您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 长城久利保本基金   
上一篇 下一篇    

长城久利:更新招募说明书(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-11-30   
             招募说明书

         (2016 年第 2 号)




  基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司




           二○一六年十一月




                    1
                                         长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     长城久利保本混合型证券投资基金2012年12月19日中国证券监督管理委员会证监许

可[2012]1706号文核准公开募集。基金合同于2013年4月18日生效。




                                      重 要 提 示


    (一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    (二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

    (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    (四)本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月 17 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

    (五)本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人

中国建设银行股份有限公司复核。




                                            2
                                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                                    目         录
一、绪言............................................................................................................... 4
二、释义............................................................................................................... 5
三、基金管理人................................................................................................. 11
四、基金托管人................................................................................................. 23
五、相关服务机构............................................................................................. 27
六、基金的募集与基金合同的生效................................................................. 48
七、基金份额的申购与赎回............................................................................. 49
八、基金的保本................................................................................................. 58
九、基金保本的保证......................................................................................... 60
十、保本周期到期............................................................................................. 67
十一、基金的投资管理..................................................................................... 72
十二、基金的业绩............................................................................................. 92
十三、基金的财产............................................................................................. 93
十四、基金资产的估值..................................................................................... 94
十五、基金的收益分配..................................................................................... 98
十六、基金的费用与税收............................................................................... 100
十七、基金的会计与审计............................................................................... 105
十八、基金的信息披露................................................................................... 106
十九、风险揭示............................................................................................... 110
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................... 113
二十一、基金合同的内容摘要....................................................................... 116
二十二、基金托管协议的内容摘要............................................................... 131
二十三、对基金份额持有人的服务............................................................... 143
二十四、其他应披露事项............................................................................... 144
二十五、招募说明书的存放及查阅方式....................................................... 147
二十六、备查文件........................................................................................... 148




                                                           3
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                      一、绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券

投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办

法》”)等有关法律法规及《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

合同”)编写。

    本招募说明书阐述了长城久利保本混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费

率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募

说明书。

     基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

     本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基

 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者

 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。




                                             4
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                    二、释义

     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

     1.基金或本基金:指长城久利保本混合型证券投资基金

     2.基金管理人:指长城基金管理有限公司

     3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

     4.担保人:指根据《基金合同》的约定,为本基金份额持有人的保本提供不可撤销的

连带责任保证的担保人。本基金第二个保本周期的担保人为深圳市高新投集团有限公司或

《基金合同》约定的其他机构

     5.基金合同:指《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任

何有效修订和补充

     6.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久利保本混合型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

     7.招募说明书:指《长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

     8.基金份额发售公告:指《长城久利保本混合型证券投资基金份额发售公告》

     9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

     10.《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修



     11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     12.《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

     13.《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

     14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

     16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     17.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

     18.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

                                            5
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其

他组织

   19.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证

券市场的中国境外的机构投资者

   20.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

   21.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

   22.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

   23.销售机构:指直销机构和代销机构

   24.直销机构:指长城基金管理有限公司

   25.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

   26.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

   27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发

放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

   28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基金管理

有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

   29.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

   30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基

金的基金份额变动及结余情况的账户

   31.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

   32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

   33.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

   34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

                                          6
                                         长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   35.保本周期:指基金管理人提供保本的期限,在本基金合同中如无特别指明即

为当期保本周期,本基金的保本周期以 3 年为一个周期。第一个保本周期自《基金

合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日 或无该对应日,

则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告

的保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日或无该对应日,则保本

周期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理

规则中确定下一个保本周期的起始时间

   36.保本周期到期日:保本周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日或无该对应日,

则顺延至下一个工作日

   37.持有到期的基金份额的可赎回金额:指根据基金保本周期到期日基金份额净值计算

的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本

周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(过渡期申购、或从上

一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本周期)

   38.认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费

用及募集期间的利息收入之和

   39.过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份

额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和

   40.从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周

期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值

   41.保本赔付差额:保本周期到期发生赔付时,赔付给基金份额持有人的赔付金额。

对于第一个保本周期,保本赔付差额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额

的可赎 回金 额加 上其 认 购并持 有到 期的 基金 份 额的累 计分 红款 项之 和 低于认 购保

本金额的差额部分;第二个保本周期起的后续各保本周期,保本赔付差额为过渡期

申购并 持有 到期 以及 从 上一保 本周 期转 入当 期 保本周 期并 持有 到期 的 基金份 额的

可赎回 金额 加上 其持 有 到期的 基金 份额 的累 计 分红款 项之 和低 于其 保 本金额 的差

额部分

   42.保本:在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的

可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差

额部分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工

作日内将该差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如

                                            7
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到

期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款

项之和低于其保本金额,由基金管理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风

险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人

     43.保证:就第二个保本周期而言,担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带

责任保证,保证范围为在保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及

从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金

份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于保本金额的差额部分,保证

期间为基金保本周期到期日起六个月止;自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障

机制,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决

定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告

     44.持有到期:在第一个保本周期指基金份额持有人持有其认购的基金份额至第一个保

本周期到期日的行为;自第二个保本周期起后续各保本周期指基金份额持有人持有过渡期

申购、或从上一保本周期转入当期保本周期的本基金基金份额至相应保本周期到期日的行



     45.保本基金存续条件:本基金保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认

可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管

理人就本基金下一保本周期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律

法规和本合同规定的基金存续要求

     46.转入下一保本周期:在符合保本基金存续条件下,持有到期的基金份额持有人继续

持有本基金基金份额的行为

     47.保本周期到期后基金的存续形式:保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,

本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公

告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基

金合同》的约定,变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不

符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止

     48.保本周期到期选择:基金份额持有人在保本周期到期后,选择赎回本基金基金份额,

将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额,转入下一保本周期,或继

续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的行为

     49.折算日:过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额

                                          8
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


折算日

   50.基金份额折算:在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资

者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份

额持有人所持有的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提

下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整

   51.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

   52.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

   53.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

   54.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

   55.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

   56.《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

   57.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

   58.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

   59.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

   60.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且

由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

   61.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

   62.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及

基金申购申请的一种投资方式

   63.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过上一开放日基金总份额的 10%

   64.元:指人民币元

   65.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

                                          9
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

   66.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

   67.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

   68.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

   69.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

   70.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

   71.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由

基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本

基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政

府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券

交易所非正常暂停或停止交易




                                       10
                                         长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                三、基金管理人

   (一)基金管理人情况
    1.名称:长城基金管理有限公司
    2.住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
    3.办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
    4.法定代表人:何伟

    5.组织形式:有限责任公司

    6.设立日期:2001 年 12 月 27 日

    7.电话:0755-23982338             传真:0755-23982328

    8.联系人:袁江天

    9.管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基

金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混

合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投

资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、

长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城

中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板

300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投

资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城

增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一

年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资

基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城

新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长

城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥

保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合

型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、

长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合

型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金等三十八只基金。

    10.客户服务电话:400-8868-666

    11.注册资本:壹亿伍仟万元



                                           11
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    12.股权结构:

                         持股单位                       占总股本比例

               长城证券股份有限公司                        47.059%

               东方证券股份有限公司                        17.647%

               中原信托有限公司                            17.647%

               北方国际信托股份有限公司                    17.647%

                           合计                             100%

   (二)基金管理人主要人员情况

        1.董事、监事及高管人员介绍

   (1)董事

    何伟先生,董事长,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于

北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等

公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理

兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华

富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总

裁。熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

    范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、党委

委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助

理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能

资本服务有限公司总经理工作部副经理。

    杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

    姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

                                          12
                                         长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

分行信贷一处副处长。

       金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投

资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部

总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理

及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

       王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》

三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工

作,1983 年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法

室副主任、研究室负责人、巡视员。

       万建华先生,独立董事,硕士。现任证通股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资

金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公

司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份

有限公司总裁,上海国际集团总经理,国泰君安证券股份有限公司董事长。

       徐英女士,独立董事,学士。现任新华资产管理股份有限公司董事长。曾任景顺长城

基金管理有限公司董事长,长城证券股份有限公司总裁、董事长、党委书记,海南汇通国

际信托投资公司副总经理、常务副总经理,北京财贸学院金融系助教、讲师。

    鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市

公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委

宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经

理。

    (2)监事

       吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份

有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信

会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任

公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进

入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。

       曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

                                            13
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总

经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

    张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织

机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、

副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。

    黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

    袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、综

合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责

任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。

    王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。

2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,

2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。

     张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

    (3)高级管理人员

    何伟先生,董事长,简历同上。

    熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

    彭洪波先生,副总经理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理,硕士。曾就职于长

城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,

公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、

部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保

障部总经理。

    桑煜先生,副总经理兼市场开发部总经理、广州管理部总经理,学士。曾任职于中国

建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限

公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部

总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。

    杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于

大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。

                                           14
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型

证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理。

    卢盛春先生,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分

行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限

责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003 年进入长城基金管理有限公司,历任

上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。

     车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查

一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调

研员等职务。

     2.本基金基金经理简历

     钟光正先生,经济学硕士。具有 12 年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股

份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009 年 11 月进入长城基

金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利

债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员

会委员。自 2011 年 4 月 12 日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自

2012 年 8 月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2013 年 9 月至今任“长

城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 1 月至今任“长城稳固

收益债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 11 月至今任“长城久祥保本混合型证券

投资基金”基金经理,自 2016 年 5 月 20 日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基

金经理,自 2016 年 6 月 21 日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自

2016 年 7 月 14 日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理。储雯玉女士,中央

财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008 年进入长城基

金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。

自 2015 年 5 月 11 日起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 8

月 11 日起任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 10 月 15 日起任

“长城久利保本混合型证券投资基金”和“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,

自 2016 年 5 月 12 日起任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 7

月 21 日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。

     长城久利保本混合型证券投资基金历任基金经理如下:于雷先生自 2013 年 4 月 18

                                          15
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


日至至 2014 年 9 月 5 日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理。李振兴先生自 2014

年 4 月 18 日至 2015 年 10 月 15 日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。史彦

刚先生自 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 6 月 20 日任长城久利保本混合型证券投资基金的基

金经理。

    3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

   熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

   杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经

理、基金经理。

   钟光正先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理、基金经理。

   吴文庆先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
    4.上述人员之间不存在近亲属关系。

   (三)基金管理人的职责

     1.基金管理人的权利

   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利包括但不限于:

   (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金

财产;

   (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

   (3)发售基金份额;

   (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

   (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基

金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

   (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同

或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及

时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

   (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

   (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

   (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记

机构的代理行为进行必要的监督和检查;


                                           16
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (10)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必

要的监督和检查;

   (11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

   (12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (13)依法召集基金份额持有人大会;

