:
基 金   (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额   基金份额持有人当日超过上一开放
的 申   日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与   基金管理人可以对超过的部分全部
赎回进行延期办理。对于此类持有人未超
过上述比例的部分,基金管理人有权
根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的方式与其他持有人
的赎回申请一并办理。但是,如此类
持有人在提交赎回申请时选择取消
赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
第 十 二、投资范围  二、投资范围
二 部 基金的投资组合比例为:股票资产基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基 占基金资产的比例范围为基金资产的比例范围为 50%-95%;
金 的 50%-95%;在每个交易日日终,在 在每个交易日日终,在扣除国债期货
投资  扣除国债期货和股指期货合约需  和股指期货合约需缴纳的交易保证
  缴纳的交易保证金后,应当保持不金后,应当保持不低于基金资产净值
  低于基金资产净值的 5%的现金或 的 5%的现金或到期日在一年以内的
  到期日在一年以内的政府债券。  政府债券;其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 (2)每个交易日日终在扣除国债 (2)每个交易日日终在扣除国债期


   74
分 基 期货和股指期货合约需缴纳的交 货和股指期货合约需缴纳的交易保
金 的 易保证金后,保持不低于基金资产 证金后,保持不低于基金资产净值
投资 净值 5%的现金或者到期日在一 5%的现金或者到期日在一年以内的
  年以内的政府债券; 政府债券;其中,现金不包括结算备
 付金、存出保证金、应收申购款等;
第   十 四、投资限制
二   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 (19)本基金管理人管理的全部开放
金   的 式基金持有一家上市公司发行的可
投资流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 15%;本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过该基金资
产净值的 15%。因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符
合本条规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(21)本基金与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 除第(12)项外,因证券/期货市 除第(2)、(12)、(18)、(20)和(21)
分 基 场波动、证券发行人合并、基金规项外,因证券/期货市场波动、证券
金 的 模变动、股权分置改革中支付对价发行人合并、基金规模变动、股权分
投资  等基金管理人之外的因素致使基  置改革中支付对价等基金管理人之
  金投资比例不符合上述规定投资  外的因素致使基金投资比例不符合
  比例的,基金管理人应当在 10 个上述规定投资比例的,基金管理人应
  交易日内进行调整,但中国证监会当在 10 个交易日内进行调整,但中
  规定的特殊情形除外。法律法规另国证监会规定的特殊情形除外。法律
  有规定的,从其规定。  法规另有规定的,从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形


   75
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十 五、公开披露的基金信息   五、公开披露的基金信息
八 部 如报告期内出现单一投资者持有 如报告期内出现单一投资者持有基
分 基 基金份额数的比例超过基金份额 金份额数的比例达到或超过基金份
金 的 总数 20%的情形,基金管理人应  额总数 20%的情形,为保障其他投资
信 息 当在季度报告、半年度报告、年度者利益,基金管理人应当在季度报
披露 报告等定期报告文件中披露该投   告、半年度报告、年度报告等定期报
  资者的类别、报告期末持有份额及告“影响投资者决策的其他重要信
  占比、报告期内持有份额变化情况息”项下文件中披露该投资者的类
  及本基金的特有风险。  别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情
形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第 十   五、公开披露的基金信息
八 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金 的   整或潜在影响投资者赎回等重大事
信 息   项时;
披露




   76
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前   修订后
二、基(一)订立托管协议的依据(一)订立托管协议的依据
金托管本协议依据《中华人民共和国证本协议依据《中华人民共和国证券
协议的券投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金
依据、法》”) 等有关法律法规、《基金合法》”) 、《公开募集开放式证券投资
目的和同》及其他有关规定制订。基金流动性风险管理规定》等有关
原则  法律法规、《基金合同》及其他有关
  规定制订。
三、基基金的投资组合比例为:股票资基金的投资组合比例为:股票资产
金托管产占基金资产的比例范围为占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
人对基50%-95%;在每个交易日日终, 50%-95%;在每个交易日日终,在
金管理在扣除国债期货和股指期货合约扣除国债期货和股指期货合约需缴
人的业需缴纳的交易保证金后,应当保纳的交易保证金后,应当保持不低
务监督持不低于基金资产净值的 5%的 于基金资产净值的 5%的现金或到
和核查现金或到期日在一年以内的政府期日在一年以内的政府债券;其中,
  债券。  现金不包括结算备付金、存出保证
  金、应收申购款等。
三、基2.每个交易日日终在扣除国债期2.每个交易日日终在扣除国债期货
金托管货和股指期货合约需缴纳的交易和股指期货合约需缴纳的交易保证
人对基保证金后,保持不低于基金资产金后,保持不低于基金资产净值 5%
金管理净值 5%的现金或者到期日在一的现金或者到期日在一年以内的政
人的业年以内的政府债券;  府债券;其中,现金不包括结算备
务监督付金、存出保证金、应收申购款等;
和核查
三、基增加如下内容,并更新后续编号:
金托管16.本基金管理人管理且由基金托管
人对基人托管的全部开放式基金持有一家
金管理上市公司发行的可流通股票,不得
人的业超过该上市公司可流通股票的
务监督15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查管人托管的全部投资组合持有一家
  上市公司发行的可流通股票,不得
  超过该上市公司可流通股票的
  30%;
  17.本基金主动投资于流动性受限资
  产的市值合计不得超过该基金资产
  净值的 15%。因证券市场波动、上


