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理财30天:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-9-20   
中银理财 30 天债券型证券投资基金
   更新招募说明书摘要
   (2016 年第 2 号)




 基金管理人:中银基金管理有限公司

 基金托管人:招商银行股份有限公司




   二〇一六年九月
中银理财 30 天债券型证券投资基金  更新招募说明书摘要



 重要提示
本基金经 2012 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1586 号文核准

募集,基金合同于 2013 年 1 月 31 日正式生效。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书,全面认识本

基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、

流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。本基金是短

期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种,预期风

险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。投资者应充分考虑自

身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会

核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要所载内容截止日为 2016 年 7 月 31 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016

年 6 月 30 日(财务数据未经过审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更

新的招募说明书。




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一、基金合同生效日
2013 年 1 月 31 日

二、基金管理人
(一)基金管理人概况

名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

设立日期:2004 年 8 月 12 日

电话:(021)38834999

联系人:高爽秋

注册资本:1 亿元人民币

股权结构:

  股   东出资额  占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元  83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元16.5%

(二)主要人员情况

 1、董事会成员

白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,

高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自

治区分行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省

分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公

司董事长。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 16 年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。现

任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,

中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。

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宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历

任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、

资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产

管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾

先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及

其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范

围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银

行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾

于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险

管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大

学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会

计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国

会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科

技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主

任,中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。

赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA

主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国 INSEAD 工商管理硕

士。曾任白狐技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电

信集团零售部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会

财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。

 杜惠芬(DU huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
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教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

 2、监事

 赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人

力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合

处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别

就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7 月

加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有 15 年证券从业年限,12 年基金

行业从业经验。

 3.管理层成员

 李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

 欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾

在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事

金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基

金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、

讲师。

 张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

 陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美

国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资

部总经理、助理执行总裁。

 杨军(YANG Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。统计学硕士。曾任中国银行总行

金融市场总部主管。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任资深投资经理。具有14年证券

从业年限。具备基金从业资格。

 4、基金经理

  王妍(WANG Yan)女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。

曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011 年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经
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理助理。2012 年 9 月至今任中银理财 14 天债券基金基金经理,2012 年 10 月至今任中银理

财 60 天债券基金基金经理,2013 年 1 月至今任中银理财 30 天债券基金基金经理,2013 年 12

月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2016 年 2 月至今任中银瑞利基金基金经理,2016

年 3 月至今任中银珍利基金基金经理,2016 年 4 月至今任中银裕利基金基金经理,2016 年

7 月至今任中银季季红基金基金经理。具有 11 年证券从业年限。具备银行、基金和银行间

债券市场交易员从业资格。

 5、投资决策委员会成员的姓名及职务

 主席:李道滨(执行总裁)

 成员:陈军(副执行总裁)、杨军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、

李建(权益投资部总经理)

 列席成员:欧阳向军(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成

功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

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国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所

挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截止,2016

年 3 月 31 日,本集团总资产 5.432 万亿元人民币,高级法下资本充足率 13.91%,权重法下

资本充足率 12.51%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5

个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券

投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式

办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、

受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金

托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价

值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创

新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6

心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托

管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私

募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只

红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,

实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行加大高收益托管

产品营销力度,截止 7 月末新增托管公募开放式基金 36 只,新增首发公募开放式基金托管

规模 277.05 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史

新高,实现托管费收入 30.79 亿元,同比增长 44.02%,托管资产余额 8.59 万亿元,同比增

长 54.53%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,

为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象

奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银

行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行,该行“托管通”

获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产

管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。


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四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构

1、直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

1)中银基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:徐琳

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址: www.boc.cn

联系人:宋亚平
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(2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人: 李建红

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

联系人:邓炯鹏

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:  上海银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:   牛锡明

客户服务电话: 95559

联系人:   曹榕

网址: www.bankcomm.com

(4)申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

客服电话: 95523

联系人:   黄莹

公司网址: www.swhysc.com

(5)中国国际金融有限公司

注册地址: 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:   金立群

联系人:   罗春蓉、肖婷

联系电话: 010-65051166 或直接联系各营业部

公司网站: http:// www.cicc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公

告。

(二)注册登记机构
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名称: 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址: 北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话: (010)59378835