   (14)法律法规和基金合同规定的其他权利。

     2.基金管理人的义务
   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务包括但不限于:
   (1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
   (2)办理基金备案手续;
   (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
   (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
   (7)依法接受基金托管人的监督;
   (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
   (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
   (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
   (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   (12)编制中期和年度基金报告;
   (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
   (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
   (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
   (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


                                           17
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
   (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
   (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
   (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
   (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
   (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
   (24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
   (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
   (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
   (27)法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。

    (四)基金管理人承诺

       1.基金管理人承诺

    基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防

止违法行为的发生。

       2.基金管理人的禁止性行为

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

    (五)基金经理承诺

       1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

       2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

       3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不



                                          18
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息;

     4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    (六)基金管理人的内部控制制度

    健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、

稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控

制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。

    1.风险控制的目标

    公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、

健康发展的基金管理实体。具体目标是:

   (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

   (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机

制和监督机制;

   (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额

持有人利益最大化;

   (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,

维护公司股东的合法权益;

   (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。

    2.建立风险控制制度的原则

    公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在

建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

    (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗

透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

    (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、

内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

    (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行

部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权

威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

    (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度

的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公

                                         19
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

   (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环

境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

   (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和

制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严

格的批准程序。

       3.风险控制的主要内容

   (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

   (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

   (3)建立公司风险控制程序;

   (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

   (5)确定公司风险控制的路径和措施;

   (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机

制。

       4.风险控制体系

       公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效

的多级风险防范体系:

       (1)一级风险防范

       一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

       董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工

作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规

性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进

行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制

与审计委员会的基本职能为:

       ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。

       ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部

控制制度的合法合规性、合理性和有效性。

       ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中

国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案;

       ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报;

                                          20
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见;

    ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制

工作的有效性,并提出改进意见;

    ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流;

    ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核;

    ⑨董事会安排的其他事项。

    公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照

中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。

    (2)二级风险防范

    二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预

防和控制。

    投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,

对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性

的目的。其在风险控制中主要职责为:

    ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;

    ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;

    ③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

    ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

    ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。

    监察稽核部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各

部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是:

    ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和

事后审查方案;

    ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;

    ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

    ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。

    (3)三级风险防范

    三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

     公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风

 险控制措施,达到:

                                       21
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;

    ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务

凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控

制在最小范围内。

    5.基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。




                                         22
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                    四、基金托管人
    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:(010) 6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额

10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿

元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续

费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成

本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。

    物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达

1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠

道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主

渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55

个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付

方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

    转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核

心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户

                                            23
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领

先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均

为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币

清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

    2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球金融》

杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中

国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中,

以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列

第二。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营

处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220

余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并

已经成为常规化的内控工作手段。

    2、主要人员情况

    赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、

总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业

务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行

总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二

部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银

行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托

管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    3、基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

                                          24
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,

中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,

是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已

托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业

内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为

“中国最佳托管银行”。

    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证

基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

    2、内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职

内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

    职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业

资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规

程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封

闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操

作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合

同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定

                                         25
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清

算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与

开支情况进行检查监督。

   2、监督流程

   (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,

如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其

纠正,并及时报告中国证监会。

   (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

   (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运

作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

   (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,并及时报告中国证监会。




                                        26
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                              五、相关服务机构

   (一)基金份额发售机构

   1.直销机构

   (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心

   地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

   电话:0755-23982244

   传真:0755-23982259

   联系人:黄念英

   (2)长城基金管理有限公司北京直销中心

   地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 916、917 室

   电话:010-88091157

   传真:010-88091075

   联系人:王玲

   (3)长城基金管理有限公司上海直销中心

   地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1804 室

   电话:021-51150756

   传真:021-51150756

   联系人:邱文勋

   (4)网上直销

   个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购手续,具体交

易细则请参阅本公司网站相关信息。

   网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/

   2.代销机构
    (1) 中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:王洪章
    联系人:张静
    电话:010-66275654
    客户服务电话:95533

                                           27
                                  长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


网址:www.ccb.com
(2) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

法定代表人:田国立

联系人:宋亚平

电话:010-66596688

传真:010-66594946

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

传真:010-85109230

联系人:牛峰

电话:010-85108223

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红

                                     28
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:汤曾成
联系电话:021-68475521
网址:www.bankofshanghai.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-56367136
传真:010-57092611
联系人:穆婷
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
传真:021-62567779
联系人:李博
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明


                                     29
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:010-65550827
传真:010-65541230
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com/
(10) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223588
传真:010-66226045
联系人:孔超
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(12) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:021-38637673
传真:021-50979375
联系人:张莉
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号


                                      30
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:吴建
联系人:刘军祥
电话:010-85238820
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(14) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:王璇
联系电话:0755-25188269
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(15) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(16) 包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系电话:0472-5189051
传真:0472-5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016;北京地区:010-96016 ;宁波地区:0574-967210 ;
深圳地区:0755-967210;成都地区:028-65558555
公司网站:www.bsb.com.cn
(17) 泉州银行股份有限公司

注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

                                      31
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:董培姗

联系电话:0595-22551071

客服电话:400-8896-312

公司网站:www.qzccbank.com
(18) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.cn
(19) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
(20) 网址:www.longone.com.cn 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服务电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(21) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567


                                        32
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


客户服务热线:0755-33680000,4006666888
网址:www.cgws.com
(22) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(23) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
电话:020-87323735
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(24) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(25) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:周欣玲


                                      33
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


客户服务电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
(26) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666
网址: www.gtja.com
(27) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(28) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:沈笑天
客服电话: 4008888001、95553
网站:www.htsec.com
(29) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681


                                        34
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(30) 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
电话:0755-82492193


联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(31) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-33830395
全国统一客户服务热线:4008816168
网址:www.pingan.com
(32) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33388215

传真:021-33388224

客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
(33) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼


                                      35
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
(34) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
传真:021-51062920
网址:www.95579.com
(35) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:宋明
电话:010-66568450
咨询电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(36) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(37) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577


                                      36
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:权唐
网址:www.csc108.com
开放式基金咨询电话:4008888108
(38) 中泰证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(39) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户咨询电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(40) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
          深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
联系人:郑向溢
客服电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(41) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号


                                       37
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


  法定代表人:薛峰
  电话:021-68816000
  传真:021-68815009
  联系人:李芳芳
  客服电话:10108998、4008888788
  公司网址:www.ebscn.com
  (42) 恒泰证券有限责任公司
  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
  法定代表人:刘汝军
  电话:0471-4972042
  传真:0471-4930707
  联系人:孙伟
  客服电话: 0471-4961259
  网址:www.cnht.com.cn
  (43) 中国中投证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
  法定代表人:龙增来
  联系人:刘毅
  电话:0755-82023442
  传真:0755-82026539
  客服电话:400-600-8008、95532
  网址:www.china-invs.cn
  (44) 西部证券股份有限公司
  注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
  地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
  法定代表人:刘建武
  电话:029-87406649
  传真:029-87417129
  联系人:刘莹
  客服热线:029—87419999
  网址:www.westsecu.com.cn


                                        38
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


(45) 国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
电话:010-83991888
传真:010-88086637
客户服务电话:400-660-9839
(46) 网址:www.grzq.com 华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(47) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
电话:010-60838995
联系人:候艳红
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
(48) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
客户服务电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(49) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠


                                      39
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:李慧灵
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(50) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(51) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(52) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993
公司网站:www.dxzq.net.cn
(53) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978


                                      40
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     客服电话:400-800-8899
     公司网址:www.cindasc.com
     (54) 广发证券股份有限公司
     注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
     办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

     法定代表人:孙树明
     联系人:黄岚
     电话:020-87555888
     传真:020-87557985
     客服电话:95575 或致电各地营业网点
     公司网站:www.gf.com.cn
     (55) 西南证券股份有限公司
     办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
     法定代表人:余维佳
     联系人:张煜
     电话:023-63786141
     客服电话:4008096096
     公司网站:www.swsc.com.cn
     (56) 中国国际金融股份有限公司

     注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

     法定代表人:李学东

     电话:010-85679888

     传真:010-85679535

     联系人:秦朗

     客服电话:400-910-1166

     网站:www.cicc.com.cn
     (57) 中信期货有限公司

     注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

     14 层

     法定代表人:张磊

     联系人:洪成


                                            41
                                   长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(58) 申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



法定代表人:李季

联系人: 李巍

传真:010-88085195

客户服务电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com
(59) 国金证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪

电话:028-86690057

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn
(60) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:谢高得
客户服务热线:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(61) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰


                                       42
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(62) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(63) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人:汪静波

联系人:徐诚

联系电话:021-38509636

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com
(64) 上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(65) 众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟

联系人:付少帅

联系电话:010-59497361

传真:010-64788105


                                      43
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


客服电话:400-808-0069

公司网站:www.wy-fund.com
(66) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

联系电话:010-62020088

客服电话:400-888-6661

公司网站:www.myfund.com
(67) 北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:王昌庆

联系人:张蕾

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(68) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106
客服电话:400-9200-022
公司网站:licaike.hexun.com
(69) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人:杨文斌

联系人:胡锴隽

联系电话:021-2061 3635

客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(70) 上海联泰资产管理有限公司


                                       44
                                    长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:燕斌

联系人:凌秋艳

联系电话:021-52822063-8105

客服电话:4000-466-788

公司网站:www.66zichan.com
(71) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn
(72) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

客户服务热线:4008219031

公司网站:www.lufunds.com
(73) 上海中正达广投资管理有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132

客服电话:4006767523

网址:www.zzwealth.cn
(74) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:盛大


                                      45
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   联系人:徐雪吟

   联系电话:021-50583533-3011

   客服电话:400-067-6266

   网址:http://a.leadfund.com.cn/
    (75) 深圳富济财富管理有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

    法定代表人:齐小贺

    联系人:陈勇军

    电话:0755-83999913

    传真:0755-83999926

    客服电话:0755-83999907
     网址:www.jinqianwo.cn

   基金管理人可根据业务发展需要,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时

公告。

   (二)基金注册登记机构
    名称:长城基金管理有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
    法定代表人:何伟
    成立时间:2001 年 12 月 27 日
    电话:0755-23982338
    传真:0755-23982328
    联系人:张真珍
    客户服务电话:400-8868-666

   (三)律师事务所与经办律师
    律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
    负责人:张学兵
    电话:0755-33256666
    传真:0755-33206888
    联系人:李雅婷

   (四)会计师事务所和经办注册会计师

                                         46
                                  长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:李妍明




                                     47
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                        六、基金的募集与基金合同的生效

    (一)基金的募集

    本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 12 月 19 日证监许可[2012]1706 号文核准,

由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规

及基金合同募集,募集期自 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 4 月 16 日,共募集 937,036,422.41

