您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 长城久利保本基金   
上一篇 下一篇    

长城久利:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-11-30   
长城久利保本混合型证券投资基金
 更新的招募说明书摘要
 (2016 年第 2 号)




 基金管理人:长城基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司


  二○一六年十一月
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


长城久利保本混合型证券投资基金2012年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可

[2012]1706号文核准公开募集。基金合同于2013年4月18日生效。



 重 要 提 示


投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其

未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年10月17日,有关财务数据和净值表现截止日为

2016年6月30日(财务数据未经审计)。

本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建

设银行股份有限公司复核。




 1
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


一、基金管理人

   (一)基金管理人情况

1、名称:长城基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

4、法定代表人:何伟

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2001 年 12 月 27 日

7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328

8、联系人:袁江天

9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资

基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值

混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券

投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、

长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城

中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板

300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投

资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城

增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一

年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资

基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城

新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长

城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥

保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合

型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、

长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合

型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金等三十八只基金。

10、客户服务电话:400-8868-666

11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

12、股权结构:


  2
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



  持股单位占总股本比例

  长城证券股份有限公司  47.059%

  东方证券股份有限公司  17.647%

  中原信托有限公司  17.647%

  北方国际信托股份有限公司  17.647%

合计  100%

   (二)基金管理人主要人员情况

   1.董事、监事及高管人员介绍

   (1)董事
何伟先生,董事长,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于

北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等

公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理

兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华

富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总

裁。

熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、党委

委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助

理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能

资本服务有限公司总经理工作部副经理。

杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

3
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


分行信贷一处副处长。

金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投

资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部

总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理

及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》

三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工

作,1983 年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法

室副主任、研究室负责人、巡视员。

万建华先生,独立董事,硕士。现任证通股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资

金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公

司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份

有限公司总裁,上海国际集团总经理,国泰君安证券股份有限公司董事长。

徐英女士,独立董事,学士。现任新华资产管理股份有限公司董事长。曾任景顺长城

基金管理有限公司董事长,长城证券股份有限公司总裁、董事长、党委书记,海南汇通国

际信托投资公司副总经理、常务副总经理,北京财贸学院金融系助教、讲师。

   鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上

市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体

改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司

副总经理。

   (2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份

有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信

会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任

公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进

入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。

曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总


4
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织

机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、

副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。

黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、综

合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责

任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。

王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。

2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,

2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。

张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

(3)高级管理人员
何伟先生,董事长,简历同上。

熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

彭洪波先生,副总经理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理,硕士。曾就职于长

城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,

公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、

部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保

障部总经理。

桑煜先生,副总经理兼市场开发部总经理、广州管理部总经理,学士。曾任职于中国

建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限

公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部

总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。

杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于

大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。

2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型

 5
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理。

卢盛春先生,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分

行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限

责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003 年进入长城基金管理有限公司,历任

上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。

车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一

处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研

员等职务。

2.本基金基金经理简历
 钟光正先生,经济学硕士。具有 12 年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股

份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009 年 11 月进入长城基

金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利

债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员

会委员。自 2011 年 4 月 12 日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自

2012 年 8 月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2013 年 9 月至今任“长

城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 1 月至今任“长城稳固

收益债券型证券投资基金”基金经理,自 2015 年 11 月至今任“长城久祥保本混合型证券

投资基金”基金经理,自 2016 年 5 月 20 日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基

金经理,自 2016 年 6 月 21 日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自

2016 年 7 月 14 日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理。

储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。

2008 年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基

金”基金经理助理。自 2015 年 5 月 11 日起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金

经理,自 2015 年 8 月 11 日起任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2015

年 10 月 15 日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”和“长城久鑫保本混合型证券投

资基金”基金经理,自 2016 年 5 月 12 日起任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金

经理,自 2016 年 7 月 21 日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。
 长城久利保本混合型证券投资基金历任基金经理如下:于雷先生自 2013 年 4 月 18

日至 2014 年 9 月 5 日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理。李振兴先生自 2014



 6
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


年 4 月 18 日至 2015 年 10 月 15 日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。史彦

刚先生自 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 6 月 20 日任长城久利保本混合型证券投资基金的基

金经理。

3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经

理、基金经理。

钟光正先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理、基金经理。

吴文庆先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田青

联系电话:(010) 6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额

10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿

元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续

  7
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成

本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达

1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠

道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主

渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55

个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付

方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核

心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户

金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领

先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均

为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币

清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球金融》

杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中

国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中,

以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列

第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营

处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220

余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并

已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、

总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业

务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行

 8
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二

部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银

行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托

管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,

中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,

是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已

托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业

内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为

“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

 1、直销机构
 (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心
 地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
 电话:0755-23982244
 传真:0755-23982259
 联系人:黄念英
 (2)长城基金管理有限公司北京直销中心
 地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 916、917 室
 电话:010-88091157
 传真:010-88091075


9
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


   联系人:王玲
   (3)长城基金管理有限公司上海直销中心
   地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1804 室
   电话:021-51150756
   传真:021-51150756
   联系人:邱文勋
   (4)网上直销
   个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户和认购手续,具体
交易细则请参阅本公司网站相关信息。
   网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
   2、代销机构
  (1) 中国建设银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  法定代表人:王洪章
  联系人:张静
  电话:010-66275654
  客户服务电话:95533
  网址:www.ccb.com
  (2) 中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

