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天治可转债:更新招募说明书(2017年第1次)

作者: u8基金网   2017-1-20   
  天治可转债增强债券型
  证券投资基金
更新的招募说明书
  (2017 年第 1 次更新)




基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2013年3月11日证监许可【2013】226号
文核准募集。本基金的基金合同于2013年6月4日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险,等等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金,请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本次更新的招募说明书涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人交通
银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日
为 2016 年 12 月 4 日,有关财务数据截止日为 2016 年 9 月 30 日(财务数据未经
审计)。
天治可转换增强债券型证券投资基金  更新的招募说明书




目录
一、绪 言....................................................................................................................................... 2

二、释 义....................................................................................................................................... 3

三、基金管理人............................................................................................................................... 7

四、基金托管人............................................................................................................................. 15

五、相关服务机构......................................................................................................................... 19

六、基金的募集............................................................................................................................. 37

七、基金合同的生效..................................................................................................................... 38

八、基金份额的申购和赎回 ......................................................................................................... 39

九、基金的投资............................................................................................................................. 49

十、基金的业绩............................................................................................................................. 59

十一、基金的财产......................................................................................................................... 60

十二、基金资产的估值................................................................................................................. 61

十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 66

十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 68

十五、基金的会计与审计............................................................................................................. 71

十六、基金的信息披露................................................................................................................. 72

十七、风险揭示............................................................................................................................. 78

十八、基金合同的变更、终止与清算 ......................................................................................... 81

十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 83

二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 98

二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 112

二十二、其他应披露事项........................................................................................................... 114

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 116

二十四、备查文件....................................................................................................................... 117




1
天治可转换增强债券型证券投资基金   更新的招募说明书




   一、绪   言


《天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定以及《天治可转债
增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了天治可转债增强债券型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由天治基金管理有限公司负责解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依据基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详
细查阅基金合同。




   2
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   二、释   义


 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
 1、基金或本基金:指天治可转债增强债券型证券投资基金
 2、基金管理人:指天治基金管理有限公司
 3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
 4、基金合同:指《天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充
 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天治可转债增
强债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
 6、招募说明书本招募说明书:指《天治可转债增强债券型证券投资基金招
募说明书》及其定期的更新
 7、基金份额发售公告:指《天治可转债增强债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员



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 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
 22、销售机构:指天治基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天治基金管理有
限公司或接受天治基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的


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天治可转换增强债券型证券投资基金更新的招募说明书


日期
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《天治基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式


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 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
 44、元:指人民币元
 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
 50、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
 51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事





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   三、基金管理人


(一)基金管理人概况


名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
设立日期:2003 年 5 月 27 日
注册资本:1.6 亿元人民币
法定代表人:赵玉彪
办公地址:上海市复兴西路 159 号
电话:021-60371155
联系人:赵正中
股权结构:吉林省信托有限责任公司出资 9800 万元,占注册资本的 61.25%;
中国吉林森林工业集团有限责任公司出资 6200 万元,占注册资本的 38.75%。
(二)主要人员情况
(1)基金管理人董事、监事、经理层成员
吕文龙先生:董事长,研究生学历,曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、
科员、副处长,吉林省人民银行银行处副处长,吉林省人民银行外汇管理处副处
长,吉林省人民银行非银行处副处长,中国证监会长春特派办机构处处长、稽查
处处长,中国证监会吉林监管局期货处处长,吉林省信托投资有限责任公司总经
理助理,兼任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理。
赵玉彪先生:副董事长,博士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务
部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证
券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公
司董事长、总经理、天治资产管理有限公司董事长、天治资产管理有限公司投资
决策委员会成员。
柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、
党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民
政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,吉林森工集

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团有限责任公司董事长、党委书记,现任全国人大代表。
常永涛先生:董事,总经理,学士,历任四川省信托投资公司上海证券总部
副总经理、大成基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金
管理公司基金经理、投资部总经理,2009 年起就职于天治基金管理有限公司,
现任天治基金管理有限公司总经理。
武雷先生:独立董事,学士,历任北京市政府对外服务办公室、北京市金杜
律师事务所律师、北京市金杜律师事务所上海分所合伙人,现任君合律师事务所
上海分所合伙人。
陶武平先生:独立董事,研究生、硕士学位,历任上海市司法学校教务科科
长、上海市联合律师事务所专职律师、上海市浦东涉外律师事务所专职律师、现
任上海市申达律师事务所法定代表人及首席合伙人。
王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白
山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中
国平安保险公司白山支公司总经理、吉林省保险行业协会中介部主任。
侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,历任吉林省信托有限责任公
司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总
经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监
事会主席(职工监事)。
邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科
员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省
信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理、党委
副书记、董事、总经理。
姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场
财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化
市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副
总经理。
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,2007 年起就职于天治
基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。
尹维忠先生:职工监事,经济学硕士,2005 年起就职于天治基金管理有限


