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国联安保本:2016年第三季度报告

作者: u8基金网   2016-11-17   
国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




国联安保本混合型证券投资基金
 2016 年第 3 季度报告
   2016 年 9 月 30 日




基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日




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   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




   §1重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况


 基金简称  国联安保本混合

 基金主代码000058

 交易代码  000058

 基金运作方式  契约型开放式

 基金合同生效日2013 年 4 月 23 日

 报告期末基金份额总额  61,158,077.23 份

   本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力
 投资目标
   求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

   本 基 金 通 过 CPPI ( Constant Proportation Portfolio

   Insurance)恒定比例投资组合保险策略,辅之以 TIPP

 投资策略  (Time Invariant Portfolio Protection)时间不变性

   投资组合保险策略,在严格控制风险的前提下,基金管理

   人进行定量分析,对保本资产和风险资产的投资比例进行


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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  优化动态调整,确保投资人的投资本金的安全性。同时,

  本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略,在一定程

  度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处,力争使基金

  资产实现更高的增值回报。

  如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放

  式基金许可的投资范围之内,本基金管理人可以相应调整

  上述投资策略。

 业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2

  本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风
 风险收益特征
  险收益品种。

 基金管理人   国联安基金管理有限公司

 基金托管人   中国工商银行股份有限公司

 基金保证人   广东省融资再担保有限公司


  §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

   单位:人民币元

 报告期
  主要财务指标
 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益   127,024.76

 2.本期利润 131,091.28

 3.加权平均基金份额本期利润  0.0021

 4.期末基金资产净值 61,306,745.80

 5.期末基金份额净值   1.002

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费


3
   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


等,计入费用后实际收益要低于所列数字。



3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 业绩比较
   净值增长 业绩比较
  净值增长   基准收益
阶段   率标准差 基准收益  ①-③②-④
   率①  率标准差
  ②  率③
 ④
 过去三个月 0.20%0.06%   0.83% 0.01%  -0.63%   0.05%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。



3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
   国联安保本混合型证券投资基金
   累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2013 年 4 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日)




注:1、本基金业绩比较基准为税后三年期银行定期存款利率×1.2。在本基金成立当年,上

述“三年期定期存款利率”指《基金合同》生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金


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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”指当年第一个

工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”;

2、本基金基金合同于2013年4月23日生效;

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2013年10月22日建仓期结束当日除现金

和到期日在一年以内的政府债券的投资比例被动低于合同规定的范围外,其他各项资产配置

符合合同约定。本基金已于2013年10月23日及时调整了现金和到期日在一年以内的政府债券

的投资比例;

4、本基金的第一个保本周期为三年,自2013年4月23日起至2016年4月25日止;第一个保本

周期的到期期间自2016年4月25日(含)起至2016年4月28日(含)止;第一个保本周期到期

期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月29日(含)起

至2016年5月27 日止(含);本基金第二个保本周期为三年,自2016年5月30日起至2019年5

月30日止,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日;

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。




§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限  证券从业年
  姓名职务  说明
任职日期  离任日期   限

 本基金 吴昊,男,博士研究生。2009
 基金经 年 7 月至 2013 年 6 月在齐
 理、兼 鲁证券有限公司从事研究
 任国联 工作。2013 年 6 月至 2015
 安信心 年 6 月在光大证券股份有限
 增益债 公司从事研究工作。2015
   7 年(自 2009
  吴昊   券型证2015-10-15-  年 7 月起加入国联安基金管
   年起)
 券投资 理有限公司,担任基金经理
 基金基 助理。2015 年 10 月起任国
   金经 联安保本混合型证券投资
 理、国 基金基金经理。2015 年 11
 联安信 月起任国联安信心增益债
 心增长 券型证券投资基金基金经


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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


 债券型   理。2015 年 11 月起任国联
 证券投   安信心增长债券型证券投
 资基金   资基金基金经理。2016 年 3
 基金经   月起兼任国联安安稳保本
 理、国   混合型证券投资基金基金
 联安安   经理。
 稳保本
 混合型
 证券投
 资基金
 基金经
   理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安保本

混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大

利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

利益的行为。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。



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 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,2016 年 3 季度生产面先下后上,地产、基建的贡献仍然影响较大。工

业生产活动较 2 季度有所反复,主要表现在 PMI 指标在荣枯线附近波动;工业企业利润同比

出现小幅正增长。由于供需和天气原因,蔬菜、猪肉等回落较多,CPI 在 3 季度持续低于 2%;

