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国联安股债动态:更新招募说明书摘要(2017年2月)

作者: u8基金网   2017-2-10   
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书(更新)摘要



国联安中证股债动态策略指数证券投
  资基金
   招募说明书 (更新) 摘要
基金管理人:国联安基金管理有限公司
   基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2013年2月6日证监许可[2013]128
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金价格可升可
跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受
基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风
险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金
投资策略所特有的风险等等。本基金为被动投资型指数基金,具有较高风
险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券
型基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
  招募说明书(更新)摘要

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者
自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 12 月 26 日,有关财
务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
  招募说明书(更新)摘要


一、基金合同生效日期:2013 年 6 月 26 日




二、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦9楼
法定代表人:庹启斌
成立日期:2003年4月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:(021)38992888
联系人:茅斐
股权结构:
 股东名称 持股比例
 国泰君安证券股份有限公司 51%
 德国安联集团 49%


(二)主要人员情况
(1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系
讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、
香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券
部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证
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招募说明书(更新)摘要

券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事长。
(2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高
级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高
级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财
富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。
(3)Jiachen Fu(付佳晨)女士,董事,工商管理学士。2007年起进入
金融行业,历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展
主管兼创始人,忠利保险公司内部顾问,戴姆勒东北亚投资有限公司金融
及监控部成员,美国克莱斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联
资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监,管理董事会成员。
(4)Eugen Loeffler先生,董事,经济与政治学博士。1990年起进入金
融行业,历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资
亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资
产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联
全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资
产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、
安联慕尼黑总部财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。现任安联
投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监,负责监督安联亚洲保险实体的投
资管理事务。
(5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融
行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计
划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理
助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总
经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国
泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
(6)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副科
长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计
划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发
展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专
职委员。现任上海银行独立董事。
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 (7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡
富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国
摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海
富汇财富投资管理有限公司负责人。
 (8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学
(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行
梅 隆 资 产 管 理 公 司 担 任 Standish Mellon 量 化 分 析 师 、 公 司 副 总 裁 ,
Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任梅
隆资产管理中国区负责人。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公
司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业
(有限合伙)担任总经理。
 2、监事信息:
 (1)王越先生,监事会主席,大专学历。1975年3月参加工作,历任
上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加
入原国泰证券,历任国泰证券国际业务部副经理、国际业务部经理、国际
业务部副总经理等职务,1999年8月公司合并后至2000年9月任国泰君安证
券公司会计部副总经理;现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。
 (2)Uwe Michel先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲
业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席
及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕
尼黑Allianz SE业务部H3投资与亚洲主管。
 (3)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国
泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财
务部总监。
 (4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公
司基金事务部副总监。
 3、公司高级管理人员
 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融
系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经
理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、
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债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君
安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事长。
(2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,
高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及
高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及
财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。
(3)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行
国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责
人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总
经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
(4)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任
公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公
司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经
理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内
投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总
经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选混合型证
券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股
票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经
理。
(5)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限
公司,先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务
总部总经理、北京总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有
限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司
副总经理。
(6)刘轶先生,督察长,研究生学历。曾任职于中国建设银行辽宁省分
行、中国民生银行北京管理部、中国证券监督管理委员会、全国人民代表
大会财政经济委员会证券法修改工作小组,并曾在南开大学等从事研究工
作。2016年6月起担任国联安基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
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黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003 年 10 月起加入国联
安基金管理有限公司,先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、
投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联
安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010 年 4 月起担任国联安
双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金经理,2010 年 5 月至 2012 年 9
月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010 年 11 月起
兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010 年
12 月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2013 年 6 月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资
基金基金经理,2016 年 8 月起兼任国联安中证医药 100 指数证券投资基金
和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员
会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收
益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资
决策委员会成员为:
谭晓雨(总经理)投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
邹新进(投资组合管理部总监)
杨子江(研究部总监)
冯俊(固定收益部负责人)
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。