份基金份额,募集户数为 6,858 户。

    (二)基金合同的生效

    本基金的基金合同已于 2013 年 4 月 18 日正式生效。

    (三)基金类别、运作方式及存续期间

    基金类别:保本混合型
    基金运作方式:契约型开放式
    存续期间:不定期

    (四)募集对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外
机构投资者。




                                             48
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                            七、基金份额的申购与赎回

   (一)申购和赎回场所

   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上
述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

   (二)申购和赎回的开放日及时间

   1.开放日及开放时间
   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
   2.申购、赎回开始日及业务办理时间
   基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
   基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
   在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

   (三)申购与赎回的原则

   1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
   2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
   3. 赎回遵循“后进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序的相反顺序进行
赎回;
   4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
   在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,基金管理人可根据基金运作的实际情况


                                        49
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒体上公告。

    (四)申购与赎回的程序
    1.申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
    2.申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅
代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
    3.申购和赎回的款项支付
    申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购
不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还
给投资人。
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

    (五)申购和赎回的数额限制

    1.自 2015 年 10 月 12 日起,本基金单笔申购最低金额由 1000 元调整为 10 元(含申购

费);本基金单笔赎回不得低于 100 份,全额赎回时不受该限制;

    2.本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

    3.本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制;

    4.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒体上公告并报中国证监会备案。

    (六)申购和赎回的费用

    1.本基金的申购费用

    本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适


                                          50
                                             长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


用费率按单笔分别计算。

    本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。具体如下:

    (1)申购费率

                     申购金额(含申购费)                    申购费率

                           50 万元以下                        1.2%

                    50 万元(含)-200 万元                    0.8%

                    200 万元(含)-500 万元                   0.4%

                        500 万元以上(含)                 每笔 1000 元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

    (2)特定申购费率

                     申购金额(含申购费)                    申购费率

                           50 万元以下                        0.24%

                    50 万元(含)-200 万元                    0.16%

                    200 万元(含)-500 万元                   0.8%

                        500 万元以上(含)                 每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的

前提下可将其纳入养老金客户范围。

    本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基

金的市场推广、销售等各项费用。

    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金”,申购费率最高不超过 5%,具体费率以届时公告为准。

    2.本基金的赎回费用

    本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,费率如下:

                              持有期                        赎回费率



                                               51
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


                           1 年以内                        2.0%

                       1 年(含)-2 年                    1.5%

                       2 年(含)-3 年                    1.0%

                        3 年(含)以上                       0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%归基金财

产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金”,赎回费率最高不超过 5%,具体费率以届时公告为准。

    3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应

于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。

    4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要

手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

    (七)申购份额与赎回金额的计算

    1.基金申购份额的计算
    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于 500 万元(含)以上的申购,净申购
金额=申购金额-固定申购费金额
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
    例:投资者申购本基金 100,000 元,T 日基金份额净值为 1.150 元,其获得的基金份
额计算如下:
    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
    申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
    申购份额=98,814.23/1.150=85,925.42 份
    即投资者缴纳申购款 100,000 元,获得 85,925.42 份本基金的基金份额。
    2.基金赎回金额的计算
    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
    赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率


                                            52
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    例:假定 T 日本基金的基金份额净值为 1.325 元,投资者赎回其持有的 100,000 份基
金份额,持有期 10 个月,则:
    赎回总额=100,000×1.325=132,500 元
    赎回费用=132,500×2.0%=2,650 元
    赎回金额=132,500-2,650=129,850 元
    即投资者赎回其持有的 100,000 份本基金的基金份额,获得赎回金额 129,850 元。
    3.基金份额净值计算公式
    T 日基金份额净值=T 日收市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数量
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生
的误差在基金财产中列支。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    4.申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,
有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
    5.赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

    (八)拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
    5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6.为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30
个工作日内视情况暂停本基金的日常申购业务(含转换转入业务)。
    7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。



                                           53
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    5.为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30
个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回业务(含转换转出业务)。
    6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20
个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公
告。

    (十)巨额赎回的情形及处理方式

    1.巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2.巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申


                                         54
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
    (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工
作日,并应当在指定媒体上进行公告。
    3.巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒
体上刊登公告。

    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
    2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
    3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个
开放日的基金份额净值。
    4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

    (十二)基金的转换

    基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理

人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用,费用详

情请参见本招募说明书第十六部分“基金的费用与税收”。

    基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债
券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型
证券投资基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、


                                         55
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久
祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混
合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、
长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合
型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金之间的基金转换业务。

    (十三)基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非
交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况
下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,
对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构
规定的标准收费。

    (十四)基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。

     (十五)定期定额投资

    “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、

扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动

完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

    本基金管理人已通过建设银行、招商银行、交通银行、兴业银行、平安银行、中信银
行、北京银行、民生银行、浦发银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、包商银行、
泉州银行、宁波银行、华夏银行、中国银行、中国农业银行、中信建投证券、国泰君安证
券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、海通证券、长城证券、银河证券、招商证券、国
信证券、国盛证券、华泰证券、平安证券、中泰证券、广州证券、世纪证券、安信证券、
长江证券、中信证券、中投证券、恒泰证券、中信证券(山东)、国融证券、华宝证券、
华西证券、华融证券、国海证券、信达证券、广发证券、西南证券、中信期货、兴业证券、
深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公
司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京增财基

                                         56
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰资产管
理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、
上海中正达广投资管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司等机构为投资者提供本基金
定期定额投资的服务,详情请查阅相关公告。

   (十六)基金的冻结和解冻

   基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




                                           57
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                 八、基金的保本
    (一)保本
    在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即
为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该
差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持
有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由基金管
理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付
给基金份额持有人。
    认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用
及募集期间的利息收入之和。
    过渡期申购的保本金额: 基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额
在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
    从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期
并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
    基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定
的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。
    (二)保本周期
    3 年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对
应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金
管理人公告的保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日,则保本周期到期
日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一
个保本周期的起始时间。
    (三)适用保本条款的情形

    1.基金份额持有人认购并持有到期的基金份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、

或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额;

    2.对于前条所述持有到期的基金份额,基金份额持有人作出下列选择,均适用保本条

款:

    (1)保本周期到期后赎回基金份额;

    (2)保本周期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金;

    (3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有基金份

额;



                                         58
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基

金份额转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

   (四)不适用保本条款的情形

   1.在保本周期到期日,基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红款项之和不低于其保本金额;

   2.基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;

   3.基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在

基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;

   4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;

   5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继

续承担保证责任;

   6.在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

   7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的。




                                         59
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                    九、基金保本的保证
    (一)基金保本的保证

    本节所述基金保本的保证责任仅适用于第二个保本周期。就第二个保本周期而言,本

基金的担保人为深圳市高新投集团有限公司或《基金合同》规定的其他机构,担保人为本

基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到

期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持

有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,保

证期间为基金保本周期到期日起六个月止。

    自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保

本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本

周期开始前公告。

    (二) 担保人基本情况

    本基金第二个保本周期由深圳市高新投集团有限公司作为担保人,为基金管理人的保

本义务提供连带责任担保。深圳市高新投集团有限公司有关信息如下:

    名称:深圳市高新投集团有限公司

    住所:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

    办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

    法定代表人:陶军

    成立日期:1994 年 12 月 29 日

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:22 亿元人民币

    经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。

    深圳市高新投集团有限公司成立于 1994 年 12 月,是国内最早设立的专业担保机构之

一。集团目前注册资本 22 亿元人民币,股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融

服务中心、深圳市远致投资有限公司和深圳市中小企业服务中心,2015 年 8 月完成新增注

册资本 26.5 亿元,目前正在进行工商变更。核心业务:保证担保、融资担保、金融产品担

保、创业投资。截至 2015 年 8 月 31 日,深圳市高新投集团有限公司合并报表总资产 76.5

亿元人民币,净资产 36.9 亿元人民币。

    (三)担保人出具《长城久利保本混合型证券投资基金保证合同》(全文详见附件)。基

金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保人

                                            60
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过渡期申购并持有到期的、以及从上一

保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在保本

周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周

期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累

计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分。

    担保人保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。

    担保人承担保证责任的最高限额不超过按第二个保本周期起始之日确认的基金份额所

计算的过渡期申购及从上一保本周期转入的保本金额。

    担保人的保证责任以《保证合同》为准。基金管理人应当保证《基金合同》中的相关

内容的约定与《保证合同》的约定相符。

    (四)保本周期内,担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下保证责任能力情形的,

应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到

通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在接到通知之

日起 5 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行《保证合同》项

下保证责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在接到通知之日起 60 日内召集基金份

额持有人大会,就如下事项进行表决:

    1.更换担保人;

    2.变更基金类别;

    3.《基金合同》终止;

    4.法律法规或中国证监会规定的其他事项。

    (五)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更换

必须符合基金份额持有人的利益。

    保本周期内更换担保人的程序:

    1.提名

    新任担保人由基金管理人提名。

    基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规

定的担任基金担保人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。

    2.决议

    基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议,该决议需经参加大会的基金份

额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过。

                                         61
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    3.备案

    基金份额持有人大会选任新任担保人的决议自表决通过之日起生效,并自表决通过之

日起 5 日内报中国证监会备案。

    4.签订《保证合同》

    在更换担保人的基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人与新任担保人签订《保

证合同》。

    5.公告

    基金管理人在更换担保人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在至少一家指定媒

介及基金管理人网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保

证合同》。

    6.交接

    原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管

理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。

    保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由

继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

    (六) 如果符合条件的基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保

本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额(低出的部分即为“保本赔付差额”),且基

金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后五个工作日内,向

担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的

本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金

管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的

《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该差额支付

给基金份额持有人。

    若基金管理人及担保人未履行全部或部分《基金合同》及《保证合同》约定的保本义

务及担保责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持有人有权根据《基金合

同》第二十四部分“争议的处理”约定,直接就差额部分向基金管理人和担保人追偿,但

基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。

    担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后

                                         62
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与

支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

    (七)除本部分第五款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任

相关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责

任:

    1.在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周

期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额的;

    2.基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期,

但在当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;

    3.基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额,或因投资人的现金红

利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构将投资人的

现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额;

    4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;

    5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继

续承担保证责任;

    6.在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

    7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的;

    8.未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法

律法规要求进行修改的除外。

    9.保证期间内,基金份额持有人未按照《基金合同》或《保证合同》的约定主张权利。

    (八)保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保

人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周

期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存

续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混合型基

金,基金名称相应变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,担保人不再为该

混合型基金承担保证责任。

    (九)担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支。

                                         63
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    本基金担保费逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费

之后的 5 个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的 5 个工作日内向基金管理

人出具合法发票。

    每日担保费计算公式:

    每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。

    担保费计算期间自当期保本周期起始日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到

期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

    (十)《保证合同》的主要内容

    担保人就本基金的第二个保本周期内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有

到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额所承担保本义务的履

行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

    《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依

《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基

金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

    除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合

同》中的释义部分具有相同含义。

    1、保证的范围和最高限额

    (1)本基金管理人为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称“保本金额”)为:

    1)过渡期申购的保本金额为基金份额持有人在过渡期申购并持有到期的基金份额在折

算日所代表的基金资产净值及过渡期申购费用之和;

    2)从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保本金额为基金份额持

有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日所代表的基金

资产净值。

    (2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人

过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可

赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于其

保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

    (3)除上述基金份额持有人过渡期申购并持有到期,以及从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额之外,保本周期内基金份额持有人申购或转换入,以及在保

                                         64
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保

证责任的最高限额不超过当期保本周期起始日核算确认的保本金额。

    (4)保本周期到期日是指本基金保本周期届满的最后一日。本基金的保本周期为 3

年,自当期保本周期起始日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或无该对

应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。

    2、保证期间

    保证期间为基金保本周期到期日起六个月。

    3、保证的方式

    在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

    4、责任分担及清偿程序

    (1) 基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的

权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款

项等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保

本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保

证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基

金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基

金托管人处开立的账户信息)。

    (2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将

《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开

立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额

全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责

任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负

责,担保人对此不承担责任。

    (3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本

赔付差额支付给基金份额持有人。

    (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期

内的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本合同

                                           65
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额

持有人可以根据《基金合同》第二十四部分“争议的处理”约定,直接向基金管理人或担

保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保

证期间内提出。

    5、适用法律及争议解决方式

    本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商

不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲

裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。




                                         66
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                   十、保本周期到期
    (一)保本周期到期后基金的存续形式

    保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,

该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未

能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“长城核心优

选灵活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金

费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金

托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公

告或更新的基金招募说明书中予以说明。

    如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合

同的规定终止。

    (二)保本周期到期的处理规则

    1.本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工

作日)。

    2.在本基金保本周期到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

    (1)赎回基金份额;

    (2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

    (3)本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管

理人的公告转入下一保本周期;

    (4)本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后的“长城核心

优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

    3.基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部

分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。

    4.无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上

一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转

换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“长城

核心优选灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率

体系。

    5.本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本基

金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额

                                          67
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份

额持有人选择了继续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额。

    6.为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30

个工作日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。

    7.在保本周期到期操作期间,本基金将暂停办理申购和转换转入业务。

    8.基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当

日收市后本基金基金份额净值计算。

    9.在保本周期到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财

产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

    (三)保本周期到期的保本条款

    1.认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额

持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继

续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其基金份额

都适用保本条款。

    2.若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份

额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或

者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“长城核心优选灵活

配置混合型证券投资基金”基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额

加上其持有期间的累计分红金额之和低于其保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金

管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。

    3.无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本

周期到期日)的基金份额净值波动风险。

    (四)本基金转入下一保本周期的方案

    保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保人或

保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签

订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金

存续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期。

    1.过渡期

    到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过

                                         68
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


渡期;过渡期最长不超过 30 个工作日。具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告

的到期处理规则中确定。

    2.过渡期申购

    投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为过渡期申购。

    (1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿

付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

    (2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本

基金基金份额净值为基准进行计算。

    (3)对于过渡期申购的基金份额,基金份额持有人将自行承担过渡期申购之日至过渡

期最后一日(含该日)期间的基金份额净值波动风险。

    (4)过渡期申购费率

    过渡期申购具体费率在届时的《招募说明书》中列示。

    过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用。

    (5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公

告。

    (6)在保本周期到期操作期间截止日,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一

个保本周期的基金份额所对应的资产净值不低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一

保本周期保证额度或保本偿付额度上限,则本基金不设立过渡期申购。

    (7)过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务。

    (8)过渡期内,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人

免收该期间的基金管理费和基金托管费。

    3.下一保本周期基金资产的形成

    对于投资人过渡期申购的、上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周

期的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额在下一保本周期开始前一

工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

    4.基金份额折算

    过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。

    在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基

金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的

                                           69
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为

1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。

    在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换转入

或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

    5.开始下一保本周期运作

    折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

    基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的

基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。

    本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

    自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期

定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

    投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换转入本基金基金份额的,相应基金

份额不适用下一保本周期的保本条款。

    (五)转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成

    保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为“长城核心优选灵活配

置混合型证券投资基金”。

    1.如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上

其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额(差额部分即为保本

赔付差额),基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

    2.对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金

份额,选择或默认选择转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的,

转入金额等于选择或默认选择转为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额在“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对

应的基金资产净值。

    3.变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基

金管理人提前予以公告。

    (六)保本周期到期的公告

    1.保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应

依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公

告。

                                         70
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    2.保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“长城核心优选灵活配置混合

型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。

    3.在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

    (七)保本周期到期的赔付

    1.在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金

份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基

金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。

担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

    基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日内将保本赔付差额支付给基金份

额持有人。

    2.保本赔付资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

    3.发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。




                                         71
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                               十一、基金的投资管理

    一、本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投资

适用如下约定:

    (一)投资目标

    本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产

的稳定增值。

    (二)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行

的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转

换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;

风险资产为股票、权证等权益类资产。

    本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、

权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的

比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的 5%。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (三)投资策略

    本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配

置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。

    1.大类资产配置策略

    本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以

下简记为“CPPI”)和时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection,

以下简记为“TIPP”),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资

产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值

增值。



                                          72
                                              长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (1)CPPI 投资策略

    1)策略介绍

    CPPI 投资策略的基本步骤可分为以下三步:

    第一步,利用 CPPI 模型,根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本

值为保本金额的 100%)和合理的贴现率,确定基金当期投资于安全资产的最小比例,即投

资组合的安全底线。

    F0  FT * e r*T

    第二步,根据数量模型,通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测,确定安全

垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数确定当期投资风险资产的最大比

例,其余资产投资于安全资产。

    E0  M *(V0  F0 )

    D0  V0  E0

    第三步,结合市场实际运行状态,根据安全资产、风险资产的价值变动以及安全底线

的变化,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,进行投资组合管理,实现基金资产在

保本基础上保值增值。

    Vt  Vt 1  Dt  Et

    Ft  FT * e r (T t )

    Et  M (Vt  Ft )

    Dt  Vt  Et

    其中, r 表示无风险利率; T 表示保本期限;

    M 为风险乘数,0≤ M ≤3;

    F0 、 Ft 分别为期初、 t 期的安全底线;

    FT
         为保本周期末投资组合最低目标价值;

    V0 、 Vt 分别为基金资产组合在期初、 t 期的净值;

    Et                             Et
         为 t 期的风险资产价值;        为风险资产在 t 期的价值变动;


                                                73
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



       Dt 为 t 期的安全资产价值; Dt 为安全资产在 t 期的价值变动。

    2)风险乘数 M 值的调整方式和投资决策流程

    根据 CPPI 投资策略,在风险乘数 M 值保持固定时,根据投资组合资产净值的变化,本

基金需要动态调整安全资产、风险资产的比例。当市场波动较大时,为维持固定风险乘数

M 值,频繁的资产调整将给基金带来较高的交易成本;另一方面,预期未来市场环境将发

生较大变化时,固定风险乘数 M 值可能会限制资产的灵活调整。

    因此,本基金对于风险乘数 M 值采用定期调整与特殊情形下灵活调整相结合的方式。

一般地,本基金根据研究部每月提交的投资策略报告,拟定下月风险乘数 M 值范围报投资

决策委员会审批,之后根据投资决策委员会的决议,在风险乘数 M 值范围内进行灵活调整。

另一方面,若已发生或预期将发生引起市场波动率急剧加大的事件,本基金亦将对风险乘

数 M 值进行及时的调整。

    风险乘数 M 值的投资决策流程分为以下三步:

    第一步,研究部金融工程小组、宏观策略小组对宏观经济、证券市场从定量、定性两

个方面进行分析,其中,定量分析是预测分析市场波动率等参数;定性分析包括宏观经济

运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。研究部为本基金提出投资

策略报告,基金经理以此作为风险乘数 M 值的投资决策依据;对于可能对证券市场造成重

大影响的突发事件,研究部及时提出投资建议。

    第二步,基金经理参考研究部提交的投资策略报告,拟定基金风险乘数 M 值范围报投

资决策委员会审批。

    第三步,投资决策委员会对基金经理上报的风险乘数 M 值范围配置提案召开投资决策

会议,投资决策委员会通过会议决议后,以书面形式下达给基金经理,由基金经理具体实

施。

    为控制风险,在投资管理过程中,本基金规定风险乘数 M 值不超过 3。

    (2)TIPP 投资策略

    当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基

金的收益能得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此,在

CPPI 策略的基础上引入 TIPP 策略。

    TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中安全底线的调整方式,当投资组合的价值上升时,安

全底线随着收益水平进行调整,即每当收益率达到一定的比率,则将安全底线相应提高一


                                             74
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


定的比例。这样无论以后市场如何变化,当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。

    TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同,唯一不同的是动态调整安全底线,并且这种调整一

般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度

相应减少,因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说,TIPP 策略是一

种较 CPPI 更为保守的策略。

    2.安全资产投资策略

    (1)债券投资策略

    本基金债券的收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、跨市场套

利以及把握市场低效或失效情况下的交易机会,主要包括以下几个方面:

    1)久期管理策略

    本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

标平均久期,实现久期管理。

    本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。

    2)收益率曲线策略

    本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

    3)个券选择策略

    本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

    在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

    4)跨市场套利

    跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。本基金

将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。

                                         75
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   5)把握市场低效或失效状况下的交易机会

   在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

   A、新券发行溢价策略

   在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能

获得超额收益。

   B、信用利差策略

   不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

   (2)可转换债券投资策略

   当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。

本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权

价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可

转换债券的投资,创造超额收益。

   (3)中小企业私募债券投资策略

   1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,优先投资于选择盈利能力稳定、经济周期

波动性较弱行业中的企业,并根据行业特征、所处阶段等因素对于不同行业进行排序;

   2)研究债券发行人的产业状况、市场竞争格局、行业政策、盈利能力、治理结构、特

殊事件风险等基本面信息,综合评价公司的长期竞争能力和运作风险;

   3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流状况

等方面进行综合评价,合理评估发行人财务风险;

   4)利用债券和可获取的信贷历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券

发行人的违约率,根据债券相关条款和可类比实际投资的回收情况,估算该债券的违约损

失率;

   5)债券评级的具体要求债券主体评级 BBB+以上(含),债项评级 A+以上(含),同时

考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排

等;

