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华富保本混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-12-13   
华富保本混合型证券投资基金
招募说明书(更新)(摘要)
(2016 年第 2 号)




 基金管理人:华富基金管理有限公司
 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
  重要提示
华富保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 2013 年 1 月 29 日证监许可[2013]69
号文核准,本基金基金合同于 2013 年 4 月 24 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为
保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种;本基金变更为“华富安鑫债
券型证券投资基金”后属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高
于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。本基金初始募集净值 1.00
元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值。本基金未持有到期,
投资者赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。
本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产:保本
资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期
融资券、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等;风险资产为
股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于
40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场
工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于
将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在
本金损失的风险。本基金基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换转入,或
在当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额不适用保本
条款,保本条款详见本基金基金合同及本招募说明书。


 2
投资人购买本保本基金基金份额的行为视为同意保证合同的约定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负担。
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结
束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 10 月 24 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日。




3
  一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004 年 4 月 19 日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997
股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省
农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副
科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安
徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、
总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公司董事、总经理,
兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券业协
会创新发展战略专业委员会委员。

4
姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银行安
徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理
助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总
经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理,上海华富利得资产管理有限公司
董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。
范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科
员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省
地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华
安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党
委委员。
郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)
科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥市
金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作),合
肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金
融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。
余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营
业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理,华安证券
股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、
办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金管理有限公
司总经理。
刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体
制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经
理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现巨
田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经纪有
限公司独立董事。
陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,
申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波
国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。
张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副
书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股

   5
份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经理、并购及资
本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限公
司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司
创始合伙人,上海双创投资中心总经理。
 2、基金管理人监事会成员
王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助
教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信
用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团
有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术
合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股
集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所
长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学
院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部
经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管
理部总监。
邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限
公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研
究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现任华富
基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。
3、基金高级管理人员及督察长
章宏韬先生,董事长,简历同上。
余海春先生,总经理,简历同上。
满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部
总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利得
资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠
路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。
曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,上海华富利得资产管

 6
理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资产管
理有限公司董事长
龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国
证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工
程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现
任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。
曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信
托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富
基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总
经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理简介
胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十二年证券从业经历,
曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006 年
11 月加入华富基金管理有限公司,历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理
助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理助理、华富灵活配置混合
型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理,现任华富基金管理有限公司总经
理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富收益增强债券型
基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒富分级债券型基金基金经
理、华富恒财分级债券型基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华
富旺财保本混合型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福保本
混合型基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。
张惠女士,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,九年证券从业经历,
2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司,历任研究发展部助理行业研究员、行业
研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型
基金基金经理助理,现任华富保本混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基
金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安享保本混合型基金基金经理、
华富灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理、华
富益鑫灵活配置混合型基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务

 7
的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人
员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投
决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下:
龚炜先生 T   公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金经理
胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固定收益部总
 监、基金经理
刘文正先生   公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总监、基金经理
陈启明先生   公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监、基金经理
尹培俊先生   公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监助理、基金经理
王翔先生
 公司公募投资决策委员会成员、基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。



 二、基金托管人

名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
成立时间: 1992 年 10 月 19 日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司

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注册资本: 186.53 亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服
务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展
一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,
2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名
为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理
处四个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。

 三、相关服务机构


(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人:章宏韬
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
联系人:方萍
咨询电话:021-50619688,400-700-8001
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com

 9
2、代销机构:

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
联系人:王琳
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-95559
传真:021-62701216
联系人:张宏革
客户电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号
法定代表人:常振明

10
电话:010-89937369
传真:010-85230049
联系人:廉赵峰
客户服务热线:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(5)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
传真:010-66226045
客服电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
(6)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316666
传真:022-58316569
联系人:王宏
客服电话:95541
公司网站:www.cbhb.com.cn
(7)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:冀光恒
联系人:李晨
电话:021-38576666
客服电话:021-962999,400-696-2999
网址:www.srcb.com
(8)平安银行股份有限公司

   11
法定代表人:孙建一
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
联系人:张波
联系电话:0755-22168073
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(9)中国农业银行股份有限公司
法定代表人:蒋超良
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人:牛峰
电话:010-85108223
传真:010-85109219
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(10)深圳农村商业银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:陈聪
电话:0755-25188263
传真:0755-25188785
网站: www.4001961200.net
客户服务电话:400-196-1200
(11)徽商银行股份有限公司
住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
联系电话:0551-62667635