  法定代表人:田国立

  联系人:宋亚平

  电话:010-66596688

  传真:010-66594946

  客户服务电话:95566

  网址:www.boc.cn
  (3) 中国农业银行股份有限公司
  注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
  办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
  法定代表人:刘士余
  传真:010-85109230

   10
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


联系人:牛峰
电话:010-85108223
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:汤曾成
联系电话:021-68475521
网址:www.bankofshanghai.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号


 11
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


法定代表人:董文标
电话:010-56367136
传真:010-57092611
联系人:穆婷
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:021-52629999
传真:021-62567779
联系人:李博
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:010-65550827
传真:010-65541230
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com/
(10) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223588
传真:010-66226045
联系人:孔超
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号


 12
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(12) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:021-38637673
传真:021-50979375
联系人:张莉
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:刘军祥
电话:010-85238820
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(14) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:王璇
联系电话:0755-25188269
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(15) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良


   13
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(16) 包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系电话:0472-5189051
传真:0472-5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016;北京地区:010-96016 ;宁波地区:0574-967210 ;
深圳地区:0755-967210;成都地区:028-65558555
公司网站:www.bsb.com.cn
(17) 泉州银行股份有限公司

注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗

联系电话:0595-22551071

客服电话:400-8896-312

公司网站:www.qzccbank.com
(18) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.cn
(19) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333


14
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
(20) 网址:www.longone.com.cn 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服务电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(21) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务热线:0755-33680000,4006666888
网址:www.cgws.com
(22) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(23) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
电话:020-87323735
传真:020-88836654
联系人:林洁茹


15
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(24) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(25) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:周欣玲
客户服务电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
(26) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666
网址: www.gtja.com
(27) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法人代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833


16
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(28) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:沈笑天
客服电话: 4008888001、95553
网站:www.htsec.com
(29) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(30) 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(31) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436


17
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


传真:021-33830395
全国统一客户服务热线:4008816168
网址:www.pingan.com
(32) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33388215

传真:021-33388224

客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
(33) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
(34) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
传真:021-51062920
网址:www.95579.com
(35) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:宋明


  18
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


电话:010-66568450
咨询电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(36) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(37) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
开放式基金咨询电话:4008888108
(38) 中泰证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(39) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605


  19
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


  联系人:吴忠超
  客户咨询电话:95548
  公司网址:www.citicssd.com
  (40) 安信证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
  法定代表人:牛冠兴
  电话:0755-82558038
  传真:0755-82558355
  联系人:郑向溢
  客服电话:4008001001
  网址:www.essence.com.cn
  (41) 光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
  办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
  法定代表人:薛峰
  电话:021-68816000
  传真:021-68815009
  联系人:李芳芳
  客服电话:10108998、4008888788
  公司网址:www.ebscn.com
  (42) 恒泰证券有限责任公司
  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
  法定代表人:刘汝军
  电话:0471-4972042
  传真:0471-4930707
  联系人:孙伟
  客服电话: 0471-4961259
  网址:www.cnht.com.cn
  (43) 中国中投证券有限责任公司
  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


  20
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(44) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406649
传真:029-87417129
联系人:刘莹
客服热线:029—87419999
网址:www.westsecu.com.cn
(45) 国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
电话:010-83991888
传真:010-88086637
客户服务电话:400-660-9839
(46) 网址:www.grzq.com 华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(47) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明


21
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


电话:010-60838995
联系人:候艳红
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
(48) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
客户服务电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(49) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(50) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(51) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津


  22
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


 客户服务热线:400-7121-212
 网址:www.dtsbc.com.cn
 (52) 东兴证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
 法定代表人:徐勇力
 联系人:汤漫川
 电话:010-66555316
 传真:010-66555246
 客服电话:400-8888-993
 公司网站:www.dxzq.net.cn
 (53) 信达证券股份有限公司
 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
 法定代表人:高冠江
 联系人:唐静
 联系电话:010-63081000
 传真:010-63080978
 客服电话:400-800-8899
 公司网址:www.cindasc.com
 (54) 广发证券股份有限公司
 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

 法定代表人:孙树明
 联系人:黄岚
 电话:020-87555888
 传真:020-87557985
 客服电话:95575 或致电各地营业网点
 公司网站:www.gf.com.cn
 (55) 西南证券股份有限公司
 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
 法定代表人:余维佳
 联系人:张煜
 电话:023-63786141
 客服电话:4008096096


   23
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


公司网站:www.swsc.com.cn
(56) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:李学东

电话:010-85679888

传真:010-85679535

联系人:秦朗

客服电话:400-910-1166

网站:www.cicc.com.cn
(57) 中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

法定代表人:张磊

联系人:洪成

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(58) 申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



法定代表人:李季

联系人: 李巍

传真:010-88085195

客户服务电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com
(59) 国金证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号


 24
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪

电话:028-86690057

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn
(60) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:谢高得
客户服务热线:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(61) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(62) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(63) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人:汪静波

联系人:徐诚



25
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


联系电话:021-38509636

客服电话:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com
(64) 上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(65) 众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招弟

联系人:付少帅

联系电话:010-59497361

传真:010-64788105

客服电话:400-808-0069

公司网站:www.wy-fund.com
(66) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

联系电话:010-62020088

客服电话:400-888-6661

公司网站:www.myfund.com
(67) 北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:王昌庆

联系人:张蕾

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

26
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


公司网站:www.zcvc.com.cn
(68) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106
客服电话:400-9200-022
公司网站:licaike.hexun.com
(69) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人:杨文斌