传真: (010)59378907

联系人:   任瑞新

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:吕红、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
执行事务合伙人:吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:汤骏

经办会计师:汤骏、许培菁

五、基金的名称
中银理财 30 天债券型证券投资基金

六、基金的类型

债券型证券投资基金




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七、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持

有人谋求资产的稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的

银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券(包

括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、资产支持证券、中期票据等);期限在一年以

内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相

关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在 150 天以内,

在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

(1)类属资产配置策略

本基金在定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调

整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与

收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别,并结合各类债券资产的市场容量,确

定配置比例。

(2)银行定期存款及大额存单投资策略

运作期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行

进行存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。

(3)短期信用类债券投资策略

本基金对于市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券采取自上而下与自下

而上相结合的投资策略。根据内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤,通过自上

而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、

竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权

重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信用评级,只有内部评级为投资级的信用

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类债券方可纳入备选品种池供投资选择;根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作

周期的匹配程度,挑选适当的短期债券进行配置。

信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主

要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利

差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利

差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。

(4)债券回购投资策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作

时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正

回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况

下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期

内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。

(5)资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提

前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证

券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选

择风险调整后收益较高的品种进行投资。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的

存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据

实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国

证监会备案。基金管理人应在调整前 2 日在指定媒体上予以公告,而无需召开基金份额持有

人大会。




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十一、风险收益特征

  本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高

于货币市场证券投资基金。

十二、投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 9 月 12

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未经过审计。

1 报告期末基金资产组合情况

   占基金总资产的
序号项目金额(元)
   比例(%)
  1  固定收益投资408,388,867.30  55.58
 其中:债券  408,388,867.30  55.58
 资产支持证券-   -
  2  买入返售金融资产-   -
 其中:买断式回购的买入返售金融
 -   -
 资产
  3  银行存款和结算备付金合计324,203,062.15  44.12
  4 其他资产2,222,912.95  0.30
  5 合计 734,814,842.40 100.00
2 报告期债券回购融资情况

 序号  项目   占基金资产净值比例(%)

 1 报告期内债券回购融资余额   23.26

   其中:买断式回购融资  -

 占基金资产净值比例
 序号  项目   金额
 (%)

   报告期末债券回购融资余额 182,599,708.7033.09
 2
   其中:买断式回购融资  -   -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资


  13
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产净值比例的简单平均值。

 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

   项目天数
 报告期末投资组合平均剩余期限   107
 报告期内投资组合平均剩余期限最高值   114
 报告期内投资组合平均剩余期限最低值  61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”,本报

告期内,本基金未发生超标情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产   各期限负债占基金资产
  序号平均剩余期限
  净值的比例(%)净值的比例(%)
  130天以内 18.8833.09
   其中:剩余存续期超过397天的浮
   --
   动利率债
  230天(含)—60天  7.25   -
   其中:剩余存续期超过397天的浮
   --
   动利率债
  360天(含)—90天 41.45   -
   其中:剩余存续期超过397天的浮
   --
   动利率债
  490天(含)—180天32.57   -
   其中:剩余存续期超过397天的浮
   --
   动利率债
  5180天(含)—397天(含) 32.62   -
   其中:剩余存续期超过397天的浮
   --
   动利率债
  合计 132.7733.09
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  占基金资产净值比
 序号 债券品种  摊余成本(元)
例(%)
  1   国家债券- -
   14
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  2 央行票据-  -
  3 金融债券30,008,942.36   5.44
其中:政策性金融债  30,008,942.36   5.44
  4 企业债券-  -
  5 企业短期融资券 149,932,704.30  27.17
  6 中期票据-  -
  7 同业存单   228,447,220.64  41.40
  8 其他-  -
  9 合计   408,388,867.30  74.01
剩余存续期超过 397 天的浮动利
  10-  -
率债券
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  债券数量   占基金资产净
   序号债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
   16 南京银行
   1   111691629 800,000  79,518,715.04 14.41
  CD031
   16 杭州银行
   2   111694871 500,000  49,637,486.64  9.00
  CD089
   3   150419  15 农发 19200,000  20,007,207.03  3.63
16 深航空
   4   011699613 200,000  20,000,749.76  3.62
 SCP004
16 东航股
   5   011699592 200,000  19,996,063.35  3.62
 SCP005
 16 铁道
   6   011602001 200,000  19,994,198.15  3.62
 SCP001
16 中航技
   7   011699331 200,000  19,993,999.26  3.62
 SCP003
   16 龙源电力
   8   011699374 200,000  19,993,741.49  3.62
 SCP004
   16 福耀玻璃
   9   011699768 200,000  19,990,440.98  3.62
 SCP003
   16 广州银行
   10  111692223 200,000  19,988,918.59  3.62
  CD028
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数  0次
 报告期内偏离度的最高值 0.0617%
 报告期内偏离度的最低值-0.0077%
 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值   0.0306%
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

