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诺安价值增长:2012年年度报告摘要

作者: u8基金网   2013-4-2   
              诺安价值增长股票证券投资基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
  送出日期:2013年3月29日
  
  §1 重要提示
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:① 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  本基金过去三年未进行利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  截至2012年12月,本基金管理人共管理24只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:①此处的任职日期和离任日期均为公司作出决定并对外公告之日。
  
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
  
  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库 公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
  
  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配 对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年股票市场整体波动较大,一季度由于市场习惯性地憧憬经济复苏,市场在地产、家电、汽车等早周期行业带领下上涨到了2400点附近,尽管央行放松流动性,但由于经济疲弱,二季度经济出现了通缩的苗头,使得二、三季度市场出现了单边下跌。三季度国家实施稳增长政策,与投资项目增加相配套,社会融资总额大幅增加,房地产销售较好,尽管市场还在单边下跌,但以地产为龙头的周期股先期企稳,而中小盘股大面积补跌。12月份经济弱复苏更加明显,十八大之后信心进一步增强,市场在银行股带领下出现了大幅反弹。
  
  本基金在一季度末逐步减持地产,并加大了电力股的投资比例。但是由于担心传统模式难以为继,产能过剩问题无法解决,对三季度之后经济的边际改善认识不够,错失了三季度以后金融、地产的行情。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至报告期末,本基金份额净值为0.7147元。本报告期基金份额净值增长率为-4.66%,同期业绩比较基准收益率为5.94%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望一季度,由于投资者信心仍然较强,经济基本面缺乏更有力的数据佐证,指数可能保持宽幅震荡,但市场会保持相对较高的热度。从全年看,中国经济在较高杠杆率的基础上能否继续增加杠杆值得关注,此外,去年以来尽管地产和汽车等早周期行业表现较好,但实体经济仍然表现较弱,3月份两会前后政策的走向以及总需求是否顺利启动也是值得关注的重要点。
  
  本基金将加强研究,争取为投资者获得较好的回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
  
  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
  
  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90% 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
  
  本报告期内,本基金未进行利润分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2012年,本基金托管人在对诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2012年,诺安价值增长股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安价值增长股票证券投资基金未进行利润分配。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  
  §6 审计报告
  
  国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师李英、胡立新于2013年3月15日出具了国浩审字[2013]227A0012号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金
  
  报告截止日: 2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7147元,基金份额总额8,327,252,860.79份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金
  
  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______奥成文______          ______薛有为______          ____薛有为____
  
  基金管理公司负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.2 差错更正的说明
  
  本基金本报告期无差错更正。
  
  7.4.3 关联方关系
  
  ■
  
  注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
  
  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.4.1.1 股票交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
  
  7.4.4.1.2 权证交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
  
  7.4.4.2 关联方报酬
  
  7.4.4.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
  
  H=E×1.5%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
  7.4.4.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.25%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。
  
  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。
  
  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
  
  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
  
  本基金无其他关联交易事项。
  
  7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
  
  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2012年12月3日起,本基金所持有的停牌股票-莱美药业(股票代码:300006)采用“指数收益法”进行估值。详情请见相关公告。
  
  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
  
  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
  7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。
  
  本基金所持有的股票莱美药业(300006)自2012年12月3日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币1,841,589.54元,根据莱美药业复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年1月31日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
  
  本基金所持有的股票深圳能源(000027)自2012年9月20日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币4,630,228.82元。根据深圳能源复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2012年9月28日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
  
  本基金所持有的股票中百集团(000759)自2012年3月28日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币25,158,494.64 元,根据中百集团复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2012年4月24日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元
  
  ■
  
  提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
  
  ②本基金的基金经理未持有该只基金。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
        本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
        2012年2月25日,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司20%股权,原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事,新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。
  
  除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
        本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
        本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
        本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)”,其他无变化。
  
  本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:6年。
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
        本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
  