联系人:胡锴隽

联系电话:021-2061 3635

客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(70) 上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:燕斌

联系人:凌秋艳

联系电话:021-52822063-8105

客服电话:4000-466-788

公司网站:www.66zichan.com
(71) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn
(72) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼


 27
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


   法定代表人:郭坚

   联系人:宁博宇

   电话:021-20665952

   客户服务热线:4008219031

   公司网站:www.lufunds.com
(73) 上海中正达广投资管理有限公司

   住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

   法定代表人:黄欣

   联系人:戴珉微

   联系电话:021-33768132

   客服电话:4006767523

   网址:www.zzwealth.cn
(74) 上海利得基金销售有限公司

   住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

   法定代表人:盛大

   联系人:徐雪吟

   联系电话:021-50583533-3011

   客服电话:400-067-6266

   网址:http://a.leadfund.com.cn/
(75) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:陈勇军

电话:0755-83999913

传真:0755-83999926

客服电话:0755-83999907
 网址:www.jinqianwo.cn

   基金管理人可根据业务发展需要,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时

公告。


  28
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


 (二)基金注册登记机构

 名称:长城基金管理有限公司

 注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

 法定代表人:何伟

 成立时间:2001 年 12 月 27 日

 电话:0755-23982338

 传真:0755-23982328

 联系人:张真珍

 客户服务电话:400-8868-666

 (三)律师事务所与经办律师

 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

 负责人:张学兵

 电话:0755-33256666

 传真:0755-33206888

 联系人:李雅婷

 (四)会计师事务所和经办注册会计师

 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

 住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

 执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

 电话:010-58153000

 传真:010-85188298

 联系人:李妍明

四、基金的名称

本基金名称:长城久利保本混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式




29
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


六、基金的保本

(一)保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即
为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该
差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持
有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由基金管
理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付
给基金份额持有人。
认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用
及募集期间的利息收入之和。
过渡期申购的保本金额: 基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额
在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期
并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定
的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。
(二)保本周期
3 年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对
应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金
管理人公告的保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日,则保本周期到期
日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一
个保本周期的起始时间。
   (三)适用保本条款的情形

1.基金份额持有人认购并持有到期的基金份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、

或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额;

2.对于前条所述持有到期的基金份额,基金份额持有人作出下列选择,均适用保本条

款:

(1)保本周期到期后赎回基金份额;

(2)保本周期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金;

(3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有基金份

额;


30
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


   (4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基

金份额转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

   (四)不适用保本条款的情形

   1.在保本周期到期日,基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红款项之和不低于其保本金额;

   2.基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;

   3.基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在

基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;

   4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;

   5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继

续承担保证责任;

   6.在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的。




 31
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


七、基金保本的保证

(一)基金保本的保证

本节所述基金保本的保证责任仅适用于第二个保本周期。就第二个保本周期而言,本

基金的担保人为深圳市高新投集团有限公司或《基金合同》规定的其他机构,担保人为本

基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到

期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持

有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,保

证期间为基金保本周期到期日起六个月止。

自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保

本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本

周期开始前公告。

(二) 担保人基本情况

本基金第二个保本周期由深圳市高新投集团有限公司作为担保人,为基金管理人的保

本义务提供连带责任担保。深圳市高新投集团有限公司有关信息如下:

名称:深圳市高新投集团有限公司

住所:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

法定代表人:陶军

成立日期:1994 年 12 月 29 日

组织形式:有限责任公司

注册资本:22 亿元人民币

经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。

深圳市高新投集团有限公司成立于 1994 年 12 月,是国内最早设立的专业担保机构之

一。集团目前注册资本 22 亿元人民币,股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融

服务中心、深圳市远致投资有限公司和深圳市中小企业服务中心,2015 年 8 月完成新增注

册资本 26.5 亿元,目前正在进行工商变更。核心业务:保证担保、融资担保、金融产品担

保、创业投资。截至 2015 年 8 月 31 日,深圳市高新投集团有限公司合并报表总资产 76.5

亿元人民币,净资产 36.9 亿元人民币。




 32
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(三)担保人出具《长城久利保本混合型证券投资基金保证合同》(全文详见附件)。基

金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保人

提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过渡期申购并持有到期的、以及从上一

保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在保本

周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周

期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累

计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分。

担保人保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。

担保人承担保证责任的最高限额不超过按第二个保本周期起始之日确认的基金份额所

计算的过渡期申购及从上一保本周期转入的保本金额。

担保人的保证责任以《保证合同》为准。基金管理人应当保证《基金合同》中的相关

内容的约定与《保证合同》的约定相符。

(四)保本周期内,担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下保证责任能力情形的,

应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到

通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在接到通知之

日起 5 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行《保证合同》项

下保证责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在接到通知之日起 60 日内召集基金份

额持有人大会,就如下事项进行表决:

1.更换担保人;

2.变更基金类别;

3.《基金合同》终止;

4.法律法规或中国证监会规定的其他事项。

(五)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更换

必须符合基金份额持有人的利益。

保本周期内更换担保人的程序:

