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国联安中证股债指数:2016年第三季度报告

作者: u8基金网   2016-11-17   
   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
  2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日




 基金管理人:国联安基金管理有限公司
 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日




   第 1 页共 15 页
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




   §1重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况


 基金简称  国联安股债动态

 基金主代码000060

 交易代码  000060

 基金运作方式  契约型开放式

 基金合同生效日2013 年 6 月 26 日

 报告期末基金份额总额  3,452,435.70 份

   紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

   小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
 投资目标
   跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过

   6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

   本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需

 投资策略  的现金类资产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股

   票类资产与债券类资产的比例进行配置。


   2
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期
 业绩比较基准
存款利率(税后)

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期

 风险收益特征   收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债

券型基金。

 基金管理人 国联安基金管理有限公司

 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

单位:人民币元

 报告期
   主要财务指标
 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益   -24,255.90

 2.本期利润 -21,664.61

 3.加权平均基金份额本期利润-0.0061

 4.期末基金资产净值   3,279,179.02

 5.期末基金份额净值   0.950

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费

等,计入费用后实际收益要低于所列数字。



3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长  净值增长   业绩比较  业绩比较
阶段  ①-③ ②-④
 率① 率标准差   基准收益  基准收益


 3
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  ②  率③   率标准差


 过去三个月  -0.63% 0.22%1.42%0.22% -2.05%0.00%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2013 年 6 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日)




注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%×活期存款

利率(税后);

2、本基金基金合同于2013年6月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,

2013年12月25日建仓期结束当日除中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例低于合

同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定;

3、由于银行间账户开设过程历时较长,2013年12月25日建仓期结束当日尚未完成银行间账

户开设,从而导致中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平


   4
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


要低于所列数字。




§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限   证券从业年
  姓名职务  说明
任职日期  离任日期   限
 本基金
 基金经 黄欣先生,伦敦经济学院会
 理、兼 计金融专业硕士。2003 年
 任国联 10 月起加入国联安基金管
 安双禧 理有限公司,先后担任产品
   中证 开发部经理助理、总经理特
 100 指 别助理、投资组合管理部债
 数分级 券投资助理、国联安德盛精
 证券投 选股票证券投资基金及国
 资基金 联安德盛安心混合型证券
 基金经 投资基金基金经理助理。
 理、上 2010 年 4 月起担任国联安
 证大宗 双禧中证 100 指数分级证券
 商品股 投资基金基金经理,2010
 票交易 年 5 月至 2012 年 9 月兼任
 型开放 国联安德盛安心成长混合
 14 年(自
  黄欣   式指数2013-06-26-  型证券投资基金基金经理,
2002 年起)
 证券投 2010 年 11 月起兼任上证大
 资基金 宗商品股票交易型开放式
 基金经 指数证券投资基金基金经
 理、国 理,2010 年 12 月起兼任国
 联安上 联安上证大宗商品股票交
 证大宗 易型开放式指数证券投资
 商品股 基金联接基金基金经理,
 票交易 2013 年 6 月起兼任国联安
 型开放 中证股债动态策略指数证
 式指数 券投资基金基金经理,2016
 证券投 年 8 月起兼任国联安中证医
 资基金 药 100 指数证券投资基金和
 联接基 国联安双力中小板综指证
 金基金 券投资基金(LOF)基金经
 经理、 理。
 国联安

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   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


 中证医
 药 100
 指数证
 券投资
 基金基
   金经
 理、国
 联安双
 力中小
 板综指
 证券投
 资基金
 (LOF)
 基金经
 理
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证

股债动态策略指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有

人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金

份额持有人利益的行为。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件



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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 3 季度,经济增长动力依旧偏弱。全球范围来看,英国脱欧以及欧美多次出现

的恐怖袭击给全球经济带来一定的负面冲击,也加大了经济复苏的不确定性。国内经济方面

依然是以部分产业去产能、房地产去库存为基调。近几个月的信贷数据显示,居民信贷大幅

上升、企业信贷下降,投资依旧存在下行的压力,而消费增长依旧缺乏动力。3 季度股市震

荡小幅上行,整个季度沪深 300 指数上涨约 3.15%。从沪深 300 指数的各个板块表现来看,

3 季度建筑、家电等板块表现较好,计算机、传媒等行业表现较差。

依据基金合同的约定以及指数仓位的计算规则,股债动态指数基金保持合理的仓位,股

票部分采用完全复制的方法跟踪沪深 300 指数,将跟踪误差控制在合理范围。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 0.950 元,本报告期份额净值增长率为-0.63%,同期

业绩比较基准收益率为 1.42%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.05%,年化跟踪误差为

0.91%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5%,以及年化跟踪误差不

超过 6%的限制。



4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2015 年 1 月 5 日-2016 年 9 月 30 日本基金资产净值低于 5000 万元。

基金管理人拟召开基金份额持有人大会提议终止基金合同并进行基金财产清算。


§5投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


  7
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



 占基金总资产的
序号项目 金额(元)
  比例(%)

