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国联安保本:2016年半年度报告

作者: u8基金网   2016-9-3   
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告




国联安保本混合型证券投资基金
   2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日




基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告




  1 重要提示及目录


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

国联安基金管理有限公司旗下国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058;以下简称:

“本基金”)于 2013 年 4 月 23 日成立。根据《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》和《国联

安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的第一个保本周期为三年,自 2013 年

4 月 23 日起至 2016 年 4 月 25 日(2016 年 4 月 23 日为非工作日,故顺延)止。本基金第一个保本

周期的到期期间自 2016 年 4 月 25 日(含)起至 2016 年 4 月 28 日(含)止,第一个保本周期到期

期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自 2016 年 4 月 29 日(含)起至 2016

年 5 月 27 日止(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整

为 1.00 元。基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期为三年,第二个保

本周期自 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期

日顺延至下一个工作日。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


1.2 目录
1   重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2   基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3   主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4   管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5   托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6   半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7   投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39
8   基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
   10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 41
   10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
   10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
   10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41
   10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 41
   10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41
   10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41
   10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
11   影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 46
12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
   12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
   12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47
   12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47




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 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 2   基金简介


2.1 基金基本情况
 基金名称国联安保本混合型证券投资基金
 基金简称国联安保本混合
 基金主代码000058
 交易代码  000058
 基金运作方式   契约型开放式
 基金合同生效日2013 年 4 月 23 日
 基金管理人 国联安基金管理有限公司
 基金托管人  中国工商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额65,652,429.31 份
 基金合同存续期不定期


2.2 基金产品说明
  本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安
 投资目标
  全的基础上实现基金资产的稳定增值。
  本基金通过 CPPI(Constant Proportation Portfolio Insurance)恒定比例投资
  组合保险策略,辅之以 TIPP(Time Invariant Portfolio Protection)时间不
  变性投资组合保险策略,在严格控制风险的前提下,基金管理人进行定量
  分析,对保本资产和风险资产的投资比例进行优化动态调整,确保投资人
 投资策略 的投资本金的安全性。同时,本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策
  略,在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处,力争使基金资
  产实现更高的增值回报。
  如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投
  资范围之内,本基金管理人可以相应调整上述投资策略。
 业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2
 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

 名称 国联安基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司
   姓名 陆康芸 洪渊
 信息披露   联系电话 021-38992806  010-66105799

 负责人 customer.service@gtja-allianz.co
电子邮箱
 m custody@icbc.com.cn
 客户服务电话 021-38784766/4007000365  95588
 传真021-50151582  010-66105798
 注册地址上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街55

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 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


1318号星展银行大厦9楼   号
  上海市浦东新区陆家嘴环路北京市西城区复兴门内大街55
 办公地址
1318号星展银行大厦9楼   号
 邮政编码 200121  100140
 法定代表人   庹启斌  易会满


2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
  http://www.gtja-allianz.com  或
 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
  www.vip-funds.com
  上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
 基金半年度报告备置地点
  行大厦 9 楼


2.5 其他相关资料
   项目名称  办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
 注册登记机构 国联安基金管理有限公司
行大厦 9 楼
广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12
 基金保证人   广东省融资再担保有限公司



   3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

 3.1.1 期间数据和指标  报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益   308,341.11
 本期利润 -6,283,781.25
 加权平均基金份额本期利润-0.0866
 本期加权平均净值利润率  -7.56%
 本期基金份额净值增长率  -6.50%
 3.1.2 期末数据和指标  报告期末(2016 年 6 月 30 日)
 期末可供分配利润  9,635,414.02
 期末可供分配基金份额利润0.1468
 期末基金资产净值 65,675,214.00
 期末基金份额净值 1.000
 3.1.3 累计期末指标报告期末(2016 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率  17.16%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按

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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


公允价值调整的影响;

 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,

计入费用后实际收益要低于所列数字;

   3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 份额净值增业绩比较基
   份额净值增   业绩比较基
阶段 长率标准差准收益率标   ①-③  ②-④
 长率① 准收益率③
 ②  准差④
 过去一个月   0.00%0.03%0.27%0.01%  -0.27%  0.02%
 过去三个月   -0.29%   0.06%0.82%0.01%  -1.11%  0.05%
 过去六个月   -6.50%   0.35%1.65%0.01%  -8.15%  0.34%
 过去一年 -0.97%   0.39%4.07%0.01%  -5.04%  0.38%
 过去三年19.42%0.36%   14.12%0.01%   5.30%  0.35%
 自基金合同生
 17.16%0.35%   15.08%0.01%   2.08%  0.34%
 效起至今
 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



国联安保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
   (2013 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)




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  基金
  国联安保本混合型证券投资基 2016 年半




业绩比较基准
   注:1、本基金业   年期银行定期金成立当年,上述“三
  1.2。在本基金

  期存款利率”指
年期定期  指《基金合同 日中国人民银   期“金融机构人
执行的三年期

  利率”。其后的
款基准利  的每个自然年 定期存款利率 第一个工作日 中国人民银行

  三年期“金融机
执行的三  机构人民币存 率”;

合同于 2013 年 4 月 23 日
   2、本基金基金合

期为自基金合
   3、本基金建仓期   日起的 6 个月   建仓期结束当
   年 10 月 22 日建

  期日在一年以
金和到期以内的政府债 比例被动低于合同规定的范 他各项资产配

  定。 已于  及时调整了现
合同约定 本基金已 2013 年 10 月 23 日及   在一年以内 的政府债券的投资比

例;

一个保本周期
  本基金的第一
   4、本 自 2013 年 4 月 23 日起至 2016 年 4 月 25 日止;第

  的到期期间自 2016 年 4 月 25 日(含
本周期的  ;第一个保本
   含)起至 2016 年 4 月 28 日(含)止;

  结束后,第二
期期间结二个保本周期 设置过渡期,过渡期时间自 2016 年 4 月 29 日(含

  止(含);本基金第二个保
2016 年 5 月 27 日止保本周期为三 20116 年 5 月 30 日起至 2019 年 5 月

   ,如保本周期
30 日止,期到期日为非 则保本周期到   作日;
   至下一个工作

绩指标不包括
  上述基金业绩
   5、上 购或交易基金 用,计入费用后
  后实际收益水

  数字。
于所列数




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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   4管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰

君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之

一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理三

十一只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和

风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营

理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
  证券从业
   姓名职务 (助理)期限  说明
年限
   任职日期离任日期
 吴昊,男,博士研究生。2009 年 7
   本基金基金经  月至 2013 年 6 月在齐鲁证券有限
   理、兼任国联  公司从事研究工作。2013 年 6 月
   安信心增益债  至 2015 年 6 月在光大证券股份有
   券型证券投资  限公司从事研究工作。2015 年 7
   基金基金经月起加入国联安基金管理有限公
   理、国联安信  司,担任基金经理助理。2015 年
  2015-10-1   7 年(自
   吴昊心增长债券型   -  10 月起任国联安保本混合型证券
  5  2009 年起)
   证券投资基金  投资基金基金经理。2015 年 11 月
   基金经理、国  起任国联安信心增益债券型证券
   联安安稳保本  投资基金基金经理。2015 年 11 月
   混合型证券投  起任国联安信心增长债券型证券
   资基金基金经  投资基金基金经理。2016 年 3 月
   理。  起兼任国联安安稳保本混合型证
 券投资基金基金经理。
   本基金基金经  李广瑜先生,硕士研究生,注册金
   理、兼任国联  融分析师(CFA) 、金融风险管理
   安睿祺灵活配  师(FRM)。2005 年 1 月至 2006 年
   置混合型证券  8 月在晨星资讯有限公司担任分
   投资基金基金   2015-06-1   7 年(自   析师;2006 年 9 月至 2009 年 8 月
  李广瑜   2016-03-15
   经理、国联安   8  2009 年起) 在渣打银行有限责任公司担任国
   信心增长债券  际管理培训生;2009 年 9 月至 2011
   型证券投资基  年 8 月在海富通基金管理有限公
   金基金经理、  司担任债券投资经理,2011 年 8
   国联安德盛增  月至 2013 年 6 月在太平资产管理
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   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


利债券证券投  有限公司担任债券投资经理。2013
资基金基金经  年 6 月起加入国联安基金管理有
理、国联安信  限公司。2013 年 11 月至 2016 年 3
心增益债券型  月担任国联安德盛增利债券证券
证券投资基金  投资基金基金经理。2013 年 12 月
基金经理、国  至 2016 年 3 月兼任国联安信心增
联安鑫悦灵活  长债券型证券投资基金基金经理。
配置型证券投  2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任
资基金基金经  国联安中债信用债指数增强型发
理、国联安鑫  起式证券投资基金基金经理。2015
禧灵活配置型  年 6 月至 2016 年 3 月兼任国联安
证券投资基金  睿祺灵活配置混合型证券投资基
基金经理。金基金经理。2015 年 6 月至 2016
  年 3 月兼任国联安信心增益债券
  型证券投资基金基金经理。2015
  年 6 月至 2016 年 3 月兼任国联安
  保本混合型证券投资基金基金经
  理。2016 年 2 月至 3 月兼任国联
  安鑫悦灵活配置混合型证券投资
  基金和国联安鑫禧灵活配置混合
  型证券投资基金基金经理。
本基金基金经2016-01-18 年(自
  王超伟-   -
  理助理3   2008 年起)
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限;

3、李广瑜先生于 2016 年 3 月 15 日离任,不再担任本基金基金经理(2016 年 3 月 15 日公告)。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安保本混合型

证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管

理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交

易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以

及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优

先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行

交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对

投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,2016 年上半年生产面适度复苏,主要源于地产、基建的贡献。工业生产活动较

一季度有所表现,主要表现在 PMI 指标自 3 月份以后持续维持在荣枯线以上;工业企业利润同比出

现小幅正增长。由于供需和天气原因,蔬菜、猪肉等价格同比涨幅较大,CPI 在 3-5 月份持续超过

2%,预计随着供需好转和季节因素 3 季度会有所回落;PPI 仍然持续为负,预计下半年会继续收敛

甚至转正。1 季度信贷投放较多,2 季度以来信贷社融投放节奏放缓导致需求增速回落,加大未来经

济下行风险。宏观经济的下行压力从 2 季度末起重新增加,短期通胀无忧;美国经济的复苏和英国

脱欧对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看,央行货币政策可能需要保持适度的流动性。

2016 年 1 季度债市收益率持续下行,4 月份债券收益率普遍上升,5 月份之后收益率逐步回落。

在所有债券品种中,长期利率债和城投债表现较好,产业债分化严重。此外,2016 年上半年信用风

险事件爆发较多,市场上瑕疵信用债收益率持续上行。行业景气度较差的企业债券收益率则维持高

位,信用利差继续走扩。

由于本基金第一个保本周期在 2016 年 4 月底到期,因此在 1 季度相对保持了高资质低风险信用

债仓位,以中等级国企信用债配置为主获取资本利得,还通过一定的融资杠杆来获取息差收益。本

基金在 2 季度重新开始一个新 3 年的保本周期。因短期规模原因,本基金主要在交易所配置高资质

低风险信用债和短久期利率债,期限相对匹配保本周期。

因 2 季度权益市场整体表现平淡,且本基金开始第二个保本周期,净值安全垫较低,2 季度几

乎没有参与权益投资。


   第 11 页共 47 页
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为-6.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.65%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计 2016 年下半年货币政策仍会保持适度宽松,财政政策也有一定的扩张空间,稳增长与供给

侧改革需要寻找平衡。尽管 2016 年上半年经济有一定回暖,但是制造业投资仍然疲软,主要靠房地

产和基建投资来推动。下半年预计房地产投资增速下行,制造业投资难以回暖,基建投资仍会保持

相对高水平。此外,海外经济缓慢恢复,预计出口有所恢复。因此,预计下半年经济增长压力较大。

上半年除一季度末外整体资金面比较宽松,半年末也没有出现大幅的资金紧张的局面。由于下

半年实体经济压力较大,可能存在适度小幅放松货币政策的必要。预计下半年资金面仍可能保持较

为宽松的情况,但是期限利差较低制约了套息收益的空间。因此,本基金不会保持较高的杠杆,但

会适度拉长持有债券的久期。最近几年来实体经济持续低迷,加之下半年经济增长压力仍然较大,

信用风险事件频繁发生仍然是大概率情况,因此本基金会规避部分中低等级产业债。本基金才进入

第二个保本周期,会保持较低的股票仓位来避免净值的较大波动,以自下而上选择估值较低的成长

股和消费股为主。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理

部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行

相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过,数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值