  本报告期减少1家证券公司的1个交易单元: 南京证券有限责任公司(1个交易单元)。
  
  2、专用交易单元的选择标准和程序
  
  基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
  
  (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
  
  (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
  
  (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
  
  (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
  
  (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
  
  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
  
  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金本报告期租用的证券公司交易单元没有进行权证交易。
  
  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
  
  诺安基金管理有限公司
  
  2013年3月29日
  
    基金简称    诺安价值增长股票  
  基金主代码    320005  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2006年11月21日  
  基金管理人    诺安基金管理有限公司  
  基金托管人    中国工商银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    8,327,252,860.79份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。  
  投资策略    在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资 在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票 在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。  
  业绩比较基准    80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数  
  风险收益特征    本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    诺安基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    陈勇    赵会军  
  联系电话    0755-83026688    010-66105799  
  电子邮箱    info@lionfund.com.cn    custody@icbc.com.cn  
  客户服务电话    400-888-8998    95588  
  传真    0755-83026677    010-66105798  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.lionfund.com.cn  
  基金年度报告备置地点    深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年    2010年  
  本期已实现收益    -1,058,857,936.21    -654,006,895.48    1,362,190,025.21  
  本期利润    -291,714,663.72    -2,003,703,254.33    -12,495,382.15  
  加权平均基金份额本期利润    -0.0340    -0.2158    -0.0012  
  本期基金份额净值增长率    -4.66%    -22.69%    0.28%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.2853    -0.2504    -0.0347  
  期末基金资产净值    5,951,647,654.97    6,717,663,459.84    9,545,917,501.63  
  期末基金份额净值    0.7147    0.7496    0.9696  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    1.25%    1.03%    6.77%    1.04%    -5.52%    -0.01%  
  过去六个月    -5.96%    0.98%    0.72%    1.01%    -6.68%    -0.03%  
  过去一年    -4.66%    1.07%    5.94%    1.04%    -10.60%    0.03%  
  过去三年    -26.08%    1.18%    -20.89%    1.12%    -5.19%    0.06%  
  过去五年    -42.55%    1.59%    -38.88%    1.58%    -3.67%    0.01%  
  自基金合同生效起至今    44.99%    1.65%    57.91%    1.63%    -12.92%    0.02%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  刘红辉    诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安成长股票型证券投资基金基金经理    2011年3月17日    -    9    金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理、2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。  
  周心鹏    诺安价值增长股票证券投资基金基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理    2011年3月17日    -    12    金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。  


  
  
  
    资产    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    401,331,068.79    988,763,181.37  
  结算备付金    1,622,805.62    5,279,204.80  
  存出保证金    1,500,000.00    1,705,933.91  
  交易性金融资产    4,939,652,246.74    5,779,435,352.37  
  其中:股票投资    4,939,652,246.74    5,778,671,164.47  
  基金投资    -    -  
  债券投资    -    764,187.90  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    650,000,000.00    -  
  应收证券清算款    9,226,953.55    -  
  应收利息    117,163.37    193,779.23  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    195,330.45    235,284.94  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    6,003,645,568.52    6,775,612,736.62  
  负债和所有者权益    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    36,456,611.85    39,683,563.14  
  应付赎回款    2,851,048.51    1,754,355.57  
  应付管理人报酬    7,127,902.83    8,838,860.82  
  应付托管费    1,187,983.80    1,473,143.48  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    2,754,686.13    4,679,858.95  
  应交税费    419,101.00    419,101.00  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    1,200,579.43    1,100,393.82  
  负债合计    51,997,913.55    57,949,276.78  
  所有者权益:            
  实收基金    8,327,252,860.79    8,961,149,912.37  
  未分配利润    -2,375,605,205.82    -2,243,486,452.53  
  所有者权益合计    5,951,647,654.97    6,717,663,459.84  
  负债和所有者权益总计    6,003,645,568.52    6,775,612,736.62  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  一、收入    -163,030,214.95    -1,810,328,591.27  
  1.利息收入    12,935,858.24    8,612,937.57  
  其中:存款利息收入    7,781,332.24    8,283,509.53  
  债券利息收入    1,477.56    4,723.19  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    5,153,048.44    324,704.85  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -943,345,864.89    -469,370,325.81  
  其中:股票投资收益    -1,005,479,771.53    -536,664,242.54  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    97,500.76    139,573.99  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    62,036,405.88    67,154,342.74  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    767,143,272.49    -1,349,696,358.85  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    236,519.21    125,155.82  
  减:二、费用    128,684,448.77    193,374,663.06  
  1.管理人报酬    95,580,953.78    125,294,054.13  
  2.托管费    15,930,158.93    20,882,342.30  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    16,753,726.95    46,777,528.09  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    419,609.11    420,738.54  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -291,714,663.72    -2,003,703,254.33  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -291,714,663.72    -2,003,703,254.33  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    8,961,149,912.37    -2,243,486,452.53    6,717,663,459.84  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -291,714,663.72    -291,714,663.72  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -633,897,051.58    159,595,910.43    -474,301,141.15  
  其中:1.基金申购款    66,670,251.20    -16,237,696.20    50,432,555.00  
  2.基金赎回款    -700,567,302.78    175,833,606.63    -524,733,696.15  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    8,327,252,860.79    -2,375,605,205.82    5,951,647,654.97  
  项目    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    9,844,719,628.41    -298,802,126.78    9,545,917,501.63  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -2,003,703,254.33    -2,003,703,254.33  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -883,569,716.04    59,018,928.58    -824,550,787.46  
  其中:1.基金申购款    81,912,031.36    -7,007,334.17    74,904,697.19  
  2.基金赎回款    -965,481,747.40    66,026,262.75    -899,455,484.65  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    8,961,149,912.37    -2,243,486,452.53    6,717,663,459.84  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  中国对外经济贸易信托有限公司    管理人股东  
  深圳市捷隆投资有限公司    管理人股东  
  大恒新纪元科技股份有限公司    管理人股东  
  诺安基金管理有限公司    发起人、管理人、注册登记机构、销售机构  
  中国工商银行股份有限公司    托管人  
  中国中化股份有限公司    管理人股东母公司  
  中国中化集团公司    管理人股东最终控制方  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    95,580,953.78    125,294,054.13  
  其中:支付销售机构的客户维护费    15,883,612.19    20,544,270.08  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    15,930,158.93    20,882,342.30  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  基金合同生效日(2006年11月21日)持有的基金份额    -    -  
  期初持有的基金份额    93,956,761.68    93,956,761.68  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    93,956,761.68    93,956,761.68  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    1.13%    1.05%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国工商银行股份有限公司    401,331,068.79    7,651,238.89    988,763,181.37    8,093,577.34  


