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中证财通可持续发展100指数:更新招募说明书(2016年第2号)

作者: u8基金网   2016-11-2   
       指数增强型证券投资基金
  更新招募说明书 (2016 年第 2 号)




     基金管理人:财通基金管理有限公司
     基金托管人:上海银行股份有限公司
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金       更新招募说明书



                                      重要提示



     中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(以

下简 称 “本 基金 ”)的 募集 申请 已于 2013年 1月31日 获中 国证 监 会证 监许可

【2013】100号文核准。本基金基金合同于2013年3月22日正式生效。

     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

     投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,

全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能

力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理

风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是

股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品

种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份

额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

     基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

     基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证

最低收益。

     本招募说明书所载内容截止日为2016年9月22日,有关财务数据和净值

表现截止日为2016年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。




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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金   更新招募说明书



                                        目       录
一、绪     言...................................................... 3
二、释     义...................................................... 4
三、基金管理人 ................................................. 10
四、基金托管人 ................................................. 18
五、相关服务机构 ............................................... 23
六、基金的募集 ................................................. 50
七、基金合同的生效 ............................................. 51
八、基金份额的申购与赎回 ....................................... 52
九、基金的投资 ................................................. 62
十、基金的业绩 ................................................. 77
十一、基金的财产 ............................................... 79
十二、基金资产的估值 ........................................... 81
十三、基金的收益分配 ........................................... 87
十四、基金的费用与税收 ......................................... 89
十五、基金的会计与审计 ......................................... 92
十六、基金的信息披露 ........................................... 93
十七、风险揭示 ................................................. 99
十八、基金的终止与清算 ........................................ 104
十九、基金合同的内容摘要 ...................................... 107
二十、基金托管协议的内容摘要 .................................. 125
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ 146
二十二、其他应披露事项 ........................................ 149
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 152
二十四、备查文件 .............................................. 153




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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金    更新招募说明书


                                     一、绪        言


     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规和《中

证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金合同》

(以下简称“基金合同”)编写。

     本招募说明书阐述了中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增

强型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关

的必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

     基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招

募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他

人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者

说明。

     本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务,应详细查阅基金合同。




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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金       更新招募说明书




                                    二、释        义


     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    基金合同、《基金合同》 《中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)

                                   指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金

                                   合同的任何有效的修订和补充

    中国                           中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包

                                   括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地

                                   区)

    法律法规                       中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、

                                   部门规章及规范性文件

    《基金法》                     《中华人民共和国证券投资基金法》

    《销售办法》                   《证券投资基金销售管理办法》

    《运作办法》                   《公开募集证券投资基金运作管理办法》

    《信息披露办法》               《证券投资基金信息披露管理办法》

    元                             中国法定货币人民币元

    基金或本基金                   依据《基金合同》所募集的中证财通中国可持

                                   续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资

                                   基金

    招募说明书或本招募说明书              《中证财通中国可持续发展 100(ECPI

                                   ESG)指数增强型证券投资基金招募说明书》,

                                   即用于公开披露本基金的基金管理人及基金

                                   托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合

                                   同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投

                                   资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估

                                   值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基

                                   金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金      更新招募说明书



                                   基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘

                                   要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事

                                   项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件

                                   等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决

                                   定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请

                                   文件,及其定期的更新

    托管协议                       基金管理人与基金托管人签订的《中证财通中

                                   国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证

                                   券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补

                                   充

    发售公告                       《中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)

                                   指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》

    《业务规则》                   《财通基金管理有限公司开放式基金业务规

                                   则》

    中国证监会                     中国证券监督管理委员会

    银行监管机构                   中国银行业监督管理委员会或其他经国务院

                                   授权的机构

    基金管理人                     财通基金管理有限公司

    基金托管人                     上海银行股份有限公司

    基金份额持有人                 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金

                                   基金份额的投资者

    基金代销机构                   符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

                                   件,取得基金销售业务资格,并与基金管理人

                                   签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基

                                   金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机

                                   构

    销售机构                       基金管理人及基金代销机构

    基金销售网点                   基金管理人的直销网点及基金代销机构的代

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金        更新招募说明书



                                   销网点

    注册登记业务                   基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容

                                   包括投资者基金账户的建立与管理、基金份额

                                   注册登记、清算及交收、基金交易确认、发放

                                   红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理

                                   非交易过户等

    注册登记机构                   办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册

                                   登记机构为财通基金管理有限公司或其委托

                                   的其他符合条件的办理注册登记业务的机构

    《基金合同》当事人             受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受

                                   权利并承担义务的法律主体,包括基金管理

                                   人、基金托管人和基金份额持有人

    个人投资者                     符合法律法规规定的条件可以投资开放式证

                                   券投资基金的自然人

    机构投资者                     符合法律法规规定可以投资开放式证券投资

                                   基金的在中国合法注册登记并存续或经政府

                                   有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业

                                   法人、社会团体和其他组织

    合格境外机构投资者             符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

                                   办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境

                                   内合法募集的证券投资基金的中国境外的基

                                   金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资

                                   产管理机构

    投资者                         个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资

                                   者和法律法规或中国证监会允许购买开放式

                                   证券投资基金的其他投资者的总称

    基金合同生效日                 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的

                                   条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完

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                                   毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之

                                   日

    募集期                         自基金份额发售之日起至发售结束之日止的

                                   期间,最长不超过 3 个月

    基金存续期                     《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

    日/天                          公历日

    月                             公历月

    工作日                         上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交

                                   易日

    开放日                         销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的

                                   工作日

    T日                            申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

    T+n 日                         自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    认购                           在本基金募集期内投资者根据《基金合同》和

                                   招募说明书的规定购买本基金基金份额的行

                                   为

    发售                           在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本

                                   基金份额的行为

    申购                           《基金合同》生效后,基金投资者根据《基金

                                   合同》和招募说明书的规定及基金销售网点规

                                   定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为

    赎回                           《基金合同》生效后,基金投资者根据《基金

                                   合同》和招募说明书的规定及基金销售网点规

                                   定的手续,要求将其持有的基金份额兑换为现

                                   金的行为

    巨额赎回                       在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请

                                   (赎回申请总数加上基金转换中转出申请份

                                   额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转

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                                   入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金

                                   总份额的 10%时的情形

    基金账户                       注册登记机构给投资者开立的用于记录投资

                                   者持有基金管理人管理的开放式基金份额情

                                   况的账户

    交易账户                       各销售机构为投资者开立的记录投资者通过

                                   该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换

                                   及转托管等业务而引起的基金份额的变动及

                                   结余情况的账户

    转托管                         投资者将其持有的同一基金账户下的基金份

                                   额从某一交易账户转入另一交易账户的行为

    基金转换                       投资者向基金管理人提出申请将其所持有的

                                   基金管理人管理的某一开放式基金(转出基

                                   金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人

                                   管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份

                                   额的行为

    定期定额投资计划               投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期

                                   申购日、申购金额及扣款方式,由该销售机构

                                   于每期约定申购日在投资者指定银行账户内

                                   自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投

                                   资方式

    基金收益                       基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投

                                   资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行

                                   存款利息以及其他收入

    基金资产总值                   基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款

                                   本息和本基金应收的申购基金款以及其他投

                                   资所形成的价值总和

    基金资产净值                   基金资产总值扣除负债后的净资产值

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    基金份额净值                   计算日基金资产净值除以计算日基金份额总

                                   数所得数值

    基金资产估值                   计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金

                                   资产净值和基金份额净值的过程
    货币市场工具                   现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大
                                   额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三
                                   百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)
                                   的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央
                                   银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的
                                   其他具有良好流动性的金融工具
    指定媒体                       中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、

                                   互联网网站及其他媒体

    不可抗力                      基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克

                                   服的客观事件。




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                                三、基金管理人


     (一)基金管理人概况


     本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

     名称:财通基金管理有限公司

     住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

     办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

     设立日期:2011 年 6 月 21 日

     法定代表人:阮琪

     组织形式:有限责任公司
     注册资本:人民币贰亿元

     联系人:刘未

     联系电话:021-2053 7888

     股权结构:

                                                           出资额      出资比例
                           股 东
                                                      (万元人民币)    (%)

    财通证券股份有限公司                                   8,000         40

    杭州市实业投资集团有限公司                             6,000         30

    浙江升华拜克生物股份有限公司                           6,000         30

                        合 计                              20,000        100


(二)主要人员情况


     1、董事会成员:

     刘未先生,董事长,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任

公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原

财通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财


                                            10
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通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。