政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管

银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和

流程的适当性与合理性。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未

进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。




第 12 页共 47 页
  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


5   托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对国联安保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行

为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,国联安保本混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安

保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用

开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合

同的规定进行。本报告期内,国联安保本混合型证券投资基金未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安保本混合型证券投资基金 2016

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了

核查,以上内容真实、准确和完整。


 6   半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表

会计主体:国联安保本混合型证券投资基金

报告截止日:2016 年 6 月 30 日

   单位:人民币元
本期末 上年度末
  资产   附注号
   2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
 资 产:--
 银行存款6.4.7.1   12,775,110.74 5,104,906.30
 结算备付金 -  508,339.66
 存出保证金32,725.0627,646.90
 交易性金融资产  6.4.7.2   24,099,378.39   133,830,879.60
 其中:股票投资   473,200.0024,606,930.00
   基金投资 --
   债券投资23,626,178.39   109,223,949.60
   资产支持证券投资 --

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   贵金属投资   --
 衍生金融资产6.4.7.3--
 买入返售金融资产6.4.7.4   31,000,148.50 -
 应收证券清算款 -5,776,185.84
 应收利息6.4.7.5  524,854.23 2,267,590.17
 应收股利   --
 应收申购款   597.1266,992.40
 递延所得税资产 --
 其他资产6.4.7.6--
 资产总计  68,432,814.04   147,582,540.87
本期末 上年度末
 负债和所有者权益附注号
   2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
 负 债:--
 短期借款   --
 交易性金融负债 --
 衍生金融负债6.4.7.3--
 卖出回购金融资产款 -   40,999,715.00
 应付证券清算款 2,138,894.19 6,820,060.78
 应付赎回款   184,033.79 7,249.43
 应付管理人报酬67,014.43   100,501.03
 应付托管费11,169.0516,750.16
 应付销售服务费 --
 应付交易费用6.4.7.7 5,861.31  116,867.09
 应交税费 185,900.00   185,900.00
 应付利息   -   28,366.83
 应付利润   --
 递延所得税负债 --
 其他负债6.4.7.8  164,727.27   215,110.94
 负债合计   2,757,600.0448,490,521.26
 所有者权益:   --
 实收基金6.4.7.9   56,039,799.9879,098,707.26
 未分配利润  6.4.7.10   9,635,414.0219,993,312.35
 所有者权益合计65,675,214.0099,092,019.61
 负债和所有者权益总计  68,432,814.04   147,582,540.87
注:报告截止日 2016 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 65,652,429.31 份。


6.2 利润表

会计主体:国联安保本混合型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

   单位:人民币元
项目   附注号 本期上年度可比期间

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  2016 年 1 月 1 日至2015 年 1 月 1 日至
  2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
 一、收入   -5,349,646.8614,189,233.75
 1.利息收入 1,687,705.98  3,246,735.40
 其中:存款利息收入6.4.7.1197,578.52 39,379.19
   债券利息收入 1,529,959.29  3,207,356.21
   资产支持证券利息收入 -  -
   买入返售金融资产收入60,168.17   -
   其他利息收入 -  -
 2.投资收益(损失以“-”填列)   -524,397.29 10,996,411.62
 其中:股票投资收益6.4.7.12 -6,454,257.04 8,730,631.77
   基金投资收益 -  -
   债券投资收益6.4.7.13 5,929,859.75  2,243,327.09
   资产支持证券投资收益 -  -
   贵金属投资收益   -  -
   衍生工具收益6.4.7.14 -  -
   股利收益6.4.7.15 -22,452.76
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号
   6.4.7.16 -6,592,122.36  -230,860.61
 填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)   -  -
 5.其他收入(损失以“-”号填列)   6.4.7.1779,166.81176,947.34
 减:二、费用 934,134.39  1,627,759.10
 1.管理人报酬422,909.08710,529.94
 2.托管费 70,484.79118,421.65
 3.销售服务费  -  -
 4.交易费用   6.4.7.18   102,743.80 60,846.14
 5.利息支出  210,518.26603,751.43
 其中:卖出回购金融资产支出   210,518.26603,751.43
 6.其他费用   6.4.7.19   127,478.46134,209.94
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-6,283,781.2512,561,474.65
 列)
 减:所得税费用 -  -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -6,283,781.2512,561,474.65


6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国联安保本混合型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元
本期
 项目  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基  79,098,707.26  19,993,312.3599,092,019.61
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 金净值)
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数(本期利  - -6,283,781.25   -6,283,781.25
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净   -23,058,907.28   -4,074,117.08  -27,133,024.36
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款   19,154,160.85 3,277,519.26   22,431,680.11
   2.基金赎回款   -42,213,068.13   -7,351,636.34  -49,564,704.47
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净
 - --
 值变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基
  56,039,799.98 9,635,414.02   65,675,214.00
 金净值)
  上年度可比期间
项目2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
 实收基金  未分配利润所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基
 124,996,844.34 8,871,628.48  133,868,472.82
 金净值)
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数(本期利  -12,561,474.6512,561,474.65
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净   -40,473,732.19   -5,946,895.45  -46,420,627.64
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款   11,930,752.18 1,894,375.75   13,825,127.93
   2.基金赎回款   -52,404,484.37   -7,841,271.20  -60,245,755.57
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净
 - --
 值变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基
  84,523,112.15   15,486,207.68   100,009,319.83
 金净值)


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:谭晓雨,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国联安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
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 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


国证监会”)《关于核准国联安保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1464 文)批准,

由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安保本

混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013 年 4 月 23 日生效。本基金为契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集规模为 243,508,859.34 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基

金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的保本周期每三年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历

年后对应日止。首个保本周期担保人为中海信达担保有限公司。根据《国联安保本混合型证券投资

基金基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的第一个保

本周期为三年,自 2013 年 4 月 23 日起至 2016 年 4 月 25 日(2016 年 4 月 23 日为非工作日,故顺

延)止。本基金第一个保本周期的到期期间自 2016 年 4 月 25 日(含)起至 2016 年 4 月 28 日(含)

