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长盛电子信息主题:2016年第三季度报告

作者: u8基金网   2016-11-4   
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
 2016 年第 3 季度报告


 2016 年 9 月 30 日




 基金管理人:长盛基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
   长盛电子信息主题混合 2016 年第 3 季度报告



§1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


 §2 基金产品概况

基金简称长盛电子信息主题混合
基金主代码  000063
交易代码000063
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日  2013 年 5 月 10 日
报告期末基金份额总额1,227,191,538.94 份
本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展
带来的投资机会,分享中国电子信息产业相关上市公
投资目标司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收
益。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科
学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置电子信息
主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳
定增长。1、资产配置策略:本基金主要考虑宏观经
济指标、微观经济指标、市场指标以及政策因素,分
析市场风险,提高基金收益率。
投资策略2、电子信息主题相关行业和公司的界定:本基金管
理人届定的电子信息主题相关行业和公司主要包括
三类:1)电子信息相关行业和公司;2)通信设备
和软件相关行业和公司;3)传媒相关行业和公司。
3、股票投资策略:本基金的股票投资策略,分为股
票池的初步构建、细分领域培植和个股精选三个方
面。

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  长盛电子信息主题混合 2016 年第 3 季度报告


  50%×中证 TMT 产业主题指数收益率+50%×中证综合
 业绩比较基准
  债指数收益率
  本基金为混合型基金,有较高风险、较高预期收益的
 风险收益特征 特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券
  型基金和货币市场基金。
 基金管理人   长盛基金管理有限公司
 基金托管人   中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
 单位:人民币元
主要财务指标   报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益-58,157,002.19
2.本期利润  -57,624,344.63
3.加权平均基金份额本期利润   -0.0492
4.期末基金资产净值2,424,801,978.55
5.期末基金份额净值 1.976
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 业绩比较基准
净值增长率   净值增长率  业绩比较基
   阶段  收益率标准差  ①-③ ②-④
① 标准差②  准收益率③
 ④
过去三个月  -2.76% 1.09%0.29% 0.57% -3.05%  0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
 率变动的比较




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  长盛电子信息主题混合 2016 年第 3 季度报告




注:1、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金由长盛上证市值百强交易型开放式指数证

券投资基金联接基金变更而来,变更日期为 2014 年 7 月 3 日。

2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四

条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置

比例符合基金合同约定。


   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从
  姓名 职务  说明
 任职日期  离任日期   业年限
  本基金基金经  男,1972 年 6 月出生,中国
  理,长盛中小盘国籍。四川大学工商管理学
  精选混合型证券2014 年 7 月院管理学(金融投资研究方
 赵宏宇-   8年
  投资基金基金经   3日  向)博士。历任美国晨星公
  理,长盛上证 50   司投资顾问部门数量分析
  指数分级证券投师,招商银行博士后工作站

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   资基金基金经 博士后研究员。2007 年 8 月
   理,长盛创新先   加入长盛基金管理公司,历
   锋灵活配置混合   任金融工程研究员、产品开
   型证券投资基金   发经理,首席产品开发师,
   基金经理,长盛   金融工程与量化投资部副总
   医疗行业量化配   监、长盛上证市值百强交易
   置股票型证券投   型开放式指数证券投资基金
   资基金基金经 联接基金基金经理等职务。
   理。 现任长盛电子信息主题灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理,长盛中小盘精选混
合型证券投资基金基金经
理,长盛上证 50 指数分级证
券投资基金基金经理,长盛
创新先锋灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,长盛
医疗行业量化配置股票型证
券投资基金基金经理。
男,1975 年 10 月出生,中国
国籍。中国科学院数学与系
   本基金基金经
统科学研究院博士、博士后。
   理,长盛战略新
2007 年 7 月进入长盛基金管
   兴产业灵活配置
理公司,历任固定收益研究
   混合型证券投资
员、社保组合组合经理助理、
   基金基金经理,
社保组合组合经理、长盛添
   长盛盛世灵活配
利 30 天理财债券型证券投资
   置混合型证券投   2015 年 6 月   2016 年 9 月
  杨衡 9年  基金基金经理等职务。现任
   资基金基金经18 日  23 日
长盛战略新兴产业灵活配置
   理,长盛盛鑫灵
混合型证券投资基金基金经
   活配置混合型证
理,长盛盛世灵活配置混合
   券投资基金基金
型证券投资基金基金经理,
   经理,长盛盛辉
长盛盛鑫灵活配置混合型证
   混合型证券投资
券投资基金基金经理,长盛
   基金基金经理。
盛辉混合型证券投资基金基
金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

