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长城久利:2016年第三季度报告

作者: u8基金网   2016-10-24   
长城久利保本混合型证券投资基金
  2016 年第 3 季度报告

   2016 年 9 月 30 日




   基金管理人:长城基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司

   报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
   长城久利保本 2016 年第 3 季度报告



§1 重要提示

   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。


 §2 基金产品概况

基金简称长城久利保本
基金主代码  000030
交易代码000030
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日  2013 年 4 月 18 日
报告期末基金份额总额4,514,370,933.89 份
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安
投资目标
全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant
Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投
资组合保险策略(Time Invariant Portfolio
投资策略Protection),建立和运用严格的动态资产数量模型,
动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以保证基
金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金
资产的保值增值。
业绩比较基准3 年期银行定期存款税后收益率
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低
风险收益特征
风险品种。
基金管理人  长城基金管理有限公司
基金托管人  中国建设银行股份有限公司
基金保证人  深圳市高新投集团有限公司



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  长城久利保本 2016 年第 3 季度报告



  §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
 单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 35,105,495.00
2.本期利润   26,704,031.53
3.加权平均基金份额本期利润0.0058
4.期末基金资产净值   4,555,325,547.68
5.期末基金份额净值 1.009
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 业绩比较基
 净值增长率净值增长率 业绩比较基
  阶段   准收益率标  ①-③   ②-④
 ①  标准差② 准收益率③
   准差④
过去三个
   0.60%0.06%0.69%  0.01% -0.09%0.05%
  月




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   长城久利保本 2016 年第 3 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
  益率变动的比较




注:本基金合同规定本基金投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;

债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政

府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月

内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。


 §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限
姓名 职务  证券从业年限   说明
 任职日期 离任日期
 长城稳固、长  女,中国籍,中央
 城久惠保本、  财经大学经济学学
 长城久利保士、北京大学经济
  2015 年 10 月
   储雯玉本、长城久鑫 -8年 学硕士、香港大学
 15 日
 保本、长城久  金融学硕士。2008
 润保本、长城  年进入长城基金管
 久源保本基理有限公司,曾任
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 金的基金经   行业研究员,“长
 理   城品牌优选混合型
  证券投资基金”基
  金经理助理。
  男,中国籍,经济
  学硕士。具有 12
  年债券投资管理经
  历。曾就职于安徽
 公司固定收
  安凯汽车股份有限
 益部总经理、
  公司、广发银行总
 长城积极增
  行资金部、招商银
 利债券、长城
  行总行资金交易
 保本混合、长
  部。2009 年 11 月
 城增强收益
  进入长城基金管理
 债券、长城稳 2016 年 5 月
   钟光正-7年 有限公司,曾任债
 固收益债券、20 日
  券研究员。自 2010
 长城久祥保
  年 2 月至 2011 年
 本、长城久利
  10 月任“长城货
 保本、长城久
  币市场证券投资基
 源保本、长城
  金”基金经理,自
 新视野基金
  2010 年 2 月至 2011
 的基金经理
  年 11 月任“长城
  稳健增利债券型证
  券投资基金”基金
  经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久利保本混合型证券投资

基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基

金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不

存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,
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长城久利保本 2016 年第 3 季度报告


定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 3 季度,汽车和房地产行业继续成为经济增长的拉动点,加上基建投资继续发力,使得工业

企业 3 季度盈利持续修复。另外,上游资源价格持续上涨使得传统行业的盈利也得到很大改善。

但除此以外,民间投资和企业中长期贷款持续下行,虽然短期经济企稳,但投资者对经济增长的

长期前景仍持悲观态度。

 在利空和利好的数据交织中,3 季度债券市场收益继续微幅下行,但空间有限。

 我们在 3 季度迎来了本保本基金第二个保本周期的建仓期,我们的资产配置主要以利率债及

高等级信用债为主。权益投资相对谨慎,且仓位较低,以稳步积累安全垫为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

 本报告期本基金份额净值增长率为 0.60%,本基金业绩比较基准收益率为 0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金无需要说明的情况。


  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)   占基金总资产的比例(%)
 1 权益投资 268,899,330.21  5.87
   其中:股票   268,899,330.21  5.87
 2 基金投资 -   -
 3 固定收益投资   2,889,144,526.40 63.02
   其中:债券 2,889,144,526.40 63.02
 资产支持证券   -   -
 4 贵金属投资   -   -
 5 金融衍生品投资   -   -
 6 买入返售金融资产 906,478,719.72 19.77
   其中:买断式回购的买入返
-   -
   售金融资产

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  长城久利保本 2016 年第 3 季度报告


 7 银行存款和结算备付金合计   484,219,341.08 10.56
 8 其他资产36,012,003.22  0.79
 9 合计 4,584,753,920.63100.00



5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码   行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业  12,622,500.00 0.28

 B 采矿业17,886,000.00 0.39

 C 制造业  131,474,300.86  2.89
   电力、热力、燃气及水生产和供
 D   --
   应业
 E 建筑业25,064,000.00 0.55

 F 批发和零售业 32,547.63  0.00

 G 交通运输、仓储和邮政业26,620,000.00 0.58

 H 住宿和餐饮业  --
   信息传输、软件和信息技术服务
 I   19,392,158.54 0.43
   业
 J 金融业20,777,223.18 0.46