止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自 2016 年

4 月 29 日(含)起至 2016 年 5 月 27 日止(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,

折算后基金份额净值调整为 1.00 元。基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保

本周期为三年,第二个保本周期自 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日,如保本周期到期日为非

工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。第二个保本周期担保人为广东省融资再担保有限

公司。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金继续存续;否则,本基金变更为非保本

的混合基金,基金名称相应变更为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法律

法规和基金合同对基金存续的要求,则本基金将按照基金合同的规定终止。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安保本混合型证券投资基金基金

合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围是具有良

好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和风险

资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含

分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主

要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,

基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:保本资产占基

金资产的比例不低于 60%,风险资产占基金资产的比例不高于 40%,其中基金持有的全部权证的市

值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为:税后三年期银行定期存款利率×1.2。

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   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国

证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。


6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企

业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年

度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金

会计核算业务指引》编制财务报表。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月

30 日的财务状况、2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。


6.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字

[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监

会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权

分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率

相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交

易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若

干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂

免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向

基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入

根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期

间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得

税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

得税。

(2) 应交税费

债券利息收入所得税: 2016 年 06 月 30 日 185,900.00 元

  2015 年 12 月 31 日  185,900.00 元

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。


6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元
   本期末
   项目
  2016 年 6 月 30 日
 活期存款   12,775,110.74
 定期存款  -
 其他存款  -
 合计   12,775,110.74


6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元
   本期末
 项目 2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值  公允价值变动
 股票  560,000.00  473,200.00 -86,800.00
 贵金属投资-金交所黄   - - -

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 金合约
  交易所市场23,651,804.75  23,626,178.39-25,626.36
  债券银行间市场 -   -   -
  合计  23,651,804.75  23,626,178.39-25,626.36
 资产支持证券-   -   -
 基金-   -   -
 其他-   -   -
  合计   24,211,804.75 24,099,378.39   -112,426.36


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

  单位:人民币元
 本期末
   项目 2016 年 6 月 30 日
 账面余额其中:买断式逆回购
 交易所市场  12,000,000.00   -
 银行间市场  19,000,148.50   -
 合计31,000,148.50   -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息

  单位:人民币元
  本期末
   项目
 2016 年 6 月 30 日
 应收活期存款利息   3,805.97
 应收定期存款利息-
 应收其他存款利息-
 应收结算备付金利息  -
 应收债券利息 507,271.09
 应收买入返售证券利息  13,762.47
 应收申购款利息  -
 应收黄金合约拆借孳息-
 其他  14.70
   合计   524,854.23

 第 20 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


注:此处“其他”列示的是应收结算保证金利息。


6.4.7.6 其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用

 单位:人民币元
 本期末
   项目
2016 年 6 月 30 日
 交易所市场应付交易费用  4,982.81
 银行间市场应付交易费用878.50
 合计5,861.31


6.4.7.8 其他负债

 单位:人民币元
 本期末
   项目
2016 年 6 月 30 日
 应付券商交易单元保证金-
 应付赎回费 2,816.83
 审计费用  82,349.14
 信息披露费用  79,561.30
 合计 164,727.27


6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元
本期
  项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
   基金份额(份)账面金额
 上年度末79,098,707.2679,098,707.26
 本期申购16,711,189.9916,711,189.99
 本期赎回(以“-”号填列)  -36,706,206.96   -36,706,206.96
 -基金拆分/份额折算前59,103,690.2959,103,690.29
 基金拆分/份额折算调整   10,139,259.05   —
 本期申购 2,862,112.43  2,442,970.86
 本期赎回(以“-”号填列)   -6,452,632.46-5,506,861.17
 本期末  65,652,429.3156,039,799.98
注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润

 第 21 页共 47 页
 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


  单位:人民币元
项目  已实现部分未实现部分   未分配利润合计
 上年度末   19,355,237.13 638,075.22   19,993,312.35
 本期利润  308,341.11  -6,592,122.36   -6,283,781.25
 本期基金份额交易产生的
-5,745,723.37   1,671,606.29   -4,074,117.08
 变动数
 其中:基金申购款4,393,295.38  -1,115,776.123,277,519.26
基金赎回款 -10,139,018.75   2,787,382.41   -7,351,636.34
 本期已分配利润  -  -   -
 本期末 13,917,854.87  -4,282,440.859,635,414.02


6.4.7.11 存款利息收入

  单位:人民币元
  本期
   项目
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入 90,352.58
 定期存款利息收入   -
 其他存款利息收入   -
 结算备付金利息收入6,896.84
 其他   329.10
 合计 97,578.52
注:此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。


6.4.7.12 股票投资收益

  单位:人民币元
  本期
   项目
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额  39,316,919.61
 减:卖出股票成本总额  45,771,176.65
 买卖股票差价收入   -6,454,257.04
6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
 单位:人民币元
 本期
 项目
  2016年1月1日至2016年6月30日
 债券投资收益——买卖债券(债转股及
5,929,859.75
 债券到期兑付)差价收入
 债券投资收益——赎回差价收入   -
 债券投资收益——申购差价收入   -

  第 22 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 合计  5,929,859.75

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
 单位:人民币元
   本期
 项目
 2016年1月1日至2016年6月30日
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
  120,705,351.88
  交总额
  减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
  112,058,294.90
  成本总额
  减:应收利息总额  2,717,197.23
  买卖债券差价收入  5,929,859.75
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。


6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。


6.4.7.15 股利收益

本基金在本报告期无股利收益。


6.4.7.16 公允价值变动收益

  单位:人民币元
 本期
项目名称
 2016年1月1日至2016年6月30日
 1.交易性金融资产 -6,592,122.36
 ——股票投资   -794,369.61
 ——债券投资 -5,797,752.75
 ——资产支持证券投资-
 ——基金投资-
 ——贵金属投资  -
 ——其他-
 2.衍生工具  -
 ——权证投资-
 3.其他  -
 合计 -6,592,122.36

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6.4.7.17 其他收入
 单位:人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
 基金赎回费收入   74,421.21
 转换费收入4,745.60
 合计 79,166.81
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。


6.4.7.18 交易费用
 单位:人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
 交易所市场交易费用 101,813.80
 银行间市场交易费用 930.00
 合计   102,743.80