12
传真电话:0551-62667684
客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588)
公司网址: www.hsbank.com.cn
(12)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人: 易会满传真:(010)66107914
联系人:杨菲
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(13)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318、400-809-6518
公司网址:www.hazq.com
(14)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
电话:010-85127622
传真:010-85127917
客服电话:4006198888
公司网址:www.mszq.com
(15)东北证券股份有限公司
住所:吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李福春

 13
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客服电话:400-600-0686、0431-85096733
公司网址:www.nesc.cn
(16)长城国瑞证券有限公司
注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
联系电话:0592-5161642
客服电话:400-0099-886
公司网址:www.gwgsc.com
(17)国都证券股份有限公司
注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(18)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(19)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

14
法定代表人:刘汝军
联系人:宋旸
电话:010-83561070
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(20)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(21)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(22)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君

 15
联系人:顾凌
电话:010-60838888
传真:010-60833739
公司网址:www.cs.ecitic.com
(23)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315137
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(24)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客服电话:95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(25)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com.cn
(26)国联证券股份有限公司

 16
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(27)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客服电话:400-860-1555
公司网址:www.dwzq.com.cn
(28)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(29)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261

 17
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(30)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(31)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(32)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-161895573
公司网址:www.i618.com.cn
(33)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录

18
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
客服电话:400-102-2011
公司网址:www.zszq.com
(34)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(35)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
联系电话:021-32229888
业务传真:021-68728703
客服热线:4001-962502
公司网址:www.ajzq.com
(36)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(37)中国中投证券有限责任公司

 19
 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21

 法定代表人:高涛
 联系人:刘毅
 电话:0755-82023442
 传真:0755-82026539
 客服电话:400-600-8008、95532
 公司网址:www.china-invs.cn
 (38)江海证券有限公司
 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
 法定代表人:孙名扬
 联系人:周俊
 电话:0451-85863726
 传真:0451-82287279
 客服电话:400-666-2288
 公司网址:www.jhzq.com.cn
 (39)中国银河证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
 法定代表人:陈有安
 联系人:陈共炎
 电话:010-66568292
 传真:010-66568990
 客服电话:400-888-8888
 公司网址:www.chinastock.com.cn
 (40)天风证券股份有限公司
 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

  20
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027- 87107535
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:www.tfzq.com
(41)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
公司网址:www.95579.com
(42)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
电话: 0471-4972343
传真: 0471-4961259
客服电话:0471-4972343
公司网址: www.cnht.com.cn
(43)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn

21
(44)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-38637436
客服电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(45)华龙证券股份有限公司
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com
(46)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(47)大通证券股份有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货
大厦 38、39 层
法定代表人:张智河
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn

   22
(48)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(49)华宝证券有限责任公司
住所:上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:汪明丽
电话:021-68778075
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(50)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(51)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨

  23
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(52)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
联系电话:021-20655175
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(53)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786633
客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(54)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小普
联系人:陈明
联系电话:0791-86281305
传真:0791-86281305
客服电话:4008222111
公司网址:www.gsstock.com
(55)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超

24
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(56)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(57)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn
(58)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人: 杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F

 25
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888-37494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(60)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-20835789
传真:021-20835885
客服电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(61)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:唐诗洋
电话:021-20691926
传真:021—20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(62)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
电话: 021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(63)上海利得基金销售有限公司

 26
住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-067-6266
公司网址:a.leadfund.com.cn
(64)众升财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人:李招弟
联系人:付少帅
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-059-8888
公司网址:www.wy-fund.com
(65)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80359115
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(66)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
法定代表人:姜新
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客服电话:95162-2

 27
 公司网址:www.cifcofund.com
 (67)北京增财基金销售有限公司
 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
 法定代表人:罗细安
 联系人:李皓
 电话:010- 67000988-6025
 传真:010- 67000988-6000
 客服电话:400-001-8811
 公司网址:www.zcvc.com.cn
 (68)北京钱景财富投资管理有限公司
 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012
 法定代表人:赵荣春
 联系人:盛海娟
 电话: 010-57418813
 传真:010-57569671
 客服电话:400-893-6885
 公司网址:www.qianjing.com
 (69)一路财富(北京)信息科技有限公司
 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
 法定代表人:吴雪秀
 联系人:刘栋栋
 电话:010-88312877-8009
 传真:010-88312099
 客服电话:400-001-1566
 公司网址:www.yilucaifu.com
 (70)中国国际期货有限公司
 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12