     王家俊先生,总经理,中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义

路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分

公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理、财通基金管理有限公

司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理。

     骆旭升先生,董事,技术经济及管理硕士研究生,高级工程师。历任杭

州武林实业总公司副总经理,杭州轻工控股(集团)有限公司科技处副处长,

杭州市工业资产经营投资集团有限公司投资部部长,副总经理,现任杭州市

实业投资集团有限公司副董事长、总经理

     吴梦根先生,董事,EMBA,高级经济师。历任湖州市经济体制改革委

员会副主任,升华集团控股有限公司副总经理、总经理,浙江升华拜克生物

股份有限公司董事长、副董事长,现任升华集团控股有限公司董事、总裁。

     朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国

注册会计师协会专家库专家,上海市徐汇区金融办上市专家顾问,财政部会

计领军人才,上海立信会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师

事务所高级合伙人。

     姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、

经济学院教授、常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,现任浙江

大学公共政策研究院院长、浙江大学社会科学学部主任、博士生导师、浙江

大学求是特聘教授、浙江大学文科资深教授。

     朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任,

上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中

心仲裁员。

     2、职工监事:

     杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任

金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察

稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

     3、经营管理层人员:

                                            11
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     王家俊先生,总经理(简历同上)。

     4.督察长

     黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事

会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金

有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席。

     5、基金经理:

     吴迪先生,复旦大学世界经济硕士。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于

信诚基金产品开发部。2012 年 5 月加入财通基金,曾任战略产品部产品经

理、量化投资部研究员。现为量化投资部基金经理。

     6、投资决策委员会成员:

     王家俊先生,总经理;

     金梓才,基金投资部副总监;

     陆玲玲女士,研究部副总监;

     张亦博先生,固定收益部基金经理。

     7、上述人员之间不存在近亲属关系。

     (三)基金管理人的职责

     1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

     2、办理基金备案手续;

     3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

     4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配收益;

     5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

     6、编制季度、半年度和年度基金报告;

     7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

     8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

     9、召集基金份额持有人大会;

     10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

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     11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为;

     12、中国证监会规定的其他职责。

     (四)基金管理人的承诺

     1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、中国证监会和

基金合同的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现

行有效的有关法律法规、中国证监会和基金合同有关规定的行为发生。

     2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的

内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

     (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

     (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

     (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

     (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

     (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

     3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵

守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

     (1)越权或违规经营;

     (2)违反基金合同或托管协议;

     (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

     (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

     (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

     (6)玩忽职守、滥用职权;

     (7)违反现行有效的有关法律法规、中国证监会和基金合同的有关规定,

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息;

     (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

     (9)贬损同行,以抬高自己;

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     (10)以不正当手段谋求业务发展;

     (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

     (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

     (13)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

     (五)基金经理的承诺

     1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金

份额持有人谋取最大利益。

     2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。

     3、不违反现行有效的有关法律法规、中国证监会和基金合同的有关规

定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息。

     4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

     (六)基金管理人的内部控制制度

     1、内部控制的原则

     (一)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部

门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。

     (二)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,

维护内控制度的有效执行。

     (三)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对

独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

     (四)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、

相互制衡。

     (五)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作

成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

     2、内部控制的主要内容

     (1)控制环境

     基金管理人建立健全的法人治理结构,充分发挥独立董事和监事的监督

职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资

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者利益和基金管理人合法权益。

     基金管理人管理层树立内控优先的风险管理理念,培养全体员工的风险

防范意识,建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公

司内控文化,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险

意识贯穿到各个部门、各个岗位和各个环节。

     基金管理人建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,确保基金

管理人各项决策、决议的执行中,“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗

位有明确的授权分工、工作职责和业务流程,通过重要凭据传递及信息沟通

制度,实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。

     基金管理人建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制。通过法

律法规培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等,确保基金管理人

人员了解与从业有关的法规与监管部门规定,熟知基金管理人相关规章制

度、岗位职责与操作流程,具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。

     (2)风险评估

     基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对基金管理人的业务风险、

人员风险、法律风险和财务风险等进行识别、评估和分析,及时防范和化解

风险。通过科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量

分析和管理。通过收集与投资组合相关的会计和市场数据,建立一个投资风

险测评与绩效评估的信息技术平台。由风险管理部向风险控制委员会提交风

险测评报告。

     (3)内控机制

     基金管理人全部的经营管理决策,均按照明确成文的决策程序与规定进

行,防止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。

     操作层面上,基金管理人依据自身经营特点,以各岗位目标责任制为基

础形成第一道内控防线,以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二

道内控防线,以监察稽核部、风险管理部、风险控制委员会、督察长对基金

管理人各机构、各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内

控防线,并建立内部违规违章行为的处罚机制。同时,按照分级管理、规范

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操作、有限授权、业务跟踪的原则,制定授权管理制度,并严格区分业务授

权与管理授权。

     (4)信息与沟通

     基金管理人建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立

有效的信息交流渠道,保证员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关

的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

     (5)监督与内部稽核

     基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员

履行内部稽核职能,检查、评价基金管理人内部控制制度合理性、完备性和

有效性,监督基金管理人内部控制制度的执行情况,揭示基金管理人内部管

理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进基金管理人内部管理

制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽

核报告。

     (6)风险管理

     风险管理的工作覆盖到基金管理人所有业务环节,以风险控制委员会为

平台,从事前、事中、事后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主

要通过风险管理部门介入基金管理人的业务流程检查、参加业务部门专题会

议和进行访谈的方式,不定期组织员工开展风险文化教育活动来提升风险防

范意识;事中风险控制则是对相关业务进行全程的跟踪,以及实现业务人员

风险控制、业务操作规范化、精细化来进行;事后风险管理则主要通过风险

事件的分析与总结来开展。基金管理人层面的风险管理工作包括对基金管理

人投资风险、业务风险、操作风险、信息系统风险、法律风险、合规风险的

系统评估,对基金管理人层面的风险进行详细的梳理,对发现的问题和风险,

及时进行解决。在投资风险环节,针对不同产品所具有的特定投资风险进行

量化研究和分析,超过阀值由风险管理部门及时提醒业务部门,并根据风险

管理制度的规定,报告相关责任人;在业务风险环节,协助营销部门和产品

研究部门前瞻性地对新产品的风险和结构进行规划和分析,对发现的问题及

时与业务部门进行沟通和了解,切实解决实际业务中所遇到的困难和问题;

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在操作风险环节,对基金管理人层面的制度、流程、系统和项目等方面,建

立并完善风险控制机制,发现和解决后台运行中存在的问题,加强评估基金

管理人信息系统和信息系统安全风险。

     风险管理工作主要由督察长管辖的风险管理部及监察稽核部进行开展,

在组织结构及报告制度上均独立于基金管理人日常的投资、运营部门。风险

报告由风险管理部及监察稽核部进行调查取证和撰写签发,能保证报告独立

性与客观公正。

     3、基金管理人关于内部控制制度的声明

     (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董

事会及管理层的责任。

     (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

     (3)基金管理人承诺将根据市场环境变化及基金管理人的发展不断完

善内部控制制度。




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                                四、基金托管人

     (一)基金托管人情况

     1、基本情况

     名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

     住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

     法定代表人:金煜

     成立时间:1995 年 12 月 29 日

     组织形式:股份有限公司

     注册资本:人民币 54.04 亿元

     存续期间:持续经营

     基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号

     托管部门联系人:叶忆红

     电话:021-68475888

     传真:021-68476936

     上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日,是一家由国有股份、中资法人股

份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海。

 近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”

为企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为

指导思想,持续推进专业化经营和精细化管理,经营实力和发展能力明显提

升。根据市场和自身优势,上海银行形成了“中小企业综合金融服务”、“城

市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场领先交易服务”、“两岸三地跨

境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营

特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

 目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、

苏州、无锡、绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点 311 个,设有自助银

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行 211 个,布放自助服务类终端设备 2167 台,初步形成了覆盖长三角、环

渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。上海银行还发起设立闵行

上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇银行,发起成立上银基金管

理有限公司,在香港地区设立上海银行(香港)有限公司,并与全球 130

多个国家和地区近 1600 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

 成立 20 年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》

全球前 1000 家银行中排名持续提升,2015 年位列全球银行业第 108 位,较

上年排名上升 22 位。多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售

银行”,先后荣获“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务银行”、“全国

再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、

“最佳企业形象奖”、“中国银行业发展论坛-最佳城市商业银行”等荣誉称

号。

       截至 2015 年底,上海银行资产总额 14491.40 亿元;存款总额 7926.80

亿元,贷款和垫款总额 5365.08 亿元;资本充足率为 12.65%;拨备覆盖率

237.70%。

       2、主要人员情况

       上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设

产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督

部,平均年龄 30 岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员

均具有基金从业资格。

       3、基金托管业务经营情况

       上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证

券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号。

       截至 2016 年 6 月 30 日,上海银行已托管 23 只证券投资基金,分别为

天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金

(LOF)、中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资

基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券

型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型

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证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万

家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投

资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信

中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式

证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置

混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯

债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场

证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证

券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配

置混合型基金,托管基金的资产净值合计 255.07 亿元。

     基金托管人的内部控制制度

     内部控制目标

     严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确

保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

     内部控制组织结构

     上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门

和资产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产

托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范

围内实施具体的风险控制措施。

     内部控制的原则

     (1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作

环节,覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。

     (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的

独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

     (3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建

立不同岗位之间的制衡体系。

     (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,

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保证托管资产的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原