三、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田   青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型
股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷
款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增
长5.96%。净利润2,289亿元,增长0.28%;营业收入6,052亿元,增长6.09%,
其中,利息净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产
回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充
足率15.39%,主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综
合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。
启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合
型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行
和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时
推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付
方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万
亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行
客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融
资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿
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元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民
币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清
算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首
位。
2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国
《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”
及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行
家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第
二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证
券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、
清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海
设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常
规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、
总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省
分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事
信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务
管理经验。
张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、
中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事
零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑
经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并
在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信
贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计
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部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行
一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,
严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委
托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产
规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管
业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年
一季度末,中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高
效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自
2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管
银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监
察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真
实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部
控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门
设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工
作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、
控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺
利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制
度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资
料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
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音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化
操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的
投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,
严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资
比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监
督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等
情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对
各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证
监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基
金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




四、相关服务机构

  (一)基金份额销售机构

(1)直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦
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   招募说明书(更新)摘要

9楼
  法定代表人:庹启斌
  联系人:茅斐
  客户服务电话:400-700-0365(免长途通话费)、86-21-3878 4766
  网  址   :
w w   w   .   G   T   J   A   - A ll   ian z
. c   o   m
  (2)其他销售机构
  1)中国建设银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街25号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  法定代表人:王洪章
  联系电话:010-67596084
  联系人:王琳
  客服电话:95533
  网址:www.ccb.com


  2)上海浦东发展银行股份有限公司
  注册地址:上海中山东一路12号
  办公地址:上海市北京东路689号
  法定代表人:吉晓辉
  联系电话:021-61616192
  联系人:吴斌
  客户服务电话:95528
  网址:www.spdb.com.cn


  3)交通银行股份有限公司
  注册地址:上海市银城中路188号
  办公地址:上海市银城中路188号
  法定代表人:牛锡明
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招募说明书(更新)摘要

联系电话:021-58781234
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com


4)招商银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系电话:(0755)83077278
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com


5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:(021)38676767
联系人:朱雅崴
客户服务电话: 95521
网址:www.gtja.com


6)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系电话:0755-82943079
联系人:吴少彬
客户服务电话:95565或400-8888-111
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招募说明书(更新)摘要

网址:www.newone.com.cn


7)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130188
联系人:张剑军
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn


8)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系电话:010-63636235
联系人:张谞
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com


9)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系电话:027-87618882
联系人:翟璟
客户服务电话:95330
网址:www.tfzq.com


10)中国国际期货有限公司
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招募说明书(更新)摘要

住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、
12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11
层、12层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
电话:010-59539864
客服电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net


11)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼
办公地址:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼
法定代表人:黄扬录
联系电话:0755-82570586
联系人:罗艺琳
客户服务电话:400-1022-011
网址:www.zszq.com


12)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客户服务电话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn


13)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
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办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦投行大厦15-20楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-25832583
联系人:毛诗莉   王立洲
客户服务电话:95358
网址:www.fcsc.com

14)名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:010-66045182
联系人:谭磊
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com


15)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
电话:021-38509735
联系人:张裕
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com


16)名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
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联系人:张茹
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com


17)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998
联系人:朱玉
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn


18)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
联系人:翟飞飞
客户服务电话:400-818-8000
网址:www.myfund.com


19)名称:杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
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20)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
联系人:童彩平
客户服务电话:400-678-8887
网址:www.zlfund.cn


21)名称:和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人:王莉
电话:01085650628
联系人:刘洋
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com


22)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招娣
电话:010-59497361
联系人:李艳
客户服务电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com


23)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
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法定代表人:张跃伟
联系电话:021-20691832
联系人:胡雪芹
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com


24)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
电话:021-50583533
联系人:曹怡晨
客户服务电话:4000-676-266
网址: www.leadfund.com.cn


25)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1006-1008
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418813
联系人:崔丁元
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com


26)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区
法定代表人:张彦 电话:15810206817
联系人:张燕
客户服务电话:400-166-1188
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 网址:http://8.jrj.com.cn/