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公司,曾任天治基金管理有限公司总经理助理兼监察稽核部总监。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负
责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金
管理有限公司督察长。
闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾
就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部
经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理,天治
资产管理有限公司风险控制委员会成员。
2、本基金基金经理
王洋女士,硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验9年,2007年9
月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自
2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起
任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资
基金基金经理,2014年9月4日起任本基金的基金经理。

本基金历任基金经理:2013 年 6 月 4 日至 2015 年 2 月 17 日,秦娟女士任
基金经理。
3、投资决策委员会成员
2015 年 10 月 9 日,投资决策委员会成员调整为:公司总经理兼投资总监常永
涛先生,权益投资部总监兼天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理
许家涵先生,研究发展部总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金兼天
治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理尹维国先生,固定收益部总
监、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资
基金兼天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理王洋女士。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。


(三)基金管理人的职责


基金管理人应当履行下列职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


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2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度、半年度和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人的承诺


1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》等法律法规的行为,
并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以
基金财产从事下列行为:
1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


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8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金经理承诺
1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


(五)基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规
章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理
制度的总揽和指导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施
等内容。基本管理制度包括风险控制制度、基金会计制度、信息披露制度、档案
管理制度、信息系统管理制度、行政管理制度、监察稽核制度和危机处理制度。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工
作要求、业务流程等的具体说明。
1、风险管理和内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭
力维护内部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。
(3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营
运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监
察稽核部保持高度的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部
风险管理工作进行稽核和检查。
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,

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天治可转换增强债券型证券投资基金 更新的招募说明书

基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适
当隔离。
(6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政
策制度等外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变
化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。
(8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控制
指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部控制组织体系及职能
公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组成
部分:
(1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主
要职能是:检查公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、控
制公司在机构设置、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,
发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董事会批
准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善性;检查评估公
司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行;
负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查,并将
调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。
(2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的
各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
(3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风
险控制与风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。
(4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内
部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。
(5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部
控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关
机构提供独立、客观、公正的意见或建议。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门

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的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据
国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。
3、风险管理和内部控制基本制度
(1)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立顺
序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的
第一层监控防线;部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二
层监控防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的
第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层监控防线,实施对公司各类
业务和风险的总体控制。
(2)监察稽核制度
公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律
法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法
对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。
(3)投资管理制度
本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部门管
理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范
基金投资管理方面的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构,
以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和
风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门权益投资部、
固定收益部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理制度,用以规范每个部
门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册,包括《投资手册》、
《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理制度和部门管理制度的重要补充,
用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。
(4)会计控制制度
公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项经营
管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计核算
工作,以如实反映和记录基金财产运作的情况。
公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户进行管理,独立
核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会计核

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算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分
别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。
(5)技术系统控制制度
为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与
网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理
等方面都制定了完善的制度。

4、基金管理人关于内部控制的声明
基金管理人确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实准确,
并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。




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   四、基金托管人


一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住 所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码:200120
注册时间:1987 年 3 月 30 日
注册资本:742.62 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:陆志俊
电   话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞
行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的
国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月,交通银行在香港联合交易所
挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第17位,较上年上升2
位;根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业
收入位列第190位,较上年上升27位。
截至 2016 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 80,918.10 亿元。2016
年 1-9 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 525.78 亿元。交通
银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基
金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师
和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能
优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的


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资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事,2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学
位,1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月起任本行
行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董
事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994
年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行
长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015
年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副
总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至 2016 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 206 只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和 QDLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度


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(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部
管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的
梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保
护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监
督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,
分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过
行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执
行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托
管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托
管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开


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发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部
保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托
管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。
做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭
管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投
资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应
当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中
国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。




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  五、相关服务机构


(一)基金份额发售机构


1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
法定代表人:赵玉彪
办公地址:上海市复兴西路 159 号
电话:021-60374900
传真:021-60374934
联系人:洪韦芸
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
网址:www.chinanature.com.cn
电子直销:基金管理人网上交易平台“E 天网”
网址:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading
2、代销机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张宏革
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

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法定代表人:蒋超良
传真:010-85109219
联系人:熊奎
客服电话:95599
网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn
(3)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:郭伟
客服电话:95558
网址: www.bank.ecitic.com
(5)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号 8 层
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226045


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联系人:王曦
客服电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(6)中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人: 王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(7)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
联系人:黄岚
客服电话:95575 或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(8)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客服电话:4006661618、95573