 77
  市公司股票停牌、基金规模变动等
  基金管理人之外的因素致使基金不
  符合本条规定比例限制的,基金管
  理人不得主动新增流动性受限资产
  的投资;
  18.本基金与私募类证券资管产品及
  中国证监会认定的其他主体为交易
  对手开展逆回购交易的,可接受质
  押品的资质要求应当与基金合同约
  定的投资范围保持一致。
三、基   除第 9 条外,因证券、期货市场除第 2、9、15、17 和 18 条外,因
金托管   波动、证券发行人合并、基金规 证券、期货市场波动、证券发行人
人对基   模变动、股权分置改革中支付对 合并、基金规模变动、股权分置改
金管理   价等基金管理人之外的因素致使 革中支付对价等基金管理人之外的
人的业   基金投资比例不符合上述规定投 因素致使基金投资比例不符合上述
务监督   资比例的,基金管理人应当在 10规定投资比例的,基金管理人应当
和核查   个交易日内进行调整,但中国证 在 10 个交易日内进行调整,但中国
 监会规定的特殊情形除外。法律 证监会规定的特殊情形除外。法律
 法规另有规定的,从其规定。   法规另有规定的,从其规定。
八、基增加如下内容,并更新后续编号:
金资产3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算价值存在重大不确定性时,经基金
  管理人与基金托管人协商一致的;




 78
   中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
  办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
 规定》(以下简称“《流动性风险管理
 规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式
 证券投资基金流动性风险管理规定》
 及颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分51、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  五、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后需编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


79
赎回  购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
  金申购等措施,切实保护存量基金份
  额持有人的合法权益。具体请参见相
  关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途  途
基   金   5、本基金赎回费用由赎回基金份   5、本基金赎回费用由赎回基金份额
份   额   额的基金份额持有人承担,在基的基金份额持有人承担,在基金份额
的   申   金份额持有人赎回基金份额时收持有人赎回基金份额时收取。赎回费
购 与 取。赎回费用归入基金财产的比 用归入基金财产的比例依照相关法
赎回  例依照相关法律法规设定,具体 律法规设定,具体见招募说明书,未
  见招募说明书,未归入基金财产 归入基金财产的部分用于支付登记
  的部分用于支付登记费和其他必 费和其他必要的手续费。其中,对持
  要的手续费。 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
   投资者收取不低于 1.50%的赎回费
   并全额计入基金财产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、接受某笔或某些申购申请可能   4、接受某笔或某些申购申请可能会
基 金 会影响或损害现有基金份额持有影响或损害现有基金份额持有人利
份 额 人利益时。  益或对存量基金份额持有人利益构
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管   成潜在重大不利影响时。
购 与 理人无法找到合适的投资品种,5、基金资产规模过大,使基金管理
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面人无法找到合适的投资品种,或其他
  影响,或发生其他损害现有基金可能对基金业绩产生负面影响,或发
  份额持有人利益的情形。  生其他损害现有基金份额持有人利
  6、基金管理人、基金托管人、基   益的情形。
  金销售机构、基金销售支付结算6、基金管理人、基金托管人、基金
  机构或登记机构的异常情况导致销售机构、基金销售支付结算机构或
  基金销售系统、基金销售支付结登记机构的异常情况导致基金销售
  算系统、基金注册登记系统或基系统、基金销售支付结算系统、基金
  金会计系统无法正常运行。注册登记系统或基金会计系统无法
  7、基金管理人接受某笔或者某些   正常运行。
  申购申请有可能导致单一投资者7、基金管理人接受某笔或者某些申
  持有基金份额的比例达到或者超购申请有可能导致单一投资者持有
  过 50%,或者变相规避 50%集中基金份额的比例达到或者超过 50%,
  度的情形时。或者变相规避 50%集中度的情形时。
  8、基金合同约定、法律法规规定   8、当前一估值日基金资产净值 50%
  或中国证监会认定的其他情形。以上的资产出现无可参考的活跃市


 80
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项场价格且采用估值技术仍导致公允
暂停申购情形之一且基金管理人  价值存在重大不确定性时,经与基金
决定拒绝或暂停申购时,基金管  托管人协商确认后,基金管理人应当
理人应当根据有关规定在指定媒  采取暂停接受基金申购申请的措施。
介上刊登暂停申购公告。如果投  9、基金合同约定、法律法规规定或
资人的申购申请被拒绝,被拒绝  中国证监会认定的其他情形。
的申购款项将退还给投资人。在  发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂
暂停申购的情况消除时,基金管  停申购情形之一且基金管理人决定
理人应及时恢复申购业务的办拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
理。  根据有关规定在指定媒介上刊登暂
  停申购公告。如果投资人的申购申请
  全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
  款项将退还给投资人。在暂停申购的
  情况消除时,基金管理人应及时恢复
  申购业务的办理。
第 六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分 情形
基 金 增加如下内容,并更新后续编号:
份 额 6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申 以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与 场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回  价值存在重大不确定性时,经与基金
  托管人协商确认后,基金管理人应当
  采取延缓支付赎回款项或暂停接受
  基金赎回申请的措施。
第 六 九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分 增加如下内容,并更新后需编号:
基 金 (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额 基金份额持有人当日超过上一开放
的 申 日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与 基金管理人可以对超过的部分全部
赎回  进行延期办理。对于此类持有人未超
  过上述比例的部分,基金管理人有权
  根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
  部分延期赎回”的方式与其他持有人
  的赎回申请一并办理。但是,如此类
  持有人在提交赎回申请时选择取消
  赎回,则其当日未获受理的部分赎回