 27)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
 办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心B座裙房2层
 法定代表人:董浩
 电话:010- 85643600
 联系人:葛亮
 客户服务电话:400-068-1176
 网址:www.hongdianfund.com


 28)名称:上海联泰资产管理有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
 法定代表人:燕斌
 电话:021-52822063
 联系人:兰敏
 客户服务电话: 4000-466-788
 网址:http://www.66zichan.com


 29)名称:大泰金石投资管理有限公司
 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105

 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
 法定代表人:袁顾明
 电话:021-22267943
 联系人:朱真卿
 客户服务电话:4009-282-266
 网址:www.dtfunds.com
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 30)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
 注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
 法定代表人:吴雪秀
 电话:88312877
 联系人:段京璐
 客户服务电话:400-001-1566
 网址:http://www.yilucaifu.com/


 31)名称:珠海盈米财富管理有限公司
 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
 办公地址: 广州市 海 珠区琶洲大 道东 1 号 保利国际广 场南塔 12 楼
B1201-1203
 法定代表人:肖雯
 电话:020-89629099
 联系人:吴煜浩
 客户服务电话:020-89629066
 网址:www.yingmi.cn


 32)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307

 法定代表人: TAN YIK KUAN
 联系人:叶健
 电话:0755-8946 0507;0755-8946 0500
 客户服务电话:400-684-0500
 网址:www.ifastps.com.cn
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   33)名称:深圳市金斧子投资咨询有限公司
   注册地址:广东省深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
   办公地址:广东省深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼
   法定代表人:陈姚坚
   电话:0755-84034499
   联系人:张烨
   客户服务电话:4009-500-888
   网址:http://www.jfzinv.com/


   34)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司
   注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一
期)第七幢23层1号4号
   办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一
期)第七幢23层1号4号
   法人代表:陶捷
   电话: 027-87006003(8026)
   联系人:陆锋
   客户服务电话:400-027-9899
   网址:www.buyfunds.cn


   35)名称: 上海万得投资顾问有限公司
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
   办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
   法人代表:王廷富
   电话: 021-51327185
   联系人:021-50710161
   客户服务电话:400-821-0203
   网址:--


   36)名称:深圳富济财富管理有限公司
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注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418室
法人代表:齐小贺
电话: 0755-83999907-819
联系人:马力佳
客户服务电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn


37)名称:北京微动利投资管理有限公司 (北京微动利)
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法人代表:梁洪军
电话:010-52609656
联系人:季长军
客户服务电话:400-819-6665
网址:www.buyforyou.com.cn


38)名称: 北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号36层3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法人代表:程刚
电话:010-56176118
联系人:张旭
客户服务电话:400-100-3391
网址:www.dianyingfund.com


39)名称: 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
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办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法人代表:王伟刚
电话:010-62680827
联系人:丁向坤
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn


40)名称:北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层
法人代表:蒋煜
电话:010-58170876
联系人:徐晓荣/刘聪慧
客户服务电话:400-818-8866
网址:http://www.shengshiview.com/


41)名称:深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
法人代表:顾敏
电话: 0755-89462447
联系人:罗曦
客户服务电话:400-999-8877
网址:www.webank.com


42)名称:杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法人代表:陈刚
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电话:0571-85267500
联系人:胡璇
客户服务电话:0571-86655920
网址:www.cd121.com



  (二)注册登记机构

名称:国联安基金管理有限公司
住所及办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展
银行大厦9楼
法定代表人:庹启斌
联系人:茅斐
电话:021-38992888

  (三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、安冬

  (四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人:蔡廷基
联系人:王国蓓
联系电话:021-22122428
传真:021-62881889
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经办注册会计师:王国蓓、戴丽




五、基金的名称

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金


六、基金的类型

混合型



七、基金的投资目标

   紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。



八、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。其中,投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股
指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资
产配置比例的 90%,投资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%,其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



