您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
 基金资讯 >> 华夏大盘精选基金   
上一篇 下一篇    

华夏大盘精选混合:2016年第三季度报告

作者: u8基金网   2016-11-2   
华夏大盘精选证券投资基金
  2016 年第 3 季度报告

   2016 年 9 月 30 日




 基金管理人:华夏基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




   §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。




 1
华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  §2 基金产品概况
基金简称   华夏大盘精选混合
基金主代码 000011
交易代码   000011   000012
基金运作方式   契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日
报告期末基金份额总额   189,317,182.95 份
投资目标   追求基金资产的长期增值。
投资策略   本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,
   根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,
   精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估
   的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的
   波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管
   理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券
   市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、
   债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性
   风险,保证基金所承担的风险水平合理。
业绩比较基准   本基金整体的业绩比较基准为“富时中国 A200
   指数×80%+富时中国国债指数×20%”。
风险收益特征   本基金在证券投资基金中属于中等风险的品
   种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基
   金和混合基金,低于成长型股票基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

   §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
 单位:人民币元

主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)

1.本期已实现收益  30,577,122.64

2
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


2.本期利润 35,792,837.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.1895
4.期末基金资产净值  1,935,013,581.62
5.期末基金份额净值 10.221
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  业绩比较 业绩比较基
 净值增长净值增长率
   阶段   基准收益 准收益率标   ①-③   ②-④
   率①标准差②
率③ 准差④
过去三个月   1.87%0.78%   2.52%   0.61%   -0.65%   0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
 华夏大盘精选证券投资基金

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2004 年 8 月 11 日至 2016 年 9 月 30 日)




 3
  华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



 §4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  任本基金的基金经理期限  证券从业
   姓名  职务   说明
   任职日期 离任日期年限
北京大学 MBA。曾任
宝盈基金基金经理助
理,益民基金投资部
部门经理,中国对外
经济贸易信托投资有
限公司财务部部门经
理等。2006 年 8 月加
入华夏基金管理有限
公司,曾任策略研究
  本基金的
员、股票投资部副总
  基 金 经
经理,兴和证券投资
  理、公司
   阳琨   2015-09-01  - 21 年   基金基金经理(2009
  副 总 经
年 1 月 1 日至 2012
  理、投资
年 1 月 12 日期间)、
  总监
兴华证券投资基金基
金经理(2007 年 6 月
12 日至 2013 年 4 月
11 日期间)、华夏盛
世精选混合型证券投
资基金基金经理
(2009 年 12 月 18 日
至 2015 年 9 月 1 日期
间)等。
美国密歇根大学工业
工程、金融工程硕士。
曾任雷曼兄弟亚洲投
  本基金的
资有限公司、野村国
  基 金 经
际(香港)有限公司
   佟巍   理、股票2015-02-27  -  8年
结构化信贷交易部交
  投资部总
易员等。2009 年 1 月
  监
加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究员、
投资经理等。
   注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

   ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

  4
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度,国内宏观经济出现逐步复苏的迹象。价格指数方面,PPI 降幅收窄,
CPI 扣除食品蔬菜项的季节性波动后结构性部分的环比增速较高,地产销售继续
维持之前的高景气度,居民中长期贷款在地产销售中的比重继续上升,地产交易
中的杠杆水平达到了历史最高位。
金融市场方面,3 季度,A 股市场总体呈现出震荡走势,并且波动幅度逐渐
收窄;港股在深港通预期下企稳反弹;美股总体上维持高位震荡。
报告期内,本基金着力实现可控回撤下的收益率,主要配置了成长较为稳健、
估值较为合理的成长股,以及通胀受益类相关股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 10.221 元,本报告期份额净值
增长率为 1.87%,同期业绩比较基准增长率为 2.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


 5
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



  展望 4 季度,我们关注地产价格的走势和其对经济产生的影响。目前地产销
售旺盛,库存快速下降,不排除未来商品房供给面临一定程度的短缺,对地产价
格提供支撑;但另一方面,由于新增销售的杠杆率已经接近上限,需求的持续能
力也面临一定不确定性。未来供需格局的变化可能对经济和金融市场产生完全不
同的影响:一方面,如果销售持续且政策环境比较温和,未来房价坚挺,可能一
定程度上带动新的地产投资,从而支撑产业链相关行业的景气度;另一方面,如
果由于库存的快速下降引发地产价格大幅上涨,从而导致较为严厉的政策调控,
则可能导致风险偏好的明显下降。
  金融市场方面,A 股估值在经历了之前几轮下跌后已经得到了一定程度的修
复,尽管一部分股票的估值仍然较贵,相比之下,我们更为关心以下事件对 A
股的影响:第一,美国大选的结果。我们认为,鉴于 Donald Trump 在政治、贸
易等方面比较激进的立场,如其当选可能给金融市场带来更大冲击;第二,美联
储的加息进程。我们认为,加息对 A 股可能产生一定程度的影响,但未必如 2015
年底那样剧烈;第三,人民币汇率变化。我们认为,在目前阶段,人民币汇率适
度贬值将会进一步改善国内经济状况,同时放开国内货币政策的空间,利好 A
股市场。
  投资策略上,本基金将偏重配置稳定成长并且估值较为合理的成长类股票,
同时会关注经济企稳反弹的可能性和程度,适度增加相关受益股票的配置。
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
   占基金总资产的
 序号  项目金额
 比例(%)
  1   权益投资1,563,095,751.93  80.22