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   长盛电子信息主题混合 2016 年第 3 季度报告


资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为电子信息主题基金,投资目标主要是电子、信息、传媒以及收益于信息技术进步驱

动业绩增长的相关行业公司,基本反映电子信息的行业市场主题投资收益和风险特征。

2016 年三季度市场呈现几次震荡调整并逐步恢复走势,其中电子信息主题板块也同时出现较

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大幅度波动,本基金净值也跟随电子信息主题板块同步表现出高波动。尽管本基金在报告期内尽

量通过仓位控制及个股选择来降低市场系统性风险所带来的损失,但三季度市场震荡调整行情仍

对本基金净值一定的波动影响。

 本基金在基金合同允许的主题投资范围内,最大程度投资并跟踪分享电子信息主题及相关股

票市值增长的红利。在报告期内操作中,基金管理人严格遵守基金合同,按照主题投资所定义的

范围内精选个股,并进行灵活配置主题板块,尽而实现电子信息主题投资的目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为 1.976 元,本报告期份额净值增长率为-2.76%,同期业绩

比较基准收益率为 0.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。


   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目   金额(元) 占基金总资产的比例(%)
 1 权益投资  1,883,945,823.6877.30
   其中:股票1,883,945,823.6877.30
 2 基金投资   -   -
 3 固定收益投资   -   -
   其中:债券 -   -
  资产支持证券-   -
 4 贵金属投资 -   -
 5 金融衍生品投资 -   -
 6 买入返售金融资产  100,000,000.00   4.10
   其中:买断式回购的买入返售
  -   -
   金融资产
 7 银行存款和结算备付金合计  252,217,199.68  10.35
 8 其他资产  201,105,597.98   8.25
 9 合计  2,437,268,621.34   100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
   占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
   (%)
 A 农、林、牧、渔业   -  -
 B 采矿业 -  -
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 C 制造业957,473,765.2939.49
   电力、热力、燃气及水生产和供应
 D   136,910.48  0.01
   业
 E 建筑业239,174.97  0.01
 F 批发和零售业29,383,654.08 1.21
 G 交通运输、仓储和邮政业  63,694.40 0.00
 H 住宿和餐饮业 -   -
 I 信息传输、软件和信息技术服务业715,402,436.2229.50
 J 金融业262,389.32  0.01
 K 房地产业 -   -
 L 租赁和商务服务业78,252.19 0.00
 M 科学研究和技术服务业54,191.55 0.00
 N 水利、环境和公共设施管理业  11,508.48 0.00
 O 居民服务、修理和其他服务业   -   -
 P 教育 -   -
 Q 卫生和社会工作  42,953,715.72 1.77
 R 文化、体育和娱乐业137,886,130.98  5.69
 S 综合 -   -
   合计 1,883,945,823.68   77.69

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   占基金资产净值
序号股票代码  股票名称  数量(股)   公允价值(元)
 比例(%)
 1   600487   亨通光电 5,757,437  113,536,657.64 4.68
 2   600845   宝信软件 3,650,52581,224,181.253.35
 3   300383   光环新网 1,923,80065,389,962.002.70
 4   000938   紫光股份 1,009,64463,304,678.802.61
 5   002049   紫光国芯 1,729,33561,633,499.402.54
 6   300207欣旺达  3,803,34658,761,695.702.42
 7   002466   天齐锂业 1,506,59257,325,825.602.36
 8   002354   天神娱乐   653,29249,023,031.682.02
 9   300291   华录百纳 2,109,80048,567,596.002.00
 10  603019   中科曙光 1,359,94243,776,532.981.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。




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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

   注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

   注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

   注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

   本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

   基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

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5.11.3 其他资产构成
 序号 名称   金额(元)
  1  存出保证金 282,636.78
  2  应收证券清算款200,111,944.40
  3  应收股利  -
  4  应收利息81,912.73
  5  应收申购款 629,104.07
  6  其他应收款-
  7  待摊费用  -
  8  其他  -
  9  合计  201,105,597.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


  §6 开放式基金份额变动

   单位:份
报告期期初基金份额总额   1,186,801,444.78
报告期期间基金总申购份额272,132,139.25
减:报告期期间基金总赎回份额 231,742,045.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额   1,227,191,538.94


 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。




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   §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

   1、中国证监会核准基金募集的文件;

   2、中国证监会《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持

有人大会决议备案的回函》;

   3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

   4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

   5、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

   6、法律意见书;

   7、基金管理人业务资格批件、营业执照;

   8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

   备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

   投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

   客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

   网址:http://www.csfunds.com.cn。



长盛基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日




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