九、基金的投资策略

本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需的现金类资
产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比
例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法,主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整,同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头,
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法,进行债券选择时,在
基于“平均久期盯住”标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成份券
和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建:首先在综
合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走
势影响较大且流动性较好的成份债券;当对标的指数走势影响较大的成份
债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场
交易惯例等市场因素发生时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中,债券部分并非完全被动复制标的指数,因此
本基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套
期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易
成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的
拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在
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本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股
指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合
对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。



十、标的指数及业绩比较基准

1、标的指数
本基金的标的指数为中证股债动态合成期权策略指数。

中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数,由股票和债券两

类资产构成,这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表。中

证股债动态合成期权策略指数旨在模拟合成期权的风险收益状况。这类策

略以期权定价模型为基础,通过动态调整股票和固定收益两类资产的配置

比例,合成相应资产组合的期权暴露头寸,从而在尽可能锁定股市上涨收

益的同时,达到对冲组合风险的效果。

若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基

金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备

案且在指定媒体上刊登公告;若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包

括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,

基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。

2、业绩比较基准

95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率(税

后)

本基金标的指数变更的,业绩比较基准相应变更。此外,如果今后法
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 律法规或基金合同发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

 绩比较基准推出,或者基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时,

 本基金管理人可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时

 公告,而无需召开持有人大会。


 十一、基金的风险收益特征

 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,

 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。




 十二、基金投资组合报告

 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
 本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规
 定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所
 载数据截至 2016 年 12 月 31 日,本报告财务资料未经审计师审计。
 1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号  项目   金额(元)
比例(%)

 1 权益投资   1,008,680.28 31.56

   其中:股票 1,008,680.28 31.56

 2 固定收益投资   1,932,831.90 60.47

   其中:债券 1,932,831.90 60.47

   资产支持证券-   -

 3  贵金属投资 -   -

 4 金融衍生品投资  -   -
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5 买入返售金融资产   - -

  其中:买断式回购的买入返售金融
 - -
  资产

6 银行存款和结算备付金合计 217,793.986.81

7 其他各项资产  37,000.391.16
8 合计  3,196,306.55 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。



2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)

  A  农、林、牧、渔业--

  B   采矿业 1,102.72   0.04

  C   制造业   15,694.770.50

  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业--

  E   建筑业 --

  F批发和零售业  654.89 0.02

  G  交通运输、仓储和邮政业  --

  H住宿和餐饮业  --

  I   信息传输、软件和信息技术服务业 --

  J   金融业 --

  K  房地产业--

  L  租赁和商务服务业--

  M科学研究和技术服务业  --

  N水利、环境和公共设施管理业--

  O居民服务、修理和其他服务业--

  P教育  --

  Q   卫生和社会工作 --

  R文化、体育和娱乐业630.72 0.02

  S综合  --

   合计18,083.100.58
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注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

 占基金资产净值
代码   行业类别公允价值(元)
   比例(%)

  A农、林、牧、渔业 696.00 0.02

  B采矿业 35,340.781.13

  C制造业332,755.28   10.68

  D电力、热力、燃气及水生产和供应业   26,633.470.86

  E建筑业 46,067.721.48

  F批发和零售业   18,521.360.59

  G交通运输、仓储和邮政业 26,426.440.85

  H住宿和餐饮业 --

  I信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.462.16

  J金融业347,038.53   11.14

  K房地产业   46,268.241.49

  L租赁和商务服务业   11,296.750.36

  M科学研究和技术服务业 --

  N水利、环境和公共设施管理业   8,625.21   0.28

  O居民服务、修理和其他服务业   --

  P教育 --

  Q卫生和社会工作   --

  R文化、体育和娱乐业 18,598.000.60

  S综合 5,179.94   0.17

  合计   990,597.18   31.81
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
 占基金资产净
序号  股票代码 股票名称 数量(股)  公允价值(元)
 值比例(%)
  1   601318   中国平安1,140  40,390.20 1.30
  2   600519   贵州茅台   75  25,061.25 0.80
  3   601166   兴业银行1,470  23,725.80 0.76
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  4   600016  民生银行  2,513  22,818.04 0.73
  5   600837  海通证券  1,424  22,428.00 0.72
  6   600036  招商银行  1,100  19,360.00 0.62
  7   601328  交通银行  3,001  17,315.77 0.56
  8   000002  万 科A 743  15,268.65 0.49
  9   601668  中国建筑  1,645  14,574.70 0.47
 10   600000  浦发银行883  14,313.43 0.46