 6
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


其中:股票1,563,095,751.93  80.22
  2 固定收益投资 90,873,000.00   4.66
其中:债券   90,873,000.00   4.66
资产支持证券   --
  3 贵金属投资 --
  4 金融衍生品投资 --
  5 买入返售金融资产   --
其中:买断式回购的买入返售金融资产 --
  6 银行存款和结算备付金合计292,259,976.44  15.00
  7 其他各项资产   2,317,813.31  0.12
  8 合计  1,948,546,541.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
   占基金资产净值比
 代码  行业类别 公允价值
   例(%)
  A 农、林、牧、渔业 82,122,846.34   4.24
  B 采矿业  145,414,729.42   7.51
  C 制造业1,225,726,131.62  63.34
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,261,366.12   1.82
  E 建筑业  228,028.09   0.01
  F 批发和零售业  6,978,783.48   0.36
  G 交通运输、仓储和邮政业   12,349,246.20   0.64
  H 住宿和餐饮业  - -
   I信息传输、软件和信息技术服务业   27,657,112.41   1.43
   J金融业3,682,296.19   0.19
  K 房地产业  6,741,604.00   0.35
  L 租赁和商务服务业  2,175,540.00   0.11
  M 科学研究和技术服务业  - -
  N 水利、环境和公共设施管理业- -
  O 居民服务、修理和其他服务业- -
  P 教育  - -
  Q 卫生和社会工作3,352,698.96   0.17
  R 文化、体育和娱乐业2,245,369.10   0.12
  S 综合  9,160,000.00   0.47
合计  1,563,095,751.93  80.78

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元

  7
华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


 占基金资产净值
 序号股票代码股票名称 数量(股)公允价值
   比例(%)
   1 300156  神雾环保 4,439,535 112,542,212.25  5.82
   2 300097  智云股份 1,840,498  82,822,410.00  4.28
   3 000820  金城股份 2,699,974  67,364,351.30  3.48
   4 000807  云铝股份 9,103,558  55,713,774.96  2.88
   5 002366  台海核电 1,049,749  52,539,937.45  2.72
   6 600519  贵州茅台  161,495   48,110,975.45  2.49
   7 002299  圣农发展 1,782,137  44,606,889.11  2.31
   8 601012  隆基股份 3,241,837  43,764,799.50  2.26
   9 600518  康美药业 2,400,000  38,928,000.00  2.01
  10 600497  驰宏锌锗 7,018,300  38,670,833.00  2.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 金额单位:人民币元
 占基金资产净值
 序号   债券品种  公允价值
   比例(%)
   1 国家债券  -  -
   2 央行票据  -  -
   3 金融债券90,873,000.00  4.70
 其中:政策性金融债  90,873,000.00  4.70
   4 企业债券  -  -
   5 企业短期融资券-  -
   6 中期票据  -  -
   7 可转债(可交换债)-  -
   8 同业存单  -  -
   9 其他  -  -
  10 合计90,873,000.00  4.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 金额单位:人民币元
  占基金资产
 序号   债券代码   债券名称数量(张) 公允价值净值比例
(%)
  1  12040812 农发 08   900,000  90,873,000.00  4.70
  2-  -  --   -
  3-  -  --   -
  4-  -  --   -
  5-  -  --   -


   8
  华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
 本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
 本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
 本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2016 年 8 月 18 日台海核电收到了深圳证券交易所下发的《关于对台海玛
努尔核电设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。本基金投
资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
   单位:人民币元

 序号 名称金额

 1   存出保证金487,175.80
 2   应收证券清算款  -

  9
   华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


   3   应收股利   -
   4   应收利息   1,374,595.12
   5   应收申购款   456,042.39
   6   其他应收款 -
   7   待摊费用   -
   8   其他   -
   9   合计   2,317,813.31

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
 本报告期期初基金份额总额   189,016,454.40
 本报告期基金总申购份额  16,444,024.66
 减:本报告期基金总赎回份额  16,143,296.11
 本报告期基金拆分变动份额  -
 本报告期期末基金份额总额   189,317,182.95

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额  2,890,384.52
 报告期期间买入/申购总份额 -
 报告期期间卖出/赎回总份额 -
 报告期期末管理人持有的本基金份额  2,890,384.52
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)   1.53

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
   本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息


  10
华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



8.1 报告期内披露的主要事项
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
乾道金融信息服务(北京)有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好
的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截
至 2016 年 9 月 30 日数据),华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金(股票
上限 80%)中排名第 6,华夏医疗健康混合 A 在 58 只偏股型基金(股票上限 95%)


   11
 华夏大盘精选证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



中排名第 5,华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金中排名第 10;
固定收益类产品中,华夏理财 30 天债券在 39 只短期理财债券型基金中排名第
11,华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 7。
在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户
使用的便利性和服务体验:(1)网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通
业务,进一步升级华夏基金管家客户端,为客户提供更多便捷的理财方式;(2)
网上查询系统优化了数据更新时间,提高客户自助查询的及时性;(3)开展“体
验定投通,红包大放送”、“数说华夏基金‘投友’十件事儿”、2016 北京马
拉松系列宣传等活动,为客户提供多样化的关怀服务。

   §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》;
9.1.4 法律意见书;
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。




  华夏基金管理有限公司
   二〇一六年十月二十五日




12



【基金资讯48小时排行】

 
Copyright © U8基金网