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华宸增利债券:2016年第四季度报告

作者: u8基金网   2017-1-19   
华宸未来信用增利债券型发起式证券投资
  基金 2016 年第 4 季度报告

  2016 年 12 月 31 日




  基金管理人:华宸未来基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017 年 1 月 19 日
 华宸信用增利 2016 年第 4 季度报告




§1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。




 §2 基金产品概况

基金简称华宸信用增利
场内简称-
交易代码000104
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日  2013 年 8 月 20 日
报告期末基金份额总额16,471,887.06 份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争
投资目标为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收
益。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判
断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,
自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组
投资策略合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用
“自下而上”的方法,在研究分析信用风险、流动性
风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而
上的精选投资品种。


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 华宸信用增利 2016 年第 4 季度报告


业绩比较基准  中债综合全价指数。
  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征  险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
  低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人华宸未来基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司




   §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标   报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益144,721.25
2.本期利润 -152,169.69
3.加权平均基金份额本期利润  -0.0090
4.期末基金资产净值  17,785,756.86
5.期末基金份额净值1.080
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准
   净值增长率净值增长率  业绩比较基
   阶段 收益率标准差  ①-③ ②-④
   ①  标准差②  准收益率③

过去三个月 -0.83%  0.09%   -2.32%0.15%  1.49% -0.06%




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   华宸信用增利 2016 年第 4 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
  变动的比较




注:1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数;

 2、本基金成立于 2013 年 8 月 20 日,图示时间段为 2013 年 8 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日。本

基金自基金合同生效日至本报告期已满一年;




§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 任本基金的基金经理期限
 姓名  职务 证券从业年限 说明
  任职日期  离任日期
2010 年 1 月至 2011 年
12 月 30 日在中信期货
公司交易部任交易
 本基金基2016 年 2 月
应晓立  -  6员,2012 年 1 月至
 金经理 2日
2013 年 1 月以及 2014
年 3 月至 2015 年 6 月
在上海归富投资管理
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有限公司研究部任资
深研究员及研究总
监,2013 年 1 月至
2014 年 2 月在上海紫
石投资有限公司任行
业研究员及专户基金
经理,2015 年 7 月加
入华宸未来基金管理
有限公司投研部担任
行业研究员。
注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及

《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宸未来信用增利债券型发起式

证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基

金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期

内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及

流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分

析,确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平

对待。本报告期内,管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年四季度,债券市场发生了巨大的风险事件,导致整个债券市场大幅回撤,国债期货在

个别交易日甚至一度罕见地触及了跌停,外围市场方面,美联储持续加息预期的不断升温,也导

致了整个海外债券市场的不断回调。

四季度本基金得益于低杠杆,短久期的操作策略,为投资人规避了较大的市场风险,守住了

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全年绝大部分的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.080 元,本报告期份额净值增长率-0.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 12 月 30 日连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万。




   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目   金额(元)占基金总资产的比例(%)
 1 权益投资 -   -
   其中:股票   -   -
 2 基金投资 -   -
 3 固定收益投资  14,989,236.30 81.93
   其中:债券14,989,236.30 81.93
  资产支持证券  -   -
 4 贵金属投资   -   -
 5 金融衍生品投资   -   -
 6 买入返售金融资产   1,300,008.45  7.11
   其中:买断式回购的买入返售
-   -
   金融资产
 7 银行存款和结算备付金合计   1,634,814.17  8.94
 8 其他资产 371,615.64  2.03
 9 合计  18,295,674.56   100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。



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华宸信用增利 2016 年第 4 季度报告


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号   债券品种  公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)
 1 国家债券   - -
 2 央行票据   - -
 3 金融债券   - -
   其中:政策性金融债 - -
 4 企业债券   14,989,236.3084.28
 5 企业短期融资券 - -
 6 中期票据   - -
 7 可转债(可交换债) - -
 8 同业存单   - -
 9 其他   - -
 10合计   14,989,236.3084.28



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比
序号 债券代码   债券名称  数量(张)公允价值(元)
例(%)
 112289010 凯迪债16,500 1,696,035.009.54
 212238315 恒大 01   16,500 1,654,785.009.30
 312277611 新光债16,000 1,643,200.009.24
 412262512 升华债16,000 1,625,120.009.14
 512420613 祥源债15,000 1,504,200.008.46



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金投资范围不包括国债期货。




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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

  -

5.10 投资组合报告附注
5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

  本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.3 其他资产构成
 序号  名称 金额(元)
  1   存出保证金 37.54
  2   应收证券清算款  -
  3   应收股利-
  4   应收利息371,478.89
  5   应收申购款 99.21
  6   其他应收款  -
  7   待摊费用-
  8   其他-
  9   合计371,615.64



5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券



5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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  §6 开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额   16,850,725.95
报告期期间基金总申购份额  645,759.77
减:报告期期间基金总赎回份额   1,024,598.66
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
  -
填列)
报告期期末基金份额总额   16,471,887.06




 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额   10,000,000.00
 报告期期间买入/申购总份额 0.00
 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
 报告期期末管理人持有的本基金份额   10,000,000.00
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份
  60.71
 额比例(%)



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。




§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

 持有份额占 发起份额占
持有份额总发起份额总 发起份额承
 项目基金总份额 基金总份额
数数 诺持有期限
 比例(%)  比例(%)
基金管理人固有资
   10,000,000.00 60.7110,000,000.00 60.71三年

基金管理人高级管
   - -   -  --
理人员
基金经理等人员 - -   -  --

基金管理人股东 - -   -  --

其他   - -   -  --


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合计  10,000,000.00 60.71 10,000,000.00 60.71   -




§9 影响投资者决策的其他重要信息

   无。


  §10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

   1、中国证监会批准本基金设立的文件;

   2、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》;

   3、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金托管协议》;

   4、《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》;

   5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

   6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

10.2 存放地点

   基金管理人、基金托管人的办公场所。

10.3 查阅方式

   投资者可登陆基金管理人互联网站(http://www.hcmirae.com)查阅,或在营业时间内至基金

管理人、基金托管人办公场所免费查询。



  华宸未来基金管理有限公司
  2017 年 1 月 19 日




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