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网址:www.i618.com.cn
(9)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:010-85130544
联系人:权唐
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(10)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:袁长清(代行)
联系人:刘晨
客服电话:10108998、4008888788
网址:www.ebscn.com
(11)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
电话:0591-38507679
联系人:雷宇钦
客服电话:95562、4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(12)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人:沈强
电话:0571-85783737


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传真:0571-85106383
联系人:李珊
客服电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(13)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法人代表:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(14)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
网址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn
(15)中泰证券有限责任公司
住所:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳


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客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(16)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
传真:0755-82400826
联系人:郑舒丽
客服电话:95511-8
网址:www.pingan.com.cn
(17)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(18)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人: 张建军
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(19)太平洋证券股份有限公司


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住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321818
传真:010-88321763
联系人:陈征
客服电话:致电各地营业网点、0871-8898130
网址:www.tpyzq.com
(20)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(21)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 21 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(22)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏


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电话:021-20333333
联系人:王一彦
客服电话:95531、4008888588
网址:www.longone.com.cn
(23)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇、宋明
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(24)申万宏源证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(25)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹


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客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(26)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
电话:021-54509988
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(27)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
联系人:单丙烨
客服电话:400-089-1289
网址: www.erichfund.com
(28)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
客服电话:95521
网址: www.gtja.com
(29)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层


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办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(30)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(31)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553、 4008888001
网址:www.htsec.com
(32)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法人代表:胡运钊
电话:027-65799999


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传真:027-85481900
联系人:李良
客服电话:95579、4008888999
网址:www.95579.com
(33)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(34)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:甘霖
客服电话:96518、(安徽)4008096518(全国)
网址:www.hazq.com
(35)申万宏源西部证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人:李季
电话:010-88085858


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传真:010-88085195
联系人:王君
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(36)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(37)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
联系人:曹占强
客服电话:甘肃省内:0931-96668,全国:4006898888
网址:http://www.hlzqgs.com
(38)中天证券有限责任公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券
法定代表人:马功勋
电话:024-23280842
传真:024-86268016
联系人:袁劲松
客服电话:400-6180-315


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网址:www.stockren.com
(39)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:洪家新
电话:021-64316642
传真:021-54653529
联系人:陈敏
客服电话:4001099918(全国)、021-32109999、029-68918888
网址:http://www.cfsc.com.cn/
(40)北京万银财富投资有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
法定代表人:李招弟
电话:010-5939-3923
传真:010-5939-3074
联系人:毛怀营
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
(41)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-81168051
传真:0571-26698533
联系人:紫穹
客服电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn

(42)和讯信息科技有限公司


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住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
电话:021-20835789
传真:021-20835885
联系人:周轶
客服电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com/
(43)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418829
传真:010-57569671
联系人:魏争
客服电话:400-678-5095
网址:www.niuji.net
(44)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020355
联系人:宋丽冉
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(45)深圳腾元基金销售有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元
办公地址:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元


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法定代表人:曾革
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
联系人:鄢萌莎
客服电话:4006-877-899
网址:www.tenyuanfund.com
(46)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(47)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(48)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强


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电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:95105885
网址:http://www.10jqka.com.cn/
(49)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http:// www.lufunds.com/
(50)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话: 021-20324159
传真: 021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(51)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
电话: 0571-88337717
传真: 0571-88337666


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客服电话:400-068-0058
网址: www.jincheng-fund.com



(二)登记机构


   名 称:天治基金管理有限公司
   住 所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
   办公地址:上海市复兴西路 159 号
   法定代表人:赵玉彪
   电 话:021-60374960
   传 真:021-60374974
联系人:黄宇星


(三)出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬


(四)审计基金财产的会计师事务所


名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
电话:021-22288888


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传真:021-22280000
联系人:蒋燕华




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   六、基金的募集


(一)募集的依据


本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2013年3月11日证监许
可【2013】226号文核准募集。


(二)基金类型及基金存续期间


1、基金类型:债券型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金存续期间:不定期


(三)募集信息


1、本基金经中国证监会证监许可【2013】226 号文核准,自 2013 年 5 月 2
日至 2013 年 5 月 29 日向全社会公开募集。募集期募集的基金份额及利息转份额
共计 944,438,352.32 份,募集户数为 3,941 户。
2、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允
许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
3、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售,详情见基金份额发
售公告。




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 七、基金合同的生效



(一)基金合同生效时间


本基金的基金合同于2013年6月4日生效。


(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值


基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。




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 八、基金份额的申购和赎回


(一)申购与赎回场所


本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。


(二)申购与赎回的开放日及时间


1、开放日及开放时间
投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回的开始时间
本基金已于 2013 年 7 月 4 日起开放日常申购、赎回等业务,具体开始办理
时间在本基金开放申购、赎回业务公告中规定。
3、在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
4、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购或者赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接收的,该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提
出的申购、赎回或转换申请。