 81
 申请将被撤销。
第 十   二、投资范围 二、投资范围
二 部   基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基   产占基金资产的比例范围为 基金资产的比例范围为 0-95%;在每
金 的   0-95%;在每个交易日日终,在扣个交易日日终,在扣除国债期货和股
投资除国债期货和股指期货合约需缴 指期货合约需缴纳的交易保证金后,
纳的交易保证金后,应当保持不 应当保持不低于基金资产净值的 5%
低于基金资产净值的 5%的现金  的现金或到期日在一年以内的政府
或到期日在一年以内的政府债   债券;其中,现金不包括结算备付金、
券。 存出保证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   (2)每个交易日日终在扣除国债(2)每个交易日日终在扣除国债期
分 基   期货和股指期货合约需缴纳的交 货和股指期货合约需缴纳的交易保
金 的   易保证金后,保持不低于基金资 证金后,保持不低于基金资产净值
投资产净值 5%的现金或者到期日在 5%的现金或者到期日在一年以内的
一年以内的政府债券; 政府债券;其中,现金不包括结算备
 付金、存出保证金、应收申购款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后需编号:
分 基(19)本基金管理人管理的全部开放
金 的式基金持有一家上市公司发行的可
投资 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理
 的全部投资组合持有一家上市公司
 发行的可流通股票,不得超过该上市
 公司可流通股票的 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受限
 资产的市值合计不得超过该基金资
 产净值的 15%。因证券市场波动、上
 市公司股票停牌、基金规模变动等基
 金管理人之外的因素致使基金不符
 合本条规定比例限制的,基金管理人
 不得主动新增流动性受限资产的投
 资;
 (21)本基金与私募类证券资管产品
 及中国证监会认定的其他主体为交
 易对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约


82
定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 除第(12)和第(18)项外,因  除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
分 基 证券、期货市场波动、证券发行  和(21)项外,因证券、期货市场波
金 的 人合并、基金规模变动等基金管  动、证券发行人合并、基金规模变动
投资  理人之外的因素致使基金投资比  等基金管理人之外的因素致使基金
  例不符合上述规定投资比例的,  投资比例不符合上述规定投资比例
  基金管理人应当在 10 个交易日内的,基金管理人应当在 10 个交易日
  进行调整,但中国证监会规定的  内进行调整,但中国证监会规定的特
  特殊情形除外。法律法规另有规 殊情形除外。法律法规另有规定的,
  定的,从其规定。 从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息
八 部 报告期内出现单一投资者持有基  如报告期内出现单一投资者持有基
分 基 金份额比例超过 20%的情形,基  金份额数的比例达到或超过 20%的
金 的 金管理人应当在季度报告、半年  情形,为保障其他投资者利益,基金
信 息 度报告、年度报告等定期报告文  管理人应当在季度报告、半年度报
披露  件中披露该投资者的类别、报告  告、年度报告等定期报告“影响投资
  期末持有份额及占比、报告期内  者决策的其他重要信息”项下文件中
  持有份额变化情况及产品的特有  披露该投资者的类别、报告期末持有
  风险。份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及本基金产品的特有风险,中国
证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第   十 五、公开披露的基金信息
八   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金   的 整或潜在影响投资者赎回等重大事
信   息 项时;


   83
披露




   84
 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前  修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据  (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国合  本协议依据《中华人民共和国合同
协议的   同法》、《中华人民共和国证券投法》、《中华人民共和国证券投资基
依据、   资基金法》(以下简称“《基金法》”)金法》(以下简称“《基金法》”) 《公
目的和   《公开募集证券投资基金运作管  开募集证券投资基金运作管理办
原则 理办法》(以下简称 “《运作办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
 法》”)、《证券投资基金信息披露  开募集开放式证券投资基金流动性
 管理办法》(以下简称“《信息披风险管理规定》、《证券投资基金信
 露办法》”)、《中金丰沃灵活配置  息披露管理办法》(以下简称“《信
 混合型证券投资基金基金合同》  息披露办法》”)、《中金丰沃灵活配
 (以下简称“《基金合同》”)及置混合型证券投资基金基金合同》
 其他有关规定制订。(以下简称“《基金合同》”)及其他
   有关规定制订。
三、基   基金的投资组合比例为:股票资  基金的投资组合比例为:股票资产
金托管   产占基金资产的比例范围为  占基金资产的比例范围为 0-95%;在
人对基   0-95%;在每个交易日日终,在扣 每个交易日日终,在扣除国债期货
金管理   除国债期货和股指期货合约需缴  和股指期货合约需缴纳的交易保证
人的业   纳的交易保证金后,应当保持不  金后,应当保持不低于基金资产净
务监督   低于基金资产净值的 5%的现金   值的 5%的现金或到期日在一年以
和核查   或到期日在 一年以内 的政府债  内的政府债券;其中,现金不包括
 券。  结算备付金、存出保证金、应收申
   购款等。
三、基   (2)每个交易日日终在扣除国债 (2)每个交易日日终在扣除国债期
金托管   期货和股指期货合约需缴纳的交  货和股指期货合约需缴纳的交易保
人对基   易保证金后,保持不低于基金资  证金后,保持不低于基金资产净值
金管理   产净值 5%的现金或者到期日在  5%的现金或者到期日在一年以内
人的业 一年以内的政府债券;的政府债券;其中,现金不包括结
务监督 算备付金、存出保证金、应收申购
和核查 款等;
三、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金托管 (19)本基金管理人管理且由基金
人对基 托管人托管的全部开放式基金持有
金管理 一家上市公司发行的可流通股票,
人的业 不得超过该上市公司可流通股票的
务监督 15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查 管人托管的全部投资组合持有一家