6.4.7.19 其他费用
 单位:人民币元
 本期
项目
 2016年1月1日至2016年6月30日
 审计费用 27,349.14
 信息披露费   79,561.30
 银行划款手续费1,968.02
 账户维护费   18,600.00
 合计   127,478.46


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。



第 24 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  关联方名称   与本基金的关系
 国联安基金管理有限公司基金管理人
 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人
 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)基金管理人的股东
 安联集团  基金管理人的股东
 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”)基金管理人的股东控制的公司


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

  2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称  占当期股 占当期股

 成交金额   票成交总 成交金额票成交总

额的比例 额的比例
 国泰君安9,490,551.00 15.37%23,945,253.94   67.89%


6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间 ,本基金与关联方无权证交易。


6.4.10.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

 本期   上年度可比期间

  2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月1日至2015年6月30日

 关联方名称 占当期债 占当期债

  成交金额  券成交总 成交金额券成交总

额的比例 额的比例
 国泰君安   49,612,111.21  67.11% 118,870,075.0877.05%


6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

 第 25 页共 47 页
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   本期 上年度可比期间

 2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月1日至2015年6月30日

  占当期债   占当期债
 关联方名称
  券回购成   券回购成
成交金额   成交金额
  交总额的   交总额的

比例   比例
 国泰君安   737,200,000.00   70.48%776,000,000.00   72.22%


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
 金额单位:人民币元
   本期
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 关联方名称
当期  占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金  总量的比例 金总额的比例
 国泰君安 8,838.72   15.65%605.33   12.15%
上年度可比期间
  2015年1月1日至2015年6月30日
 关联方名称
当期  占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金  总量的比例 金总额的比例
 国泰君安21,799.31   68.51%  1,871.02   29.78%
注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理
人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安
获得证券研究综合服务。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元
  本期   上年度可比期间
  项目   2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
  30日 30日
 当期发生的基金应支付的管理费 422,909.08 710,529.94
 其中:支付销售机构的客户维护费   232,900.79 400,928.35
注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费
率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产
净值×1.2%/当年天数。


6.4.10.2.2 基金托管费

第 26 页共 47 页
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 单位:人民币元
  本期 上年度可比期间
  项目   2016年1月1日至2016年6月2015年1月1日至2015年6
  30日 月30日
 当期发生的基金应支付的托管费  70,484.79   118,421.65
注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提,逐日

累计至每月月末,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/

当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

  本期   上年度可比期间

  关联方名称   2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月1日至2015年6月30日

期末余额当期利息收入   期末余额   当期利息收入
 工商银行 12,775,110.74   90,352.58 713,103.94   23,122.29
注:本基金通过工商银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公

司的结算备付金,于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0 元。2015 年 6 月 30 日:人民币 320,393.97

元)


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

   本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。



第 27 页共 47 页
 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


6.4.11 利润分配情况

本报告期内,本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元
 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券
   流通
  期末 期末
  证券证券 成功 可流 受 认购  期末估 数量(单
  成本 估值备注
  代码名称 认购日   通日   限类 价格  值单价 位:张)
  总额 总额
 型
   新债
 12700海印 2016-0   2016-0   79,99279,992
   待上 100.00 99.99   800  -
   3  转债  6-15 7-01   .99   .99
 市


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  金额单位:人民币元
  复牌
  股票   股票停牌停牌期末估  复牌   开数量   期末   期末
   备注
  代码   名称日期原因值单价  日期 盘单 (单位:股)  成本总额   估值总额

 00063 万方发 2016-01 重大事 2016-0
 23.6624.75 20,000.00   560,000.00473,200.00 -
   8 展 -05 项7-25


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易

的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低

于债券回购交易的余额。


6.4.13 金融工具风险及管理


  第 28 页共 47 页
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:

 信用风险

 流动性风险

 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流

程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层

次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自

部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营

中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险

报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。


6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用

等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基

金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因

此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期信用债券投资。


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
   单位:人民币元
 本期末上年末
   长期信用评级
  2016年6月30日2015年12月31日
 AAA   7,008,799.90 -

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  AAA 以下   413,386.49  109,223,949.60
  未评级   --
  合计 7,422,186.39  109,223,949.60
 注:1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资;

 2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管

 理指导意见》,以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件

 的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、

 CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行

 微调,表示略高或略低于本等级。


 6.4.13.3 流动性风险

 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一

 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可

 随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同

 业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,

 其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其

 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


 6.4.13.4 市场风险

 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


 6.4.13.4.1 利率风险

 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资

 产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口

 进行监控。


 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

  单位:人民币元
   本期末  1 个月以 1-3 6 个月以 3 个月 6 个月1 年以内
 1-5 年   5 年以上不计息  合计
2016 年 6 月 30 内  个月内-1 年  -1 年

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   日
资产
   其他资产 -  -   -  -   - -  ---  -
 12,775,112,775,1
   银行存款-   -  -   - -  ---
10.74   10.74
 结算备付金 -  -   -  -   - -  ---  -
32,725.0 32,725.0
 存出保证金-   -  -   - -  ---
   66
交易性金融资4,805,59   9,046,81 9,773,76 24,099,3
-  -  - -   - 473,200.00
产  2.00   9.99 6.4078.39
买入返售金融 31,000,131,000,1
   -   -  -   - -  ---
资产48.50   48.50
应收证券清算
-  -   -  -   - -  ---  -

 524,854.
   应收利息 -  -   -  -   - -  -- 524,854.23
  23
   应收股利 -  -   -  -   - -  ---  -
 应收申购款 99.40  -   -  -   - -  --  497.72 597.12
资产总计43,808,0 4,805,599,046,81 9,773,76   68,432,8
   83.70 2.00  - 9.99 - - 6.40  - 998,551.9514.04


负债
 164,727.
   其他负债 -  -   -  -   - -  -- 164,727.27
  27
卖出回购金融
-  -   -  -   - -  ---  -
  资产款
应付证券清算2,138,894. 2,138,89
-  -   -  -   - -  --
款  19 4.19
 184,033.
 应付赎回款 -  -   -  -   - -  -- 184,033.79
  79
应付管理人报 67,014.4
-  -   -  -   - -  -- 67,014.43
酬  3
 11,169.0
 应付托管费 -  -   -  -   - -  -- 11,169.05
5
应付交易费用-  -   -  -   - -  --5,861.31 5,861.31
 185,900.
   应交税费 -  -   -  -   - -  -- 185,900.00
  00
   应付利息 -  -   -  -   - -  ---  -
负债总计  -   2,757,600. 2,757,60
-  -   -  - -  -- 04 0.04