 K 房地产业   9,600,000.00 0.21

 L 租赁和商务服务业228,600.00  0.01

 M 科学研究和技术服务业  --

 N 水利、环境和公共设施管理业 5,202,000.00 0.11

 O 居民服务、修理和其他服务业--

 P  教育 --

 Q  卫生和社会工作   --

 R文化、体育和娱乐业 --

 S  综合 --
合计   268,899,330.21  5.90



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   占基金资产净值比
序号 股票代码  股票名称   数量(股)   公允价值(元)
   例(%)
 1600350   山东高速 3,000,00018,030,000.000.40
 2002200   云投生态   550,00012,622,500.000.28
 3002439   启明星辰   600,00012,300,000.000.27

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 4601689 拓普集团 420,00011,810,400.00   0.26
 5601377 兴业证券   1,500,00011,340,000.00   0.25
 6300097 智云股份 239,90410,795,680.00   0.24
 7300263 隆华节能   1,299,93310,698,448.59   0.23
 8000050 深天马A 550,00010,351,000.00   0.23
 9600343 航天动力 400,00010,268,000.00   0.23
 10   002775 文科园林 400,00010,264,000.00   0.23



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号  债券品种  公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1 国家债券 216,143,389.00   4.74
 2 央行票据   -  -
 3 金融债券 938,028,000.00  20.59
   其中:政策性金融债   938,028,000.00  20.59
 4 企业债券1,091,156,009.90 23.95
 5 企业短期融资券 -  -
 6 中期票据   -  -
 7 可转债(可交换债)215,127.50  0.00
 8 同业存单   -  -
 9 其他 643,602,000.00  14.13
 10合计2,889,144,526.40 63.42
注:其他为地方政府债。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

   占基金资产净值比例
序号  债券代码   债券名称  数量(张) 公允价值(元)
 (%)
 1 16021016 国开 103,000,000 301,170,000.00  6.61
 2 13645516 银河 G13,000,000 300,840,000.00  6.60
 15 上海债
 31550028  2,400,000 241,800,000.00  5.31
28
 4 13648316 光大 022,000,000 202,980,000.00  4.46
 5 13651516 疏浚 022,000,000 200,360,000.00  4.40



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

 本报告期内本基金投资的前十名证券除兴业证券发行主体外,其他证券的发行主体未出现被

监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

兴业证券于 2016 年 6 月 13 日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公

告》(临 2016-082),因涉嫌在欣泰电气首次公开发行中未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责

地对欣泰电气 IPO 申请文件进行审慎核查,出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹

东欣泰电气股份有限公司之 2012 年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载;

在欣泰电气公开发行股票过程中,公司作为主承销商,未审慎核查公开发行募集文件的真实性和

准确性,未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活

动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。

公司于 2016 年 6 月 24 日召开董事会通过决议,如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行

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 长城久利保本 2016 年第 3 季度报告


而受到处罚,同意公司设立 5.5 亿专项基金对依法承担的责任主动进行先行赔付。2016 年 7 月 28

日,公司公告中国证监会的处理意见: 一、对公司给予警告,没收保荐业务收入 1,200 万元,并

处以 2,400 万元罚款;没收承销股票违法所得 2,078 万元,并处以 60 万元罚款。二、对兰翔、

伍文祥给予警告,并分别处以 30 万元罚款,撤销证券从业资格。

 目前欣泰电气的相关调查和处理已经结束,公司和相关人员积极配合并研究制定先行赔偿方

案,得到了市场的认可。未来公司将认真吸取教训,举一反三,查漏补缺,全面加强和改进保荐

业务管理、内部控制和风险管理工作。截至目前,公司的经营情况正常。

 本基金管理小组分析认为,兴业证券受处罚事件已经结束并且已被市场充分消化,长期来看,

兴业证券经营稳健、具备开拓精神,是值得长期投资的公司,该行政处罚措施不影响公司的长期

投资价值。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策

程序对兴业证券进行了投资。

5.11.2

 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成
 序号 名称 金额(元)
 1   存出保证金  306,688.74
 2   应收证券清算款  -
 3   应收股利-
 4   应收利息 35,664,691.84
 5   应收申购款40,622.64
 6   其他应收款  -
 7   待摊费用-
 8   其他-
 9   合计 36,012,003.22



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公   占基金资产净 流通受限情况说
序号  股票代码   股票名称
  允价值(元) 值比例(%)  明

 1 000050深天马A  10,351,000.000.23 重大事项停牌


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 长城久利保本 2016 年第 3 季度报告


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份
 报告期期初基金份额总额  4,869,274,054.75
 报告期期间基金总申购份额   26,352,346.27
 减:报告期期间基金总赎回份额   381,255,467.13
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
   -
 填列)
 报告期期末基金份额总额  4,514,370,933.89




   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。




 §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

   1. 本基金设立等相关批准文件

   2. 《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》

   3. 《长城久利保本混合型证券投资基金托管协议》

   4. 法律意见书

   5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

   6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

   7. 中国证监会规定的其他文件




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8.2 存放地点

   广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

   投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

   咨询电话:0755-23982338

   客户服务电话:400-8868-666

   网站:www.ccfund.com.cn




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