则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

     (5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成

本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、

法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度

的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题

应当能够得到及时反馈和纠正。

     内部控制制度及措施

     (1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格

的人员行为规范等一系列规章制度。

     (2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。

     (3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施。

     (4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。

     (5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,

并签订承诺书。

     (6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保

证业务连续不中断。

     基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

     基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基

金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象

和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、

基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投

资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

     基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时

以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并

以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规

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事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

     基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同

时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

     基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规

定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及

时向中国证监会报告。

     基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基

金管理人,并及时向中国证监会报告。




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                                五、相关服务机构


     (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    名称:财通基金管理有限公司

     住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

     办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

     法定代表人:阮琪

     电话:021-2053 7888

     传真:021-2053 7999

     联系人: 刘未

     客户服务电话:4008 209 888

     公司网址:www.ctfund.com

     财通基金微理财号(微信号:ctfund88)



     2、代销机构

     (1)上海银行股份有限公司

     注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

     法定代表人:金煜

     联系人:汤征程

     电话:021-68475888

     客服电话:95594

     公司网址:www.bankofshanghai.com



    (2)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市复兴门内大街 55 号


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    办公地址:北京市复兴门内大街 55 号

    法定代表人:姜建清

    传真:010-66107914

    客服电话:95588

    公司网址:www.icbc.com.cn



    (3)中国农业银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

    法定代表人:蒋超良

    客服电话:95599

    公司网址:www.abchina.com/cn



     (4)交通银行股份有限公司

     注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

     法定代表人:胡怀邦

     联系人:曹榕

     电话:021-58781234

     传真:021-58408842

     客服电话:95559

     公司网址:www.bankcomm.com



     (5)宁波银行股份有限公司

     注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

     办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

     法定代表人:陆华裕

     联系人:胡技勋


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     电话:0574-89068340

     客服电话:962528

    公司网址:www.nbcb.com.cn



     (6)财通证券股份有限公司

     注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

     办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

     法定代表人:沈继宁

     联系人:徐轶青

     电话:0571-87822359

     传真:0571-87818329
     客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)

     公司网址:www.ctsec.com



     (7)国泰君安证券股份有限公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

     法定代表人:杨德红

     客服电话:400-8888-666 / 95521

     网址:www.gtja.com



    (8)申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    法定代表人:李梅

    电话:021-33389888

    传真:021-33388224

    客服电话:95523 或 4008895523


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     公司网址: www.swhysc.com



     (9)中信证券股份有限公司

     注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

     办公地址:北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

     法定代表人: 王东明

     联系人:陈忠

     电话:010-60838888

     客服电话:95558

     公司网址: www.cs.ecitic.com



     (10)中信建投证券有限责任公司

     注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

     办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

     法定代表人:王常青

     联系人:魏明

     电话:010-85130588

     传真:010-65182261
     客服电话:400-8888-108

     公司网址:www.csc108.com



     (11)国信证券股份有限公司

     注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

     办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

     法定代表人:何如

     联系人:齐晓燕

     电话:0755-82130833

     传真:0755-82133952
     客服电话:95536

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     公司网址:www.guosen.com.cn



     (12)光大证券股份有限公司

     注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

     法定代表人:薛峰

     联系人:刘晨、李芳芳

     电话:021-22169999

     传真:021-22169134

     客服电话:95525、400-8888-788

     公司网址:www.ebscn.com



     (13)兴业证券股份有限公司

     注册地址:福州市湖东路 268 号

     办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

     法定代表人:兰荣

     联系人:谢高得

     电话:021-38565785
     客服电话:400-8888-123

     公司网址:www.xyzq.com.cn



     (14)东海证券有限责任公司

     注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

     办公地址:上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

     法定代表人:朱科敏

     联系人:梁旭

     电话:0519-88157761

     传真:0519-88157761
     客服电话:400-8888-588

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     公司网址:www.longone.com.cn



     (15)长城证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

    办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

    法定代表人:黄耀华

    联系人:刘阳

    电话:0755-83516089

    传真:0755-83515567

    客服电话:400-6666-888

    公司网址: www.cgws.com



     (16)东吴证券股份有限公司

     注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

     办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

     法定代表人:吴永敏

     联系人:方晓丹

     电话:0512-65581136

     传真:0512-65588021

     客服电话:0512-33396288

     公司网址:www.dwzq.com.cn



     (17)信达证券股份有限公司

     注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

     办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

     法定代表人:高冠江

     联系人:唐静

     电话:010-63081000


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     传真:010-63080978

     客服电话:400-800-8899

     公司网址:www.cindasc.com



    (18)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈有安

    联系人:田薇

    电话:010-66568430

    传真:010-66568990

    客服电话:400-8888-888

    公司网址: www.chinastock.com.cn



     (19)杭州数米基金销售有限公司

     注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

     办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

     法定代表人:陈柏青

     联系人:周嬿旻

     电话:0571-28829790,021-60897869

     传真:0571-26698533

     客服电话:4000-766-123

     公司网址: www.fund123.cn/



     (20)上海好买基金销售有限公司

     注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

     办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

906 室


                                            29
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     法定代表人:杨文斌

     联系人:张茹

     电话:021-58870011

     传真:021-68596916

     客服电话:400-700-9665

     公司网址: www.ehowbuy.com



     (21)浙江同花顺基金销售有限公司

     注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

     办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

     法定代表人:凌顺平

     联系人:杨翼

     联系电话:0571-88911818-8653

     传真:0571-86800423

     客服电话:0571-88920897

     公司网站:www.ijijin.cn



      (22) 深圳众禄金融控股股份有限公司

     注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

     办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

     法定代表人:薛峰

     传真:0755-82080798

     客服电话:4006-788-887

     公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com



     (23)和讯信息科技有限公司

     注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

     办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼

                                            30
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     法定代表人:王莉

     联系人:周轶

     电话:021-20835789

     传真:021-20835879

     客服电话:400-920-0022

     公司网站:http://www.licaike.com/



     (24)天相投资顾问有限公司

     注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

     办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

     法定代表人:林义相

     联系人: 尹伶

     电话:010-66045529

     传真:010-66045527

     客服电话:010-66045678

     天相投顾网址:www.txsec.com

     天相基金网网址:www.jjm.com.cn



     (25)上海天天基金销售有限公司

     注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

     办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

     法定代表人:其实

     联系人:颜玲

     电话:021-54509998

     传真:021-64385308

     客服电话:400-1818-188

     天天基金网址:www.1234567.com.cn



                                            31
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     (26)中国国际金融股份有限公司

     注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28



     办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28



     法定代表人:丁学东

     电话:010-65051166

     传真:010-65051156

     公司网址: www.cicc.com.cn


     (27) 中国民族证券有限责任公司

     注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

     办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层

     法定代表人:赵大建

     联系人: 李微

     电话:010-59355941

     传真:010—56437032

     客服电话:4008895618

     网址:www.e5618.com



     (28) 北京钱景财富投资管理有限公司

     注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

     办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

     法定代表人:赵荣春

     传真:010-57569671

     客服电话:400-893-6885

     公司网址:www.qianjing.com



     (29) 北京展恒基金销售有限公司

                                            32
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     注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

     办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

     法定代表人:闫振杰

     联系人:翟飞飞

     电话:13520236631

     客服电话:400-888-6661

     公司网址:www.myfund.com



     (30) 浙江金观诚财富管理有限公司

     注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

     法定代表人:陈峥
     客服电话:400-068-0058

     公司官网: www.jincheng-fund.com



     (31) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

     注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

     办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

     法定代表人:杨懿
     传真:010-58325282

     联系人: 文雯

     电话:010-83363101

     客服电话:400-166-1188

     公司网址: http://www.jrj.com.cn/



     (32) 申万宏源西部证券有限公司

     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

     大厦 20 楼 2005 室

     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
     大厦 20 楼 2005 室

                                            33
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     法定代表人:李季

     联系人:李巍

     电话:010-88085858

     传真:010-88085195

     客服电话:400-800-0562

     网址:www.hysec.com



     (33) 一路财富(北京)信息科技有限公司

     注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

     办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

     法定代表人:吴雪秀
     传真: (010)88312877

     联系人:段京璐

     电话: (010)88312877

     客服电话:400-001-1566

     公司网址:www.yilucaifu.com



     (34) 中经北证(北京)资产管理有限公司
     注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