PPI 同比正在收敛,预计 4 季度会继续收敛甚至转正。3 季度信贷投放较差,提升了市场对

宏观经济悲观情绪。但是可以看到以一二线城市为代表的房产销售较好,部分三线城市库存

去化程度也有所改观。尽管政策面对房价涨幅较高的城市开始限制,但是房地产投资可能重

新回暖。从政策面看,宏观经济的下行压力仍然较大,短期通胀仍然不会有较大影响;美联

储是否加息和欧盟部分成员脱欧对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看,央行货币政

策可能仍会保持适度的流动性,过度宽松和收紧的情况难以出现。

2016 年 3 季度债市收益率波动较大,8 月份债券收益率下行较多,9 月份收益率有所回

升。在所有债券品种中,超长期利率债和长期城投债表现较好,产业债分化仍然严重。整体

来看,信用利差和期限利差在 3 季度继续收缩,处于历史低位。此外, 2016 年 3 季度信用

风险事件仍然发生,市场上有瑕疵的信用债收益率保持高位。行业景气度较差的企业债券收

益率则维持高位。

权益市场在 3 季度整体波动不大,以 PPP 概念为代表的主题板块表现较好。

本基金因规摸原因主要投资于交易所利率债和高等级信用债获取相对稳定收益。权益方

面,本基金主要投资于稳健成长型股票,保持相对安全仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 0.20%,同期业绩比较基准收益率为 0.83%。




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   国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



   §5   投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号  项目  金额(元)
 比例(%)

 1 权益投资   2,040,420.00 3.05

   其中:股票 2,040,420.00 3.05

 2 固定收益投资 51,529,469.38   77.08

   其中:债券   51,529,469.38   77.08

  资产支持证券 -   -

 3  贵金属投资 -   -

 4 金融衍生品投资  -   -

 5 买入返售金融资产   5,000,000.00 7.48

   其中:买断式回购的买入返售金融
   -   -
   资产

 6 银行存款和结算备付金合计   2,147,046.15 3.21

 7 其他各项资产   6,133,174.13 9.17

 8 合计 66,850,109.66 100.00

 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。



 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 占基金资产净值
 代码   行业类别 公允价值(元)
   比例(%)

   A农、林、牧、渔业 - -
 - -
   B采矿业

   C制造业  2,040,420.00   3.33

   D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

   E建筑业   - -


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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



   F批发和零售业-   -

   G交通运输、仓储和邮政业  -   -

   H住宿和餐饮业-   -

   I信息传输、软件和信息技术服务业  -   -

   J金融业  -   -

   K房地产业-   -

   L租赁和商务服务业-   -

   M科学研究和技术服务业-   -

   N水利、环境和公共设施管理业  -   -

   O居民服务、修理和其他服务业  -   -

   P教育-   -

   Q卫生和社会工作  -   -

   R文化、体育和娱乐业  -   -

   S综合-   -

合计   2,040,420.00   3.33

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   占基金资产净
 序号 股票代码 股票名称  数量(股)  公允价值(元)
值比例(%)
  1300072  三聚环保8,000348,800.000.57
  2002572   索菲亚 5,000309,400.000.50
  3002511  中顺洁柔   15,000292,350.000.48
  4002456   欧菲光 8,000290,880.000.47
  5002508  老板电器7,000288,890.000.47
  6300145  中金环境   10,000265,300.000.43
  7300296   利亚德 8,000244,800.000.40



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

   占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)


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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



 1国家债券10,098,000.00 16.47

 2央行票据   -  -

 3金融债券 5,368,500.00  8.76

  其中:政策性金融债   5,368,500.00  8.76

 4企业债券34,736,112.58 56.66

 5企业短期融资券 -  -

 6中期票据   -  -

 7可转债(可交换债)   1,326,856.80  2.16

 8同业存单   -  -

 9其他   -  -

10合计51,529,469.38 84.05

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 占基金资产净
 序号债券代码  债券名称 数量(张)  公允价值(元)
  值比例(%)
  1  01953916 国债 1160,0006,006,000.00 9.80
  2  018002国开 1302 50,0005,368,500.00 8.76
  3  11215312 科伦 0250,0105,182,536.30 8.45
  4  12213212 鹏博债 49,5005,057,910.00 8.25
  5  12231113 海通 0440,0004,074,000.00 6.65



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。




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  国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。



5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。



5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除 13 海通 04 和 11
渝富债外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
13 海通 04(122311)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发
布公告称,其于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反
《证券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。
11 渝富债(122846)的发行主体重庆渝富资产经营管理集团有限公司于 2015 年
12 月 3 日发布公告称,其收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,作
为持有西南证券股份 5%以上的股东,于 2015 年 3 月 19 日至 6 月 15 日期间,
通过二级市场累计减持西南证券 146,980,262 股,占西南证券已发行股份的
5.21%。减持股份累计达到 5%时,没有在履行报告和披露义务前停止卖出西南证

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券股份,被处以警告和罚款等处罚。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

   序号   名称金额(元)

1  存出保证金  11,237.23

2  应收证券清算款  5,002,232.88

3  应收股利 -

4  应收利息1,119,505.61

5  应收申购款 198.41

6  其他应收款   -

7  待摊费用 -

8  其他 -

9  合计6,133,174.13



5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  占基金资产净
序号  债券代码 债券名称公允价值(元)
值比例(%)
  1   123001  蓝标转债  1,110,500.00 1.81



5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




 §6   开放式基金份额变动


  单位:份


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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



本报告期期初基金份额总额 65,652,429.31

报告期基金总申购份额  1,037,464.23

减:报告期基金总赎回份额  5,531,816.31

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 61,158,077.23

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期

内发生的转换出份额。


§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。


   §8   备查文件目录


8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安保本混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安保本混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件



8.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼



8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com




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