   6)综合发行人各方面分析结果,确定合理的信用利差水平,利用市场的相对失衡,选

择溢价偏高、性价比较优的私募债品种进行投资。

   基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

                                        76
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流

动性风险等各种风险。

    (4)债券回购杠杆策略

    本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理

结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求债券资产的超额收益。

    3.风险资产投资策略

    (1)股票投资策略

    本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。

根据 CPPI 和 TIPP 策略,在股票投资限额之下,发挥基金管理人主动选股能力,控制股票

资产下行风险,分享股票市场成长收益。

    股票选择方面,本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状

况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力

的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变

化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中

期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中

性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。

    (2)新股申购策略

    本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合

的新股申购(含增发新股)策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选

择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本

情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测

新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提

下,获取较高的低风险收益。

    (3)权证投资策略

    本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (四)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:3 年期银行定期存款税后收益率。

                                         77
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    本基金是保本混合型基金,保本周期是 3 年,以三年期银行定期存款税后收益率作为

本基金的业绩比较基准,基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了本基金的风险收益特

征,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金保本保证的

有效性。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

    (五)风险收益特征

    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

    (六)投资限制

    1.组合限制

    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基

金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

    (6)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等

安全资产占基金资产的比例不低于 60%;

    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

                                          78
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


个月内予以全部卖出;

    (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金

托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金

管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风

险等各种风险;

    (16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    (17)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    2.禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或者债券;

    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

                                         79
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (8)基金管理人申请募集保本基金,不得在与担保人签订担保合同后直接或间接与担保

人签订反担保协议,约定对担保人承担的保证责任提供反担保;

    (9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

    (10)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制。

    (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

    1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

    2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    3.有利于基金财产的安全与增值;

    4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

     (八)基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

    二、若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”

(以下简称该基金),则基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准和风险收

益特征适用如下约定:

    (一)投资目标

    该基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来

的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。

    (二)投资理念

    该基金坚持价值投资理念,通过深入的调查研究,寻找具有核心竞争优势、稳定成长

前景和内在价值的行业和公司,把握中国经济成长带来的投资机遇,并通过对风险的精确

度量、分解和规范的投资流程,降低投资风险,追求基金资产的长期稳定增值。

    (三)投资范围

    该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市

场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券、货币市场工具等固

定收益类投资占基金资产的比例范围为 5%-100%;其中,权证投资占基金资产净值的比例

                                         80
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (四)投资策略

    1.大类资产配置策略

    在大类资产配置中,该基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、

财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重

要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收

益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统

性风险及提高基金收益的目的。

    2.股票投资策略

    该基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略,同时,将采用“优化动态技术”对

核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策略

(CPPI)的发展,主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫

星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于该基金股票市值的 60%。

    (1) 核心组合投资策略

    该基金的核心组合选择沪深 300 指数的成分股和备选成份股作为投资对象,从中精选

50 至 100 只股票进行投资,以期获取与该指数所代表的市场组合收益联动的收益率。

    沪深 300 指数由中证指数公司编制,是从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为

样本编制而成的成份股指数,流动性高、可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影

响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻

重的作用。

    在构建核心组合时, 该基金将运用公司自主研发的数量选股模型,考虑增长性指标、估

值水平指标、盈利质量指标、趋势性指标以及市场预测数据等变量,对沪深 300 指数的成分

股和备选成份股进行排序,选取排名在前 50 名到 100 名的股票,同时, 该基金管理人将根据

市场变化、数量模型报告、指数调整周期等,对核心组合进行定期和不定期的维护和调整。

    (2)卫星组合投资策略

    该基金卫星股票资产以非沪深 300 指数成份股为投资对象,着重考察价值显著低估的

公司股票,基本面良好且具有持续成长潜力的公司股票,以及有望进入沪深 300 指数的公

司股票。

                                         81
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1)价值显著低估的公司。对于行业处于成熟期或衰退期或者现状不甚理想的公司,该

基金管理人经过调研发现,公司的基本面将发生使未来业绩得以大幅度增长的实质性变化,

且市场反应滞后,该变化尚未充反映至股票价格中的上市公司。

    2)高成长潜力的公司。该基金管理人在全面考察公司的基础上对一些成长性因素进行

重点考察,包括公司经营战略分析,如企业创造新机会的能力、企业成长方向和竞争对策、

企业资源分配能力;产品市场分析,如产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分

析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;公司的竞争力分析,如公司管

理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等; 公司

财务状况及财务管理能力分析;公司潜在风险及应对措施分析。选择具有持续高增长潜力

的公司股票构建卫星股票资产。

    3)沪深 300 指数潜在成份股。国际证券市场的实践表明,由于投资者结构的改善、流

动性的提高等因素,投资于即将进入市场认知度较高的指数的股票,能够获得显著的超额

收益。该基金管理人将根据沪深 300 指数调整原则,在每次指数调整前对可能调入指数的

股票进行预测,以期获得指数效应所带来的超额收益。

    (3)组合构建

    在股票资产组合构建过程中,该基金管理人着重对以下两个方面加以考虑:

    1)个股的相关性矩阵。该基金管理人通过个股间的相关性矩阵分析,在优选个股的基

础上达到分散投资从而分散风险的目标。

    2)个股买卖的时机和操作周期。该基金管理人根据数量分析模型和自身判断,选择合

适的市场时机和个股的价格拐点,在预期的操作周期内完成资产组合的构建。

    3.债券投资策略

    当股票市场投资风险和不确定性增大时,该基金将择机把部分资产转换为债券资产,

或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资

组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择

策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交

易机会。

    (1)久期管理策略

    该基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

标平均久期,实现久期管理。

    该基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

                                         82
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上

升时,建立较短平均久期组合或缩短现有债券资产组合的平均久期;当预测利率和收益率

水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有债券资产组合的平均久期。

   债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各

种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有 GDP、CPI、PPI、固定资产

投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量 M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准

备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用以分析央行的货币政策,以判断市场利率变动

方向;另一方面,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券

需求变动。该基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和

调整最优久期债券资产组合。

   (2)收益率曲线策略

   该基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

   (3)个券选择策略

   该基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

   在个券基本面分析方面,该基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

   (4)跨市场套利

   跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。

   我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成。由于其中投资群体、交易方式等

市场要素不同,使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差

别。该基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场

套利。

   (5)把握市场低效或失效状况下的交易机会

                                        83
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    在市场低效或失效状况下,该基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

    1)新券发行溢价策略

    在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能

获得超额收益。

    2)信用利差策略

    不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

    4.现金管理

    该基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,

在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金

融工具之间进行灵活配置。

    5.权证投资策略

    该基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

    此外,该基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。该

基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场

环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上

市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价

格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范

风险的前提下,获取较高的低风险收益。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (五)业绩比较基准

    该基金的业绩比较基准为:55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。

    沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,

较好地反映了 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜

台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据,并参考了中

国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据,以更好地反映债券价格信息。中债总财富

                                         84
                                         长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

    该基金是混合型证券投资基金,对沪深 300 指数和中债总财富指数分别赋予 55%和 45%

的权重符合该基金的投资特性。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,经与基金托管人协商一致,该基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告。

    (六)风险收益特征

    该基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币

市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益的基金产品。

    (七)投资限制

    1.组合限制

    该基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基

金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)该基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (2)该基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (3)该基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (4)该基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (5)该基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

    (6)该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;债券、货币市场工具等

固定收益类投资占基金资产的比例范围为 5-100%;

    (7)该基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    (8)该基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (9)该基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    (10)该基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (11)该基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

                                           85
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


个月内予以全部卖出;

    (12)基金财产参与股票发行申购,该基金所申报的金额不超过该基金的总资产,该基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (13)该基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (15)该基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金

托管人在该基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金

管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风

险等各种风险;

    (16)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对该基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于该基金,则该基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自该基金合同生效之日起开始。

    2.禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或者债券;

    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

                                         86
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于该基金,则该基金投资不再受相关限

制。

     (八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

     1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

     2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

     3.有利于基金财产的安全与增值;

     4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

     (九)基金的融资、融券

     该基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

     三、投资组合报告

     本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 11 月 9 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日。本报告中所列财务数据未经审计。

       §1 报告期末基金资产组合情况

序号                  项目                 金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 1       权益投资                                 79,519,982.67                            1.62
         其中:股票                               79,519,982.67                            1.62
 2       固定收益投资                          3,113,887,825.70                            63.53
         其中:债券                            3,113,887,825.70                            63.53
                资产支持证券                                   -                              -
 3       贵金属投资                                            -                              -
 4       金融衍生品投资                                        -                              -
 5       买入返售金融资产                        953,000,000.00                            19.44
         其中:买断式回购的买入返
                                                               -                              -
         售金融资产
 6       银行存款和结算备付金合计                717,602,789.98                            14.64
 7       其他资产                                 37,731,328.61                            0.77
 8       合计                                  4,901,741,926.96                        100.00



                                          87
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)




     §2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码               行业类别                  公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                                          -                           -

 B     采矿业                                                    -                           -

 C     制造业                                         54,443,764.17                       1.11
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                               -                           -
       应业
 E     建筑业                                                    -                           -

 F     批发和零售业                                              -                           -

 G     交通运输、仓储和邮政业                                    -                           -

 H     住宿和餐饮业                                              -                           -
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                     5,236,492.40                       0.11
       业
 J     金融业                                         19,576,000.00                       0.40

 K     房地产业                                                  -                           -

 L     租赁和商务服务业                                 243,600.00                        0.00

 M     科学研究和技术服务业                              20,126.10                        0.00

 N      水利、环境和公共设施管理业                               -                           -

 O      居民服务、修理和其他服务业                               -                           -

 P                  教育                                         -                           -

 Q              卫生和社会工作                                   -                           -

 R         文化、体育和娱乐业                                    -                           -

 S                  综合                                         -                           -
                    合计                              79,519,982.67                       1.63



     §3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                          占基金资产净值比
序号     股票代码          股票名称   数量(股)        公允价值(元)
                                                                              例(%)
 1        000651           格力电器         600,000       13,242,000.00                   0.27
 2        600016           民生银行    1,000,000           8,930,000.00                   0.18
 3        603766           隆鑫通用         400,000        8,088,000.00                   0.17
 4        000911           南宁糖业         250,000        6,270,000.00                   0.13
 5        601198           东兴证券         250,000        6,110,000.00                   0.13
 6        600737           中粮屯河         499,975        5,774,711.25                   0.12

                                            88
                                              长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


 7         603788             宁波高发           119,991         5,643,176.73                    0.12
 8         002439             启明星辰           200,000         5,166,000.00                    0.11
 9         601689             拓普集团           150,000         4,942,500.00                    0.10
 10        300200             高盟新材           300,000         4,890,000.00                    0.10