利 率 敏 感 度 缺 43,808,0 4,805,59  9,046,81 9,773,76-1,759,048. 65,675,2
口   83.70 2.00- 9.99 - - 6.40  - 09 14.00


   第 31 页共 47 页
 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   上年度末6 个月以  6 个月1 年以内
 1 个月以 1-3   3 个月
2015 年 12 月 31   内-1 年 1-5 年   5 年以上不计息合计
 内   个月   -1 年
   日
资产
  其他资产-  --  -   - --  - -   -
   5,104,90  5,104,90
  银行存款   --  -   - --  - -
   6.30  6.30
   508,339.  508,339.
 结算备付金  --  -   - --  - -
6666
   27,646.9  27,646.9
 存出保证金  --  -   - --  - -
  0 0
交易性金融资  15,511,512,163,2 81,549,224,606,930 133,830,
  -   -  - -   -
产   00.00   00.0049.60   .00 879.60
应收证券清算   5,776,185. 5,776,18
  -  --  -   - --  -
款 84 5.84
   2,267,590. 2,267,59
  应收利息-  --  -   - --  -
   17 0.17
  应收股利-  --  -   - --  - -   -
 66,992.4
 应收申购款   -  --  -   - --  - 66,992.40
0
资产总计   5,640,89 15,511,512,163,2 81,549,232,717,698 147,582,
   2.8600.00  -00.00 - -49.60  -.41 540.87


负债
 215,110.
  其他负债-  --  -   - --  - 215,110.94
  94
卖出回购金融 40,999,740,999,7
 --  -   - --  -   -
  资产款15.00   15.00
应付证券清算   6,820,060. 6,820,06
  -  --  -   - --  -
款 78 0.78
 应付赎回款   -  --  -   - --  - 7,249.437,249.43
应付管理人报 100,501.
  -  --  -   - --  - 100,501.03
酬03
 16,750.1
 应付托管费   -  --  -   - --  - 16,750.16
6
 116,867.
应付交易费用  -  --  -   - --  - 116,867.09
  09
 185,900.
  应交税费-  --  -   - --  - 185,900.00
  00
 28,366.8
  应付利息-  --  -   - --  - 28,366.83
3
负债总计   40,999,7  -   7,490,806. 48,490,5
  15.00  --  - --  - 2621.26


  第 32 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


利 率 敏 感 度 缺 -35,358, 15,511,512,163,2 81,549,225,226,892 99,092,0
口  822.1400.00  -00.00 - -49.60  -.1519.61


   注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期

  日孰早者进行了分类。


  6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
   假设  除市场利率以外的其他市场变量保持不变
   对资产负债表日基金资产净值的

 影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
 分析 本期末   上年度末

  2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
 市场利率下降 25 个基点减少 85,206.29增加 601,952.92
 市场利率上升 25 个基点增加 85,206.29减少 601,952.92


  6.4.13.4.2 外汇风险

   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

   本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


  6.4.13.4.3 其他价格风险

   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

  的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行

  间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金

  通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

  监控。

   本基金投资组合中债券投资比例为基金资产净值的 35.97%,股票投资比例为基金资产净值的

  0.72%,无衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:


  6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

  金额单位:人民币元

   本期末上年度末

  项目  2016 年 6 月 30 日2015 年 12 月 31 日

公允价值   占基金资   公允价值占基金资产

   第 33 页共 47 页
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   产净值比净值比例

   例(%)  (%)

 交易性金融资产-股票投资473,200.00  0.72 24,606,930.00   24.83

 交易性金融资产-基金投资-  -  - -

   23,626,178.3935.97 109,223,949.6  110.22
 交易性金融资产-债券投资
   0

 交易性金融资产-贵金属投资  -  -  - -

 衍生金融资产-权证投资  -  -  - -

 其他-  -  - -

  133,830,879.6
 合计  24,099,378.3936.69135.06
   0


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
 假设   除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变
 对资产负债表日基金资产净值的
   影响金额(单位:人民币元)
 相关风险变量的变动本期末上年度末
  分析
2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
   敏感度分析基准上升 5% 增加 2,392,772.71增加 2,615,895.74
   敏感度分析基准下降 5% 减少 2,392,772.71减少 2,615,895.74
注:本基金根据持仓类别情况选用“上证国债指数×80%+沪深 300×20%”作为市场价格波动风险

的敏感度分析基准。
7   投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


  金额单位:人民币元
  占基金总资产的比
   序号 项目 金额
  例(%)
1权益投资   473,200.000.69

 其中:股票 473,200.000.69

2固定收益投资 23,626,178.39   34.52

 其中:债券   23,626,178.39   34.52


第 34 页共 47 页
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资产支持证券 --

3   贵金属投资   --

4   金融衍生品投资   --

5   买入返售金融资产  31,000,148.50   45.30
其中:买断式回购的买入返售金融
 --
资产
6   银行存款和结算备付金合计  12,775,110.74   18.67

7   其他各项资产 558,176.410.82

8   合计  68,432,814.04  100.00



注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 占基金资产净值比例
   代码行业类别公允价值(元)
   (%)
A  农、林、牧、渔业  --

B  采矿业--

C  制造业--

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  --

E  建筑业--

F  批发和零售业473,200.00  0.72

G  交通运输、仓储和邮政业--

H  住宿和餐饮业  --

I  信息传输、软件和信息技术服务业--

J  金融业--

K  房地产业  --

L  租赁和商务服务业  --

M  科学研究和技术服务业  --

N  水利、环境和公共设施管理业--

O  居民服务、修理和其他服务业--

P  教育  --

Q  卫生和社会工作--
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   R文化、体育和娱乐业  - -

   S综合- -

合计  473,200.00   0.72

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位:人民币元

 占基金资产净
  序号 股票代码 股票名称数量(股)公允价值
   值比例(%)
   1   000638   万方发展   20,000  473,200.00   0.72