(三)申购与赎回的原则


1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

39
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值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


(四)申购与赎回的程序


1、申购和赎回的申请
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申
请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。


(五)申购与赎回的数额限制


1、每个基金账户首次申购的最低金额为 1,000 元人民币(含申购费);投资
者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告,投资者通


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过直销中心追加申购的最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份基金
份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 100 份,基金份额持有人赎回
时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,需一次
全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 100 份之情
况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个基金投资者累计持有的基金份额数量或持有的
基金份额占基金份额总数的比例上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书。
4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规
定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告
并报中国证监会备案。


(六)申购费用和赎回费用


1、基金份额类别
本基金根据认购、申购费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎
回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金
份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基
金份额。
2、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
   4、申购费率
投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
A 类申购费率:
   申购金额(M)   申购费率

   41
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 M<100 万元0.80%
   100 万元≤M<500 万元0.40%
 M≥500 万元每笔 1000 元
C 类申购费率:0%
   5、赎回费率
A 类赎回费率:
   持有期限(N)   赎回费率
   N<1 年   0.10%
   1 年≤N<2 年 0.05%
   N≥2 年 0
注:1 年指 365 天,以此类推。
C 类赎回费率:
   持有期限(N)   赎回费率
 N<60 天0.30%
 N≥60 天  0
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
(1)A类基金份额的申购份额的计算公式为:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额, 或,申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
(2)C类基金份额的申购份额计算公式为:
   申购份额=申购金额/ T日基金份额净值

申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
例:假定某投资人申购本基金 A 类基金份额 10,000 元,T 日本基金的 A 类
基金份额净值为 1.2 元。则该笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下:
净申购金额=10,000/(1+0.8%)=9,920.63 元
申购费用=10,000-9,920.63=79.37 元
申购份额=9,920.63/1.20=8,267.19 份

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即投资人投资 10,000 元申购本基金,可得到 8,267.19 份 A 类基金份额。
例:假定某投资人申购本基金 C 类基金份额 10,000 元,T 日本基金的 C 类
基金份额净值为 1.2 元。则该笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下:
净申购金额=10,000/(1+0.0%)=10,000.00 元
申购费用=0 元
申购份额=10,000.00/1.20=8,333.33 份
即投资人投资 10,000 元申购本基金,可得到 8,333.33 份 C 类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,
计算公式:
赎回总金额=赎回份额T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回金额计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例:假定某投资人持有该基金 A 类基金份额满 1 年但不满 2 年,在 T 日赎回
其持有的 A 类基金份额 10,000 份,T 日的 A 类基金份额净值为 1.2 元,则投资
人获得的赎回金额计算如下:
赎回总总额=10,000×1.2=12,000.00 元
赎回费用=12,000×0.05%=6.00 元
净赎回金额=12,000-6=11,994.00 元
例:假定某投资人持有该基金 C 类基金份额少于 60 天,在 T 日赎回其持有
的 C 类基金份额 10,000 份,T 日的 C 类基金份额净值为 1.2 元,则投资人获得
的赎回金额计算如下:
赎回总总额=10,000×1.2=12,000.00 元
赎回费用=12,000×0.3%=36.00 元
净赎回金额=12,000-36=11,964.00 元
3、本基金基金份额净值的计算:
T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,


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经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式:
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五
入,误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。


(八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式


1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收


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投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人
的赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。


(十)巨额赎回的情形及处理方式


1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自


   45
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动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒体上刊登公告。


(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告


1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日,在指定
媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日各类基金份额
的基金份额净值。


(十二)基金的转换


基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基
金管理人已为投资人开办本基金与基金管理人旗下在同一注册登记机构办理注
册登记的其他基金之间的基金转换业务。基金转换可以收取一定的转换费,具体
计算公式如下:
转入金额= B×C×(1-D)
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+M


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转出基金赎回费=B×C×D
转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中: B 为转出基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金赎回费率
G 为基金转换申购补差费率
M 为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户
当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅限转出基金为
货币市场基金)


(十三)基金的非交易过户


基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


(十四)基金的转托管


基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。


(十五)定期定额投资计划


基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另


   47
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行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。


(十六)基金的冻结和解冻


基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




   48
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   九、基金的投资


(一)投资目标


本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组
合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。


(二)投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企
业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)
的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期
限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据
和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级
市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成
的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。
但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的 90 个交易
日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可
分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)
资产的比例不低于基金资产的 80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)
的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%;固定收益类资产以外的其他资产
的比例合计不超过基金资产的 20%。现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于