     办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层

     法定代表人:徐福星

     传真:010-68292941

     联系人:陈莹莹

     电话:010-68998820-8306

     客服电话:400-600-0030

     公司网址:www.bzfunds.com



     (35) 联讯证券股份有限公司
     注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

                                            34
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3/4 楼

     办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

3/4 楼

     法定代表人:徐刚

     联系人: 彭莲

     电话:0752-2119700

     传真:0752-2119660

     客服电话:95564

     网址: www.lxzq.com.cn



     (36) 北京增财基金销售有限公司
     注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

     办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

     法定代表人: 罗细安

     传真:010-67000988-6000

     联系人:李皓

     电话:010-67000988

     客服电话:400-001-8811
     公司网址:www.zcvc.com.cn



     (37) 北京乐融多源投资咨询有限公司

     注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

     办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

     法定代表人:董浩

     传真:010-56580660

     联系人:于婷婷

     电话:010-56409010

     客服电话:400-068-1176
     公司网址:www.jimufund.com

                                            35
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     (38) 华融证券股份有限公司

     注册地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

     办公地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

     法定代表人:祝献忠

     联系人: 李慧灵

     电话:010-58315221

     传真:010-85556153

     客服电话:400-898-9999

     网址: www.hrsec.com.cn



     (39) 上海联泰资产管理有限公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

     办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

     法定代表人: 燕斌

     传真:021-52975270

     联系人:凌秋艳

     电话:021-52822063
     客服电话:4000-466-788

     公司网址:www.66zichan.com



     (40) 上海汇付金融服务有限公司

     注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

     办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

     法定代表人:冯修敏

     电话:021-33323999

     传真:021-33323830

     客服电话:400-820-2819
     公司网址:https://tty.chinapnr.com/

                                            36
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     (41) 上海陆金所资产管理有限公司

     注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

     办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

     法定代表人: 郭坚

     联系人: 宁博宇

     电话: 021-20665952

     传真: 021-22066653

     客服电话:400-821-9031

     公司网址:www.lufunds.com



     (42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

     注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

     办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

     法定代表人:林卓

     联系人:薛长平

     电话:0411-88891212

     传真:0411-88891212-122

     客服电话:4006411999

     网址:http://www.taichengcaifu.com



     (43)上海凯石财富基金销售有限公司

     注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

     办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

     法定代表人:陈继武

     联系人:李晓明

     电话:021-63333319

     传真:021-63332523
     客服电话:400178000
                                            37
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      (44)珠海盈米财富管理有限公司

     注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

     办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
     B1201-1203

     法定代表人:肖雯

     联系人:吴煜浩

     电话:020-89629099

     传真:020-89629011

     客服电话:020-89629066

     网址:www.yingmi.cn



    (45)上海长量基金销售投资顾问有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

    法定代表人:张跃伟

    联系人:沈雯斌

    电话:021-58788678-8201

    传真:021—58787698

    客服电话:400-089-1289

    公司网站:www.erichfund.com



      (46)大泰金石投资管理有限公司

     注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

     室

     办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层

     法定代表人:袁顾明

     联系人:朱真卿


                                            38
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     电话:021-22267943

     传真:021-22268089

     客服电话:4009282266

     网址:www.dtfunds.com



     (47) 中信期货有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

    座 13 层 1301-1305 室/14 层

    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

    座 13 层 1301-1305 室/14 层

    法定代表人:张皓
    传真:0755-83217421

    客服电话:400-990-8826

    公司网站:http://www.citicsf.com/



     (48)北京恒天明泽基金销售有限公司

     注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

     办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
     法定代表人:梁越

     联系人:张晔

     电话:010-56810307

     传真:010-56810630

     客服电话:4008-980-618

     网址:www.chtfund.com



      (49) 嘉实财富管理有限公司

     注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46

     层 4609-10 单元
     办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

                                            39
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     法定代表人:赵学军

     联系人:于永健

     电话:010-85097570

     传真:010-85097308
     客服电话:400-021-8850
     网址:www.harvestwm.cn


     (50)平安证券有限责任公司
     注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

     办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

     法定代表人:谢永林

     联系人:吴琼

    电话:0755-22621866

    传真:0755-82400862

    客服电话:95511

    公司网址: http://stock.pingan.com


     (51)国金证券股份有限公司
     注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

     办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

     法定代表人: 冉云

     联系人: 刘婧漪

    电话:028-86690070

    传真:028-86690126

    客服电话:95310

    公司网址:http://www.gjzq.com.cn/


     (52)恒泰证券股份有限公司
     注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座


                                            40
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     办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

     法定代表人: 庞介民

     联系人:王国明

    电话:0471-3953168

    客服电话:400-196-6188

    公司网址:http://www.cnht.com.cn/



    (53)上海利得基金销售有限公司

    办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    法定代表人:沈继伟

    联系人:徐鹏

    电话:86-021-50583533

    传真:86-021-50583633

    客户电话:400-067-6266

    网址:http://a.leadfund.com.cn/



    (54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

    法定代表人:汪静波

    联系人:李娟

    电话:021-80359115

    传真:021-80359611

    客服电话:400-821-5399

    网址: www.noah-fund.com



    (55)上海朝阳永续基金销售有限公司


                                            41
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    注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

    办公地址:上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

    法定代表人:廖冰

    联系人:高嘉琦

    电话:021-80234888*6816

    传真:021-80234898

    客服电话:400-998-7172

    网址: www.998fund.com



     (56)华泰证券股份有限公司

     注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号

     办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

     法定代表人:周易

     客服电话: 95597/ 4008895597

     公司网址: http://www.htsc.com.cn/



    (57)深圳富济财富管理有限公司

     注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期

418 室

     办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期

418 室

     联系人:马力佳

     电话:0755-83999907-815

     传真:0755-83999926

     客服电话:0755-83999907

     公司网址:www.jinqianwo.cn



     (58)奕丰金融服务(深圳)有限公司

     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深
                                            42
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圳市前海商务秘书有限公司)

     办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室、1116 室及 1307



     联系人:叶健

     电话:0755-89460507

     传真:0755-21674453

     客服电话:400-684-0500

     公司网址:www.ifastps.com.cn



     (59)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

     注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

     办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

     联系人:陈承智

     电话:0592-3122673

     传真:0592-3122701

     客服电话:400-918-0808

     公司网址:www.xds.com.cn



     (60)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

     注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

     办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

     联系人:赵源

     电话:010-59336542

     传真:010-59336500

     客服电话:4008909998

     公司网址:www.jnlc.com



     (61) 北京创金启富投资管理有限公司

     注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
                                            43
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     办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

     联系人:李婷婷

     电话:010-66154828-801

     传真:010-63583991

     客服电话:400-6262-818

     公司网址:www.5irich.com



     (62) 第一创业证券股份有限公司

     注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26



     办公地址:上海市宛平南路 8 号

     法定代表人:刘学民

     客服电话: 95358

     公司网址: www.firstcapital.com.cn



     (63) 北京广源达信投资管理有限公司

     注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

     办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

     联系人:王英俊

     电话:010-57298634

     传真:010-82055860

     客服电话:4006236060

     公司网址:www:niuiniufund.com



     (64) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

     注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

     办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

     联系人:刘美薇

     电话:010-85870662
                                            44
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      传真:010-85932880

      客服电话:400-819-9868

      公司网址:http://www.tdyhfund.com/



      (65) 上海大智慧财富管理有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、

1103 单元

      办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、

1103 单元

      联系人:裘爱萍

      电话:021-20219988-39069

      传真:021-20219923

      客服电话:021-20219931

      公司网址: https://8.gw.com.cn/



     (66)北京晟视天下投资管理有限公司

     注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

     办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层

     联系人:杨惠宁

     电话:15981106039

     传真:010-58170800

     客服电话:400-818-8866

     公司网址: http://www.shengshiview.com/



     (67)北京君德汇富投资咨询有限公司

     注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

     办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202



     联系人:周雯
                                            45
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    电话:13810043063

    传真:010-65174782

    客服电话:400-829-1218

    公司网址:https://www.kstreasure.com/



    (68) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

    注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23

层1号4号

    办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23

层1号4号

    联系人:陆锋

    电话:027-87006003-8026

    传真:027-87006010

    客服电话:400-027-9899

    公司网址:www.buyfunds.cn



    (69) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

    办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

    联系人: 宋欣晔

    电话:010-52855713

    传真:010-85894285

    客服电话:400-6099200

    公司网址:www.yixinfund.com



    (70)北京新浪仓石基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2

地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

    办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
                                            46
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地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

    联系人: 付文红

    电话:010-62676405

    传真:010- 62675979

    客服电话:010-62675369

    公司网址:www.xincai.com



    (71) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

    注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

    办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

    联系人:张烨

    电话:0755-66892301

    传真:0755-84034477

    客服电话:400-9500-888

    公司网址:www.jfzinv.com



    (72) 上海攀赢金融信息服务有限公司

    注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

    办公地址:上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

    联系人:田为奇

    电话:021-68889082

    传真:021-68889283

    客服电话:021-68889082

    公司网址: www.pytz.cn



    (73) 苏州银行股份有限公司

    注册地址:苏州工业园区钟园路 728 号

    办公地址:苏州工业园区钟园路 728 号

    客服电话:96067
                                            47
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    传真:0512-69868370