 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
 法定代表人:王兵

  28
联系电话:010-59539864
传真:010-59539806
联系人:赵森
客户服务电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net
(71)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:王巨明
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(72)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话: 4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(73)上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市黄浦区 100 号 19 层
办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 冯修敏
联系人:李栋
电话: 021-33323999-8048
传真:021-33323830
客户服务电话:400-821-3999
网址: https://tty.chinapnr.com/

 29
(74)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 戚文
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话: 400-6411-999
网址: www.taichengcaifu.com
(75)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话: 400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(76)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话: 010-6083 3754
传真:010-5776 2999
客服电话:400 990 8826
公司网站:www.citicsf.com
(77)北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩

30
联系人:陈铭洲
电话:010-56409010
传真:010-56580660
客户服务电话: 400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(78)大泰金石投资管理有限公司
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-20324199
客户服务电话: 400-928-2266
网址:www.dtfortune.com
(79)上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-50783597
客户服务电话: 400-866-6618
网址:www.lu.com
(80)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客户服务电话: 400-918-0808
网址:www.xds.com.cn


 31
(81)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人: 李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-81887060
客户服务电话:400-860-8866
网址: www.kysec.cn
(二)注册登记机构
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人:章宏韬
联系人:潘伟
电话:021-68886996
传真:021-68887997
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师: 吕红、安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:杭州市西溪路 129 号 9 楼
执行事务合伙人:胡少先
电话: 021-62281910

 32
传真: 021-62286290
联系人:曹小勤
经办注册会计师:曹小勤、林晶




 四、基金的名称

华富保本混合型证券投资基金

 五、基金的类型

契约型、开放式

 六、基金的投资目标

本基金采取恒定比例组合保险策略 CPPI(Constant Proportion Portfolio
Insurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本
周期内基金资产的稳定增值。

 七、基金的投资范围

本基金为保本混合型基金,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法公开发行上市的各类股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产:保本
资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期
融资券、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;
风险资产为股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投
资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于
40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场



   33
工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

 八、基金的投资策略

1. CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)策略及配置策略
根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基
金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整保本资产与风险资产投资的
比例,通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险
资产的投资寻求保本周期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和风险资产的资
产配置具体可分为以下三步:
第一步,确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标
价值(本基金的最低保本值为投资本金的 100%)和合理的贴现率(初期以三年期
金融债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即
设定基金价值底线;
第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特
性,决定安全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期
可持有的风险资产的最高配置比例;
第三步,动态调整保本资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态
势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保
值增值。
计算缓冲额度 Ct :Ct=At-Ft
计算投资风险敞口 Et:Et=M×Ct=M×(At-Ft)
计算投资于安全资产的额度:Bt=At-Et
其中,Et 表示 t 时刻投资于风险资产的额度
M 表示风险乘数(Multiplier)
At 表示 t 时刻投资组合的净资产
Ft 表示 t 时刻的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线表示保本到期
时基金资产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接
近保本到期日,保险底线越接近要保的本金。
(At - Ft)为最大止损额,又称为安全垫(Cushion)。

 34
本基金 CPPI 投资配置策略示例:假定本基金募集规模为 20 亿元,当期三年
期无风险利率为 12.75%,本基金投资组合期末最低目标价值为人民币 1.00 元/基金
份额,基金经理确定的当期放大倍数为 1 倍,则基金合同生效期初投资组合的安
  1.00  20
 17.7 
全 底 线 为 17.7 亿 元1  12.75%, 此 时 本 基 金 安 全 垫 为 2.3 亿 元
(20-17.7=2.3)。本基金按照既定投资策略投资 2.3 亿元(2.3╳1=2.3,1 为放大
倍数)于风险资产,17.7 亿元投资于保本资产,从而构建投资组合。
假定经过6个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的保本资
产取得了2%的收益,风险资产取得了10%的收益,此时保本资产为18.1亿元(17.7
╳1.02=18.1),风险资产为2.5亿元(2.3╳1.1=2.5),基金净资产为20.6亿元。假

定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将放大倍数调整为2,则
  1.00  20
此时投资组合的安全底线为   18.1 ,安全垫为2.5亿元(20.6-18.1=2.5)
1  12.75% 6
 5



本基金将按照既定投资策略投资 5亿元(2.5╳2=5)于风险资产,15.6亿元
(20.6-5=15.6)于保本资产,从而调整投资组合。
 假定本基金又经过6 个月的运作,期间保本资产取得了2%的收益,而风险资
产遭受10%的损失,此时保本资产为 15.9亿元(15.6╳1.02=15.9),风险资产为4.5
亿元(5╳0.9=4.5),基金净资产为20.4亿元(15.9+4.5=20.4),假定基金管理人
研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整放大倍数为2,