3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
 占基金资产净
序号  股票代码股票名称   数量(股) 公允价值(元)
  值比例(%)
 1600315  上海家化  93.00   2,521.23 0.08
 2603288  海天味业  62.00   1,818.46 0.06
 3000536  华映科技  76.00   1,160.52 0.04
 4000970  中科三环  81.00   1,081.35 0.03
 5000581  威孚高科  48.00   1,077.12 0.03


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
   占基金资产净值
 序号   债券品种公允价值(元)
   比例(%)

 1   国家债券 65,914.20  2.12

 2   央行票据  --

 3   金融债券  --

 其中:政策性金融债--

 4   企业债券 1,865,831.90   59.91

 5   企业短期融资券--

 6   中期票据  --

 7   可转债(可交换债)1,085.80  0.03

 8   同业存单  --

 9   其他  --

 10  合计 1,932,831.90   62.06
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

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   占基金资产净
 序号 债券代码债券名称 数量(张)  公允价值(元)
值比例(%)
  112239415 中银债  3,030   302,575.80 9.72
  2112358 16BOE01   3,060   299,880.00 9.63
  312231113 海通 04 2,510   252,982.90 8.12
  411219613 苏宁债  2,142   223,839.00 7.19
  512213212 鹏博债  2,010   202,206.00 6.49


6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。


9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价
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本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。



11投资组合报告附注
11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平
台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体中除 13 海
通 04 外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
13 海通 04(122311)的发行主体海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 29 日发布公
告称,其于 2016 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入
实施有效管理、未按规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、
没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》(【2016】127 号)。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履
行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。

11.3其他各项资产构成

 序号   名称 金额(元)

   1   存出保证金   210.45

   2   应收证券清算款  -

   3   应收股利-

   4   应收利息 36,720.03

   5   应收申购款   69.91

   6   其他应收款  -

   7   待摊费用-

   8   其他-

   9   合计 37,000.39

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称公允价值(元)
  值比例(%)
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   1 110031 航信转债 1,085.80 0.03
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。
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十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不
代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。
   基金份额   同期业绩比 净值增长   业绩比较基准
   净值增长   较基准收益 率标准差   收益率标准差
 率① 率③ ①-③ ②   ④   ②-④
  2013-6-26
 至
 2013-12-31 0.90%   3.06%  -2.16% 0.21% 0.23% -0.02%
 2014-1-1 至
 2014-12-3125.57%  35.26%  -9.69% 0.68% 0.75% -0.07%
 2015-1-1 至
 2015-12-31-15.31%  -4.72% -10.59%1.86% 1.78% 0.08%
 2016-1-1 至
 2016-12-31-13.98%  -6.10% -7.88% 0.49% 0.51% -0.02%
  2013-6-26
 至
 2016-12-31 -7.70% 24.72%  -32.42%1.09% 1.07% 0.02%




十四、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用基点费;
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用
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10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销
售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
   11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

   (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公
允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用:
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期
顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
托管人协商解决。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期
顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
托管人协商解决。
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3)基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指
数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付,收取标准和方法为:
H=E×0.02%/当年天数
H=每日应付的指数许可使用基点费;E=前一日本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不
足一季度的,根据实际天数按比例计算。
4)除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用,由基金
托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入
或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。

  (四)不列入基金费用的项目

   基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入
基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及
其他费用不从基金财产中支付。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金
管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施
日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定,履行
各自纳税义务。
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十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016
年 8 月 9 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
3、更新了“九、基金的投资”部分的内容。
4、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
5、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。

  国联安基金管理有限公司
   二〇一七年二月八日



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