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基金资产净值的 5%。


(三)投资策略


1、资产配置和类属资产配置策略
本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险
的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政
及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资
产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。
类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不
同类属债券利差水平研究,判断不同类属债券的相对投资价值,并确定不同债券
类属在组合资产中的配置比例。
2、可转换债券投资策略
基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环
境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基
础上,实现基金资产稳健增值的目的。
1)行业分析策略
可转换债券不同于普通债券,其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、
波动率、分红率、市场的基准利率等因素密切相关。本基金将采用“自上而下”
的分析方法,综合考虑各种因素,特别是宏观和行业因素,以实现最优的行业配
置。
本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,
综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶
持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时
期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特
征。在经济复苏的初期,持有周期类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;
而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收
益。
2)个券选择策略
本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提


50
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上,精选个券,力争实现较高的投资收益。
企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析(经济周期、行业地位、竞
争优势、治理结构等)与定量分析(P/B、P/E、P/S、PEG 等)相结合的方式,对
可转换债券对应的标的股票进行深入研究,精选具有良好成长性且估值相对合理
的标的股票,达到分享正股上涨收益的目的。
理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股
价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价
水平等因素,运用 BS 模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转
换债券的理论价值。
可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现
利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定,其中关键因素是当期贴现利
率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情
况、物价水平预期紧密相关;期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基
本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债券的剩余期限相
关。一般而言,股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长,可转换债券的期
权价值就越高。
3)转股策略
在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价
时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并卖出股票以实现收益;当可
转换债券流动性不能满足组合需求时,本基金将通过转股来保障基金财产的流动
性;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将首先通过转股来锁定
已有收益,并进一步分析正股未来的价格走势,做出继续持有正股或立即卖出的
决定。
3、可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即是一
种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。可分离交易可
转债是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转换债券的本质区别在于上市后
债券与期权可分离交易。但是,不论是认股权证还是标的股票,与传统可转换债
券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此,分离交易后的纯债和认股权证组


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合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征,甚至也可以构造出类可转换债券
品种。
可分离交易可转债的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基金将
综合分析纯债部分的收益性、流动性,以及发债公司基本面等情况,以此为基础
判断纯债部分的投资价值。此外,本基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票
之间的比例,来组合成不同风险收益特征的类可转换债券产品,并根据不同的市
场环境适时进行动态调整。
4、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限
还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本
基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密
合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金主要采用买入并持有
策略,在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规
避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券
(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等
数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资
产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)资产的比例不低于基
金资产的 80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基
金固定收益类资产的 80%;固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过基
金资产的 20%;


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2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的 10%(托管人在此项下的义务仅限于管理人托管在托管人处的产品和组合);
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%(托管人在此项下的义务仅限于管理人托管在托管人处的产品和组合);
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%(托管人在此项下的义务仅
限于管理人托管在托管人处的产品和组合);
12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不展期;
15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的
10%;
16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价


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等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止行为,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受上述禁止行为限制。


   (五)业绩比较基准


本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率。
中债综合指数具有样本债券涵盖范围广的特点,能够更加全面地反映中国债
券市场价格变动趋势,可以作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托


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管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告,而无需基金份额持有人大会审议核准。


   (六)风险收益特征


   本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。


   (七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法


   1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
   2、有利于基金财产的安全与增值;
   3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。


   (八)基金投资组合报告

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日。所列财务数据未经审计。

   1、 期末基金资产组合情况
  序   金   额
项目 占基金总资产的比例(%)
号(元)
   1 权益投资-  -
 其中:股票  -  -

   2 固定收益投资 316,944,914.98 99.01


 其中:债券   316,944,914.98 99.01

 资产支持证券   -   -
   3 贵金属投资 -   -

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   4 金融衍生品投资   - -
   5 买入返售金融资产 - -
 其中:买断式回购的买入返售金
  - -
 融资产

   6 银行存款和结算备付金合计  2,396,223.85   0.75


   7 其他资产 788,913.42  0.25

   8 合计320,130,052.25100.00

   2、期末按行业分类的股票投资组合
   本基金本报告期末未持有股票。
   3、基金投资前十名股票明细
   本基金本报告期末未持有股票。
   4、期末按券种分类的债券投资组合
   占基金资产净值
  序号  债券品种 公允价值(元)
 比例(%)
   1  国家债券 8,008,000.00  3.32
   2  央行票据   --
   3  金融债券15,006,000.00  6.23

  其中:政策性金融债  15,006,000.00  6.23

   4  企业债券   --

   5  企业短期融资券 --

   6  中期票据   --

   7  可转债 293,930,914.98122.03

   8  其他   --

   9  合计   316,944,914.98131.58

   5、期末基金投资前五名债券明细
   占基金资产净值比例
 序号  债券代码  债券名称   数量(张)  公允价值(元)
 (%)
1 110031 航信转债   250,000   28,015,000.00   11.63