1.00  20
此时投资组合安全底线为   =18.5,安全垫为1.9亿元(20.4-18.5=1.9)。
  1  12.75%4 6
本基金将按照既定投资策略投资3.8亿元(1.9╳2=3.8)于风险资产,16.6亿元
(20.4-3.8=16.6)于保本资产,从而调整投资组合。
 假定本基金又经过两年的运作,期间保本资产取得了8%的收益,股票市场呈
现震荡向上态势, 风险资产取得了40% 的收益,那么期末保本资产为17.9亿元
(16.6╳1.08=17.9),风险资产为4.94亿元(3.8╳1.4=5.3),基金净资产为23.2
亿元(17.9+5.3=23.2),保本周期基金累计收益率为16%。
2. 股票投资策略
本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首先,
利用公司的行业研究和金融工程平台,形成适合本基金契约规定和风格特征的品


  35
种跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流动性、成长性、
估值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公司股票池
对风格股票池进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池;最后,根据
风险预算目标和对市场驱动因素的评估,合理制定当期的股票投资策略,在控制
风险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。
3. 债券投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
(1)纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指
标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同
时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收
益率水平。
① 华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进
行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益
率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列
回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
② 组合战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势
及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,
以实现组合主要收益的稳定。
久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行
积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带
来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规避
债券价格下降的风险。
期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受
到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯
形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属

   36
以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固
定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价
差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求
变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低
估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低
的类属资产。
③ 组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑
乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类
属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流
动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市
场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易
中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套
利、跨市场债券套利等。
骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭
处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利
得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为
本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票
息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收
益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损,因此本基金将
根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,
提高投资组合的收益水平。
④ 可转债投资策略
可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有
抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模
型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值
溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额

  37
回报。
一级市场申购:结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、
资金成本等因素综合制定申购策略。
二级市场投资:重点结合公司基本面,选择相对价值低估的成长型公司的转
债品种,分享成长性带来的股价上涨,最后进而进行转股获利或二级市场抛售。
同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择,结合转债的赎
回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置,以降低转债的投资风险。
套利交易:在可转债进入转股期后,由于市场的非完全有效性、转债转股次
日方能卖出、市场流动性等因素,导致转债出现折价交易的时机,本基金将充分
利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利。
4. 权证投资策略
(在法律允许的范围内)本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,
有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基
础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定
价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利
组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。

九、业绩比较基准

本基金在保本周期内的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。
本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下:
本基金的保本周期为三年,但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收
益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金的保本受益人能够理性判断本基
金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准指数时,本基金
管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的
业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原标的的相关性等诸多因素选择
确定新的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒体上公告,而

   38
无需召开基金份额持有人大会。




 十、风险收益特征


 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。
 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机
构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。


十一、基金投资组合报告


 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日, 报告中所列财务数据未经
审计。

1、报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产的比例
   项目  金额(元)
号   (%)
1 权益投资 33,198,366.16   4.40
  其中:股票   33,198,366.16   4.40
 2基金投资 -  -
 3固定收益投资681,763,870.10 90.36
  其中:债券  681,763,870.10 90.36
资产支持证券   -  -
 4贵金属投资   -  -
 5金融衍生品投资   -  -
 6买入返售金融资产 -  -
  其中:买断式回购的买
   -  -
  入返售金融资产
  银行存款和结算备付金
 7 31,765,807.83  4.21
  合计
 8其他资产  7,777,753.00  1.03
 9合计754,505,797.09100.00

 39
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代   占基金资产净值比例
  行业类别   公允价值(元)
码   (%)
 A 农、林、牧、渔业  --
 B 采矿业--
 C 制造业23,991,226.94 3.19
   电力、热力、燃气及水生产
 D   --
   和供应业
 E 建筑业24,510.48 0.00
 F 批发和零售业   2,924,475.00 0.39
 G 交通运输、仓储和邮政业--
 H 住宿和餐饮业  --
   信息传输、软件和信息技术
 I   --
   服务业
 J 金融业 5,171,513.74 0.69
 K 房地产业   1,086,640.00 0.14
 L 租赁和商务服务业  --
 M 科学研究和技术服务业  --
   水利、环境和公共设施管理
 N   --
   业
   居民服务、修理和其他服务
 O   --
   业
 P 教育  --
 Q 卫生和社会工作--
 R 文化、体育和娱乐业--
 S 综合  --
   合计  33,198,366.16 4.42

