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诺安鸿鑫保本混合:2016年第四季度报告

作者: u8基金网   2017-1-19   
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金
  2016 年第 4 季度报告

   2016 年 12 月 31 日




   基金管理人:诺安基金管理有限公司

   基金托管人:中国工商银行股份有限公司

   报告送出日期:2017 年 1 月 19 日
   诺安鸿鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告



§1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


 §2 基金产品概况

基金简称 诺安鸿鑫保本混合
交易代码 000066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日   2013 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,214,224,064.39 份
 本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金
投资目标
 额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
 本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant
 Protection Portfolio Insurance)和基于期权的组合
 保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。
 基金主要通过 CPPI 策略,在未来三年保本周期中,对资
 产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调
投资策略
 整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金
 通过积极稳健的股票投资策略,竭力为基金资产获取最
 高的增值回报。
 本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健
 资产投资策略、风险资产投资策略。
 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期
业绩比较基准
 存款税后收益率。
 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于
风险收益特征
 低风险品种。
基金管理人   诺安基金管理有限公司
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
基金保证人   深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
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诺安鸿鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告



   §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
   单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益   23,804,283.64
2.本期利润 -2,057,421.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009
4.期末基金资产净值  2,232,679,228.01
5.期末基金份额净值   1.008
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
   业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
  阶段   净值增长率①  准收益率标   ①-③  ②-④
  标准差② 准收益率③
 准差④
过去三个
   -0.10%0.10%0.70%   0.01%  -0.80%   0.09%
  月
注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
  益率变动的比较




注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


  §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
 任职日期  离任日期   年限
 固定收益事  理学硕士,具有基金从
 业部副总经  业资格。曾先后任职于
 理、总裁助  华泰证券有限责任公
 理,诺安纯债司、招商基金管理有限
 定期开放债  公司,从事固定收益类
  2013 年 5 月 3
   谢志华券基金经理、 -  11  品种的研究、投资工作。
   日
 诺安鸿鑫保  曾于 2010 年 8 月至 2012
 本混合基金  年 8 月任招商安心收益
 经理、诺安优债券基金经理,2011 年
 化收益债券  3 月至 2012 年 8 月任招
 基金经理、诺商安瑞进取债券基金经

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 安保本混合 理。2012 年 8 月加入诺
 基金经理、诺   安基金管理有限公司,
 安汇鑫保本 任投资经理,现任固定
 混合基金经 收益事业部副总经理、
 理、诺安聚利   总裁助理。2013 年 11
 债券基金经 月至 2016 年 2 月任诺安
 理、诺安利鑫   泰鑫一年定期开放债券
 保本混合基 基金经理,2015 年 3 月
 金经理、诺安   至 2016 年 2 月任诺安裕
 景鑫保本混 鑫收益两年定期开放债
 合基金经理、   券基金经理,2013 年 6
 诺安益鑫保 月至 2016 年 3 月任诺安
 本混合基金 信用债券一年定期开放
 经理、诺安安   债券基金经理,2014 年
 鑫保本混合 6 月至 2016 年 3 月任诺
 基金经理、诺   安永鑫收益一年定期开
 安理财宝货 放债券基金经理,2013
 币基金经理、   年 8 月至 2016 年 3 月任
 诺安聚鑫宝 诺安稳固收益一年定期
 货币基金经 开放债券基金经理。
 理、诺安货币   2013 年 5 月起任诺安鸿
 基金经理、诺   鑫保本混合及诺安纯债
 安和鑫保本 定期开放债券基金经
 混合基金经 理,2013 年 12 月起任
 理。   诺安优化收益债券基金
经理,2014 年 11 月起
任诺安保本混合、诺安
汇鑫保本混合及诺安聚
利债券基金经理,2015
年 12 月起任诺安利鑫
保本混合及诺安景鑫保
本混合基金经理,2016
年 1 月起任诺安益鑫保
本混合基金经理,2016
年 2 月起任诺安安鑫保
本混合、诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币及
诺安货币基金经理,
2016 年 4 月起担任诺安
和鑫保本混合基金经
理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。


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   诺安鸿鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资

基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,

遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

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诺安鸿鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告


的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 2016 年四季度,国内通胀预期上行,货币政策边际收紧,银行间市场资金面紧张,资金成本

大幅上升,多重利空因素叠加下债券市场急剧调整,收益率普遍上行较多。

 投资运作上,四季度诺安鸿鑫保本混合基本保持了债券投资比例,降低了股票投资比例,进

行了新股申购。

 展望 2017 年一季度债券市场,央行公开市场操作动向、监管政策落地情况等因素值得关注。

经济下行趋势下,信用风险防范依然重要。

 下一阶段,诺安鸿鑫保本混合将适当调整组合配置,积极进行波段操作。信用债方面,根据

严格的内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为 1.008 元。本报告期基金份额净值增长率为-0.10%,同期