1.提名

新任担保人由基金管理人提名。

基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规

定的担任基金担保人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。

2.决议

 33
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议,该决议需经参加大会的基金份

额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过。

3.备案

基金份额持有人大会选任新任担保人的决议自表决通过之日起生效,并自表决通过之

日起 5 日内报中国证监会备案。

4.签订《保证合同》

在更换担保人的基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人与新任担保人签订《保

证合同》。

5.公告

基金管理人在更换担保人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在至少一家指定媒

介及基金管理人网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保

证合同》。

6.交接

原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管

理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。

保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由

继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

(六) 如果符合条件的基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保

本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额(低出的部分即为“保本赔付差额”),且基

金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后五个工作日内,向

担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的

本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金

管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的

《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该差额支付

给基金份额持有人。




   34
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


若基金管理人及担保人未履行全部或部分《基金合同》及《保证合同》约定的保本义

务及担保责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持有人有权根据《基金合

同》第二十四部分“争议的处理”约定,直接就差额部分向基金管理人和担保人追偿,但

基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。

担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后

即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与

支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

(七)除本部分第五款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任

相关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责

任:

1.在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周

期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额的;

2.基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期,

但在当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;

3.基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额,或因投资人的现金红

利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构将投资人的

现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额;

4.在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;

5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继

续承担保证责任;

6.在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

7.因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的;

8.未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法

律法规要求进行修改的除外。

9.保证期间内,基金份额持有人未按照《基金合同》或《保证合同》的约定主张权利。




   35
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(八)保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保

人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周

期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存

续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混合型基

金,基金名称相应变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,担保人不再为该

混合型基金承担保证责任。

(九)担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支。

本基金担保费逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费

之后的 5 个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的 5 个工作日内向基金管理

人出具合法发票。

每日担保费计算公式:

每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2‰×1/当年日历天数。

担保费计算期间自当期保本周期起始日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到

期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

(十)《保证合同》的主要内容

担保人就本基金的第二个保本周期内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有

到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额所承担保本义务的履

行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依

《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基

金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合

同》中的释义部分具有相同含义。

1、保证的范围和最高限额

(1)本基金管理人为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入

当期保本周期并持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称“保本金额”)为:

1)过渡期申购的保本金额为基金份额持有人在过渡期申购并持有到期的基金份额在折

算日所代表的基金资产净值及过渡期申购费用之和;




   36
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


2)从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保本金额为基金份额持

有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日所代表的基金

资产净值。

(2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人

过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可

赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于其

保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

(3)除上述基金份额持有人过渡期申购并持有到期,以及从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额之外,保本周期内基金份额持有人申购或转换入,以及在保

本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保

证责任的最高限额不超过当期保本周期起始日核算确认的保本金额。

(4)保本周期到期日是指本基金保本周期届满的最后一日。本基金的保本周期为 3

年,自当期保本周期起始日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或无该对

应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。

2、保证期间

保证期间为基金保本周期到期日起六个月。

3、保证的方式

在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

4、责任分担及清偿程序

(1) 基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的

权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款

项等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转

入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期内

的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保

本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保

证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基

金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基

金托管人处开立的账户信息)。




   37
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将

《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开

立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额

全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责

任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负

责,担保人对此不承担责任。

(3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本

赔付差额支付给基金份额持有人。

(4) 如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与该部分基金份额在当期保本周期

内的累计分红金额之和低于保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本合同

上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额

持有人可以根据《基金合同》第二十四部分“争议的处理”约定,直接向基金管理人或担

保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保

证期间内提出。

5、适用法律及争议解决方式

本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商

不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲

裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

八、保本周期到期

(一)保本周期到期后基金的存续形式

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,

该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未

能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“长城核心优

选灵活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金

费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金

托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公

告或更新的基金招募说明书中予以说明。

如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合

同的规定终止。

 38
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(二)保本周期到期的处理规则

1.本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工

作日)。

2.在本基金保本周期到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

(1)赎回基金份额;

(2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

(3)本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管

理人的公告转入下一保本周期;