      §4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号               债券品种                    公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
 1      国家债券                                        541,037,397.80                           11.07
 2      央行票据                                                     -                              -
 3      金融债券                                        935,932,000.00                           19.16
        其中:政策性金融债                              935,932,000.00                           19.16
 4      企业债券                                        735,720,883.90                           15.06
 5      企业短期融资券                                   50,125,000.00                            1.03
 6      中期票据                                          9,681,000.00                            0.20
 7      可转债                                              731,544.00                            0.01
 8      同业存单                                        690,505,000.00                           14.13
 9      其他                                            150,155,000.00                            3.07
 10     合计                                           3,113,887,825.70                          63.73



      §5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序                                                                             占基金资产净值比例
           债券代码           债券名称     数量(张)     公允价值(元)
号                                                                                   (%)
 1             160210         16 国开 10   3,000,000        299,850,000.00                       6.14
 2             136455         16 银河 G1   3,000,000        298,830,000.00                       6.12
 3             136483         16 光大 02   2,000,000        201,140,000.00                       4.12
                              16 上海银
 4        111616008                        2,000,000        197,140,000.00                       4.03
                              行 CD008
                               16 浦发
 5        111609073                        2,000,000        197,060,000.00                       4.03
                                CD073



      §6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
      明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      §7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。




                                                 89
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


      §8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

      §9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂

不参与股指期货交易。

      §10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参

与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

      §11 投资组合报告附注

11.1
    本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

11.2
      本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

11.3 其他资产构成

 序号                 名称                                 金额(元)
  1      存出保证金                                                              411,917.32
  2      应收证券清算款                                                        7,210,241.82
  3      应收股利                                                                         -
  4      应收利息                                                            30,077,473.50
  5      应收申购款                                                               31,695.97
  6      其他应收款                                                                       -

                                          90
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     7      待摊费用                                                                           -
     8      其他                                                                               -
     9      合计                                                                37,731,328.61



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


                                        流通受限部分的公      占基金资产净     流通受限情况说
序号          股票代码       股票名称
                                          允价值(元)            值比例(%)          明

 1             000651        格力电器       13,242,000.00              0.27     重大事项停牌

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

         由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                             91
                                                长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                         十二、基金的业绩


          过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

          (截至2016年6月30日)
                                                                   业绩比
                      净值增长率   净值增长率   业绩比较基
     时间段                                                    较基准收益       ①-③         ②-④
                          ①       标准差②     准收益率③
                                                               率标准差④
基 金合 同生 效日
至 2013 年 12 月 31       -1.60%        0.13%          3.00%        0.01%       -4.60%             0.12%

2014年 1 月1 日至
2014年12月31日            42.28%        0.45%          4.22%        0.01%       38.06%             0.44%
2015年 1 月1 日至
                          40.79%        0.83%          3.37%        0.01%       37.42%             0.82%
2015年12月31日
2016 年 1 月 1 日         -5.78%        0.64%          1.37%        0.01%       -7.15%             0.63%
至 2016 年 6 月 30

自 基金 合同 生效         85.71%        0.59%       11.96%          0.01%       73.75%             0.58%
起至 2016 年 6 月
30 日
          基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

     的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。




                                                  92
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                 十三、基金的财产

    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四)基金财产的处分
    基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,
不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律
责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
    除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                         93
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                           十四、基金资产的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。
    (三)估值方法
    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
    1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日
无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。
    2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
    3、当投资品种不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同,或被以往市场实际交易价
格验证的估值技术,确定投资品种的公允价值。
    4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
    5、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    6、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,


                                           94
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1.差错类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责
任。
    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
    2.差错处理原则
    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,
给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
    (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的
有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人
的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范
围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金


                                         95
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产
的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,
应列入基金费用,从基金资产中支付。
    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金
管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受
的直接损失。
    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
    3.差错处理程序
    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
    (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
    4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,
已决定延迟估值;
    4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人


                                         96
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金
净值予以公布。
    (八)特殊情况的处理
    1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
    2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。




                                        97
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                           十五、基金的收益分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
    (三)收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
    在保本周期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费
用时,则所需的费用由基金管理人承担。
    如基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,当投资人的现金红利小
于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
    3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的10%;
    4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    5.本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。如基金
转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,基金收益分配方式分为现金分红与
红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15个工作日;
    7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
    (五)收益分配的时间和程序
    1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的

                                           98
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
   2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。




                                        99
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                            十六、基金的费用与税收

    (一)与基金运作有关的费用
    1.基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)基金财产拨划支付的银行费用;
    (4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
    (7)基金的证券交易费用;
    (8)基金的开户费用、账户维护费用
    (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
    2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
    3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日基金资产净值
    保本周期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城核心优选灵活配置
混合型证券投资基金”,则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
    基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在
月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现
数据不符,及时联系托管人协商解决。
    (2)基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日基金资产净值
    若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城核心优选灵活配置


                                          100
                                              长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


混合型证券投资基金”,则托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
    基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在
月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现
数据不符,及时联系托管人协商解决。
    在保本周期到期操作期间和过渡期间,基金管理人和基金托管人免收本基金的管理费和
托管费。
    (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、申购费用
    本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用
费率按单笔分别计算。

    本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。具体如下:
    (1)申购费率
                    申购金额(含申购费)                          申购费率

                          50万元以下                               1.2%

                    50万元(含)-200万元                           0.8%

                    200万元(含)-500万元                          0.4%

                       500万元以上(含)                         每笔1000元

    注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

    (2)特定申购费率

                       申购金额(含申购费)                   申购费率

                           50 万元以下                         0.24%

                     50 万元(含)-200 万元                    0.16%

                    200 万元(含)-500 万元                    0.8%

                        500 万元以上(含)                  每笔 1000 元

    注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。


                                                101
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。

    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额
=申购金额-固定申购费金额
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
    例:投资者申购本基金10,000.00元,T日基金份额净值为1.100元,其获得的基金份额
计算如下:
    净申购金额=10,000.00/(1+1.2%)=9,881.42元
    申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元
    申购份额=9,881.42/1.100=8,983.11份
    即投资者缴纳申购款10,000.00元,获得8,983.11份本基金的基金份额。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
                         持有期                            赎回费率

                         1年以内                            2.0%

                      1年(含)-2年                        1.5%

                      2年(含)-3年                        1.0%

                      3年(含)以上                           0


    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
    赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    例:假定T日本基金的基金份额净值为1.150元,投资者赎回其持有的10,000份基金份额,
持有满1年,则:
    赎回总额=10,000×1.150=11,500.00元
    赎回费用=11,500.00×1.5%=172.50元
    赎回金额=11,500.00-172.50=11,327.50元
    即投资者赎回其持有的10,000份本基金的基金份额,获得赎回金额11,327.50元。
    3、转换费用
    (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基


                                          102
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金份额持有人承担。
   转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
   转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
   转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
   转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
   转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
   转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
   转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
   基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
   例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定
转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.050元,转出基金(长城货
币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.2%,则可得到的转换份额及基
金转换费为:
   转出金额=100,000×1=100,000元
   转出基金赎回费=0
   转入总金额=100,000-0=100,000元
   转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元
   转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23元
   转入份额=98,814.23/1.050=94,108.79份
   基金转换费=0+1,185.77=1,185.77元
   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
   基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
   例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有满2年,决定转换为长城货币市场证券
投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.150元,转出基金对应赎回费率
为1.0%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
   转出金额=100,000×1.150=115,000元
   转出基金赎回费=115,000×1.0%=1,150元
   转入总金额=115,000-1,150=113,850元
   转入基金申购费补差=0
   转入净金额=113,850-0=113,850元
   转入份额=113,850/1=113,850份


                                         103
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金转换费=115,000×1.0%=1,150元
    (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
    (3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
    (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,
基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本
基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担,赎回费将按照赎回当时适
用的费率收取,所收取赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费
支出。
    (三)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
    (五)基金税收
    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




                                         104
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                            十七、基金的会计与审计

    (一)基金的会计政策

    1.基金管理人为本基金的会计责任方;

    2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4.会计制度执行国家有关的会计制度;

    5.本基金独立建账、独立核算;

    6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制

基金会计报表;

    7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

    (二)基金的审计

    1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基

金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、

基金托管人相互独立。

    2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

    3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基

金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。




                                          105
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                             十八、基金的信息披露

    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有

关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基

金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间

内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人

的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。

    本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2.对证券投资业绩进行预测;

    3.违规承诺收益或者承担损失;

    4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

    5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6.中国证监会禁止的其他行为。

    本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务

人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    公开披露的基金信息包括:

    (一)招募说明书、保证合同

    招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3

日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在

每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要

登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,

并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最

后 1 日。

    基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将保证合同登载在指定报刊和网站上。

    (二)基金合同、托管协议



                                          106
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;

基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

    (三)基金份额发售公告

    基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体

事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

    (四)基金合同生效公告

    基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基

金合同生效公告中将说明基金募集情况。

    (五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

    1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至

少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;

    2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

    3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和

基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

    (六)基金份额申购、赎回价格公告

    基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点

查阅或者复制前述信息资料。

    (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

    1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告

正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

    2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年

度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;

    3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并

将季度报告登载在指定报刊和网站上;

    4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告

或者年度报告。

    5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地


                                         107
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



中国证监会派出机构备案。

    (八)保本周期到期的公告

    1.保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续并进入下一保本

周期。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、基金份额持有人到期操

作及转入下一个保本周期前的过渡期申购等相关事宜进行公告。

    2.保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“长城核心优选灵活配置混合

型证券投资基金”的更新招募说明书中公告相关规则。

    3.在保本周期到期前,基金管理人还将对到期时间和到期处理安排进行提示性公告。

    (九)临时报告与公告

    在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开

披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:

    1.基金份额持有人大会的召开及决议;

    2.终止基金合同;

    3.转换基金运作方式;

    4.更换基金管理人、基金托管人;

    5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7.基金募集期延长;

    8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

    9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;

    10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;

    11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

    12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    14.重大关联交易事项;

    15.基金收益分配事项;

    16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


                                         108
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



   17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

   18.基金改聘会计师事务所;

   19.基金变更、增加或减少代销机构;

   20.基金更换注册登记机构;

   21.本基金开始办理申购、赎回;

   22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

   23.本基金发生巨额赎回并延期支付;

   24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

   25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

   26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

   (十)澄清公告

   在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对

该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

   (十一)基金份额持有人大会决议

   (十二)中国证监会规定的其他信息

   (十三)基金投资中小企业私募债券的信息披露

   基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险

和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私

募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债

券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报

告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

   (十四)信息披露文件的存放与查阅

   基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、

季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基

金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复

制件或复印件。

   投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒

体上公告。

   本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。




                                         109
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                                十九、风险揭示
    本基金为保本混合型证券投资基金,主要投资于各类债券、股票、权证、货币市场工