  85
 上市公司发行的可流通股票,不得
 超过该上市公司可流通股票的
 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受
 限资产的市值合计不得超过该基金
 资产净值的 15%。因证券市场波动、
 上市公司股票停牌、基金规模变动
 等基金管理人之外的因素致使基金
 不符合本条规定比例限制的,基金
 管理人不得主动新增流动性受限资
 产的投资;
 (21)本基金与私募类证券资管产
 品及中国证监会认定的其他主体为
 交易对手开展逆回购交易的,可接
 受质押品的资质要求应当与基金合
 同约定的投资范围保持一致;
三、基   除第(12)和第(18)项外,因除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
金托管   证券、期货市场波动、证券发行和(21)项外,因证券、期货市场
人对基   人合并、基金规模变动等基金管波动、证券发行人合并、基金规模
金管理   理人之外的因素致使基金投资比变动等基金管理人之外的因素致使
人的业   例不符合上述规定投资比例的,基金投资比例不符合上述规定投资
务监督   基金管理人应当在 10 个交易日比例的,基金管理人应当在 10 个交
和核查   内进行调整,但中国证监会规定易日内进行调整,但中国证监会规
 的特殊情形除外。法律法规另有定的特殊情形除外。法律法规另有
 规定的,从其规定。  规定的,从其规定。
八、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金资产   3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计   以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会   场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算   价值存在重大不确定性时,经基金
 管理人与基金托管人协商一致的;




86
   中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
  办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
 规定》(以下简称“《流动性风险管理
 规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式
 证券投资基金流动性风险管理规定》
 及颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分51、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  五、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后需编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


87
赎回  购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
  金申购等措施,切实保护存量基金份
  额持有人的合法权益。具体请参见相
  关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途  途
基   金   5、本基金赎回费用由赎回基金份   5、本基金赎回费用由赎回基金份额
份   额   额的基金份额持有人承担,在基的基金份额持有人承担,在基金份额
的   申   金份额持有人赎回基金份额时收持有人赎回基金份额时收取。赎回费
购 与 取。赎回费用归入基金财产的比 用归入基金财产的比例依照相关法
赎回  例依照相关法律法规设定,具体 律法规设定,具体见招募说明书,未
  见招募说明书,未归入基金财产 归入基金财产的部分用于支付登记
  的部分用于支付登记费和其他必 费和其他必要的手续费。其中,对持
  要的手续费。 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
   投资者收取不低于 1.50%的赎回费
   并全额计入基金财产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、接受某笔或某些申购申请可能   4、接受某笔或某些申购申请可能会
基 金 会影响或损害现有基金份额持有影响或损害现有基金份额持有人利
份 额 人利益时。  益或对存量基金份额持有人利益构
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管   成潜在重大不利影响时。
购 与 理人无法找到合适的投资品种,5、基金资产规模过大,使基金管理
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面人无法找到合适的投资品种,或其他
  影响,或发生其他损害现有基金可能对基金业绩产生负面影响,或发
  份额持有人利益的情形。  生其他损害现有基金份额持有人利
  6、基金管理人、基金托管人、基   益的情形。
  金销售机构、基金销售支付结算6、基金管理人、基金托管人、基金
  机构或登记机构的异常情况导致销售机构、基金销售支付结算机构或
  基金销售系统、基金销售支付结登记机构的异常情况导致基金销售
  算系统、基金注册登记系统或基系统、基金销售支付结算系统、基金
  金会计系统无法正常运行。注册登记系统或基金会计系统无法
  7、基金管理人接受某笔或者某些   正常运行。
  申购申请有可能导致单一投资者7、基金管理人接受某笔或者某些申
  持有基金份额的比例达到或者超购申请有可能导致单一投资者持有
  过 50%,或者变相规避 50%集中基金份额的比例达到或者超过 50%,
  度的情形时。或者变相规避 50%集中度的情形时。
  8、基金合同约定、法律法规规定   8、当前一估值日基金资产净值 50%
  或中国证监会认定的其他情形。以上的资产出现无可参考的活跃市


 88
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项场价格且采用估值技术仍导致公允
暂停申购情形之一且基金管理人  价值存在重大不确定性时,经与基金
决定拒绝或暂停申购时,基金管  托管人协商确认后,基金管理人应当
理人应当根据有关规定在指定媒  采取暂停接受基金申购申请的措施。
介上刊登暂停申购公告。如果投  9、基金合同约定、法律法规规定或
资人的申购申请被拒绝,被拒绝  中国证监会认定的其他情形。
的申购款项将退还给投资人。在  发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂
暂停申购的情况消除时,基金管  停申购情形之一且基金管理人决定
理人应及时恢复申购业务的办拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
理。  根据有关规定在指定媒介上刊登暂
  停申购公告。如果投资人的申购申请
  全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
  款项将退还给投资人。在暂停申购的
  情况消除时,基金管理人应及时恢复
  申购业务的办理。
第 六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分 情形
基 金 增加如下内容,并更新后续编号:
份 额 6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申 以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与 场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回  价值存在重大不确定性时,经与基金
  托管人协商确认后,基金管理人应当
  采取延缓支付赎回款项或暂停接受
  基金赎回申请的措施。
第 六 九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分 增加如下内容,并更新后需编号:
基 金 (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额 基金份额持有人当日超过上一开放
的 申 日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与 基金管理人可以对超过的部分全部
赎回  进行延期办理。对于此类持有人未超
  过上述比例的部分,基金管理人有权
  根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
  部分延期赎回”的方式与其他持有人
  的赎回申请一并办理。但是,如此类
  持有人在提交赎回申请时选择取消
  赎回,则其当日未获受理的部分赎回