  
  
  
    股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  300006    莱美药业    2012年11月22日    重大事项    18.92    2013年1月31日    20.08    1,252,782    20,412,830.17    23,702,635.44    -  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    4,939,652,246.74    82.28  
       其中:股票    4,939,652,246.74    82.28  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    650,000,000.00    10.83  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    402,953,874.41    6.71  
  6    其他各项资产    11,039,447.37    0.18  
  7    合计    6,003,645,568.52    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    44,446,015.82    0.75  
  B    采掘业    235,632,393.51    3.96  
  C    制造业    1,660,736,036.22    27.90  
  C0    食品、饮料    55,330,640.18    0.93  
  C1    纺织、服装、皮毛    5,813,568.75    0.10  
  C2    木材、家具    30,204,913.20    0.51  
  C3    造纸、印刷    311,856.00    0.01  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    509,893,721.16    8.57  
  C5    电子    142,009,812.95    2.39  
  C6    金属、非金属    23,648,407.75    0.40  
  C7    机械、设备、仪表    490,196,267.84    8.24  
  C8    医药、生物制品    393,609,568.64    6.61  
  C99    其他制造业    9,717,279.75    0.16  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    1,120,784,299.30    18.83  
  E    建筑业    18,435,899.35    0.31  
  F    交通运输、仓储业    223,134,158.19    3.75  
  G    信息技术业    125,640,608.10    2.11  
  H    批发和零售贸易    358,428,485.41    6.02  
  I    金融、保险业    758,165,974.27    12.74  
  J    房地产业    311,960,478.11    5.24  
  K    社会服务业    72,329,812.48    1.22  
  L    传播与文化产业    9,958,085.98    0.17  
  M    综合类    -    -  
       合计    4,939,652,246.74    83.00  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600011    华能国际    40,203,139    287,050,412.46    4.82  
  2    600027    华电国际    57,761,180    227,579,049.20    3.82  
  3    600823    世茂股份    18,725,553    219,088,970.10    3.68  
  4    600795    国电电力    81,134,314    213,383,245.82    3.59  
  5    000566    海南海药    19,951,342    198,715,366.32    3.34  
  6    600030    中信证券    13,825,145    184,703,937.20    3.10  
  7    601288    农业银行    65,289,623    182,810,944.40    3.07  
  8    601939    建设银行    37,794,160    173,853,136.00    2.92  
  9    600143    金发科技    31,025,632    167,228,156.48    2.81  
  10    000759    中百集团    24,025,914    158,090,514.12    2.66  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600011    华能国际    238,183,241.02    3.55  
  2    601318    中国平安    203,909,006.34    3.04  
  3    601288    农业银行    176,486,281.51    2.63  
  4    601857    中国石油    175,152,258.62    2.61  
  5    600030    中信证券    171,466,134.63    2.55  
  6    601939    建设银行    159,777,478.38    2.38  
  7    600143    金发科技    149,398,545.28    2.22  
  8    601991    大唐发电    139,485,921.29    2.08  
  9    601669    中国水电    117,500,039.10    1.75  
  10    600021    上海电力    112,574,848.78    1.68  
  11    002104    恒宝股份    106,478,895.92    1.59  
  12    000012    南玻A    97,511,346.48    1.45  
  13    002156    通富微电    96,244,405.30    1.43  
  14    601166    兴业银行    96,002,867.70    1.43  
  15    600048    保利地产    89,530,244.87    1.33  
  16    600028    中国石化    89,080,596.76    1.33  
  17    002197    证通电子    88,307,135.09    1.31  
  18    600104    上汽集团    80,536,261.97    1.20  
  19    000690    宝新能源    79,558,677.89    1.18  
  20    002014    永新股份    76,075,787.07    1.13  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000024    招商地产    373,290,363.70    5.56  
  2    600048    保利地产    279,088,118.34    4.15  
  3    601318    中国平安    267,487,029.18    3.98  
  4    601166    兴业银行    231,424,983.55    3.45  
  5    600739    辽宁成大    227,381,952.94    3.38  
  6    600141    兴发集团    210,924,119.38    3.14  
  7    600036    招商银行    193,265,019.25    2.88  
  8    000876    新希望    133,347,226.67    1.99  
  9    002024    苏宁电器    125,722,502.16    1.87  
  10    600239    云南城投    116,281,022.10    1.73  
  11    601669    中国水电    100,259,210.81    1.49  
  12    000402    金融街    95,364,437.17    1.42  
  13    000887    中鼎股份    93,689,035.05    1.39  
  14    600823    世茂股份    89,017,978.05    1.33  
  15    002197    证通电子    88,233,707.71    1.31  
  16    600765    中航重机    86,466,485.25    1.29  
  17    600886    国投电力    85,114,188.89    1.27  
  18    600104    上汽集团    83,486,468.93    1.24  
  19    601169    北京银行    80,697,717.13    1.20  
  20    000530    大冷股份    79,668,841.88    1.19  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    5,071,378,379.99  
  卖出股票收入(成交)总额    5,672,103,986.58  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    1,500,000.00  
  2    应收证券清算款    9,226,953.55  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    117,163.37  
  5    应收申购款    195,330.45  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    11,039,447.37  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  372,242    22,370.54    442,883,262.23    5.32%    7,884,369,598.56    94.68%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    64,001.45    0.0008%  