具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资者投资于本基金并不等于将资金作为

存款存放在银行或存款类金融机构,投资者仍然存在本金损失的风险。本基金面临的投资

风险主要包括以下几个方面:

    1、市场风险

    市场风险指与利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需情况

紧密联系。主要包括:

    (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

    (2)经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,

而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。

    (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接

影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,

其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

    (4)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状

况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金

投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

    (5)购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金

投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金

资产的保值增值。

    2、管理风险

    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金

的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

    3、流动性风险

    流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需

要,将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流动性

                                         110
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


风险来自两个方面:

    (1)大额赎回:本基金属于开放式基金,在交易过程中,有发生集中大额赎回的可能

性。集中大额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;甚至可能由于

大额出售个券引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。

    (2)特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低,

将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。尤其是中小企业私募债券,由于

中小企业私募债市场刚刚启动,市场容量较小,本基金计划在进行个券操作时,可能难以

按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个券价格产生比较大的影响,增加个券

的建仓成本或变现成本。

    4、信用风险

    信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险,

主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面:

    (1)债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失。尤其是中小企业私募债券,

首先,作为新的投资品种,其发行人往往为规模较小的企业,财务状况及经营现金流情况

不稳定,存在一定的偿付风险,委托人有可能面临债券违约、拒绝到期兑付本息的风险,

导致本基金资产发生损失和收益发生变化。其次,由于中小企业私募债的票面年利率较高,

明显高于现有普通公司债水平,因此存在企业无法支付足额利息的风险,从而影响本基金

资产净值。

    (2)债券发行人信用评级下降导致的个券价格下跌损失。

    (3)交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。

    5、本基金特有风险

    (1)本基金是保本混合型证券投资基金,采用 CPPI 和 TIPP 策略在理论上可以实现保

本的目的,但其中的一个重要假定是投资组合中安全资产和风险资产比例能够根据市场环

境的变化作出适时的、连续的调整,在现实投资过程中可能由于流动性或市场急速下跌这

两方面的原因影响到 CPPI 和 TIPP 策略的保本功能,由此产生的风险为投资组合保险机制

的风险。

    (2)基金份额持有人须在到期期间内作出到期选择,将其所有或部分持有到期的基金

份额选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、转入下一保本周期或继续持有变更后

基金的基金份额。如基金份额持有人未在到期期间内作出赎回或转换出的,将无法在下一

个保本周期开始日前或“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前

                                         111
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


的期间内变现或进行转换,基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有本基金转入下

一保本周期的基金份额或变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额。

    6、保证风险

    本基金在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致保本周期到期日不能偿付本

金,由此产生担保风险。这些情况包括但不限于:在保本周期内本基金更换管理人,而担

保人不同意继续承担保证责任;或发生不可抗力事件,导致本基金亏损或担保人无法履行

保证责任;或在保本周期内担保人因经营风险丧失担保能力或保本周期到期日担保人的资

产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行担保责任。

    7、未知价风险

    本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期操作,

基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期操作。保本周期

到期日至基金份额持有人进行到期操作之间,基金资产净值可能受证券市场影响有所波动,

产生未知价风险。

    8、其他风险

    (1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险。

    (2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产

生的风险。

    (3)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

    (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。

    (5)因业务竞争压力可能产生的风险。

    (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而

带来风险。

    (7)其他意外导致的风险。




                                          112
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



               二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)基金合同的变更
    1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持
有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
    (1)转换基金运作方式;
    (2)变更基金类别,但保本周期到期后本基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证
券投资基金”,并由此变更基金的投资目标、投资范围、投资策略的情况除外;
    (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
    (4)变更基金份额持有人大会程序;
    (5)更换基金管理人、基金托管人;
    (6)保本周期内,更换担保人,但担保人已丧失继续履行保证责任能力或歇业、停业、
被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况除外;
    (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
    (8)本基金与其他基金的合并;
    (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
    (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布,并报中国证监会备案:
    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
    (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
    (3)保本周期内,增加担保人,或在担保人已丧失继续履行保证责任能力或歇业、停业、
被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下,更换担保人;
    (4)保本周期到期后本基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,并由
此变更基金的投资目标、投资范围、投资策略、管理费率和托管费率;
    (5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
    (6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
    (7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    (8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国
证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
    (二)本基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:


                                        113
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1.基金份额持有人大会决定终止的;
    2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
    3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
    4.中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1.基金财产清算组
    (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
    2.基金财产清算程序
    基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括:
    (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
    (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    (3)对基金财产进行清理和确认;
    (4)对基金财产进行估价和变现;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
    (6)聘请律师事务所出具法律意见书;
    (7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
    (8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
    (9)公布基金财产清算结果;
    (10)对基金剩余财产进行分配。
    3.清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    4.基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;


                                          114
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
   基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
   5.基金财产清算的公告
   基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
   6.基金财产清算账册及文件的保存
   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




                                       115
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                         二十一、基金合同的内容摘要

   (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
   1.基金管理人的权利

   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

   (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;

   (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

   (3)发售基金份额;

   (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

   (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金

的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

   (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或

有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时

呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

   (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

   (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

   (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机

构的代理行为进行必要的监督和检查;

   (10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为

进行必要的监督和检查;

   (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

   (12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (13)依法召集基金份额持有人大会;

   (14)法律法规和基金合同规定的其他权利。

   2.基金管理人的义务
   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
   (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
   (2)办理基金备案手续;

                                         116
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
    (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (12)编制中期和年度基金报告;
    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
    (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
    (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
    (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
    (24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
    (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
    (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金


                                         117
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
    (27)严格遵守《基金合同》、《保证合同》中关于保本和保本条款的各项约定;
    (28)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
    3.基金托管人的权利
    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
    (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
    (2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
    (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
    (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
    (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报
中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
    (6)依法召集基金份额持有人大会;
    (7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
    (8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
    4.基金托管人的义务
    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
    (1)安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
    (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;


                                         118
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
   (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
   (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
   (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
   (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
   (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
   (19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
   (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
   (21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
   (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
   (23)建立并保存基金份额持有人名册;
   (24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
   5.基金份额持有人的权利
   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
   (1)分享基金财产收益;
   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
   (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
   (7)监督基金管理人的投资运作;
   (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼;
   (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
   每份基金份额具有同等的合法权益。
   6.基金份额持有人的义务
   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
   (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
   (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
   (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;


                                         119
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
   (5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
   (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
   (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。

   (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

   1.基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额

具有同等的投票权。

   2.召开事由

   (1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,

下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

   1)终止基金合同;

   2)转换基金运作方式;

   3)变更基金类别,但在保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按

照基金合同约定变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的除外;

   4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但在保本周期届满时本基金在不符合保

本基金存续条件的情况下本基金按照基金合同约定变更为“长城核心优选灵活配置混合型

证券投资基金”并按基金合同约定的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的投

资目标、投资范围和投资策略执行以及法律法规和中国证监会另有规定的除外;

   5)保本周期内,更换担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并或分立,

由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务的除外;

   6)变更基金份额持有人大会程序;

   7)更换基金管理人、基金托管人;

   8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但在保本周期届满时本基金在不符合保

本基金存续条件的情况下按照基金合同约定变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投

资基金”并按基金合同约定的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率

和托管费率计提管理费和托管费的以及根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

   9)本基金与其他基金的合并;

   10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;


                                       120
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

    (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召

开基金份额持有人大会:

    1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

    2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

    3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

    4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

    5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

    6)保本周期届满后,在基金合同约定范围内变更为“长城核心优选灵活配置混合型证

券投资基金”,并按基金合同约定的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资

目标、投资范围、投资策略和管理费率、托管费率执行;

    7)某一个保本周期结束后,更换下一个保本周期的担保人、保本义务人或变更保本保

障机制;

    8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    3.召集人和召集方式

    (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基

金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

    (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

    (3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否

召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,

应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

    (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有

                                         121
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

    (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

当配合,不得阻碍、干扰。

    4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、

方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒

体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

    1)会议召开的时间、地点和出席方式;

    2)会议拟审议的主要事项;

    3)会议形式;

    4)议事程序;

    5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

    6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效

期限等)、送达时间和地点;

    7)表决方式;

    8)会务常设联系人姓名、电话;

    9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    10)召集人需要通知的其他事项。

    (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,

并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书

面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人

和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不

派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

    5.基金份额持有人出席会议的方式

    (1)会议方式

    1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证

监会允许的其他方式开会。

                                         122
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代

表出席的,不影响表决效力。

    3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

    4) 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会

议并表决。

    5)会议的召开方式由召集人确定。

    (2)召开基金份额持有人大会的条件

    1)现场开会方式

    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

    ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额

应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同);

    ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人

持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规

和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资

料相符。

    2)通讯开会方式

    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

    ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公

告;

    ②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

    ③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额

持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决

效力;

    ④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

    ⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并

                                           123
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


与注册登记机构记录相符。

    6.议事内容与程序

    (1)议事内容及提案权

    1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

    2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基

金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份

额持有人大会审议表决的提案。

    3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不

符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

    程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将

其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的

程序进行审议。

    4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额

持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决

的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审

议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

    5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修

改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

    (2)议事程序

    1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,

确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师

见证后形成大会决议。

    大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情

况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大

                                         124
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生

一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

    2)通讯方式开会

    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日

期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

    (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    7.决议形成的条件、表决方式、程序

    (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

    (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1)一般决议

    一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方

为有效,除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通

过;

    2)特别决议

    特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上

(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、

终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

    (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公

告。

    (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

    8.计票

    (1)现场开会

                                         125
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自

行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有

人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员

共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自

行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结

果。

    3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主

持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结

果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并

公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

    (2)通讯方式开会

    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派

出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知

但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票

过程予以公证。

    9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

    (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内

报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者

出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额

持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)

项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

    (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会决议。

    (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方

式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

                                         126
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

    (三)基金合同解除和终止的事由、程序

     1.基金合同的变更

     (1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份

额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

     1)转换基金运作方式;

     2)变更基金类别,但保本周期到期后本基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证

券投资基金”,并由此变更基金的投资目标、投资范围、投资策略的情况除外;

     3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

     4)变更基金份额持有人大会程序;

     5)更换基金管理人、基金托管人;

     6)保本周期内,更换担保人,但担保人已丧失继续履行保证责任能力或歇业、停业、

被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况除外;

     7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标

准的除外;

     8)本基金与其他基金的合并;

     9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

     10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

     但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布,并报中国证监会备案:

     1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

    2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

     3)保本周期内,增加担保人,或在担保人已丧失继续履行保证责任能力或歇业、停业、

被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下,更换担保人;