 89
 申请将被撤销。
第 十   二、投资范围 二、投资范围
二 部   基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基   产占基金资产的比例范围为 基金资产的比例范围为 0-95%;在每
金 的   0-95%;在每个交易日日终,在扣个交易日日终,在扣除国债期货和股
投资除国债期货和股指期货合约需缴 指期货合约需缴纳的交易保证金后,
纳的交易保证金后,应当保持不 应当保持不低于基金资产净值的 5%
低于基金资产净值的 5%的现金  的现金或到期日在一年以内的政府
或到期日在一年以内的政府债   债券;其中,现金不包括结算备付金、
券。 存出保证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   (2)每个交易日日终在扣除国债(2)每个交易日日终在扣除国债期
分 基   期货和股指期货合约需缴纳的交 货和股指期货合约需缴纳的交易保
金 的   易保证金后,保持不低于基金资 证金后,保持不低于基金资产净值
投资产净值 5%的现金或者到期日在 5%的现金或者到期日在一年以内的
一年以内的政府债券; 政府债券;其中,现金不包括结算备
 付金、存出保证金、应收申购款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后需编号:
分 基(19)本基金管理人管理的全部开放
金 的式基金持有一家上市公司发行的可
投资 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理
 的全部投资组合持有一家上市公司
 发行的可流通股票,不得超过该上市
 公司可流通股票的 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受限
 资产的市值合计不得超过该基金资
 产净值的 15%。因证券市场波动、上
 市公司股票停牌、基金规模变动等基
 金管理人之外的因素致使基金不符
 合本条规定比例限制的,基金管理人
 不得主动新增流动性受限资产的投
 资;
 (21)本基金与私募类证券资管产品
 及中国证监会认定的其他主体为交
 易对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约


90
定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 除第(12)和第(18)项外,因  除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
分 基 证券、期货市场波动、证券发行  和(21)项外,因证券、期货市场波
金 的 人合并、基金规模变动等基金管  动、证券发行人合并、基金规模变动
投资  理人之外的因素致使基金投资比  等基金管理人之外的因素致使基金
  例不符合上述规定投资比例的,  投资比例不符合上述规定投资比例
  基金管理人应当在 10 个交易日内的,基金管理人应当在 10 个交易日
  进行调整,但中国证监会规定的  内进行调整,但中国证监会规定的特
  特殊情形除外。法律法规另有规 殊情形除外。法律法规另有规定的,
  定的,从其规定。 从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息
八 部 报告期内出现单一投资者持有基  如报告期内出现单一投资者持有基
分 基 金份额比例超过 20%的情形,基  金份额数的比例达到或超过 20%的
金 的 金管理人应当在季度报告、半年  情形,为保障其他投资者利益,基金
信 息 度报告、年度报告等定期报告文  管理人应当在季度报告、半年度报
披露  件中披露该投资者的类别、报告  告、年度报告等定期报告“影响投资
  期末持有份额及占比、报告期内  者决策的其他重要信息”项下文件中
  持有份额变化情况及产品的特有  披露该投资者的类别、报告期末持有
  风险。份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及本基金产品的特有风险,中国
证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第   十 五、公开披露的基金信息
八   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金   的 整或潜在影响投资者赎回等重大事
信   息 项时;


   91
披露




   92
 中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前  修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据  (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国合  本协议依据《中华人民共和国合同
协议的   同法》、《中华人民共和国证券投法》、《中华人民共和国证券投资基
依据、   资基金法》(以下简称“《基金法》”)金法》(以下简称“《基金法》”) 《公
目的和   《公开募集证券投资基金运作管  开募集证券投资基金运作管理办
原则 理办法》(以下简称 “《运作办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
 法》”)、《证券投资基金信息披露  开募集开放式证券投资基金流动性
 管理办法》(以下简称“《信息披风险管理规定》、《证券投资基金信
 露办法》”)、《中金丰沃灵活配置  息披露管理办法》(以下简称“《信
 混合型证券投资基金基金合同》  息披露办法》”)、《中金丰沃灵活配
 (以下简称“《基金合同》”)及置混合型证券投资基金基金合同》
 其他有关规定制订。(以下简称“《基金合同》”)及其他
   有关规定制订。
三、基   基金的投资组合比例为:股票资  基金的投资组合比例为:股票资产
金托管   产占基金资产的比例范围为  占基金资产的比例范围为 0-95%;在
人对基   0-95%;在每个交易日日终,在扣 每个交易日日终,在扣除国债期货
金管理   除国债期货和股指期货合约需缴  和股指期货合约需缴纳的交易保证
人的业   纳的交易保证金后,应当保持不  金后,应当保持不低于基金资产净
务监督   低于基金资产净值的 5%的现金   值的 5%的现金或到期日在一年以
和核查   或到期日在 一年以内 的政府债  内的政府债券;其中,现金不包括
 券。  结算备付金、存出保证金、应收申
   购款等。
三、基   (2)每个交易日日终在扣除国债 (2)每个交易日日终在扣除国债期
金托管   期货和股指期货合约需缴纳的交  货和股指期货合约需缴纳的交易保
人对基   易保证金后,保持不低于基金资  证金后,保持不低于基金资产净值
金管理   产净值 5%的现金或者到期日在  5%的现金或者到期日在一年以内
人的业 一年以内的政府债券;的政府债券;其中,现金不包括结
务监督 算备付金、存出保证金、应收申购
和核查 款等;
三、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金托管 (19)本基金管理人管理且由基金
人对基 托管人托管的全部开放式基金持有
金管理 一家上市公司发行的可流通股票,
人的业 不得超过该上市公司可流通股票的
务监督 15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查 管人托管的全部投资组合持有一家