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  金额单位:人民币元
  占期初基金资
  序号   股票代码股票名称 本期累计买入金额  产净值比例
  (%)
   1  300144 宋城演艺  2,340,883.752.36
   2  300166 东方国信  2,027,979.002.05
   3  002714 牧原股份  1,972,113.781.99
   4  300367 东方网力  1,931,901.001.95
   5  002131 利欧股份  1,558,000.001.57
   6  002191 劲嘉股份  1,404,454.801.42
   7  000513 丽珠集团  1,093,199.451.10
   8  002508 老板电器  1,018,958.001.03
   9  600240 华业资本   881,676.00 0.89
   10 002395 双象股份   872,999.00 0.88
   11 000895 双汇发展   846,000.00 0.85
   12 002739 万达院线   809,390.42 0.82
   13 002294 信立泰 775,200.00 0.78
   14 300009 安科生物   656,323.06 0.66
   15 002470 金正大 652,000.00 0.66
   16 000018 神州长城   600,053.00 0.61
   17 601021 春秋航空   567,000.00 0.57
   18 002299 圣农发展   540,000.00 0.54

   第 36 页共 47 页
  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   19601788  光大证券   522,000.00   0.53
   20600392  盛和资源   505,000.00   0.51


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  金额单位:人民币元
  占期初基金资
  序号  股票代码 股票名称 本期累计卖出金额  产净值比例
  (%)
   1 300144  宋城演艺  3,298,892.00  3.33
   2 300166  东方国信  2,714,819.00  2.74
   3 002131  利欧股份  2,224,167.00  2.24
   4 002714  牧原股份  1,870,958.00  1.89
   5 300367  东方网力  1,856,638.90  1.87
   6 300243  瑞丰高材  1,434,330.00  1.45
   7 300336  新文化1,260,000.00  1.27
   8 600487  亨通光电  1,231,570.00  1.24
   9 000918  嘉凯城1,220,121.00  1.23
   10002191  劲嘉股份  1,172,922.00  1.18
   11300071  华谊嘉信  1,100,000.00  1.11
   12002508  老板电器  1,093,396.00  1.10
   13000651  格力电器  1,030,000.00  1.04
   14000513  丽珠集团  1,011,339.50  1.02
   15300282  汇冠股份   981,562.00   0.99
   16002574  明牌珠宝   896,825.00   0.91
   17600240  华业资本   861,000.00   0.87
   18002294  信立泰 841,556.00   0.85
   19603566  普莱柯 825,231.00   0.83
   20000895  双汇发展   810,000.00   0.82


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位:人民币元
 买入股票的成本(成交)总额 22,431,816.26
 卖出股票的收入(成交)总额 39,316,919.61
注:不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

占基金资产净值比
  序号债券品种   公允价值
   例(%)


   第 37 页共 47 页
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   1国家债券   10,801,992.00   16.45

   2央行票据-   -

   3金融债券5,402,000.008.23

其中:政策性金融债  5,402,000.008.23

   4企业债券7,342,193.40   11.18

   5企业短期融资券  -   -

   6中期票据-   -

   7可转债(可交换债) 79,992.990.12

   8同业存单-   -

   9其他-   -

   10   合计   23,626,178.39   35.97

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

 占基金资产净
序号   债券代码   债券名称  数量(张) 公允价值
   值比例(%)
1  019539 16 国债 11 60,000  5,996,400.00   9.13
2  018002 国开 1302  50,000  5,402,000.00   8.23
3  019317 13 国债 17 47,960  4,805,592.00   7.32
4  112196 13 苏宁债  27,761  2,970,427.00   4.52
5  112138 12 苏宁 01 19,430  2,001,872.90   3.05


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



   第 38 页共 47 页
 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。


7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元
 序号 名称  金额
   1 存出保证金32,725.06

   2 应收证券清算款 -

   3 应收股利   -

   4 应收利息 524,854.23

   5 应收申购款   597.12

   6 其他应收款 -

   7 待摊费用   -

   8 其他   -

   9 合计 558,176.41

  第 39 页共 47 页
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

   金额单位:人民币元

流通受限部分的   占基金资产净   流通受限情
   序号   股票代码  股票名称
公允价值   值比例(%)  况说明
1 000638万方发展473,200.00  0.72  重大事项


   8   基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份



  持有人结构

 户均持有的机构投资者  个人投资者
   持有人户数(户)
 基金份额占总份额  占总份额
 持有份额 持有份额
比例 比例

  1,15956,645.75  2,918,944.69   4.45%   62,733,484.62   95.55%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数

量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


   9   开放式基金份额变动


   单位:份
 基金合同生效日(2013 年 4 月 23 日)基金份额总额 243,508,859.34
 本报告期期初基金份额总额  79,098,707.26
 本报告期基金总申购份额19,573,302.42
 减:本报告期基金总赎回份额43,158,839.42
 本报告期基金拆分变动份额  10,139,259.05

   第 40 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 本报告期期末基金份额总额65,652,429.31



注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内

发生的转换出份额。


 10   重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2016 年 6 月 25 日,基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。上述事

项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

2.2016 年 3 月 15 日,基金管理人发布《国联安保本混合型证券投资基金基金经理变更公告》。

李广瑜先生不再担任本基金的基金经理。

3.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元
   股票交易   应支付该券商的佣金
 交易
   占当期股   占当期佣
   券商名称  单元 备注
  成交金额 票成交总  佣金 金总量的
 数量
   额的比例 比例
 国泰君安证券
 1 9,490,551.00   15.37%   8,838.72 15.65%-
 股份有限公司

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   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 中国国际金融
  152,258,184.87 84.63% 47,622.79  84.35%-
 股份有限公司
   注:1、专用交易单元的选择标准和程序

(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为:

A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,

并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。

   (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协

议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的

研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:

A 提供的研究报告质量和数量;

B 研究报告被基金采纳的情况;

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;

E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营

机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券

经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出

基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证

券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基

金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


   报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
  债券交易   回购交易权证交易

  占当期债占当期回 占当期权
   券商名称
成交金额  券成交总成交金额购成交总成交金额 证成交总

  额的比例额的比例 额的比例
 国泰君安证券  49,612,111.2   737,200,0
 67.11%  70.48%  --
 股份有限公司 1   00.00
 中国国际金融 24,313,308.1308,700,0
 32.89%  29.52%  --
 股份有限公司200.00