(4)本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后的“长城核心

优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

3.基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部

分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。

4.无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上

一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转

换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“长城

核心优选灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率

体系。

5.本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本基

金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额

持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份

额持有人选择了继续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额。

6.为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30

个工作日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。

7.在保本周期到期操作期间,本基金将暂停办理申购和转换转入业务。

8.基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当

日收市后本基金基金份额净值计算。

9.在保本周期到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财

产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

(三)保本周期到期的保本条款

   39
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


1.认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额

持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继

续持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其基金份额

都适用保本条款。

2.若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份

额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或

者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“长城核心优选灵活

配置混合型证券投资基金”基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额

加上其持有期间的累计分红金额之和低于其保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金

管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。

3.无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本

周期到期日)的基金份额净值波动风险。

(四)本基金转入下一保本周期的方案

保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保人或

保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签

订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金

存续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期。

1.过渡期

到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过

渡期;过渡期最长不超过 30 个工作日。具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告

的到期处理规则中确定。

2.过渡期申购

投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为过渡期申购。

(1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿

付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

(2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本

基金基金份额净值为基准进行计算。

(3)对于过渡期申购的基金份额,基金份额持有人将自行承担过渡期申购之日至过渡

期最后一日(含该日)期间的基金份额净值波动风险。

(4)过渡期申购费率

 40
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


过渡期申购具体费率在届时的《招募说明书》中列示。

过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用。

(5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公

告。

(6)在保本周期到期操作期间截止日,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一

个保本周期的基金份额所对应的资产净值不低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一

保本周期保证额度或保本偿付额度上限,则本基金不设立过渡期申购。

(7)过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务。

(8)过渡期内,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人

免收该期间的基金管理费和基金托管费。

3.下一保本周期基金资产的形成

对于投资人过渡期申购的、上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周

期的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额在下一保本周期开始前一

工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

4.基金份额折算

过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基

金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的

基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为

1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。

在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换转入

或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

5.开始下一保本周期运作

折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的

基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。

本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期

定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

 41
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换转入本基金基金份额的,相应基金

份额不适用下一保本周期的保本条款。

(五)转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成

保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为“长城核心优选灵活配

置混合型证券投资基金”。

1.如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上

其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额(差额部分即为保本

赔付差额),基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

2.对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金

份额,选择或默认选择转为变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的,

转入金额等于选择或默认选择转为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金

份额在“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对

应的基金资产净值。

3.变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基

金管理人提前予以公告。

(六)保本周期到期的公告

1.保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应

依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公

告。

2.保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“长城核心优选灵活配置混合

型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。

3.在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

(七)保本周期到期的赔付

1.在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金

份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基

金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。

担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日内将保本赔付差额支付给基金份

   42
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


额持有人。

2.保本赔付资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

3.发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

九、基金的投资目标

   (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投

资目标为:本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基

金资产的稳定增值。

   (二)若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,

则基金的投资目标为:该基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握

中国经济成长带来的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。

十、基金的投资范围

   (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投

资范围为:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行

的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转

换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;

风险资产为股票、权证等权益类资产。

本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、

权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的

比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的 5%。

   如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

   (二)若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,

则基金的投资范围为:

该基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

43
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市

场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

该基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券、货币市场工具等固

定收益类投资占基金资产的比例范围为 5%-100%;其中,权证投资占基金资产净值的比例

范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

十一、基金的投资策略

(一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投

资策略为:

本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配

置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。

1.大类资产配置策略

本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以

下简记为“CPPI”)和时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection,

以下简记为“TIPP”),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资

产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值

增值。

(1)CPPI 投资策略

1)策略介绍

CPPI 投资策略的基本步骤可分为以下三步:

第一步,利用 CPPI 模型,根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本

值为保本金额的 100%)和合理的贴现率,确定基金当期投资于安全资产的最小比例,即投

资组合的安全底线。

F0  FT * e r*T

第二步,根据数量模型,通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测,确定安全

垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数确定当期投资风险资产的最大比

例,其余资产投资于安全资产。



 44
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



E0  M *(V0  F0 )

D0  V0  E0

第三步,结合市场实际运行状态,根据安全资产、风险资产的价值变动以及安全底线

的变化,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,进行投资组合管理,实现基金资产在

保本基础上保值增值。

Vt  Vt 1  Dt  Et

Ft  FT * e r (T t )

Et  M (Vt  Ft )

Dt  Vt  Et

其中, r 表示无风险利率; T 表示保本期限;

M 为风险乘数,0≤ M ≤3;

F0 、 Ft 分别为期初、 t 期的安全底线;

FT
 为保本周期末投资组合最低目标价值;

V0 、 Vt 分别为基金资产组合在期初、 t 期的净值;

Et 为 t 期的风险资产价值; Et 为风险资产在 t 期的价值变动;

Dt Dt
 为 t 期的安全资产价值;为安全资产在 t 期的价值变动。

2)风险乘数 M 值的调整方式和投资决策流程

根据 CPPI 投资策略,在风险乘数 M 值保持固定时,根据投资组合资产净值的变化,本

基金需要动态调整安全资产、风险资产的比例。当市场波动较大时,为维持固定风险乘数

M 值,频繁的资产调整将给基金带来较高的交易成本;另一方面,预期未来市场环境将发

生较大变化时,固定风险乘数 M 值可能会限制资产的灵活调整。

因此,本基金对于风险乘数 M 值采用定期调整与特殊情形下灵活调整相结合的方式。

一般地,本基金根据研究部每月提交的投资策略报告,拟定下月风险乘数 M 值范围报投资

决策委员会审批,之后根据投资决策委员会的决议,在风险乘数 M 值范围内进行灵活调整。

另一方面,若已发生或预期将发生引起市场波动率急剧加大的事件,本基金亦将对风险乘


  45
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


数 M 值进行及时的调整。

风险乘数 M 值的投资决策流程分为以下三步:

第一步,研究部金融工程小组、宏观策略小组对宏观经济、证券市场从定量、定性两

个方面进行分析,其中,定量分析是预测分析市场波动率等参数;定性分析包括宏观经济

运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。研究部为本基金提出投资

策略报告,基金经理以此作为风险乘数 M 值的投资决策依据;对于可能对证券市场造成重

大影响的突发事件,研究部及时提出投资建议。

第二步,基金经理参考研究部提交的投资策略报告,拟定基金风险乘数 M 值范围报投

资决策委员会审批。

第三步,投资决策委员会对基金经理上报的风险乘数 M 值范围配置提案召开投资决策

会议,投资决策委员会通过会议决议后,以书面形式下达给基金经理,由基金经理具体实

施。

为控制风险,在投资管理过程中,本基金规定风险乘数 M 值不超过 3。

(2)TIPP 投资策略

当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基

金的收益能得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此,在

CPPI 策略的基础上引入 TIPP 策略。

TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中安全底线的调整方式,当投资组合的价值上升时,安

全底线随着收益水平进行调整,即每当收益率达到一定的比率,则将安全底线相应提高一

定的比例。这样无论以后市场如何变化,当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。

TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同,唯一不同的是动态调整安全底线,并且这种调整一

般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度

相应减少,因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说,TIPP 策略是一

种较 CPPI 更为保守的策略。

2.安全资产投资策略

(1)债券投资策略

本基金债券的收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、跨市场套

利以及把握市场低效或失效情况下的交易机会,主要包括以下几个方面:

1)久期管理策略

本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

   46
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


标平均久期,实现久期管理。

   本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。

   2)收益率曲线策略

   本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

   3)个券选择策略

   本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

   在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

   4)跨市场套利

   跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。本基金

将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。

   5)把握市场低效或失效状况下的交易机会

   在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

   A、新券发行溢价策略

   在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能

获得超额收益。

   B、信用利差策略

   不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

   (2)可转换债券投资策略

   当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。

  47
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权

价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可

转换债券的投资,创造超额收益。

(3)中小企业私募债券投资策略

1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,优先投资于选择盈利能力稳定、经济周期

波动性较弱行业中的企业,并根据行业特征、所处阶段等因素对于不同行业进行排序;

2)研究债券发行人的产业状况、市场竞争格局、行业政策、盈利能力、治理结构、特

殊事件风险等基本面信息,综合评价公司的长期竞争能力和运作风险;

3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流状况

等方面进行综合评价,合理评估发行人财务风险;

4)利用债券和可获取的信贷历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券

发行人的违约率,根据债券相关条款和可类比实际投资的回收情况,估算该债券的违约损

失率;

5)债券评级的具体要求债券主体评级 BBB+以上(含),债项评级 A+以上(含),同时

考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排

等;

6)综合发行人各方面分析结果,确定合理的信用利差水平,利用市场的相对失衡,选

择溢价偏高、性价比较优的私募债品种进行投资。

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流

动性风险等各种风险。

(4)债券回购杠杆策略

本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理

结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求债券资产的超额收益。

3.风险资产投资策略

(1)股票投资策略

本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。

根据 CPPI 和 TIPP 策略,在股票投资限额之下,发挥基金管理人主动选股能力,控制股票

资产下行风险,分享股票市场成长收益。

股票选择方面,本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状

 48
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力

的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变

化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中

期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中

性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。

(2)新股申购策略

本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合

的新股申购(含增发新股)策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选

择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本

情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测

新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提

下,获取较高的低风险收益。

(3)权证投资策略

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

   如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

   (二)若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,

则基金的投资策略为:

1.大类资产配置策略

在大类资产配置中,该基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、

财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重

要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收

益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统

性风险及提高基金收益的目的。

2.股票投资策略

该基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略,同时,将采用“优化动态技术”对

核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策略

(CPPI)的发展,主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫

星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于该基金股票市值的 60%。

 49
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(1) 核心组合投资策略

该基金的核心组合选择沪深 300 指数的成分股和备选成份股作为投资对象,从中精选

50 至 100 只股票进行投资,以期获取与该指数所代表的市场组合收益联动的收益率。

沪深 300 指数由中证指数公司编制,是从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为

样本编制而成的成份股指数,流动性高、可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影

响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻

重的作用。

在构建核心组合时, 该基金将运用公司自主研发的数量选股模型,考虑增长性指标、估

值水平指标、盈利质量指标、趋势性指标以及市场预测数据等变量,对沪深 300 指数的成分

股和备选成份股进行排序,选取排名在前 50 名到 100 名的股票,同时, 该基金管理人将根据

市场变化、数量模型报告、指数调整周期等,对核心组合进行定期和不定期的维护和调整。

(2)卫星组合投资策略

该基金卫星股票资产以非沪深 300 指数成份股为投资对象,着重考察价值显著低估的

公司股票,基本面良好且具有持续成长潜力的公司股票,以及有望进入沪深 300 指数的公

司股票。

1)价值显著低估的公司。对于行业处于成熟期或衰退期或者现状不甚理想的公司,该

基金管理人经过调研发现,公司的基本面将发生使未来业绩得以大幅度增长的实质性变化,

且市场反应滞后,该变化尚未充反映至股票价格中的上市公司。

2)高成长潜力的公司。该基金管理人在全面考察公司的基础上对一些成长性因素进行

重点考察,包括公司经营战略分析,如企业创造新机会的能力、企业成长方向和竞争对策、

企业资源分配能力;产品市场分析,如产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分

析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;公司的竞争力分析,如公司管

理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等; 公司

财务状况及财务管理能力分析;公司潜在风险及应对措施分析。选择具有持续高增长潜力

的公司股票构建卫星股票资产。

3)沪深 300 指数潜在成份股。国际证券市场的实践表明,由于投资者结构的改善、流

动性的提高等因素,投资于即将进入市场认知度较高的指数的股票,能够获得显著的超额

收益。该基金管理人将根据沪深 300 指数调整原则,在每次指数调整前对可能调入指数的

股票进行预测,以期获得指数效应所带来的超额收益。

(3)组合构建

50
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


   在股票资产组合构建过程中,该基金管理人着重对以下两个方面加以考虑:

   1)个股的相关性矩阵。该基金管理人通过个股间的相关性矩阵分析,在优选个股的基

础上达到分散投资从而分散风险的目标。

   2)个股买卖的时机和操作周期。该基金管理人根据数量分析模型和自身判断,选择合

适的市场时机和个股的价格拐点,在预期的操作周期内完成资产组合的构建。

   3.债券投资策略

   当股票市场投资风险和不确定性增大时,该基金将择机把部分资产转换为债券资产,

或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资

组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择

策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交

易机会。

   (1)久期管理策略

   该基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目

标平均久期,实现久期管理。

   该基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上

升时,建立较短平均久期组合或缩短现有债券资产组合的平均久期;当预测利率和收益率

水平下降时,建立较长平均久期组合或增加现有债券资产组合的平均久期。

   债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各

种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有 GDP、CPI、PPI、固定资产

投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量 M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准