  93
 上市公司发行的可流通股票,不得
 超过该上市公司可流通股票的
 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受
 限资产的市值合计不得超过该基金
 资产净值的 15%。因证券市场波动、
 上市公司股票停牌、基金规模变动
 等基金管理人之外的因素致使基金
 不符合本条规定比例限制的,基金
 管理人不得主动新增流动性受限资
 产的投资;
 (21)本基金与私募类证券资管产
 品及中国证监会认定的其他主体为
 交易对手开展逆回购交易的,可接
 受质押品的资质要求应当与基金合
 同约定的投资范围保持一致;
三、基   除第(12)和第(18)项外,因除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
金托管   证券、期货市场波动、证券发行和(21)项外,因证券、期货市场
人对基   人合并、基金规模变动等基金管波动、证券发行人合并、基金规模
金管理   理人之外的因素致使基金投资比变动等基金管理人之外的因素致使
人的业   例不符合上述规定投资比例的,基金投资比例不符合上述规定投资
务监督   基金管理人应当在 10 个交易日比例的,基金管理人应当在 10 个交
和核查   内进行调整,但中国证监会规定易日内进行调整,但中国证监会规
 的特殊情形除外。法律法规另有定的特殊情形除外。法律法规另有
 规定的,从其规定。  规定的,从其规定。
八、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金资产   3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计   以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会   场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算   价值存在重大不确定性时,经基金
 管理人与基金托管人协商一致的;




94
   中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表
章节  修订前   修订后
第 一 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华
部 分 华人民共和国合同法》(以下简称 人民共和国合同法》(以下简称“《合
前言  “《合同法》”)、《中华人民共和国 同法》”)、《中华人民共和国证券投
  证券投资基金法》(以下简称“《基 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
  金法》”)、《公开募集证券投资基 《公开募集证券投资基金运作管理
  金运作管理办法》(以下简称“《运 办法》(以下简称“《运作办法》”)、
  作办法》”)、《证券投资基金销售 《证券投资基金销售管理办法》(以
  管理办法》(以下简称“《销售办  下简称“《销售办法》”)、《证券投资
  法》”)、《证券投资基金信息披露基金信息披露管理办法》(以下简称
  管理办法》(以下简称“《信息披露“《信息披露办法》”)、《公开募集开
  办法》”)和其他有关法律法规。  放式证券投资基金流动性风险管理
 规定》(以下简称“《流动性风险管理
 规定》”)和其他有关法律法规。
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分13、《流动性风险管理规定》:指中国
释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
 10 月 1 日实施的《公开募集开放式
 证券投资基金流动性风险管理规定》
 及颁布机关对其不时做出的修订
第 二增加如下内容,并更新后续编号:
部 分51、流动性受限资产:指由于法律法
释义 规、监管、合同或操作障碍等原因无
 法以合理价格予以变现的资产,包括
 但不限于到期日在 10 个交易日以上
 的逆回购与银行定期存款(含协议约
 定有条件提前支取的银行存款)、停
 牌股票、流通受限的新股及非公开发
 行股票、资产支持证券、因发行人债
 务违约无法进行转让或交易的债券
 等
第   六  五、申购和赎回的数量限制
部   分  增加如下内容,并更新后需编号:
基   金  4、当接受申购申请对存量基金份额
份   额  持有人利益构成潜在重大不利影响
的   申  时,基金管理人应当采取设定单一投
购   与  资者申购金额上限或基金单日净申


95
赎回  购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
  金申购等措施,切实保护存量基金份
  额持有人的合法权益。具体请参见相
  关公告。
第   六   六、申购和赎回的价格、费用及六、申购和赎回的价格、费用及其用
部   分   其用途  途
基   金   5、本基金赎回费用由赎回基金份   5、本基金赎回费用由赎回基金份额
份   额   额的基金份额持有人承担,在基的基金份额持有人承担,在基金份额
的   申   金份额持有人赎回基金份额时收持有人赎回基金份额时收取。赎回费
购 与 取。赎回费用归入基金财产的比 用归入基金财产的比例依照相关法
赎回  例依照相关法律法规设定,具体 律法规设定,具体见招募说明书,未
  见招募说明书,未归入基金财产 归入基金财产的部分用于支付登记
  的部分用于支付登记费和其他必 费和其他必要的手续费。其中,对持
  要的手续费。 续持有期少于 7 日(不包括 7 日)的
   投资者收取不低于 1.50%的赎回费
   并全额计入基金财产。
第 六 七、拒绝或暂停申购的情形七、拒绝或暂停申购的情形
部 分 4、接受某笔或某些申购申请可能   4、接受某笔或某些申购申请可能会
基 金 会影响或损害现有基金份额持有影响或损害现有基金份额持有人利
份 额 人利益时。  益或对存量基金份额持有人利益构
的 申 5、基金资产规模过大,使基金管   成潜在重大不利影响时。
购 与 理人无法找到合适的投资品种,5、基金资产规模过大,使基金管理
赎回  或其他可能对基金业绩产生负面人无法找到合适的投资品种,或其他
  影响,或发生其他损害现有基金可能对基金业绩产生负面影响,或发
  份额持有人利益的情形。  生其他损害现有基金份额持有人利
  6、基金管理人、基金托管人、基   益的情形。
  金销售机构、基金销售支付结算6、基金管理人、基金托管人、基金
  机构或登记机构的异常情况导致销售机构、基金销售支付结算机构或
  基金销售系统、基金销售支付结登记机构的异常情况导致基金销售
  算系统、基金注册登记系统或基系统、基金销售支付结算系统、基金
  金会计系统无法正常运行。注册登记系统或基金会计系统无法
  7、基金管理人接受某笔或者某些   正常运行。
  申购申请有可能导致单一投资者7、基金管理人接受某笔或者某些申
  持有基金份额的比例达到或者超购申请有可能导致单一投资者持有
  过 50%,或者变相规避 50%集中基金份额的比例达到或者超过 50%,
  度的情形时。或者变相规避 50%集中度的情形时。
  8、基金合同约定、法律法规规定   8、当前一估值日基金资产净值 50%
  或中国证监会认定的其他情形。以上的资产出现无可参考的活跃市