2 110035 白云转债   206,940   26,198,604.00   10.88

3 128009 歌尔转债   192,147   25,359,561.06   10.53

4 110033 国贸转债   195,380   24,641,325.60   10.23



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 5  110034  九州转债 173,930  22,859,619.909.49

 6、期末基金投资前五名权证明细
 本基金本报告期末未持有权证。

 7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 8、投资组合报告附注
 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 (3)其他资产的构成

 序号名称 金额(元)
 1 存出保证金28,249.57

 2 应收证券清算款  -

 3 应收股利-

 4 应收利息 757,302.80

 5 应收申购款 3,361.05

 6 其他应收款  -

 7 待摊费用-

 8 其他-

 9 合计 788,913.42

 (4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
   占基金资产净值比例
 序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)
   (%)
 1110035 白云转债26,198,604.0010.88
 2128009 歌尔转债25,359,561.0610.53
 3110033 国贸转债24,641,325.6010.23
 4110034 九州转债22,859,619.909.49
 5113010 江南转债19,425,286.008.06
 6110030 格力转债12,298,846.705.11
 7113009 广汽转债11,826,000.004.91
 8128011 汽模转债10,569,273.544.39
 9113008 电气转债9,472,515.40 3.93
 10   110032 三一转债8,753,616.00 3.63


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 11   128010  顺昌转债 7,826,867.883.25
 12   110031  航信转债 28,015,000.00   11.63

(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。




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十、基金的业绩


 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
   但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
   现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基
   金的业绩数据截止到 2016 年 6 月 30 日。
 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
 天治可转债 A:
  业绩比较
业绩比较
净值增长净值增长率基准收益(1)-(2)-
阶段基准收益
率(1) 标准差(2)   率标准差  (3)  (4)
率(3)
(4)
2013 年 6 月 4 日(基
金合同生效日)—   -7.00%   0.42%-5.10%  0.10%  -1.90% 0.32%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日
  38.28%0.78% 6.54%  0.11%  31.74% 0.67%
-2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日  8.14%2.93% 4.19%  0.08%   3.95% 2.84%
-2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日
 -15.88%0.94%-0.21% 0.07%  -15.67% 0.87%
-2016 年 6 月 30 日
天治可转债 C:
  业绩比较
业绩比较
净值增长净值增长率基准收益(1)-(2)-
阶段基准收益
率(1) 标准差(2)   率标准差  (3)  (4)
率(3)
(4)
2013 年 6 月 4 日(基
金合同生效日)—   -7.20%   0.41%-5.10%  0.10%  -2.10% 0.31%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日
  37.72%0.78% 6.54%  0.11%  31.18% 0.67%
-2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日  8.24%2.93% 4.19%  0.08%   4.05% 2.84%
-2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日
 -16.06%0.94%-0.21% 0.07%  -15.85% 0.87%
-2016 年 6 月 30 日




59
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  十一、基金的财产


(一)基金资产总值


基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。


(二)基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


(三)基金财产的账户


基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。


(四)基金财产的保管和处分


本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




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十二、基金资产的估值


(一)估值目的


基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购
与赎回价格的基础。

(二)估值日


本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(三)估值对象


基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。

(四)估值方法


本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重


 61
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大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。


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8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基
金管理人负责赔付。

(五)估值程序


1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有
规定的,从其规定。
每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及各类基金份额的基金份额
净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人对外公布。

(六)估值错误的处理


基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型


   63
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本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进


   64
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行评估;
3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应
当公告。

   3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(七)暂停估值的情形


1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


(八)基金净值的确认


用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值和各类基金份额的基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每
个开放日交易结束后计算当日各类基金份额的基金资产净值和各类基金份额的
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。




   65
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   十三、基金的收益与分配


(一)基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


(二)基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满
3 个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


(四)收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


(五)收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

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(六)收益分配方案的确定、公告与实施


 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过 15 个工作日。
 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。


(七)基金收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。




   67
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  十四、基金的费用与税收


(一)基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数

68
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
   3、基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费可用
于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金
的销售服务费按基金资产净值的0.40%年费率计算,销售服务费的计算方法如下:
   H=E×0.40%÷当年天数
   H 为每日应计提的销售服务费
   E 为C类份额前一日的基金资产净值
   基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,于次月首日起5个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(三)不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


(四)基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执


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行。




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  十五、基金的会计与审计


(一)基金的会计政策


1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定方式确认。


(二)基金的年度审计


1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。




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十六、基金的信息披露


(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。


(二)信息披露义务人


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简
称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。


(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:


1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。


(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文
文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币


 72
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元。


(五)公开披露的基金信息


公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议
1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金
合同生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次各类基金份额的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次


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日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基
金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场
交易日的次日,将各类基金份额的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值
和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:


   74
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1)基金份额持有人大会的召开;
2)终止基金合同;
3)转换基金运作方式;
4)更换基金管理人、基金托管人;
5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7)基金募集期延长;
8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14)重大关联交易事项;
15)基金收益分配事项;
16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18)基金改聘会计师事务所;
19)变更基金销售机构;
20)更换基金登记机构;
21)本基金开始办理申购、赎回;
22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;


75
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26)调整基金份额类别的设置;
27)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案,并予以公告。
10、基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券
的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定
媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季
度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露
中小企业私募债券的投资情况。
11、中国证监会规定的其他信息。


(六)信息披露事务管理


基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且


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在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。


(七)信息披露文件的存放与查阅


招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。




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   十七、风险揭示


一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产
生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,
债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得比之前较少的收益率。


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9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转
债的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险与转股风
险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补
当初付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影
响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金管理和公司整体经
营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时
应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
四、特有风险
本基金主要投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更
为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价
格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产
生不必要的损失。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登
记结算机构等等。
六、合规性风险


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指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。




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 十八、基金合同的变更、终止与清算


(一)基金合同的变更


1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。


(二)基金合同的终止


有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


(三)基金财产的清算


1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:

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1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。


(四)清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五)基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。


(六)基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。


(七)基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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 十九、基金合同的内容摘要


(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务


1、基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同
的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

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(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

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实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确
定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他


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人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;


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(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根


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据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;


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(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
1、召开事由
1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或变更收费方式,调整基金份额类别的设置;


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(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
2、会议召集人及召集方式
1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。
5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权


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益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等方式召开,会议
的召开方式由会议召集人确定。
1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人


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持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
   (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
5、议事内容与程序
1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、


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决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2)议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。


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2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
1)现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2)通讯开会


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在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,
无需召开基金份额持有人大会审议。


(三)基金合同解除和终止的事由、程序


1、基金合同的变更
1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
2、基金合同的终止事由


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有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1)基金份额持有人大会决定终止的;
2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3)基金合同约定的其他情形;
4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4)基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5)基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配


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依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


(四)争议解决方式


各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交上海仲裁委员会,根据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,并
对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。


(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式


基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。




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   二十、基金托管协议的内容摘要


(一)托管协议当事人


1、基金管理人
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 楼 231 室
办公地址:上海市复兴西路 159 号
法定代表人:赵玉彪
成立时间: 2003 年 5 月 27 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]73 号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
注册资本:1.6 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民
银行银发[1987]40 号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业

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监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.62 亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营


(二)基金托管人对基金管理人的业务监督与核查


1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企
业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)
的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期
限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据
和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级
市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成
的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。
但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的 90 个交易
日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可
分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)
资产的比例不低于基金资产的 80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)
的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%;固定收益类资产以外的其他资产


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的比例合计不超过基金资产的 20%。现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、
资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)资产的比例不低于
基金资产的 80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于
基金固定收益类资产的 80%;固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过
基金资产的 20%;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%(托管人在此项下的义务仅限于管理人托管在托管人处的产品和组
合);
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%(托管人在此项下的义务仅限于管理人托管在托管人处的产品和组合);
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持


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证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%(托管人在此项下的义务
仅限于管理人托管在托管人处的产品和组合);
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不展期;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的 10%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。
基金财产不得用于下列投资或者活动:
 (1)承销证券;
 (2)向他人贷款或者提供担保;
 (3)从事承担无限责任的投资;
 (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管


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人发行的股票或者债券;
   (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
   (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
   (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止行为,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受上述禁止行为限制。
4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金
托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
   (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
   (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行


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签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,保护基金份额持有人的合法权益。
   (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
   (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。

6)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基
金关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方,
基金管理人或基金托管人于 2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,若无法阻止
关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的
违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同
时向中国证监会报告。
7)基金托管人对基金投资中期票据的监督

   (1) 基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题
的通知》等有关法律法规的规定,并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险
控制补充协议》。

   (2) 基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以
及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托管人对
资产管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的
情况进行监督。


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 基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协
议的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的
金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。

 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认
为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据
前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管
理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金
托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托
管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
8)基金托管人对基金投资中小企业私募债券的监督
基金投资中小企业私募债券的,基金管理人应按照《托管协议的内容与格式》
准则的规定,与基金托管人签订风险控制补充协议。协议内容应包括基金托管人
对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险和信用风险处置预案以及相关投
资额度和比例的情况进行监督等内容。
基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债前将经董事会批准的相关投
资决策流程、风险控制制度以及基金投资中小企业私募债券相关流动性风险及信
用风险处置预案提供给资产托管人。
基金管理人确定基金投资中小企业私募债券的,应根据《托管协议》及相关
补充协议的约定向资产托管人提供其托管基金拟购买中小企业私募债券的数量
和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、
完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中小企业私
募债券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人
风险管理部门就基金投资中小企业私募债券出具的风险评估报告等备查资料的
权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财
产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。