    网址:www.suzhoubank.com



     本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开

发售,具体名单见发售公告或相关业务公告。



     (二)注册登记机构

    名称:财通基金管理有限公司

    住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

    法定代表人:阮琪

    电话:021-2053 7888

    联系人:薛程



     (三)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    法定代表人:韩炯

    电话:021-3135 8666

    传真:021-3135 8600

    联系人:黎明

    经办律师:吕红、黎明



     (四)审计基金财产的会计师事务所
     名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
     执行事务合伙人:毛鞍宁
     住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三
办公楼)16 层

                                            48
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     办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
     公司电话:(021)2228 8888
     公司传真:(021)2228 0000
     签章会计师:郭杭翔、蒋燕华
     业务联系人:郭杭翔




                                            49
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                                六、基金的募集


     (一)募集的依据

     本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合

同及其他有关法律法规,并经中国证监会2013年1月31日证监许可[2013]100

号文核准募集发售。



     (二)基金类型及基金存续期间

     1、基金类型:股票型证券投资基金

     2、基金运作方式:契约型开放式

     3、基金存续期间:不定期



     (三)基金份额发售面值

     本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,募集期间按发售面值发售。



     (四)募集期及募集结果

     本基金募集期为2013年2月19日至2013年3月19日。经会计师事务所验

资 , 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 , 基 金 募 集 期 共 募 集

247,395,794.87份基金份额(其中包括利息转份额31,857.21份),有效认购户

数为1,707户。




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                             七、基金合同的生效


     根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2013 年

3 月 22 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理

本基金。

       《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工

作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方

案。

       法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。




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                        八、基金份额的申购与赎回


       (一)申购与赎回场所

       本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管

理人在其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,

并予以公告。若销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过

上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

       (二)申购与赎回的开放日及时间

       1、开放日及开放时间

     申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或

赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业

务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

       《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改

或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应

在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

       2、申购、赎回开始日及业务办理时间

       基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业

务办理时间在申购开始公告中规定。

       基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业

务办理时间在赎回开始公告中规定。

       在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎

回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

       基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额

的申购、赎回或者转换。投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出

申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下一个开放日提交

的申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额的申购、赎回价

格。

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     本基金已于 2013 年 4 月 23 日开始办理日常申购业务,于 2013 年 4 月

23 日开始办理日常赎回业务。

     (三)申购与赎回的原则

     1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份

额净值为基准进行计算;

     2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

     3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

     4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进

行顺序赎回;

     5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人

实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

    (四)申购与赎回的程序

     1、申购和赎回的申请方式

     基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时

间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

     投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者

在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回

的申请无效而不予成交。

     2、申购和赎回申请的确认

     T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日内为投

资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者应向销

售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回申请的确认情况。

     销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或

基金管理人的确认结果为准。

     3、申购和赎回的款项支付

     申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

                                            53
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成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

       投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相

关销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处

理。

       4、基金管理人或注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述

业务办理时间进行调整,并提前公告。

       (五)申购与赎回的数额限制

       (1)投资人办理申购时,单笔最低金额为 100 元人民币(含申购费)。

通过直销中心首次申购的最低金额为 5 万元人民币(含申购费),追加申购

最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不

受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网

上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申

购最低金额为单笔 100 元(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额

可由基金管理人酌情调整。

       代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的

限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

       投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法

规、中国证监会另有规定的除外。

       (2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 5 份

基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的

基金份额余额不足 5 份的,需一并全部赎回。

       (3)本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 5 份。基

金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低

于 5 份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

       基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

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       (六)申购费用和赎回费用

       1、本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

       2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持

有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额

时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,

赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下

限。

   3、申购费用

       本基金申购费率如下(待定):

              单笔申购金额(M)                          申购费率

              M<100 万                             1.20%

              100 万≤M<200 万                     0.80%

              200 万≤M<500 万                      0.40%

              M≥500 万                             每笔 1000 元

       (注:M:申购金额;单位:元)

   4、赎回费用

       本基金赎回费用如下(待定):

                 持有时间(N)                          赎回费率

             N<1 年                                0.50%

             1 年≤N<2 年                          0.25%

             N≥2 年                                0

       (注:N:持有时间,其中 1 年为 365 日,2 年为 730 日)

       5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,

基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的

有关规定在指定媒体公告。


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     6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形

下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电

话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在

基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适

当调低基金申购费率和基金赎回费率。

     (七)申购份额与赎回金额的计算

     1、本基金申购份额的计算:

     申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位

为份,其中:
     当申购费用适用比例费率时,申购份数的计算方法如下:
     净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
     申购费用=申购金额-净申购金额
     申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
     当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:
     申购费用=固定金额
     净认购金额=申购金额-申购费用

     申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

     申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍

五入,由此产生的误差计入基金财产。

     例:某投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金,对应费率为 1.2%,假

设申购当日基金份额净值为 1.128 元,则其可得到的申购份额为:

     净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元

     申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元

     申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份

     即:该投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金,假设申购当日基金份

额净值为 1.128 元,则可得到 4,380.06 份基金份额。

     2、本基金赎回金额的计算:

     赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并


                                            56
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扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元,计算公式:

       赎回总金额=赎回份额T 日基金份额净值

       赎回费用=赎回总金额赎回费率

       净赎回金额=赎回总金额赎回费用

       上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产生的误差

计入基金财产。

       例:某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后(未满 2 年)

决定赎回,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.148

元,则可得到的净赎回金额为:

       赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元

       赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元

       净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元

       即:该基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后(未满 2 年)

赎回,假设赎回当日本基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为

11,451.30 元。

       3、本基金基金份额净值的计算:

       T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情

况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的

计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计

入基金财产。

       (八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

       除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的 申购申

请:

       (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

       (2)证券交易场所在交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法

计算;

       (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或

可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

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     (4)基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况

导致基金销售系统、注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;

     (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;

     (6)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况;

     (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。

     发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申

请的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4)、(6)、(7)项情

形且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定

媒体刊登暂停申购公告。

     (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

     除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的

赎回申请或者延缓支付赎回款项:

     (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

     (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值;

     (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨

额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

     (4)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况;

     (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人

的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监

会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付

的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占

已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按

照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

     同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支

付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,并在指定媒体公告。投资者在申请

赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

                                            58
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     暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。
     在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并
依照有关规定在指定媒体上公告。
    (十)巨额赎回的情形及处理方式

     1、巨额赎回的认定

     本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的

余额)超过上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。

     2、巨额赎回的处理方式

     当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分顺延赎回。

     (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请

时,按正常赎回程序执行。

     (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难

或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基

金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,

对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当

按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人

当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选

择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为

下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回申请不享有赎

回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最

低份额的限制。

     (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应

在 2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公

告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证

监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基

金份额持有人,并说明有关处理方法。

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       本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,

可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得

超过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。

       (十一)重新开放申购或赎回的公告

       申购、赎回暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照

《信息披露办法》的规定在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,

并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

       (十二)基金的转换

       为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投

资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其

他基金之间进行基金转换。本基金已于 2013 年 4 月 23 日开通了基金转换业

务,基金转换的数额限制、转换费率等具体规定见基金管理人发布的相关公

告。

       (十三)基金的非交易过户

       非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金

份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行

为。

       注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可

的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有

的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有

的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强制执行”

是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划

转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的

投资者的条件。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资

料。

       注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该

项业务。

                                            60
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     对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

     (十四)基金的转托管

     本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从

一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》

的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

     (十五)定期定额投资计划

     基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理

人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投

资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在

相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

本基金已于 2013 年 4 月 23 日开通了定期定额投资业务,具体规则见基金管

理人发布的相关公告。

     (十六)基金的冻结与解冻

     注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻

以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被

冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求

来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先

行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。




                                            61
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                                九、基金的投资


     (一)投资目标
     本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通中国可持续发展 100
(ECPI ESG)指数进行有效跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进
行收益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率水平。

     本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过

7.75%。

     (二)投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、
银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,投资
于中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股和备选成份股的资
产不低于基金资产的 80%;投资于权证的资产不超过基金资产净值的 3%;现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

     (三)投资理念
     可持续发展体现了中国经济的转型和发展方向,分享经济的长期可持续
发展;指数化投资提高产品投资的可预期性,为客户提供风险收益特征明确
的投资标的;量化增强策略在提高指数化投资效率的同时可有效管理组合投
资风险。

     (四)投资策略
     本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,力求在控
制标的指数跟踪误差的基础上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的
投资收益。