8.2 本报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20%。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他各项资产构成

  序号  名称 金额(元)
   1  存出保证金   -
   2  应收证券清算款   -
   3  应收利息  2,193,310.95
   4  应收申购款   29,602.00
   5  其他应收款   -
   6  待摊费用 -
   7  其他 -
   8  合计  2,222,912.95
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2013 年 1 月 31 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比

较基准的比较如下表所示:

中银理财 30 天债券 A:
  业绩比较  业绩比较基
 净值增长   净值增长率标准
   阶段   基准收益  准收益率标   ①-③  ②-④
 率①   差②
  率③  准差④
 自基金合同  3.6750%   0.0046%1.2563%0.0000%   2.4187% 0.0046%
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 生效起至
 2013 年 12
 月 31 日
 2014 年 1 月
 1 日至 2014
 4.7798%   0.0085% 1.3688%0.0000%   3.4110% 0.0085%
 年 12 月 31
 日
 2015 年 1 月
 1 日至 2015
 3.6906%   0.0068% 1.3688%0.0000%   2.3218% 0.0068%
 年 12 月 31
 日
 2016 年 1 月
 1 日至 2016 1.2598%   0.0051% 0 .6825%   0.0000%   0.5773% 0.0051%
 年 6 月 30 日
 自基金合同
 生效起至
 14.0587%  0.0069% 4.6763%0.0000%   9.3824% 0.0069%
 2016 年 6 月
 30 日
注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。
中银理财 30 天债券 B:
 业绩比较基
 净值增长净值增长率  业绩比较基
 阶段准收益率标   ①-③  ②-④
 率①标准差②准收益率③
 准差④
 自基金合同
 生效起至
 3.9532%   0.0046%1.2563% 0.0000%   2.6969% 0.0046%
 2013 年 12
 月 31 日
 2014 年 1 月
 1 日至 2014
 5.0831%   0.0085%1.3688% 0.0000%   3.7143% 0.0085%
 年 12 月 31
 日
 2015 年 1 月
 1 日至 2015
 3.9912%   0.0068%1.3688% 0.0000%   2.6224% 0.0068%
 年 12 月 31
 日
 2016 年 1 月
 1 日至 2016 1.4059%   0.0051%0.6825% 0.0000%   0.7234% 0.0051%
 年 6 月 30 日
 自基金合同
 生效起至
 15.1943%  0.0069%4.6763% 0.0000%   10.5180%0.0069%
 2016 年 6 月
 30 日
注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。

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十四、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金的销售服务费;

(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼仲裁费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金的开户费用;

(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.27%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
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可抗力等,支付日期顺延。

(3)基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份

额持有人,基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A

类基金份额持有人的费率。

本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金

份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用

B 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管

人核对后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出,经基金管理人分别支付给各个基金

销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项

调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在

指定媒体上刊登公告。

5、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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(二)与基金销售有关的费用

本基金不收取认购费、申购费与赎回费。

  (三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法

规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的

内容如下:

(一) 在“基金管理人”部分,对董事会成员、管理层成员、基金经理、投资决策委员会

 成员的姓名及职务、基金管理人的内部控制制度的信息进行了更新;

(二) 在“基金托管人”部分,对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等相关内容进

 行了更新;

(三) 在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的信息进行了更新;

(四) 在“投资组合报告”部分,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;

(五) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

(六) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。




  中银基金管理有限公司

   2016 年 9 月 20 日




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