10.8 其他重大事件

 法定披露日
 序号  公告事项法定披露方式
 期
  国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
   1 公司网站2016-01-04
  下基金调整开放时间的公告
  国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金 中国证券报、上证报、证
   2  在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性 券时报、证券日报、公司  2016-01-06
  公告   网站
  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
   3 2016-01-06
  万科 A 股票估值调整的公告  券时报、公司网站
  国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
   4 公司网站2016-01-07
  下基金调整开放时间的公告
  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
   5 2016-01-09
  海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告   券时报、公司网站
  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
   6 2016-01-13
  天龙集团股票估值调整的公告 券时报、公司网站
  基金所持冠昊生物(300238)股票估值调整的   中国证券报、上证报、证
   7 2016-01-14
  公告   券时报、公司网站
  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
   8 2016-01-15
  千方科技(002373)股票估值调整的公告   券时报、公司网站
  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
   9 2016-01-16
  拓维信息、康得新股票估值调整的公告 券时报、公司网站
 中国证券报、上证报、证
  10  国联安保本混合型证券投资基金四季报 券时报、证券日报、公司  2016-01-20
 网站

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
 中国证券报、上证报、证
11   财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机2016-01-28
 券时报、公司网站
 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
12 2016-01-28
 上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
13 2016-01-29
 宁波港等股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
 服务(深圳)前海有限公司为旗下开放式基金中国证券报、上证报、证
14 2016-01-29
 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的券时报、公司网站
 公告
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
15 2016-01-30
 创意信息股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
16 2016-01-30
 万方发展、华信国际股票估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加  中国证券报、上证报、证
17 2016-02-18
 钱景财富费率优惠活动的公告  券时报、公司网站
 中国证券报、上证报、证
18   基金所持信威集团股票估值调整的公告2016-02-18
 券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
19 2016-02-19
 中茵股份股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
20 2016-02-27
 慈文传媒等股票估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放  中国证券报、上证报、证
21   式基金申购金额下限及最低持有金额下限的  券时报、证券日报、公司2016-02-29
 公告网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
22 2016-03-02
 股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
23 2016-03-04
 金亚科技股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加  中国证券报、上证报、证
24   北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活  券时报、证券日报、公司2016-03-07
 动的公告网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
25 2016-03-05
 浦发银行股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 中国证券报、上证报、证
 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
26   券时报、证券日报、公司2016-03-15
 额下限及最低持有金额下限的公告
 网站
 国联安保本混合型证券投资基金基金经理变  中国证券报、上证报、证
27 2016-03-15
 更公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
28 2016-03-19
 长安汽车等股票估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年度报中国证券报、上证报、证
29 2016-03-28
 告及摘要券时报、公司网站

 第 44 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
30 2016-03-31
 完美环球(002624)估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
31 2016-04-07
 牧原股份股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
 中国证券报、上证报、证
32   增加中国民生银行股份有限公司为代销机构2016-04-08
 券时报、公司网站
 的公告
 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金  中国证券报、上证报、证
33   额下限及最低持有金额下限的公告(展恒基  券时报、证券日报、公司2016-04-13
 金)网站
 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
 中国证券报、上证报、证
 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
34   券时报、证券日报、公司2016-04-13
 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公
 网站
 告
 中国证券报、上证报、证
35   国联安保本基金基金 2016 年度第一季度报告  2016-04-22
 券时报、公司网站
 关于国联安保本基金保本周期到期及转入下  中国证券报、上证报、证
36 2016-04-22
 一期公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
 中国证券报、上证报、证
37   深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优2016-04-25
 券时报、公司网站
 惠活动的公告
 中国证券报、上证报、证
 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
38   券时报、证券日报、公司2016-04-29
 额下限及最低持有金额下限的公告
 网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
39 2016-05-06
 汇冠股份股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 中国证券报、上证报、证
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
40   券时报、证券日报、公司2016-05-09
 了联泰资产费率优惠活动的公告
 网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
41 2016-05-11
 惠博普等股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
42 2016-05-13
 神州信息等股票估值调整的公告券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持  中国证券报、上证报、证
43 2016-05-20
 康耐特等股票估值调整的公告  券时报、公司网站
 关于国联安保本混合型证券投资基金过渡期  中国证券报、上证报、证
44 2016-05-31
 折算结果及进入下一保本周期的公告券时报、公司网站
 国联安保本混合型证券投资基金开放日常申  中国证券报、上证报、证
45 2016-05-31
 购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于增加北京微动  中国证券报、上证报、证
46   利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销  券时报、证券日报、公司2016-06-03
 机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告网站
 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济  中国证券报、上证报、证
47 2016-06-03
 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机  券时报、证券日报、公司

 第 45 页共 47 页
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告   网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持   中国证券报、上证报、证
  48   2016-06-04
黑牛食品股票估值调整的公告   券时报、公司网站
国联安保本混合型证券投资基金招募说明书   中国证券报、上证报、证
  49   2016-06-06
更新(摘要) 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安保
 中国证券报、上证报、证
  50本混合型证券投资基金参加交通银行股份有 2016-06-07
 券时报、公司网站
限公司相关费率优惠活动的公告
 中国证券报、上证报、证
  51基金所持东方国信股票估值调整的公告 2016-06-15
 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持   中国证券报、上证报、证
  52   2016-06-24
格力电器股票估值调整的公告   券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更   中国证券报、上证报、证
  53   2016-06-25
公告 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金   中国证券报、上证报、证
  54参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活   券时报、证券日报、公司2016-06-30
动的公告 网站


 11 影响投资者决策的其他重要信息


本基金管理人于 2016 年 4 月 22 日公告《关于国联安保本混合型证券投资基金保本周期到期及

转入下一保本周期的相关规则公告》。根据该公告,“本基金第一个保本周期的到期期间自 2016 年 4

月 25 日(含)起至 2016 年 4 月 28 日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周

期开始前,设置过渡期,过渡期时间自 2016 年 4 月 29 日(含)起至 2016 年 5 月 27 日止(含)。

过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为 1.00 元。基金份额折

算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期为三年,第二个保本周期自 2016 年 5 月

30 日至 2019 年 5 月 30 日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。


 12   备查文件目录


12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安保本混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安保本混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
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 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告


7、 中国证监会要求的其他文件


12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼


12.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com




国联安基金管理有限公司

二〇一六年八月二十六日




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