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发生上述第 1、2、3、5、6、8 项场价格且采用估值技术仍导致公允
暂停申购情形之一且基金管理人  价值存在重大不确定性时,经与基金
决定拒绝或暂停申购时,基金管  托管人协商确认后,基金管理人应当
理人应当根据有关规定在指定媒  采取暂停接受基金申购申请的措施。
介上刊登暂停申购公告。如果投  9、基金合同约定、法律法规规定或
资人的申购申请被拒绝,被拒绝  中国证监会认定的其他情形。
的申购款项将退还给投资人。在  发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂
暂停申购的情况消除时,基金管  停申购情形之一且基金管理人决定
理人应及时恢复申购业务的办拒绝或暂停申购时,基金管理人应当
理。  根据有关规定在指定媒介上刊登暂
  停申购公告。如果投资人的申购申请
  全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购
  款项将退还给投资人。在暂停申购的
  情况消除时,基金管理人应及时恢复
  申购业务的办理。
第 六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
部 分 情形
基 金 增加如下内容,并更新后续编号:
份 额 6、当前一估值日基金资产净值 50%
的 申 以上的资产出现无可参考的活跃市
购 与 场价格且采用估值技术仍导致公允
赎回  价值存在重大不确定性时,经与基金
  托管人协商确认后,基金管理人应当
  采取延缓支付赎回款项或暂停接受
  基金赎回申请的措施。
第 六 九、巨额赎回的情形及处理方式
部 分 增加如下内容,并更新后需编号:
基 金 (3)在出现巨额赎回时,对于单个
份 额 基金份额持有人当日超过上一开放
的 申 日基金总份额 25%以上的赎回申请,
购 与 基金管理人可以对超过的部分全部
赎回  进行延期办理。对于此类持有人未超
  过上述比例的部分,基金管理人有权
  根据前述“(1)全额赎回”或“(2)
  部分延期赎回”的方式与其他持有人
  的赎回申请一并办理。但是,如此类
  持有人在提交赎回申请时选择取消
  赎回,则其当日未获受理的部分赎回


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 申请将被撤销。
第 十   二、投资范围 二、投资范围
二 部   基金的投资组合比例为:股票资 基金的投资组合比例为:股票资产占
分 基   产占基金资产的比例范围为 基金资产的比例范围为 0-95%;在每
金 的   0-95%;在每个交易日日终,在扣个交易日日终,在扣除国债期货和股
投资除国债期货和股指期货合约需缴 指期货合约需缴纳的交易保证金后,
纳的交易保证金后,应当保持不 应当保持不低于基金资产净值的 5%
低于基金资产净值的 5%的现金  的现金或到期日在一年以内的政府
或到期日在一年以内的政府债   债券;其中,现金不包括结算备付金、
券。 存出保证金、应收申购款等。
第 十   四、投资限制 四、投资限制
二 部   (2)每个交易日日终在扣除国债(2)每个交易日日终在扣除国债期
分 基   期货和股指期货合约需缴纳的交 货和股指期货合约需缴纳的交易保
金 的   易保证金后,保持不低于基金资 证金后,保持不低于基金资产净值
投资产净值 5%的现金或者到期日在 5%的现金或者到期日在一年以内的
一年以内的政府债券; 政府债券;其中,现金不包括结算备
 付金、存出保证金、应收申购款等;
第 十四、投资限制
二 部增加如下内容,并更新后需编号:
分 基(19)本基金管理人管理的全部开放
金 的式基金持有一家上市公司发行的可
投资 流通股票,不得超过该上市公司可流
 通股票的 15%;本基金管理人管理
 的全部投资组合持有一家上市公司
 发行的可流通股票,不得超过该上市
 公司可流通股票的 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受限
 资产的市值合计不得超过该基金资
 产净值的 15%。因证券市场波动、上
 市公司股票停牌、基金规模变动等基
 金管理人之外的因素致使基金不符
 合本条规定比例限制的,基金管理人
 不得主动新增流动性受限资产的投
 资;
 (21)本基金与私募类证券资管产品
 及中国证监会认定的其他主体为交
 易对手开展逆回购交易的,可接受质
 押品的资质要求应当与基金合同约