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:无

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 占基金资产
  公允价值
 序号   股票代码 股票名称数量(股)净值比例
(元)
 (%)

40
  6,613,200.
 1   002701 奥瑞金  660,000 0.88
  00
  5,970,796.
 2   002468 艾迪西  193,920 0.79
  80
  5,079,200.
 3   000001 平安银行560,000 0.68
  00
  4,930,000.
 4   002519 银河电子200,000 0.66
  00
  2,856,650.
 5   002262 恩华药业155,000 0.38
  00
  2,044,875.
 6   000028 国药一致 28,500 0.27
  00
  1,086,640.
 7   001979 招商蛇口 68,000 0.14
  00
  1,040,650.
 8   300030 阳普医疗 65,000 0.14
  00
  9  300406 九强生物 40,000   941,200.000.13
 10  002727   一心堂 40,000   879,600.000.12


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序   占基金资产净值比例
   债券品种  公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券  -  -
2 央行票据  -  -
3 金融债券  40,032,000.00   5.33
  其中:政策性金融债40,032,000.00   5.33
 4企业债券  96,080,000.00  12.79
 5企业短期融资券   411,380,000.00  54.74
 6中期票据 133,136,000.00  17.72
 7可转债(可交换债) 1,135,870.10   0.15
 8同业存单  -  -
 9其他  -  -
10合计 681,763,870.10  90.73


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序债券名数量 占基金资产净值
  债券代码 公允价值(元)
号   称   (张)   比例(%)
  16 威高
 1041662032   400,00040,252,000.00  5.36
   CP001
 2011699187   16 长春 400,00040,232,000.00  5.35

  41
 欧亚
SCP001
16 进出
 3  160304400,000  40,032,000.005.33
   04
15 奥瑞
 4 101555011   金 300,000  31,134,000.004.14
MTN001
16 南山
 5 101661022   集 300,000  30,837,000.004.10
MTN001


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
 股票。
(3)其他资产构成
序号 名称  金额(元)
  1存出保证金  45,654.83
  2应收证券清算款  -
  3应收股利-
  4应收利息 7,703,236.22
  5应收申购款  13,861.95

 42
  6  其他应收款  15,000.00
  7  待摊费用-
  8  其他-
  9  合计 7,777,753.00
注:其他应收款为应收分销手续费返还。

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十二、基金的业绩


  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 业绩比较
   净值增长   业绩比较
净值增长 基准收益
  阶段 率标准差   基准收益   ①-③②-④
  率①   率标准差
   ②   率③
 ④
2013.04.
   24
-1.10% 0.19%  2.93%   0.01%  -4.03% 0.18%
-2013.12
  .31
2014.01.
   01
 21.23% 0.43%  4.10%  0.01%  17.13% 0.42%
-2014.12
  .31
2015.01.
   01
16.36% 0.85%  3.14%  0.01%  13.22% 0.84%
-2015.12
  .31
2016.01.
   01   -2.03% 0.31%  1.87%  0.01%  -3.90% 0.30%

 43
-2016.09
  .30
2013.04.
   24
-2016.09
  .30  36.67%0.54%  12.59%   0.01%24.08% 0.53%


   (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较




 十三、基金的费用与税收


   (一)基金费用的种类


   44
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

 45
3.若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将
所持有本基金份额转为变更后的“华富安鑫债券型证券投资基金”的基金份额,
管理费按前一日基金资产净值的 0.7 %的年费率计提,托管费按前一日基金资产净
值的 0.2 %的年费率计提。计算方法同上,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相
应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金
托管费率而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施
日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


   十四、对招募说明书更新部分的说明


本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对原《华富保本混合型证券投资基金招募说明书更新(2016 年第 1 号)》
进行了更新,主要更新的内容如下:

   1、在“重要提示”部分,更新招募说明书更新截止日期。

   2、在“二、释义”部分,更新担保人、保本周期、保证范围等内容。

   3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、董事会成员、基金
高级管理人员、基金经理、投资决策委员会的相关信息。

   4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。

   5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
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   6、在“六、基金的募集”中更新了基金保本周期。

   7、在“十、基金的保本和保证.”部分更新了担保人基本情况等信息

   8、在“十一、基金投资”中,更新了财务数据的截止日期,增加了基金最近
一期投资组合报告的内容。

   9、在“十二、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。

   10、在“二十四、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。



   华富基金管理有限公司
   二零一六年十一月




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