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     1、标的指数
     本基金股票资产跟踪的标的指数为中证财通中国可持续发展 100(ECPI
ESG)指数。该指数是由中证指数公司联合全球著名的可持续发展评级公司
ECPI 联合开发的基于中国市场的可持续发展指数。成份股主要选自沪深 300
指数成份股,ECPI 公司人员独立对沪深 300 指数成份股进行跟踪分析,汇总
信息,并发送回 ECPI 的欧洲总部,由专门的专家委员会从环境友好、社会责
任、公司治理三个维度按照国际标准进行可持续发展评定,确定中证财通中
国可持续发展 100(ECPI ESG)指数的成份股。独立而系统的评级方式确保
了中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股符合国际标准的可
持续发展理念,代表中国可持续发展的方向。
     如果中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数被停止编制及发布,
或中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数由其他指数替代(单纯更
名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100
(ECPI ESG)指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更
适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持
有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投
资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确
定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会。
     由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后
报中国证监会核准,并在指定媒体上公告。
     2、指数化投资和增强策略
     本基金主要策略为复制标的指数,投资组合将以成份股在目标指数中的
基准权重为基础,并根据财通数量化的多策略体系在有限范围内进行超配或
低配。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面
在指数跟踪的同时力求超越指数。
     本基金基于数量化的多策略体系,实现投资策略的多元化,每个策略都
根据其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策略包括:多因子 Alpha 策略、
配对增强策略、事件驱动型增强策略、风险跟踪控制策略和组合优化策略。
     1)多因子 Alpha 策略
     多因子 Alpha 策略的实施主要基于基金管理人自行开发的财通多因子

                                            63
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Alpha 模型,该模型是在对中国资本市场进行长期研究的基础上形成的获取长
期超额收益的量化决策模型。模型因子包括基本面因子和市场面因子,基本
面因子主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子,市场面因
子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。
     以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政
策等各方面信息。财通多因子 Alpha 模型利用基金管理人长期积累并最新扩
展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况
及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类
别的具体组成及权重。
     2)配对增强策略
     配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一个创新应用,
通过严格的量化分析和研究,就配对策略在中国的应用进行了客观分析,形
成了一个系统化交易决策系统,在风险预算的约束下追求超额收益。具体包
括对标的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算和资产分配
等子模块,确保配对增强策略实现稳定性、及时性和风险可控性。
     3)事件驱动型增强策略
     通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信息,并做统计
分析和研究,以量化投资的手段进行组合管理,获取由事件驱动带来的增强
收益。主要事件包括但不限于:大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增
发、十大流通股东变动等。
     4)风险跟踪控制策略
     有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目标。因此,主
动增强须在风险预算下进行。本基金通过自主研究开发的模块化风险分析体
系进行风险跟踪,把投资组合风险控制在允许的范围内。
     风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差,包括日内跟踪误差和年化跟
踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行业偏离度及个股投资偏离度,预
算跟踪误差,防范出现的超出风险控制要求的偏离。除了每日的实时跟踪外,
本基金定期(一周、月度、半年、年度)对跟踪误差做系统化分析,并据此
进行定期的组合优化。
     对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。对于每个具体策略,

                                            64
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结合其风险收益特征,在风险预算的前提下,进行资产分配,使指数增强部
分的风险控制在可接受的范围内追求相应的超额收益。
       本基金基于数量化的多策略系统,是在基金管理人自主开发的金融工程
量化分析平台上构建的,该平台借鉴国内外先进的量化系统构建开发完成。
       3、组合调整策略
       本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
       A、定期调整
       根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对该部分股票投资组合及
时进行调整。根据中证指数公司对标的指数成份股进行调整,在考虑跟踪误
差要求的基础上对成份股进行恰当的定期调整。
       B、不定期调整
       1)如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具
体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部
分备选成份股;
       2)当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的
行为时,本基金将根据各成份股的权重变化对股票投资组合及时进行相应调
整;
       3)根据本基金的申购和赎回情况,对该部分股票投资组合进行调整,从
而有效跟踪标的指数;
       4)因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本
基金无法依照标的指数权重购买某些成份股时,本基金管理人将视当时具体
情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替
代性股票;
       5)根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对
其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范
运作;
       6)根据法律法规和《基金合同》的规定,成份股在标的指数中的权重因
其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当

                                            65
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变通和调整,并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,
最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
     4、债券投资策略
     本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等
流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,在股票市场整体
走势不看好的前提下,为本基金提供较为安全的投资渠道,从而有效利用基
金资产,提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、税收及
市场结构等因素分析的基础上,本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类
属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取
不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
     5、权证投资策略
     本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的
基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内
在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
     6、股指期货投资策略
     基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投
资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股
指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
     (五)投资限制

     1、投资组合限制

     本基金的投资组合将遵循以下限制:

     (1)组合限制

     基金的投资组合应遵循以下限制:

     1)投资于中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股和备

选成份股的资产不低于基金资产的 80%;

     2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债

                                            66
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券;

       3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的

10%;

       4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该

证券的 10%;

       5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

       6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

       7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购融入的资金余额不得

超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最

长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

       8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超

过基金资产净值的 10%;

       9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

       10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的 10%;

       11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支

持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

       12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,

应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

       13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

量;

       14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金

资产净值的 0.5%;

       15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超

                                            67
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过基金资产净值的 10%;

       16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的 95%;

       其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

       17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%;

       18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;

       19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

       20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债

券;

       21)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

       由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人

之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理

人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规

定。

       基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例

符合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基

金合同生效日起开始。

       如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金

不受上述规定的限制。

       2、禁止行为

       为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活

动:

       (1)承销证券;

                                            68
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     (2)向他人贷款或者提供担保;

     (3)从事承担无限责任的投资;

     (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

     (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托

管人发行的股票或者债券;

     (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金

管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承

销的证券;

     (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

     (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

     如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基

金可不受上述规定的限制。

     (六)业绩比较基准

     中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%
    如果中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数被停止编制及发布,
或中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数由其他指数替代(单纯更
名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100
(ECPI ESG)指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更
适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持
有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投
资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确
定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会。

    由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后

报中国证监会核准,并在指定媒体上公告。

     (七)风险收益特征

    本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货


                                            69
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币市场基金。

          (八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方



          1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

          2、有利于基金资产的安全与增值;

          3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基

金份额持有人的利益;

          4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护

基金份额持有人的利益。

          (九)基金的融资、融券

          本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融

券。

          (十)基金投资组合报告

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
          基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2016年6月30
日。
1 报告期末基金资产组合情况


     序                                                                   占基金总资产的
                         项目                           金额(元)
     号                                                                      比例(%)
     1      权益投资                                      22,052,359.18                    93.01
            其中:股票                                    22,052,359.18                    93.01
     2      基金投资                                                -                       -
     3      固定收益投资                                            -                       -
            其中:债券                                              -                       -

                                            70
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                  资产支持证券                                          -                       -
   4     贵金属投资                                                     -                       -
   5     金融衍生品投资                                                 -                       -
   6     买入返售金融资产                                               -                       -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                                        -                       -
         融资产
   7     银行存款和结算备付金合计                              1,557,880.75                     6.57
   8     其他资产                                                99,696.17                      0.42
   9                     合计                             23,709,936.10                    100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合


  代                                                                          占基金资产净值
                      行业类别                        公允价值(元)
  码                                                                             比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                               -                       -
   B     采矿业                                                1,453,952.22                     6.23
   C     制造业                                                7,862,519.96                    33.70
         电力、热力、燃气及水生产和供
   D                                                            922,310.80                      3.95
         应业
   E     建筑业                                                1,516,245.19                     6.50
   F     批发和零售业                                                   -                       -
   G     交通运输、仓储和邮政业                                1,277,315.48                     5.47
   H     住宿和餐饮业                                                   -                       -
         信息传输、软件和信息技术服务
   I                                                            679,974.00                      2.91
         业
   J     金融业                                                3,888,934.90                    16.67
   K     房地产业                                              1,186,955.49                     5.09
   L     租赁和商务服务业                                       468,336.00                      2.01
  M      科学研究和技术服务业                                           -                       -
   N     水利、环境和公共设施管理业                                     -                       -


                                            71
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   O     居民服务、修理和其他服务业                                     -                       -
   P                     教育                                           -                       -
   Q              卫生和社会工作                                        -                       -
   R            文化、体育和娱乐业                                      -                       -
   S                     综合                                           -                       -
                         合计                             19,256,544.04                        82.53
2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合


  代                                                                          占基金资产净值
                      行业类别                        公允价值(元)
  码                                                                             比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                               -                       -
   B     采矿业                                                  54,085.00                      0.23
   C     制造业                                                1,838,797.14                     7.88
         电力、热力、燃气及水生产和供
   D                                                                    -                       -
         应业
   E     建筑业                                                         -                       -
   F     批发和零售业                                            61,285.00                      0.26
   G     交通运输、仓储和邮政业                                         -                       -
   H     住宿和餐饮业                                                   -                       -
         信息传输、软件和信息技术服务
   I                                                            229,983.00                      0.99
         业
   J     金融业                                                         -                       -
   K     房地产业                                               189,377.00                      0.81
   L     租赁和商务服务业                                        59,520.00                      0.26
  M      科学研究和技术服务业                                           -                       -
   N     水利、环境和公共设施管理业                              61,404.00                      0.26
   O     居民服务、修理和其他服务业                                     -                       -
   P                     教育                                           -                       -
   Q              卫生和社会工作                                        -                       -
   R            文化、体育和娱乐业                              174,009.00                      0.75
   S                     综合                                   127,355.00                      0.55