  
  
  
    基金合同生效日(2006年11月21日)基金份额总额    5,959,233,262.60  
  本报告期期初基金份额总额    8,961,149,912.37  
  本报告期基金总申购份额    66,670,251.20  
  减:本报告期基金总赎回份额    700,567,302.78  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    8,327,252,860.79  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  银河证券    1    565,994,479.08    5.27%    481,094.81    5.18%    -  
  申银万国    1    580,420,368.49    5.40%    471,595.18    5.08%    -  
  国信证券    1    2,496,591,358.77    23.24%    2,157,114.67    23.24%    -  
  渤海证券    1    2,944,774,698.45    27.41%    2,609,958.61    28.12%    -  
  广发证券    1    755,559,657.15    7.03%    644,624.05    6.94%    -  
  东方证券    1    217,928,964.82    2.03%    177,069.64    1.91%    -  
  上海证券    1    487,232,655.33    4.54%    395,878.36    4.26%    -  
  联讯证券    1    1,343,917,063.14    12.51%    1,172,587.63    12.63%    -  
  中银国际    1    1,181,930,147.80    11.00%    1,018,696.15    10.97%    -  
  民族证券    1    169,132,973.54    1.57%    153,978.33    1.66%    -  
  中金公司    1    -    -    -    -    -  
  海通证券    1    -    -    -    -    -  
  中信建投    1    -    -    -    -    -  
  广发华福    1    -    -    -    -    -  
  国泰君安    1    -    -    -    -    -  
  中信证券    1    -    -    -    -    -  
  华融证券    1    -    -    -    -    -  
  西部证券    1    -    -    -    -    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    债券回购交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例  
  银河证券    -    -    500,000,000.00    3.09%  
  申银万国    -    -    -    -  
  国信证券    -    -    -    -  
  渤海证券    821,045.00    100.00%    3,750,000,000.00    23.18%  
  广发证券    -    -    6,525,100,000.00    40.34%  
  东方证券    -    -    -    -  
  上海证券    -    -    -    -  
  联讯证券    -    -    3,900,000,000.00    24.11%  
  中银国际    -    -    1,500,000,000.00    9.27%  
  民族证券    -    -    -    -  
  中金公司    -    -    -    -  
  海通证券    -    -    -    -  
  中信建投    -    -    -    -  
  广发华福    -    -    -    -  
  国泰君安    -    -    -    -  
  中信证券    -    -    -    -  
  华融证券    -    -    -    -  
  西部证券    -    -    -    -



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