报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,230,117.96	152.59%
2	非国债债券	1,204,024.95	149.35%
3	资产净值	806,169.11	100.00%
4	企业债券	638,024.44	79.14%
5	中期票据	255,867.58	31.74%
6	同业存单	199,306.60	24.72%
7	金融债券	55,138.00	6.84%
8	政策性金融债券	55,138.00	6.84%
9	短期融资券	48,144.80	5.97%
10	国债及货币资金	30,906.62	3.83%
11	其它资产	21,033.39	2.61%
12	应收利息	21,022.57	2.61%
13	可转换债券	7,543.53	0.94%
14	银行存款	4,813.61	0.60%
15	资产支持证券	277.40	0.03%
16	交易保证金	9.49	0.00%
17	待摊费用	1.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	783,892.12	100.00%
2	债券	582,637.72	74.33%
3	非国债债券	550,461.49	70.22%
4	企业债券	384,201.59	49.01%
5	买入返售证券	192,915.50	24.61%
6	中期票据	127,113.84	16.22%
7	国债及货币资金	34,441.54	4.39%
8	金融债券	19,982.60	2.55%
9	政策性金融债券	19,982.60	2.55%
10	其它资产	11,024.30	1.41%
11	应收利息	11,019.76	1.41%
12	短期融资券	10,111.64	1.29%
13	可转换债券	9,051.82	1.15%
14	银行存款	2,265.31	0.29%
15	资产支持证券	406.10	0.05%
16	待摊费用	2.65	0.00%
17	交易保证金	1.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	384,414.46	161.24%
2	非国债债券	373,349.52	156.59%
3	企业债券	336,892.03	141.31%
4	资产净值	238,412.19	100.00%
5	中期票据	24,874.56	10.43%
6	国债及货币资金	14,066.95	5.90%
7	可转换债券	11,482.26	4.82%
8	其它资产	4,650.81	1.95%
9	应收利息	4,643.80	1.95%
10	银行存款	3,002.01	1.26%
11	资产支持证券	494.60	0.21%
12	短期融资券	100.67	0.04%
13	待摊费用	3.96	0.00%
14	交易保证金	3.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,333.87	100.00%
2	债券	229,366.55	97.88%
3	非国债债券	224,616.59	95.85%
4	企业债券	197,486.19	84.28%
5	其它资产	85,245.52	36.38%
6	应收证券清算款	81,725.15	34.88%
7	中期票据	12,090.50	5.16%
8	可转换债券	8,898.81	3.80%
9	国债及货币资金	7,542.88	3.21%
10	金融债券	6,040.80	2.58%
11	政策性金融债券	6,040.80	2.58%
12	应收利息	3,518.60	1.50%
13	银行存款	2,792.92	1.19%
14	资产支持证券	1,000.00	0.43%
15	短期融资券	100.29	0.04%
16	交易保证金	1.78	0.00%