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如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
9)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金投资其他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告
中国证监会。
3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求
需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金
托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。


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(三)基金管理人对基金托管人的业务核查


根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,
是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据
基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金托管人在限期内纠正。


(四)基金财产保管


1、基金财产保管的原则
1) 基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3) 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账
户。
4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完

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整和独立。
5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。
2、基金合同生效时募集资产的验证
基金募集期满之日或基金管理人停止基金发售之日起 10 日内,募集的基金
份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》
等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进
行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中
国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金
托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关
证明文件。
3、基金的银行存款账户的开立和管理
1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并
根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和
使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。
3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资
产的资金结算汇划业务。
5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理
规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。


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4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
5、债券托管账户的开立和管理
1)募集资金经验资后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司
和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金
托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人向
人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行
交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。


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8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应
在重大合同签署后及时传真给基金托管人,并在 7 个工作日内将正本送达基金托
管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。


(五)基金资产净值计算与复核


   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及净值计价有关事项的通知》及其
他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值及基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管
人复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公
布。


(六)基金份额持有人名册的登记与保管


基金管理人可委托登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束并确认认购申请后的基金份额持
有人名册基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个
交易日的基金份额持有人名册,由登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有
人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。


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1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日
内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
2、基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后 5 个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
3、基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册;
4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议
一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应
的责任。


(七)争议解决方式


相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海仲裁委员会,根据该会当时
有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,并对相关各
方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。


(八)托管协议的修改与终止

1、基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其


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内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会
核准或备案。
2、基金托管协议的终止

1)《基金合同》终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的
终止事项。




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  二十一、对基金份额持有人的服务


基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人注册与过户登记服务
基金管理人设立注册登记中心,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准
确、及时地为投资者办理基金帐户的开立、变更、注销等业务;为投资者登记存
管认购、申购、赎回等业务所发生的基金份额;为投资者提供基金账户和基金交
易的资料查询。
(二)资料寄送服务
(1)账户确认书
根据客户的需要,为客户个性化寄送开放式基金账户确认书,如无需求一律
默认为不寄送。
(2)对账单
对账单的寄送方式默认为电子邮件方式。如投资者需要对账单个性化寄送或
者查询交易明细,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。
(3)其他相关的信息资料
介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
(三)网络在线服务与网上交易服务
通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨
询、投诉、建议和寻求各种帮助。
基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信
息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、修改密
码等多种服务。
公司网址:www.chinanature.com.cn
电子信箱:marketing@chinanature.com.cn
(四)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网

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站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期
为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、公司最新公告等。
(五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品
与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日 8:30-17:00 为投资者提供服务,投资者可
以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项
服务。
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
传真:021-60374934
(六)投诉受理
投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮
件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回
复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非
工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。




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  二十二、其他应披露事项


自 2016 年 6 月 5 日至 2016 年 12 月 4 日期间,与本基金和本基金管理人有
关的公告如下:
1、2016 年 6 月 8 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于在
陆金所资管开通基金定期定额投资业务的公告》。
2、2016 年 6 月 21 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
董事长变更的公告》。
3、2016 年 6 月 24 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
部分开放式基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
公告》。
4、2016 年 6 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持苏交科股票估值方法的公告》。
5、2016 年 7 月 19 日,在指定媒体上刊登了《天治可转债增强债券型证券
投资基金 2016 年第 2 季度报告》。
6、2016 年 8 月 17 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
旗下基金增加大泰金石为代销机构并参加费率优惠活动的公告》。
7、2016 年 8 月 24 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
旗下基金增加金观诚为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加
费率优惠活动的公告》。
8、2016 年 8 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治可转债增强债券型证券
投资基金 2016 年半年度报告摘要》。
9、2016 年 9 月 20 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
开放式基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动
的公告》。
10、2016 年 9 月 28 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
部分基金增加钱景财富为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参
加费率优惠活动的公告》。
11、2016 年 10 月 26 日,在指定媒体上刊登了《天治可转债增强债券型证

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券投资基金 2016 年第 3 季度报告》。
12、2016 年 11 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗
下开放式基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告》。




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 二十三、招募说明书存放及查阅方式


招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查
阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。对投资者按
此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的
内容完全一致。




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  二十四、备查文件


备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所,在办公时间内可供免费查阅。


(一)中国证监会核准天治可转债增强债券型证券投资基金募集的文件;


(二)《天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同》;


(三)《天治可转债增强债券型证券投资基金托管协议》;


(四)法律意见书;


(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;


(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;


(七)中国证监会要求的其他文件。


 天治基金管理有限公司
   2017 年 1 月 13 日




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