 1   权益投资872,866.46  26.11

 其中:股票  872,866.46  26.11

 2   固定收益投资  2,211,877.50  66.17

 其中:债券2,211,877.50  66.17

 资产支持证券   -   -

 3贵金属投资-   -

 4   金融衍生品投资 -   -

 5   买入返售金融资产   -   -

 其中:买断式回购的买入返售金融
-   -
 资产

 6   银行存款和结算备付金合计214,439.63 6.42

 7   其他各项资产   43,473.66   1.30

 8   合计  3,342,657.25100.00

 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。



 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

 占基金资产净值
 代码   行业类别 公允价值(元)
   比例(%)

 A  农、林、牧、渔业 -  -

 B采矿业   686.88 0.02

 C制造业17,718.73 0.54

 D电力、热力、燃气及水生产和供应业   -  -

 E建筑业 -  -

 F 批发和零售业698.75 0.02

 G  交通运输、仓储和邮政业   -  -

 H 住宿和餐饮业  -  -


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  I  信息传输、软件和信息技术服务业 -  -

  J 金融业  -  -

  K   房地产业  -  -

  L租赁和商务服务业 -  -

  M  科学研究和技术服务业   -  -

  N   水利、环境和公共设施管理业-  -

  O   居民服务、修理和其他服务业-  -

  P  教育   -  -

  Q 卫生和社会工作  -  -

  R   文化、体育和娱乐业  590.40   0.02

  S  综合   -  -

 合计 19,694.760.60

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码  行业类别  公允价值(元)
  比例(%)

  A农、林、牧、渔业   590.00   0.02

  B采矿业 29,653.080.90

  C制造业290,194.318.85

  D电力、热力、燃气及水生产和供应业   34,880.801.06

  E建筑业 30,637.420.93

  F批发和零售业   16,372.800.50

  G交通运输、仓储和邮政业 24,664.070.75

  H住宿和餐饮业 -  -

  I信息传输、软件和信息技术服务业 42,633.361.30

  J金融业301,906.809.21

  K房地产业   46,301.431.41

  L租赁和商务服务业 7,928.78   0.24

  M科学研究和技术服务业 -  -

  N水利、环境和公共设施管理业   8,829.68   0.27

  O居民服务、修理和其他服务业   -  -

  P教育 -  -


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   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  Q卫生和社会工作 -   -

  R文化、体育和娱乐业   14,340.60  0.44

  S综合   4,238.57 0.13

   合计853,171.70  26.02

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。



5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

  占基金资产净
序号  股票代码  股票名称   数量(股)   公允价值(元)
  值比例(%)
  1   601318中国平安  1,040 35,526.401.08
  2   600519贵州茅台75  22,343.250.68
  3   600016民生银行  2,313 21,418.380.65
  4   601166兴业银行  1,270 20,281.900.62
  5   000002万 科A 743 19,444.310.59
  6   600036招商银行  1,000 18,000.000.55
  7   601328交通银行  2,701 14,936.530.46
  8   600837海通证券924 14,700.840.45
  9   600000浦发银行883 14,560.670.44
 10   601288农业银行  3,786 11,850.180.36
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

  占基金资产净
序号  股票代码  股票名称   数量(股)   公允价值(元)
  值比例(%)
  1   600315上海家化  93.00  2,610.510.08
  2   600498烽火通信  74.00  2,110.480.06
  3   603288海天味业  62.00  1,882.320.06
  4   000970中科三环  81.00  1,265.220.04
  5   000581威孚高科  48.00  1,177.920.04



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



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  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



   占基金资产净值
 序号  债券品种公允价值(元)
   比例(%)

  1 国家债券127,127.00  3.88

  2 央行票据   --

  3 金融债券   --

其中:政策性金融债 --

  4 企业债券  2,083,629.9063.54

  5 企业短期融资券 --

  6 中期票据   --

  7 可转债(可交换债) 1,120.60 0.03

  8 同业存单   --

  9 其他   --

 10 合计  2,211,877.5067.45

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 占基金资产净
 序号债券代码   债券名称   数量(张)公允价值(元)
   值比例(%)
  1   11235816BOE01  3,100311,705.009.51
  2   112196   13 苏宁债 2,870308,754.609.42
  3   122394   15 中银债 3,030308,181.309.40
  4   122132   12 鹏博债 2,950301,431.009.19
  5   136039   15 石化 012,850288,049.508.78



5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


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本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。



5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除 13 海通 04 外,没有出现被

监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

13 海通 04(122311)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称,

其于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条

例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相

关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  序号 名称金额(元)

   1  存出保证金   146.05

   2  应收证券清算款 -

   3  应收股利   -

   4  应收利息  42,099.44

   5  应收申购款 1,228.17

   6  其他应收款 -

   7  待摊费用   -

   8  其他   -

   9  合计  43,473.66

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

   占基金资产净
 序号   债券代码   债券名称 公允价值(元)
 值比例(%)
  1  110031航信转债   1,120.600.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。




  §6 开放式基金份额变动


 单位:份

本报告期期初基金份额总额3,665,687.44

报告期基金总申购份额  285,602.49

减:报告期基金总赎回份额  498,854.23



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报告期基金拆分变动份额   -

本报告期期末基金份额总额3,452,435.70

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期

内发生的转换出份额。


§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。




§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》

3、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件



8.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼



8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com




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