备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用以分析央行的货币政策,以判断市场利率变动

方向;另一方面,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券

需求变动。该基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和

调整最优久期债券资产组合。

   (2)收益率曲线策略

   该基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券

投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

 51
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


   (3)个券选择策略

   该基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

   在个券基本面分析方面,该基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合

理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

   (4)跨市场套利

   跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。

   我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成。由于其中投资群体、交易方式等

市场要素不同,使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差

别。该基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场

套利。

   (5)把握市场低效或失效状况下的交易机会

   在市场低效或失效状况下,该基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。

   1)新券发行溢价策略

   在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能

获得超额收益。

   2)信用利差策略

   不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

   4.现金管理

   该基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,

在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金

融工具之间进行灵活配置。

   5.权证投资策略

   该基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

  52
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


此外,该基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。该

基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场

环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上

市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价

格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范

风险的前提下,获取较高的低风险收益。

   如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

十二、基金的业绩比较基准

(一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的业
绩比较基准为:3 年期银行定期存款税后收益率。
本基金是保本混合型基金,保本周期是 3 年,以三年期银行定期存款税后收益率作为

本基金的业绩比较基准,基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了本基金的风险收益特

征,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金保本保证的

有效性。

   如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

   (二)若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,

则基金的业绩比较基准为:55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。

沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,

较好地反映了 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜

台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据,并参考了中

国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据,以更好地反映债券价格信息。中债总财富

指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

该基金是混合型证券投资基金,对沪深 300 指数和中债总财富指数分别赋予 55%和 45%

的权重符合该基金的投资特性。

   如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准


 53
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


推出,经与基金托管人协商一致,该基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告。

 十三、基金的风险收益特征

 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的风

险收益特征为:本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

 (二)若本基金保本周期到期后变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,

则基金的风险收益特征为:该基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率

高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益的基金产品。

 十四、投资组合报告

 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年11月9日复核

了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日。本报告中所列财务数据未经审计。

 §1 报告期末基金资产组合情况

序号项目  金额(元)占基金总资产的比例(%)
 1 权益投资79,519,982.67   1.62
   其中:股票  79,519,982.67   1.62
 2 固定收益投资 3,113,887,825.70   63.53
   其中:债券   3,113,887,825.70   63.53
  资产支持证券  - -
 3 贵金属投资   - -
 4 金融衍生品投资   - -
 5 买入返售金融资产   953,000,000.00   19.44
   其中:买断式回购的买入返
- -
   售金融资产
 6 银行存款和结算备付金合计   717,602,789.98   14.64
 7 其他资产37,731,328.61   0.77
 8 合计 4,901,741,926.96   100.00



 §2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码  行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


 54
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



 A  农、林、牧、渔业   -   -

 B  采矿业 -   -

 C  制造业  54,443,764.17   1.11
电力、热力、燃气及水生产和供
 D -   -
应业
 E  建筑业 -   -

 F  批发和零售业   -   -

 G  交通运输、仓储和邮政业 -   -

 H  住宿和餐饮业   -   -
信息传输、软件和信息技术服务
 I   5,236,492.40   0.11

 J  金融业  19,576,000.00   0.40

 K  房地产业   -   -

 L  租赁和商务服务业  243,600.000.00

 M  科学研究和技术服务业   20,126.100.00

 N   水利、环境和公共设施管理业-   -

 O   居民服务、修理和其他服务业-   -

 P   教育  -   -

 Q   卫生和社会工作-   -

 R  文化、体育和娱乐业 -   -

 S   综合  -   -
 合计   79,519,982.67   1.63



  §3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比
序号  股票代码  股票名称   数量(股) 公允价值(元)
例(%)
 1 000651   格力电器  600,000   13,242,000.00   0.27
 2 600016   民生银行 1,000,000   8,930,000.00   0.18
 3 603766   隆鑫通用  400,0008,088,000.00   0.17
 4 000911   南宁糖业  250,0006,270,000.00   0.13
 5 601198   东兴证券  250,0006,110,000.00   0.13
 6 600737   中粮屯河  499,9755,774,711.25   0.12
 7 603788   宁波高发  119,9915,643,176.73   0.12
 8 002439   启明星辰  200,0005,166,000.00   0.11
 9 601689   拓普集团  150,0004,942,500.00   0.10
 10300200   高盟新材  300,0004,890,000.00   0.10


 55
 长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要




  §4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号   债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1  国家债券541,037,397.8011.07
 2  央行票据  -  -
 3  金融债券935,932,000.0019.16
其中:政策性金融债  935,932,000.0019.16
 4  企业债券735,720,883.9015.06
 5  企业短期融资券   50,125,000.00 1.03
 6  中期票据  9,681,000.00 0.20
 7  可转债  731,544.00 0.01
 8  同业存单690,505,000.0014.13
 9  其他150,155,000.00 3.07
 10 合计   3,113,887,825.70   63.73