业绩比较基准收益率为 0.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。




  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目   金额(元)   占基金总资产的比例(%)
 1 权益投资  6,726,397.79   0.30
   其中:股票6,726,397.79   0.30
 2 基金投资 -   -
 3 固定收益投资  1,516,711,615.30  67.82
   其中:债券1,516,711,615.30  67.82
 资产支持证券   -   -
 4 贵金属投资   -   -
 5 金融衍生品投资   -   -
 6 买入返售金融资产579,797,029.69  25.93
   其中:买断式回购的买入返 -   -

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   售金融资产
 7 银行存款和结算备付金合计115,645,248.37 5.17
 8 其他资产 17,505,576.44 0.78
 9  合计 2,236,385,867.59   100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码   行业类别 公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业  --

 B 采矿业   40,221.20  0.00

 C 制造业 5,311,148.72 0.24
   电力、热力、燃气及水生产和供
 D   --
   应业
 E 建筑业--

 F 批发和零售业  --

 G 交通运输、仓储和邮政业--

 H 住宿和餐饮业  --
   信息传输、软件和信息技术服务
 I1,268,247.87 0.06
   业
 J 金融业  106,780.00  0.00

 K 房地产业  --

 L 租赁和商务服务业  --

 M 科学研究和技术服务业  --

 N 水利、环境和公共设施管理业--

 O 居民服务、修理和其他服务业--

 P 教育  --

 Q 卫生和社会工作--

 R 文化、体育和娱乐业--

 S 综合  --
 合计 6,726,397.79 0.30

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   占基金资产净值比
序号 股票代码   股票名称   数量(股)  公允价值(元)
   例(%)
 1000887中鼎股份   173,9314,322,185.350.19
 2300508维宏股份10,3831,261,430.670.06
 3002831裕同科技 2,219   153,554.80   0.01
 4300568星源材质 1,310   107,262.80   0.00
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 5 601375 中原证券26,695  106,780.000.00
 6 300526 中潜股份   984  105,317.520.00
 7 300570 太辰光   1,810  100,093.000.00
 8 002832 比音勒芬 1,158   70,290.600.00
 9 300583 赛托生物 1,582   63,738.780.00
10 002827 高争民爆 2,059   60,905.220.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号   债券品种公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)
 1  国家债券-   -
 2  央行票据-   -
 3  金融债券 169,183,000.00 7.58
其中:政策性金融债   169,183,000.00 7.58
 4  企业债券  70,906,675.20 3.18
 5  企业短期融资券   667,258,000.0029.89
 6  中期票据 604,532,000.0027.08
 7  可转债(可交换债) 4,831,940.10 0.22
 8  同业存单-   -
 9  其他-   -
 10 合计   1,516,711,615.3067.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

   占基金资产净值
序号   债券代码债券名称数量(张)   公允价值(元)
 比例(%)
  1160419  16 农发 19   1,200,000   119,460,000.00  5.35
  2138214413 青城投 MTN1  500,00051,025,000.00  2.29
  3138230113 洪市政 MTN1  500,00050,940,000.00  2.28
  4128238912 深投控 MTN1  500,00050,495,000.00  2.26
  5   011699883  16 沪城建 SCP002 500,00050,055,000.00  2.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明


  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。




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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查
的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
 序号  名称   金额(元)
  1  存出保证金27,985.85
  2  应收证券清算款  -
  3  应收股利-
  4  应收利息 17,477,590.59
  5  应收申购款  -
  6  其他应收款  -
  7  待摊费用-
  8  其他-
  9  合计 17,505,576.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 序号   债券代码  债券名称 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)

  1  132001   14 宝钢 EB  2,264,200.00   0.10

  2  113008   电气转债2,024,266.70   0.09
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   诺安鸿鑫保本混合 2016 年第 4 季度报告


 3   127003  海印转债  543,473.40  0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  流通受限部分的  占基金资产净值
序号 股票代码   股票名称  流通受限情况说明
公允价值(元)  比例(%)

 1000887中鼎股份 4,322,185.350.19   重大资产重组
 2300508维宏股份 1,261,430.670.06   新发流通受限
 3601375中原证券   106,780.000.00   新发流通受限
 4300526中潜股份   105,317.520.00   重大资产重组
 5300583赛托生物63,738.780.00   新发流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


 §6 开放式基金份额变动

  单位:份
 报告期期初基金份额总额 2,240,302,475.98
 报告期期间基金总申购份额   3,286,393.56
 减:报告期期间基金总赎回份额   29,364,805.15
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
 -
 填列)
 报告期期末基金份额总额 2,214,224,064.39
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。


  §8 影响投资者决策的其他重要信息

 基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于督察

长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自 2016 年 11

月 15 日起,陈勇不再担任公司督察长,转任公司副总经理。自 2016 年 11 月 15 日起,马宏任公

司督察长。




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   §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 2016 年第四季度报告正文。

⑦报告期内诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。



 诺安基金管理有限公司
 2017 年 1 月 19 日




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