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定的投资范围保持一致;
第 十 四、投资限制  四、投资限制
二 部 除第(12)和第(18)项外,因  除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
分 基 证券、期货市场波动、证券发行  和(21)项外,因证券、期货市场波
金 的 人合并、基金规模变动等基金管  动、证券发行人合并、基金规模变动
投资  理人之外的因素致使基金投资比  等基金管理人之外的因素致使基金
  例不符合上述规定投资比例的,  投资比例不符合上述规定投资比例
  基金管理人应当在 10 个交易日内的,基金管理人应当在 10 个交易日
  进行调整,但中国证监会规定的  内进行调整,但中国证监会规定的特
  特殊情形除外。法律法规另有规 殊情形除外。法律法规另有规定的,
  定的,从其规定。 从其规定。
第 十   六、暂停估值的情形
四 部   增加如下内容,并更新后续编号:
分 基   3、当前一估值日基金资产净值 50%
金 资   以上的资产出现无可参考的活跃市
产 的   场价格且采用估值技术仍导致公允
估值价值存在重大不确定性时,经基金管
理人与基金托管人协商一致的;
第 十 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息
八 部 报告期内出现单一投资者持有基  如报告期内出现单一投资者持有基
分 基 金份额比例超过 20%的情形,基  金份额数的比例达到或超过 20%的
金 的 金管理人应当在季度报告、半年  情形,为保障其他投资者利益,基金
信 息 度报告、年度报告等定期报告文  管理人应当在季度报告、半年度报
披露  件中披露该投资者的类别、报告  告、年度报告等定期报告“影响投资
  期末持有份额及占比、报告期内  者决策的其他重要信息”项下文件中
  持有份额变化情况及产品的特有  披露该投资者的类别、报告期末持有
  风险。份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及本基金产品的特有风险,中国
证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人
应当在基金年度报告和半年度报告
中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
第   十 五、公开披露的基金信息
八   部 增加如下内容,并更新后续编号:
分   基 27、发生涉及基金申购、赎回事项调
金   的 整或潜在影响投资者赎回等重大事
信   息 项时;


   99
披露




   100
 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表
 章节 修订前  修订后
二、基   (一)订立托管协议的依据  (一)订立托管协议的依据
金托管   本协议依据《中华人民共和国合  本协议依据《中华人民共和国合同
协议的   同法》、《中华人民共和国证券投法》、《中华人民共和国证券投资基
依据、   资基金法》(以下简称“《基金法》”)金法》(以下简称“《基金法》”) 《公
目的和   《公开募集证券投资基金运作管  开募集证券投资基金运作管理办
原则 理办法》(以下简称 “《运作办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
 法》”)、《证券投资基金信息披露  开募集开放式证券投资基金流动性
 管理办法》(以下简称“《信息披风险管理规定》、《证券投资基金信
 露办法》”)、《中金丰沃灵活配置  息披露管理办法》(以下简称“《信
 混合型证券投资基金基金合同》  息披露办法》”)、《中金丰沃灵活配
 (以下简称“《基金合同》”)及置混合型证券投资基金基金合同》
 其他有关规定制订。(以下简称“《基金合同》”)及其他
   有关规定制订。
三、基   基金的投资组合比例为:股票资  基金的投资组合比例为:股票资产
金托管   产占基金资产的比例范围为  占基金资产的比例范围为 0-95%;在
人对基   0-95%;在每个交易日日终,在扣 每个交易日日终,在扣除国债期货
金管理   除国债期货和股指期货合约需缴  和股指期货合约需缴纳的交易保证
人的业   纳的交易保证金后,应当保持不  金后,应当保持不低于基金资产净
务监督   低于基金资产净值的 5%的现金   值的 5%的现金或到期日在一年以
和核查   或到期日在 一年以内 的政府债  内的政府债券;其中,现金不包括
 券。  结算备付金、存出保证金、应收申
   购款等。
三、基   (2)每个交易日日终在扣除国债 (2)每个交易日日终在扣除国债期
金托管   期货和股指期货合约需缴纳的交  货和股指期货合约需缴纳的交易保
人对基   易保证金后,保持不低于基金资  证金后,保持不低于基金资产净值
金管理   产净值 5%的现金或者到期日在  5%的现金或者到期日在一年以内
人的业 一年以内的政府债券;的政府债券;其中,现金不包括结
务监督 算备付金、存出保证金、应收申购
和核查 款等;
三、基 增加如下内容,并更新后续编号:
金托管 (19)本基金管理人管理且由基金
人对基 托管人托管的全部开放式基金持有
金管理 一家上市公司发行的可流通股票,
人的业 不得超过该上市公司可流通股票的
务监督 15%;本基金管理人管理且由基金托
和核查 管人托管的全部投资组合持有一家


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 上市公司发行的可流通股票,不得
 超过该上市公司可流通股票的
 30%;
 (20)本基金主动投资于流动性受
 限资产的市值合计不得超过该基金
 资产净值的 15%。因证券市场波动、
 上市公司股票停牌、基金规模变动
 等基金管理人之外的因素致使基金
 不符合本条规定比例限制的,基金
 管理人不得主动新增流动性受限资
 产的投资;
 (21)本基金与私募类证券资管产
 品及中国证监会认定的其他主体为
 交易对手开展逆回购交易的,可接
 受质押品的资质要求应当与基金合
 同约定的投资范围保持一致;
三、基   除第(12)和第(18)项外,因除第(2)、(12)、和第(18)、(20)
金托管   证券、期货市场波动、证券发行和(21)项外,因证券、期货市场
人对基   人合并、基金规模变动等基金管波动、证券发行人合并、基金规模
金管理   理人之外的因素致使基金投资比变动等基金管理人之外的因素致使
人的业   例不符合上述规定投资比例的,基金投资比例不符合上述规定投资
务监督   基金管理人应当在 10 个交易日比例的,基金管理人应当在 10 个交
和核查   内进行调整,但中国证监会规定易日内进行调整,但中国证监会规
 的特殊情形除外。法律法规另有定的特殊情形除外。法律法规另有
 规定的,从其规定。  规定的,从其规定。
八、基   增加如下内容,并更新后续编号:
金资产   3.当前一估值日基金资产净值 50%
净值计   以上的资产出现无可参考的活跃市
算和会   场价格且采用估值技术仍导致公允
计核算   价值存在重大不确定性时,经基金
 管理人与基金托管人协商一致的;




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