  §5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产净值比例
   债券代码   债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号   (%)
 1 160210 16 国开 10   3,000,000299,850,000.006.14
 2 136455 16 银河 G1   3,000,000298,830,000.006.12
 3 136483 16 光大 02   2,000,000201,140,000.004.12
  16 上海银
 41116160082,000,000197,140,000.004.03
  行 CD008
   16 浦发
 51116090732,000,000197,060,000.004.03
CD073



  §6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  §7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  §8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。




   56
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


  §9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂

不参与股指期货交易。

  §10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参

与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

  §11 投资组合报告附注


11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到过公开谴责、处罚。


11.2
  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

11.3 其他资产构成

 序号 名称  金额(元)
  1  存出保证金   411,917.32
  2  应收证券清算款 7,210,241.82
  3  应收股利  -
  4  应收利息 30,077,473.50
  5  应收申购款31,695.97
  6  其他应收款-
  7  待摊费用  -


57
长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


 8  其他-
 9  合计 37,731,328.61



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


流通受限部分的公 占基金资产净   流通受限情况说
序号  股票代码 股票名称
  允价值(元)   值比例(%)明

 1 000651  格力电器   13,242,000.000.27  重大事项停牌

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 十五、基金的业绩

 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

 (截至2016年6月30日)
 净值增长  业绩比较   业绩比较基
净值增
   时间段率标准差  基准收益   准收益率标 ①-③②-④
长率①
   ②率③   准差④
 基金合同生效日至
-1.60%0.13%   3.00%0.01%  -4.60% 0.12%
 2013年12月31日
  2014年1月1日至
  2014年12月31日42.28%0.45%   4.22%0.01%  38.06% 0.44%
  2015年1月1日至
40.79%0.83%   3.37%0.01%  37.42% 0.82%
  2015年12月31日
  2016年1月1日至-5.78%0.64%   1.37%0.01%  -7.15% 0.63%
   2016年6月30日
   自基金合同
 生效起至2016年685.71%0.59%  11.96%0.01%  73.75% 0.58%
 月30日
 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 十六、基金费用概览

 (一)与基金运作有关的费用
 1.基金费用的种类

  58
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的开户费用、账户维护费用
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
保本周期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。
若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城核心优选灵活配置
混合型证券投资基金”,则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在
月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现
数据不符,及时联系托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为“长城核心优选灵活配置
混合型证券投资基金”,则托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在
月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现


59
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


数据不符,及时联系托管人协商解决。
   在保本周期到期操作期间和过渡期间,基金管理人和基金托管人免收本基金的管理费和
托管费。
   (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
   (二)与基金销售有关的费用
   1、申购费用
   本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用
费率按单笔分别计算。

   本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资

者实施差别的申购费率。具体如下:
   (1)申购费率
   申购金额(含申购费)  申购费率

  50万元以下  1.2%

   50万元(含)-200万元   0.8%

   200万元(含)-500万元  0.4%

   500万元以上(含)每笔1000元

   注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

   (2)特定申购费率

   申购金额(含申购费)  申购费率

   50 万元以下0.24%

50 万元(含)-200 万元0.16%

   200 万元(含)-500 万元0.8%

500 万元以上(含) 每笔 1000 元

   注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金

等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计

划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

   如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。

   本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,


  60
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额
=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
例:投资者申购本基金10,000.00元,T日基金份额净值为1.100元,其获得的基金份额
计算如下:
净申购金额=10,000.00/(1+1.2%)=9,881.42元
申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元
申购份额=9,881.42/1.100=8,983.11份
即投资者缴纳申购款10,000.00元,获得8,983.11份本基金的基金份额。
2、赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
 持有期  赎回费率

 1年以内  2.0%

  1年(含)-2年  1.5%

  2年(含)-3年  1.0%

  3年(含)以上 0


本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假定T日本基金的基金份额净值为1.150元,投资者赎回其持有的10,000份基金份额,
持有满1年,则:
赎回总额=10,000×1.150=11,500.00元
赎回费用=11,500.00×1.5%=172.50元
赎回金额=11,500.00-172.50=11,327.50元
即投资者赎回其持有的10,000份本基金的基金份额,获得赎回金额11,327.50元。
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

 61
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定
转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.050元,转出基金(长城货
币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.2%,则可得到的转换份额及基
金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000 元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元
转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23元
转入份额=98,814.23/1.050=94,108.79份
基金转换费=0+1,185.77=1,185.77元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有满2年,决定转换为长城货币市场证券
投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.150元,转出基金对应赎回费率
为1.0%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.150=115,000元
转出基金赎回费=115,000×1.0%=1,150元
转入总金额=115,000-1,150=113,850元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=113,850-0=113,850元
转入份额=113,850/1=113,850份
基金转换费=115,000×1.0%=1,150元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。


 62
   长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,
基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本
基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担,赎回费将按照赎回当时适
用的费率收取,所收取赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费
支出。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十七、对招募说明书更新部分的说明


本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金

实施的投资管理活动,对 2016 年 5 月 31 日刊登的本基金的招募说明书进行了更新,更新

的主要内容如下:

1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表

现截止日期。

2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。

3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。


 63
  长城久利保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构、基金注册登记机构的信息。

5、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金转换和定期定额投资的内容。

6、在第十一部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2016

年 6 月 30 日的数据。

7、在第十二部分“基金的业绩”中,披露了截至 2016 年 6 月 30 日本基金的业绩数据。

8、在第二十二部分“基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金管理人的法定代表人

信息。

9、在第二十四部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。




长城基金管理有限公司

 2016 年 11 月 30 日




 64



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网