     4)保本周期到期后本基金转型为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,并

由此变更基金的投资目标、投资范围、投资策略、管理费率和托管费率;

     5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

     6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

     7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

     8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

                                         127
                                           长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


       (2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于

中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒

体公告。

       2.本基金合同的终止

       有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

       (1)基金份额持有人大会决定终止的;

       (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在

6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

       (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在

6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

       (4)中国证监会规定的其他情况。

       3.基金财产的清算

       (1)基金财产清算组

       1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进

行基金清算。

       2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注

册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

       3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

       (2)基金财产清算程序

       基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括:

       1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

       2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

       3)对基金财产进行清理和确认;

       4)对基金财产进行估价和变现;

       5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

       6)聘请律师事务所出具法律意见书;

       7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

                                             128
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

     9)公布基金财产清算结果;

     10)对基金剩余财产进行分配。

     (3)清算费用

     清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算

费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

     (4)基金财产按下列顺序清偿:

     1)支付清算费用;

     2)交纳所欠税款;

     3)清偿基金债务;

     4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

     基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

     (5)基金财产清算的公告

     基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产

清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所

审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

     (6)基金财产清算账册及文件的保存

     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    (四)争议解决方式
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本基金合同受中国法律管辖。

    (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

     基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。

     1.本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表

签章,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金

                                          129
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

    2.本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的

基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

    3.本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金

管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

    4.本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登

记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。




                                       130
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                       二十二、基金托管协议的内容摘要

    (一)托管协议当事人

    1.基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    邮政编码:518026
    法定代表人:何伟
    成立日期:2001年12月27日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:壹亿伍仟万元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务

    2.基金托管人
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:王洪章
    成立日期:2004年09月17日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。

    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


                                         131
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对

象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资

是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

    (1)保本周期内的投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行

的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转

换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;

风险资产为股票、权证等权益类资产。

    本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、

权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的

比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的 5%。

    如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    (2)变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资范围

    该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市

场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券、货币市场工具等固

定收益类投资占基金资产的比例范围为 5%-100%;其中,权证投资占基金资产净值的比例

范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

    2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进

行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    (1)保本周期内的投资比例限制

                                          132
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



    1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

    4)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安

全资产占基金资产的比例不低于 60%;

    5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%;本

基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;

    13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    14)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规

或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

    (2)变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资比例限制
    1)该基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    2)该基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    3)该基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的


                                        133
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


40%;

    4)该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;债券、货币市场工具等

固定收益类投资占基金资产的比例范围为 5-100%;

    5)该基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

    6)该基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    7)该基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    8)该基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    9)基金财产参与股票发行申购,该基金所申报的金额不超过该基金的总资产,该基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    10)该基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    12)该基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过该基金资产净值的 20%;该

基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过该基金资产净值的 10%;

    13)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规

或监管部门取消上述限制,如适用于该基金,则该基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。

    3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理

人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关

系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交

易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

                                        134
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发

生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证

监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发

生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。

    4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易

对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手

名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更

新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行

结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式

的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协

商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何

法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相

关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如

基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基

金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

    5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受

限证券进行监督。

    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通

受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险

和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

    (1)本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网

下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其

                                        135
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本

基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算

有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落

实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管

问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影

响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

   本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

   (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流

动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次

投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

   基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效

的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的

支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不

承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责

任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

   (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人

提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如

有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

   1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

   2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

   3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限

责任公司签订的证券登记及服务协议。

   4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

   (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒

体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值

占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

                                         136
                                     长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


   本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,

基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

   (5) 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

   1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

   2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情

况。

   3)有关比例限制的执行情况。

   4)信息披露情况。

   (6)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

   6.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现

异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人

的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人

不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责

任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

   7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

   8.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义

进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对

基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

   9.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改

正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本

托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

   10.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

                                       137
                                        长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由

基金管理人承担。

    11.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基

金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查

    1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值
和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
    2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通
知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或
经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

    (四)基金财产的保管

    1.基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资
产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣
收结算费和账户维护费等费用)。


                                          138
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    2.基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
    3.基金银行账户的开立和管理
    (1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
    (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
    4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
    (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
    (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
    (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基


                                         139
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
    (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
    5.债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,
在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进
行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
    6.其他账户的开立和管理
    (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有
价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以
外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
    8.与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大
合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为基金合同终止后15年。

    (五)基金资产净值计算与复核

    1.基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001
元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。



                                         140
                                       长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定
公告。
    2.复核程序
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    3. 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。

    (六)基金份额持有人名册的登记与保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担
责任。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

    (七)争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。

    (八)托管协议的修改与终止

    1.托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会批准或备案后生效。
    2.基金托管协议终止出现的情形
    (1)基金合同终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;


                                         141
                                 长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




                                   142
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                      二十三、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    (一)账单服务
    1.基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
    2.基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人根
据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基
金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新
相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法
送出的除外。
    (二)客户服务中心(Call Center)电话服务
    1.24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息查
询等服务。
    2.工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基
金投资指南等)及投诉受理等服务。
    公司网站:www.ccfund.com.cn
    客服邮箱:support@ccfund.com.cn
    客服电话:400-8868-666




                                        143
                                            长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                              二十四、其他应披露事项

序号                公告事项                            法定披露方式                  法定披露日期
1      长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
                                                                                               2016/4/21
       金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
2      关于增加华夏银行为长城久利保本混合     中国证券报、上海证券报、证券时报及
                                                                                               2016/4/22
       型证券投资基金代销机构的公告           本基金管理人网站
3      长城久利保本混合型证券投资基金保本
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报及
       周期到期及转入下一保本周期的提示性                                                      2016/4/22
                                              本基金管理人网站
       公告
4      关于增加农业银行为长城久利保本混合     中国证券报、上海证券报、证券时报及
                                                                                               2016/4/29
       型证券投资基金代销机构的公告           本基金管理人网站
5      长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
                                                                                                2016/5/6
       金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
6      长城基金关于增加富济财富为旗下开放
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报、
       式基金代销机构并开通转换定投等业务                                                       2016/5/9
                                              证券日报及本基金管理人网站
       的公告
7      长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
                                                                                               2016/5/10
       金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站

8      长城基金管理有限公司关于淘宝基金理
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报、
       财平台和支付宝基金支付业务下线的公                                                      2016/5/10
                                              证券日报及本基金管理人网站
       告
9      长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
                                                                                               2016/5/11
       金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站

10     长城久利保本混合型证券投资基金提前     中国证券报、上海证券报、证券时报及
                                                                                               2016/5/17
       结束过渡期申购的公告                   本基金管理人网站
11     长城久利保本混合型证券投资基金开放
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报及
       日常申购、赎回、转换和定期定额投资业                                                    2016/5/19
                                              本基金管理人网站
       务的公告
12     长城久利保本混合型证券投资基金转入     中国证券报、上海证券报、证券时报及
                                                                                               2016/5/19
       下一保本周期过渡期折算结果的公告       本基金管理人网站
       长城基金管理有限公司关于增聘长城久
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报及
13     利保本混合型证券投资基金基金经理的                                                      2016/5/21
                                              本基金管理人网站
       公告
       长城久利保本混合型基金通过农业银行
       开通转换、定期定额投资业务及指定交易   中国证券报、上海证券报、证券时报及
14                                                                                              2016/6/1
       渠道申购或定期定额投资实行费率优惠     本基金管理人网站
       的公告
       长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
15                                                                                              2016/6/1
       金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
       长城基金管理有限公司关于旗下基金参
                                              中国证券报、上海证券报、证券时报、
16     加平安银行股份有限公司费率优惠的公                                                       2016/6/3
                                              证券日报及本基金管理人网站
       告


                                              144
                                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)


     长城基金管理有限公司关于旗下基金参
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
17   加中国银河证券股份有限公司费率优惠                                                        2016/6/6
                                            证券日报及本基金管理人网站
     的公告
     长城基金管理有限公司关于旗下基金参
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
18   加国盛证券有限责任公司费率优惠的公                                                       2016/6/16
                                            证券日报及本基金管理人网站
     告
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
19                                                                                            2016/6/18
     金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于解聘长城久
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报及
20   利保本混合型证券投资基金基金经理的                                                       2016/6/21
                                            本基金管理人网站
     公告
     长城基金管理有限公司关于旗下部分开
     放式基金参与交通银行开展的网上银行、 中国证券报、上海证券报、证券时报、
21                                                                                            2016/6/30
     手机银行申购手续费费率优惠活动的公     证券日报及本基金管理人网站
     告
     关于旗下部分基金通过陆金所资管开通
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
22   定期定额投资业务并实行费率优惠的公                                                        2016/7/1
                                            证券日报及本基金管理人网站
     告
     长城基金管理有限公司关于参加兴业证     中国证券报、上海证券报、证券时报、
23                                                                                             2016/7/1
     券费率优惠活动的公告                   证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于董事长变更
24                                          中国证券报及本基金管理人网站                       2016/7/4
     的公告
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
25                                                                                             2016/7/5
     金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
26                                                                                             2016/7/7
     金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
27                                                                                             2016/7/8
     金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
     长城基金关于增加肯特瑞财富投资管理
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
28   有限公司为旗下开放式基金代销机构的                                                       2016/8/31
                                            证券日报及本基金管理人网站
     公告
     长城基金关于增加北京汇成基金销售有
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
29   限公司为旗下开放式基金代销机构的公                                                        2016/9/7
                                            证券日报及本基金管理人网站
     告
     关于增加武汉农村商业银行为长城旗下
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
30   开放式基金代销机构并开通定投业务及                                                        2016/9/8
                                            证券日报及本基金管理人网站
     实行费率优惠的公告
     长城基金管理有限公司关于调整旗下基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
31                                                                                             2016/9/8
     金所持停牌股票估值方法的公告           证券日报及本基金管理人网站
     长城基金关于旗下部分开放式基金参与
                                            中国证券报、上海证券报、证券时报、
32   交通银行开展的手机银行申购及定期定                                                       2016/9/20
                                            证券日报及本基金管理人网站
     额投资基金费率优惠活动的公告
     关于增加方正证券为长城旗下开放式基     中国证券报、上海证券报、证券时报、
33                                                                                           2016/10/13
     金代销机构并开通转换业务的公告         证券日报及本基金管理人网站


                                            145
                          长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



34   本期刊登的其他公告




                            146
                                      长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                   二十五、招募说明书的存放及查阅方式

    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款
及内容应以招募说明书正本为准。
    投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募
说明书。




                                        147
                                  长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)



                          二十六、备查文件

(一)中国证监会批准长城久利保本混合型证券投资基金设立的文件
(二)《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》
(三)《长城久利保本混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件




                                                   长城基金管理有限公司

                                                    2016 年 11 月 30 日




                                    148



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网