                                            72
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                         合计                                  2,795,815.14                     11.98


2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
                                                                    金额单位:人民币元
  序                                                                              占基金资产净
          股票代码        股票名称         数量(股)           公允价值(元)
  号                                                                              值比例(%)
     1     600688         上海石化                 75,608           461,208.80                   1.98
     2     000002         万    科A               18,658           455,814.94                   1.95
     3     600583         海油工程                 55,471           383,304.61                   1.64
     4     601669         中国电建                 67,100           383,141.00                   1.64
     5     601818         光大银行               101,493            381,613.68                   1.64
     6     601668         中国建筑                 71,600           380,912.00                   1.63
     7     000776         广发证券                 22,700           380,452.00                   1.63
     8     002142         宁波银行                 25,700           379,846.00                   1.63
     9     000338         潍柴动力                 48,600           379,566.00                   1.63
  10       601117         中国化学                 68,634           379,546.02                   1.63


3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明



                                                                    金额单位:人民币元
  序                                                                              占基金资产净
          股票代码        股票名称         数量(股)           公允价值(元)
  号                                                                              值比例(%)
     1     600077         宋都股份                 14,000            67,760.00                   0.29
     2     002067         景兴纸业                  8,000            65,680.00                   0.28
     3     002636         金安国纪                  4,000            65,600.00                   0.28
     4     600260         凯乐科技                  4,000            65,440.00                   0.28
     5     002123         荣信股份                  3,100            64,449.00                   0.28

                                            73
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

                                            74
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本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。


11 投资组合报告附注
11.1    2015年9月10日,中国证监会向广发证券股份有限公司(广发证券,股
票代码:000776.SZ)下发《行政处罚事先告知书》,称其因在外接信息技术
系统方面存在违法违规行为,拟对其进行行政处罚,没收违法所得680.51万
元,并处以2041.54万元罚款,并对王新栋、林建何、梅纪元、周翔给予警告,
各处以10万罚款。报告期内,本基金投资的其他前九名证券的发行主体没有
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       本基金投资广发证券(股票代码:000776.SZ)的投资决策程序为:
       1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;
       2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提
供研究支持;
       3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;
       4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向
投资决策委员会提交评估报告;
       5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并
形成决策纪要;
       6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;
       7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指
令,并将有关信息进行反馈;
       8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;
       9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经
理出具绩效与风险评估报告。


11.2    报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备
选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成


  序
                         名称                                  金额(元)
  号


                                            75
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   1     存出保证金                                                                   51,492.39
   2     应收证券清算款                                                                       -
   3     应收股利                                                                             -
   4     应收利息                                                                         437.02
   5     应收申购款                                                                     7,058.84
   6     其他应收款                                                                           -
   7     待摊费用                                                                     40,707.92
   8     其他                                                                                 -
   9                     合计                                                         99,696.17


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


                                         流通受限部分
  序                                                            占基金资产      流通受限情况
          股票代码        股票名称         的公允价值
  号                                                           净值比例(%)          说明
                                                 (元)
   1     000002          万     科A          455,814.94               1.95      重大资产重组
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


11.6   投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。




                                            76
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                                十、基金的业绩


     本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

     (一)基金净值表现
1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                               业绩比
                                       净值增      业绩比较    较基准
                           净值增
         阶段                          长率标      基准收益    收益率   ①-③       ②-④
                           长率①
                                       准差②         率③     标准差
                                                                 ④
 2013年03月22日
                           -5.50%       1.06%       -12.82%    1.23%    7.32%       -0.17%
 -2013年12月31日
 2014年1月1日
                           48.99%       1.08%       53.00%     1.14%    -4.01%      -0.06%
 -2014年12月31日
 2015年01月01日
                           11.72%       2.16%        9.19%     2.41%    2.53%       -0.25%
 -2015年12月31日
 2016年01月01日
                          -16.34%       1.78%       -16.10%    1.85%    -0.24%      -0.07%
 -2016年06月30日
 2013年03月22日
                           31.60%       1.59%       22.20%     1.75%    9.40%       -0.16%
 -2016年06月30日
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;

(2)本基金的业绩比较基准为:中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数收益率
×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。


(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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                                            77
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                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2013年03月22日-2016年06月30日)


   120%
   110%
   100%
    90%
    80%
    70%
    60%
    50%
    40%
    30%
    20%
    10%
     0%
   -10%
   -20%
    2013-03-22   2013-09-06     2014-03-04   2014-08-14   2015-02-02   2015-07-23   2016-01-08   2016-06-30

                              中证财通可持续发展100指数        基金基准


注:(1)本基金合同生效日为2013年3月22日;

(2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数成份股和备选成份股的
资产占基金资产:≥80%;投资于权证的资产占基金资产净值:≤3%;现金或者到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值:≥5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013
年9月22日;截至建仓期末和报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。




                                                  78
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                               十一、基金的财产


     (一)基金资产总值

     基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

     其构成主要有:

     1、银行存款及其应计利息;

     2、结算备付金及其应计利息;

     3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;

     4、应收证券交易清算款;

     5、应收申购款;

     6、股票投资及其估值调整;

     7、债券投资及其估值调整和应计利息;

     8、权证投资及其估值调整;

     9、股指期货投资及其估值调整;

     10、其他投资及其估值调整;

     11、其他资产等。

     (二)基金资产净值

     基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

     (三)基金财产的账户

     本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的

资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以

本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金

专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户相独立。



                                            79
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     (四)基金财产的保管和处分

     本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财

产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的

财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、注册登记机构和基

金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金

财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定

处分外,基金财产不得被处分。

     基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的

债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务

不得相互抵消。

     基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。




                                            80
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                           十二、基金资产的估值


       (一)估值目的

       基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依

据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算

基金申购与赎回价格的基础。

       (二)估值日

       本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

       (三)估值对象

       基金所拥有的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货和银行存款

本息等资产和负债。

       (四)估值程序

       基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果

以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》

规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发

送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进

行。

       (五)估值方法

       本基金按以下方式进行估值:

       1、证券交易所上市的有价证券的估值

       (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券

交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济

环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以

最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

                                            81
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     (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没

有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘

价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

     (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近

交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最

近交易市价,确定公允价格;

     (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允

价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

     2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

     (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所

挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价

(收盘价)估值;

     (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公

允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

     (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,

按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期

的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

     3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

     4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,

采用估值技术确定公允价值;

     5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分

别估值;

                                            82
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     6、股指期货的估值:

     股指期货按估值日其所在证券交易所的结算价估值;估值日无交易的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;

     7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价

格估值;

     8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事

项,按国家最新规定估值。

     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值

方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

     根据《基金法》,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有

关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的

意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

     根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度

固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的规定,经与

基金托管人、会计师事务所协商一致,自 2015 年 3 月 27 日起,基金管理人

对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或

挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行

调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。具体信息详见基金管

理人发布的相关公告。
     (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
     基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,计算基金资产净值及基金份额净
值,并按规定公告,但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


                                            83
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     当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基
金份额净值错误。
     当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额
净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值
错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其
承担的责任,有权向过错人追偿。
     关于差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理:

     1、差错类型

     本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机

构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受

损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按

下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

     上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,

若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,

按照下述规定执行。

     由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其

他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,

但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

     2、差错处理原则

     (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协

调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差

错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承

担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进

行更正而未更正,则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正

的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

     (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
                                            84
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并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

     (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方

应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

     (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

     (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资

产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管

人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追

偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行

赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。

     (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法

律法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁

裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行

追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

     (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

     3、差错处理程序

     差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

     (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原

因确定差错的责任方;

     (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行

评估;

     (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正

和赔偿损失;

     (4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构的交易数据的,由

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注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

       (5)当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠

正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人及基金托管人基金

份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告

中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金

份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。



       (七)暂停估值的情形

       1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原

因暂停营业时;

       2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值

时;

       3、法律法规、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。

       (八)特殊情形的处理

       1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理;

       2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不

可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金

管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积

极采取必要的措施消除由此造成的影响。




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                           十三、基金的收益分配


     (一)基金利润的构成

      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益

后的余额。

     (二)基金可供分配利润

      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

     (三)基金收益分配原则

      1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多

为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金

合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选

择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,

本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分

红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;

      3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准

日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

      4、每一基金份额享有同等分配权;

      5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

     (四)收益分配方案

      基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

     (五)收益分配方案的确定、公告与实施

      本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2

日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

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      基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)

的时间不得超过 15 个工作日。

     (六)基金收益分配中发生的费用

      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费

用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。




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                          十四、基金的费用与税收


     (一)基金费用的种类

     1、基金管理人的管理费;

     2、基金托管人的托管费;

     3、基金的标的指数使用费;

