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国联安货币:关于修改基金合同与托管协议的公告

作者: u8基金网   2016-12-1   

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管

理办法>有关问题的规定》等法律法规的规定及《国联安货币市场证券投资基金

基金合同》(以下简称:“《基金合同》”)的约定,经与托管人上海浦东发展

银行股份有限公司协商一致,本基金拟修改《基金合同》中有关投资范围与投资

限制等条款,并相应修改《国联安货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称:

“《托管协议》”)中的相应条款。具体修改内容主要如下:

    一、《基金合同》的修改

    (一)基金的投资有关内容

    1、投资范围

    原投资范围相关内容为:

    “本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:

    1、现金;

    2、通知存款;

    3、短期融资券;

    4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;

    5、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;

    6、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;

    7、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;

    8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);

    9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

    如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”。

    现修改为:

    “本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:

    1、现金;

    2、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;

    3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;

    4、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、同业存单;

    5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;

    6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);

    7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

    如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人

在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”。


   2、投资限制
   (1)组合限制

    原组合限制相关内容为:
    “本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组
合将遵循以下限制:
    (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;
    (2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%;
    (3)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易
日均不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资
金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;

    (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天,但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%。本基金不得投资
于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券。

    (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
    (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基
金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超
过基金资产净值的 5%;

    (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合
计不得超过基金资产净值的 10%;

    (8)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的 10%;

    (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;

    (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;

    (12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评
定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信
用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出;

    (13)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

    1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;

    2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信
用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

    ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;

    ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。

    同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准的,基金
管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人
履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或监管部门取消上
述限制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程序后,本基金投资不再受相关
限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第
(3)、(12)和(13)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。”。

    现修改为:
    “本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组
合将遵循以下限制:
    (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平
均剩余存续期不得超过 240 天;

    (2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作

为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、

中央银行票据、政策性金融债券除外;

    (3)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;

    (4)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例

合计不得低于 5%;

    (5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
    (6)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资

产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;

    (7)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值
的比例不得超过 20%;

    (8)本基金存放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业
存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管人资格的同一
商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;

    (9)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的 10%;

    (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;

    (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;

    (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评
定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信
用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出;

    (14)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%;

    (15)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人
履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或监管部门取消上
述限制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程序后,本基金投资不再受相关
限制。

    除法律法规另有规定或上述另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。”。


   (2)本基金不得投资的金融工具

    原先相关内容为:
    “(1)股票;
    (2)可转换债券;
    (3)剩余期限超过 397 天的债券;
    (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
    (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
    (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
    (7)买卖其他证券投资基金份额,但法律法规另有规定的除外;
    (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

    法律法规或监管部门取消上述限制,基金管理人履行适当程序后,本基金不
受上述规定的限制。”。

    现修改为:
    “(1)股票;
    (2)可转换债券、可交换债券;
    (3)剩余期限超过 397 天的债券;
    (4)信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
    (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调
整期的除外;
    (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
    (7)买卖其他证券投资基金份额,但法律法规另有规定的除外;
    (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

    法律法规或监管部门取消上述限制,基金管理人履行适当程序后,本基金不
受上述规定的限制。”。


   (3)禁止行为

    原禁止行为相关内容为:
    “为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;

    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合
的平均剩余期限的真实天数;

    (9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。”。

    现修改为:
    “为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;

    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合
的平均剩余期限的真实天数;

    (9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。”。


    3、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法

    原计算方法相关内容为:

    “1、计算公式

    本基金按下列公式计算平均剩余期限:

    (∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融工具产生的负
债×剩余期限+∑债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投
资于金融工具产生的负债+债券正回购)

    其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行
定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以
内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产
生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。

    投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式
回购产生的待返售债券等。

    采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
    2、各类资产和负债剩余期限的确定方法

    (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款
的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余
期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

    (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协
议到期日的实际剩余天数计算。

    (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:

    允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。

    (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的
实际剩余天数计算。

    (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余
天数计算。

    (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

    (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算。

    (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”。

    现修改为:

    “1、计算公式

    本基金按下列公式计算平均剩余期限:

    (∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融工具产生的负
债×剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资
于金融工具产生的负债+债券正回购)

    本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:

    (∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限—∑投资于金融工具产生
的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生
的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

    其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产;期限在一年以内(含一
年)的银行存款、逆回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式
回购产生的待返售债券等。

    采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

    2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

    (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限
为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日
天数计算。

    (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回
购协议到期日的实际剩余天数计算。

     买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的
剩余期限。

     买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购
协议到期日的实际剩余天数计算。

    (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议
到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。

    (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到
期日的实际剩余天数计算。

    (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止
所剩余的天数,以下情况除外:
    允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。

    允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。

    (6)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”。



    (二)基金资产的估值有关内容

    原估值方法相关内容为:

    “1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,
每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金
资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,
本基金暂不投资于交易所短期债券。

    2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与
“影子定价”确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过的 0.25%时,基金
管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过
0.5%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告,并与基金托管人协商一致后,
参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公
允地反映基金资产的公允价值。”。

    现修改为:

    “1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率
法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价
计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”
估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
    2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与
“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理
人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值
达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对
值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。
当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值
估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请
并终止基金合同进行财产清算等措施。”。



   (三)其他内容修改
   自本基金《基金合同》生效以来,《基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规陆续修改和实施,在不影响
基金份额持有人利益的前提下,基金管理人需要根据法律法规要求修订本基金
《基金合同》的相关内容。



    二、《托管协议》的修改

    上述《基金合同》修改的内容涉及《托管协议》的一并修改。



    三、重要提示
   1、投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类
金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
   2、投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
   3、投资者欲了解本基金的详细情况, 请登陆本公司网站
(www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com)阅读本基金的基金合同、招募说
明书及其更新。
   4、投资者可访问本公司网站(www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com)
或拨打本公司客户服务电话(021-38784766,400-7000-365(免长途话费))咨询
相关情况。




                                                国联安基金管理有限公司

                                                  二○一六年十二月一日



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