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建信双月理财:2016年第二季度报告

作者: u8基金网   2016-7-21   
建信双月安心理财债券型证券投资基金
        2016 年第 2 季度报告

                 2016 年 6 月 30 日




     基金管理人:建信基金管理有限责任公司

     基金托管人:招商银行股份有限公司

     报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
                                                             建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                  §2 基金产品概况

 基金简称                               建信双月安心理财
 基金主代码                             530029
 交易代码                               530029
 基金运作方式                           契约型开放式
 基金合同生效日                         2013 年 1 月 29 日
 报告期末基金份额总额                   280,960,430.79 份
                                        严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动
 投资目标                               的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实
                                        现基金资产的长期稳健增值。
                                        本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期
                                        投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收
 投资策略
                                        益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均
                                        不得超过 180 天。
 业绩比较基准                           七天通知存款利率(税前)
                                        本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基
 风险收益特征
                                        金、混合基金,高于货币市场基金。
 基金管理人                             建信基金管理有限责任公司
 基金托管人                             招商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                 建信双月安心理财 A              建信双月安心理财 B
 下属分级基金的交易代码                 530029                          531029
 报告期末下属分级基金的份额总额         161,013,437.09 份               119,946,993.70 份




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                                                           建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告



                          §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                              单位:人民币元
 主要财务指标                         报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
                                          建信双月安心理财 A         建信双月安心理财 B
 1. 本期已实现收益                                1,130,486.91                 1,530,613.98
 2.本期利润                                      1,130,486.91                 1,530,613.98
 3.期末基金资产净值                            161,013,437.09               119,946,993.70
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  建信双月安心理财 A
               净值收益    净值收益率标    业绩比较基    业绩比较基准收
   阶段                                                                     ①-③     ②-④
                 率①        准差②        准收益率③    益率标准差④
 过去三个
                0.6364%         0.0046%        0.3366%           0.0000%    0.2998%    0.0046%
   月


                                  建信双月安心理财 B
            净值收益率     净值收益率标    业绩比较基    业绩比较基准收
   阶段                                                                     ①-③     ②-④
                ①           准差②        准收益率③      益率标准差④
 过去三个
                0.7091%         0.0046%        0.3366%           0.0000%    0.3725%    0.0046%
   月




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                                                 建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




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                                                              建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告




注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。


                                     §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                      任本基金的基金经理期限            证券从业
  姓名       职务                                                               说明
                       任职日期           离任日期        年限
                                                                   硕士。2006 年 7 月至 2007 年
                                                                   6 月期间在中信建投证券公司
                                                                    工作,任交易员。2007 年 6
                                                                   月加入建信基金管理公司,历
                                                                   任初级交易员、交易员,2009
                                                                    年 7 月起任建信货币市场基
          本基金的    2013 年 1 月                                 金的基金经理助理。2012 年 8
高珊                                  -                 10
          基金经理    29 日                                        月 28 日起任建信双周安心理
                                                                    财债券型证券投资基金基金
                                                                   经理;2012 年 12 月 20 日起
                                                                    任建信月盈安心理财债券型
                                                                   证券投资基金基金经理;2013
                                                                   年 1 月 29 日起任建信双月安
                                                                    心理财债券型证券投资基金
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                                                        建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


                                                             基金经理;2013 年 9 月 17 日
                                                             起任建信周盈安心理财债券
                                                             型证券投资基金基金经理;
                                                             2013 年 12 月 20 日起任建信
                                                             货币市场基金基金经理;2015
                                                             年 8 月 25 日起任建信现金添
                                                             利货币市场基金基金经理;
                                                             2016 年 6 月 3 日起任建信鑫
                                                             盛回报灵活配置基金的基金
                                                                        经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规

定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金

公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公

司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管

理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管

理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利

益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    全球经济在今年第二季度继续呈现弱复苏,以美国为代表的发达经济体增长势头减缓。此外,

地缘政治压力等非经济压力也对全球范围内的经济活动造成威胁,全球增长前景的不确定性普遍

上升。受英国退欧影响,英镑和欧元的下跌直接拖累人民币汇率,加上欧洲市场的不确定性使市

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                                                           建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


场对中国出口有所担忧,短期人民币承压在所难免。反观国内,经济运行整体相对平稳,虽然投

资累计同比略有回落,金融等服务业增幅回落,但是二季度消费平稳增长,工业增加值累计同比

略有增长,尤其房地产业有较大回升。

      货币政策方面,央行维持灵活适度宽松基调,资金面基本保持稳定。央行在二季度多次采用

MLF、国库存款招标等形式进行基础货币投放,并且每日都进行公开市场逆回购操作来平抑资金面

的波动。此外,央行在 6 月对 MPA 等考核指标进行了调整,银行间市场在相对平稳中跨过了二季

度末的关键时点。

      本基金在第二季度维持了一贯稳健的投资风格,维持了偏中性的久期和杠杆比例,合理安排

到期资金平稳应对了季末规模的波动,并且在资金紧张的时点配置了大量高收益的优质资产,近

期业绩表现良好。



4.5 报告期内基金的业绩表现

      本报告期双月 A 净值收益率 0.6364%,波动率 0.0046%;双月 B 净值收益率 0.7091%,波动率

0.0046%;业绩比较基准收益率 0.3366%,波动率 0.0000%。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                  金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1      固定收益投资                        184,359,298.85                             56.31
         其中:债券                          184,359,298.85                             56.31
                                                           -
                资产支持证券                                                                 -

                                                           -
  2      买入返售金融资产                                                                    -

         其中:买断式回购的买入
                                                           -                                 -
         返售金融资产
         银行存款和结算备付金合
  3                                          141,408,481.63                             43.19
         计
  4      其他资产                               1,632,632.20                              0.50
  5      合计                                327,400,412.68                            100.00



5.2 报告期债券回购融资情况

 序号                 项目                          占基金资产净值的比例(%)
  1     报告期内债券回购融资余额                                                     17.18
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                                                            建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


        其中:买断式回购融资                                                               -
 序号                 项目                  金额(元)              占基金资产净值的比例(%)
  2     报告期末债券回购融资余额                 45,999,811.00                            16.37
        其中:买断式回购融资                                    -                               -
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

      本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的 40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                   项目                                             天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                                   74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                          113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                             54



报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

      本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                    各期限资产占基金资产净值         各期限负债占基金资产净值
序号           平均剩余期限
                                          的比例(%)                      的比例(%)
  1              30 天以内                               25.42                            16.37
         其中:剩余存续期超过 397
                                                                -                              -
             天的浮动利率债
  2           30 天(含)-60 天                             39.02                                -
         其中:剩余存续期超过 397
                                                                -                              -
             天的浮动利率债
  3           60 天(含)-90 天                             21.27                                -
         其中:剩余存续期超过 397
                                                                -                              -
             天的浮动利率债
  4          90 天(含)-180 天                             24.91                                -
         其中:剩余存续期超过 397
                                                                -                              -
             天的浮动利率债
  5       180 天(含)-397 天(含)                        5.34                                  -
         其中:剩余存续期超过 397
                                                                -                              -
             天的浮动利率债
               合计                                      115.95                           16.37
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                                                                建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号             债券品种                      摊余成本(元)          占基金资产净值比例(%)
  1    国家债券                                                   -                                -
  2    央行票据                                                   -                                -
  3    金融债券                                        14,990,738.63                           5.34
       其中:政策性金融债                              14,990,738.63                           5.34
  4    企业债券                                                   -                                -
  5    企业短期融资券                                  39,993,494.68                          14.23
  6    中期票据                                                   -                                -
  7    同业存单                                      129,375,065.54                           46.05
  8    其他                                                       -                                -
  9    合计                                          184,359,298.85                           65.62
       剩余存续期超过 397 天的浮
 10                                                               -                                -
             动利率债券



5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值
序号      债券代码             债券名称       债券数量(张)    摊余成本(元)
                                                                                     比例(%)
                                16 光大
  1       111617087                                  500,000     49,801,764.32                17.73
                                 CD087
                               15 沪城建
  2       011599869                                  200,000     19,998,736.46                 7.12
                                SCP001
                               15 国电集
  3       041570004                                  200,000     19,994,758.22                 7.12
                                 CP004
                            16 上海银行
  4       111616098                                  200,000     19,909,237.77                 7.09
                               CD098
                            16 宁波银行
  5       111693861                                  200,000     19,908,627.34                 7.09
                               CD096
                            16 广州农村
  6       111691397          商业银行                200,000     19,889,209.95                 7.08
                               CD014
                            16 北京银行
  7       111612103                                  200,000     19,866,226.16                 7.07
                               CD103
  8           160204        16 国开 04               150,000     14,990,738.63                 5.34



5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                        项目                                              偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                     -
报告期内偏离度的最高值                                                                      0.1130%
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                                                             建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


报告期内偏离度的最低值                                                                   0.0451%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                             0.0769%



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1

      本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基

金份额净值维持在 1.0000 元。

5.8.2

      本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前
        一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成
序号                      名称                                   金额(元)
  1      存出保证金                                                                             -
  2      应收证券清算款                                                                         -
  3      应收利息                                                                 1,632,632.20
  4      应收申购款                                                                             -
  5      其他应收款                                                                             -
  6      待摊费用                                                                               -
  7      其他                                                                                   -
  8      合计                                                                     1,632,632.20




                                 §6 开放式基金份额变动

                                                                                        单位:份
                      项目                       建信双月安心理财 A        建信双月安心理财 B
报告期期初基金份额总额                                   190,552,232.59         338,692,547.54
报告期期间基金总申购份额                                  18,606,821.66          16,535,613.98
报告期期间基金总赎回份额                                  48,145,617.16         235,281,167.82
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                                                          建信双月安心理财 2016 年第 2 季度报告


报告期期末基金份额总额                                161,013,437.09         119,946,993.70
注:上述总申购份额含红利再投资份额。


            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

   本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。




                                §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件;

    2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》;

    3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;

    4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》;

    5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

    6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

    7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

   基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

   投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。



                                                             建信基金管理有限责任公司
                                                                     2016 年 7 月 21 日




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