     4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

     5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

     6、基金份额持有人大会费用;

     7、基金的证券交易费用;

     8、基金的银行汇划费用;

     9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的

其他费用。

     本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

     1、基金管理人的管理费

     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的

计算方法如下:

     H=E×1.00%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金管理费

     E 为前一日的基金资产净值

     基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

     2、基金托管人的托管费

     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费

                                            89
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的计算方法如下:

       H=E×0.15%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金托管费

       E 为前一日的基金资产净值

       基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

       3、本基金的标的指数许可使用费

       本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可

协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。

       通常情况下,标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%

的年费率计提。计算方法一般如下:

       H=E×0.016%÷当年天数

       H 为每日应计提的指数许可使用费

       E 为前一日的基金资产净值

       指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。

       指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提,按季支付。由基金管理

人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季

初十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

       上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法律法规及相应

协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中

支付。

       (三)不列入基金费用的项目

       下列费用不列入基金费用:

       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失;

       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

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     3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律

师费、信息披露费用等费用;

     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。

     (四)费用调整

     基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率等相关费率。

     调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会

审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人

大会。

     基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒体上公告。

     (五)基金税收

     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。




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                          十五、基金的会计与审计


     (一)基金的会计政策

     1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

     2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

     3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

     4、会计制度执行国家有关会计制度;

     5、本基金独立建账、独立核算;

     6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日

常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

     7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行

核对并以书面方式确认。

     (二)基金的年度审计

     1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从

业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

     2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。

更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。




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                           十六、基金的信息披露


       (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《基金合同》及其他有关规定。

       (二)信息披露义务人

       本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持

有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和

其他组织。

       本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信

息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

       本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基

金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管

理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基

金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的

信息资料。

       (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行

为:

       1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

       2、对证券投资业绩进行预测;

       3、违规承诺收益或者承担损失;

       4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

       5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的

文字;

       6、中国证监会禁止的其他行为。

       (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,

基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以

中文文本为准。

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     本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人

民币元。

     (五)公开披露的基金信息

     公开披露的基金信息包括:

     1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

     基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3

日前,将招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管

理人、基金托管人应当将《基金合同》、托管协议登载在网站上

     (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部
事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管
理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将
更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就
有关更新内容提供书面说明。
     (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉
及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
     (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
     基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3
日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理
人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
     2、发售公告
     基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
     3、《基金合同》生效公告
     基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定报刊和网站上登载《基
金合同》生效公告。


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       4、基金资产净值、基金份额净值
       《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
       在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的
次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
       基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值
和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
       5、基金份额申购、赎回价格
       基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
       6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报

       基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,
并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。
       基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报
告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊
上。
       基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金
季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
       《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
       基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本
和书面报告两种方式。
       7、临时报告

       本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告

书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
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所所在地的中国证监会派出机构备案。

     前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的下列事件:

     (1)基金份额持有人大会的召开;

     (2)终止基金合同;

     (3)转换基金运作方式;

     (4)更换基金管理人、基金托管人;

     (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

     (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

     (7)基金募集期延长;

     (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和

基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

     (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

     (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内

变动超过百分之三十;

     (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

     (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

     (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受

到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

     (14)重大关联交易事项;

     (15)基金收益分配事项;

     (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

     (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

     (18)基金改聘会计师事务所;

     (19)变更基金销售机构;

     (20)更换基金注册登记机构;

     (21)本基金开始办理申购、赎回;

     (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

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     (23)本基金发生巨额赎回并延期支付;

     (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

     (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

     (26)中国证监会规定的其他事项。

     8、澄清公告

     在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传

的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告

中国证监会。

     9、基金份额持有人大会决议

     基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构

核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少

提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议

事程序和表决方式等事项。

     基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金

托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集

人应当履行相关信息披露义务。

     10、中国证监会规定的其他信息。

     (六)信息披露事务管理

     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负

责管理信息披露事务。

     基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金

信息披露内容与格式准则的规定。

     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》

的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

     基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

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     基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可

以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊

和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

     为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书

的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终

止后 10 年。

     (七)信息披露文件的存放与查阅

     招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销

售机构的住所,供公众查阅、复制。

     基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住

所,以供公众查阅、复制。




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                                十七、风险揭示


     (一)投资于本基金的风险

     1、市场风险

     本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,

宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资

人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基

金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:

     (1)经济周期风险

     随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的

盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。

     (2)政策风险

     因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策

等发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。

     (3)利率风险

     由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响

到基金业绩。

     (4)信用风险

     当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时

候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:

国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用

评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从

而影响到基金资产。

     (5)再投资风险

     再投资获得的收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市

场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的

不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

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     (6)购买力风险

     基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货

膨胀因素而使其购买力下降。

     (7)上市公司经营风险

     上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产

品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产

生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益

产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。

     2、管理风险

     (1)在基金管理运作中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而

影响基金收益水平。对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,

从而影响基金收益水平。

     (2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也

会影响基金收益水平。

     3、估值风险

     本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环

境发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理

人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价

值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。

     4、流动性风险

     本基金为契约型开放式基金,基金规模将随着基金投资者对基金份额的

申购和赎回而不断波动。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资产难以按

照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;或者投资组合

持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造

成基金资产变现的损失,从而产生流动性风险。

     5、本基金特有风险

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     (1)目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

     目标指数并不能完全代表整个股票市场。目标指数成份股的平均回报率

与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

     (2)目标指数波动的风险

     目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状

况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而

使基金收益水平发生变化,产生风险。

     (3)基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险

     以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离:

     a、由于目标指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合

调整中产生跟踪误差;

     b、由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数

中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差;

     c、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收

益率,产生跟踪误差;

     d、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投

资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差;

     e、由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成

本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪

误差;

     f、由于本基金为指数增强型基金,采用复制目标指数基础上的有限度

个股调整策略,因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益

产生影响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度;

     g、其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造

成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动。

     (4)目标指数变更的风险

     尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,

本基金将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变,投资组合将

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随之调整,基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致,投资者须承担

此项调整带来的风险与成本。

     6、其他风险

     (1)技术风险

     当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异

常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统

瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及

时传输等风险。

     (2)大额申购/赎回风险

     本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回

而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被

迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售

所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利

影响。

     (3)顺延或暂停赎回风险

     因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人

的现金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延

赎回或暂停赎回等风险。

     (4)其他风险

     战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及

证券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而

产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

     (二)声明

     本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规

定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明

其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。

     本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生

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波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金

投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投

资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前,

请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

     基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金

产品,并且中长期持有。

     本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本

基金,须自行承担投资风险。

     除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代

理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金销售

机构担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。




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                          十八、基金的终止与清算


     (一) 基金合同的变更

         1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

         (1)更换基金管理人;

         (2)更换基金托管人;

         (3)转换基金运作方式;

         (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

         (5)变更基金类别;

         (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有

  规定的除外);

         (7)本基金与其他基金的合并;

         (8)变更基金份额持有人大会召开程序;

         (9)终止《基金合同》;

         (10)其他可能对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事

  项。

     但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:

         (1)调低基金管理费、基金托管费;

         (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

         (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费

  率、调低赎回费率;

         (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

         (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影

  响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

         (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人

  大会的以外的其他情形。

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     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核

准生效后方可执行,自决议生效后两日内,基金管理人应根据相关法律法规

在指定媒体公告。

     (二) 基金合同的终止事由

     有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

     1、基金份额持有人大会决定终止的;

     2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

     3、《基金合同》约定的其他情形;

     4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

     (三) 基金财产的清算

     1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作

日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

     2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

     3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

     4、基金财产清算程序:

     (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

     (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

     (3)对基金财产进行估值和变现;

     (4)制作清算报告;

     (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书;

     (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

     (7)对基金财产进行分配。

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     (四) 清算费用

     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

     (五) 基金财产清算剩余资产的分配

     依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

     (六) 基金财产清算的公告

     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事

务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基

金财产清算小组进行公告。

     (七) 基金财产清算账册及文件的保存

     基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                        十九、基金合同的内容摘要


     (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

     1、     基金份额持有人的权利、义务

     基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和

接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金

份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。

基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章

或签字为必要条件。

     每份基金份额具有同等的合法权益。

     (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人

的权利包括但不限于:

     1)分享基金财产收益;

     2)参与分配清算后的剩余基金财产;

     3)依法申请赎回其持有的基金份额;

     4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

     5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大

会审议事项行使表决权;

     6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

     7)监督基金管理人的投资运作;

     8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为

依法提起诉讼或仲裁;

     9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

     (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人

的义务包括但不限于:

     1)认真阅读并遵守《基金合同》;

     2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

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     3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

     4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定

的费用;

     5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止

的有限责任;

     6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

     7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、

代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利;

     8)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

     9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

     2、基金管理人的权利与义务

     (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权

利包括但不限于:

     1)依法募集基金;

     2)自基金合同生效日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管

理基金财产;

     3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会

批准的其他费用;

     4)销售基金份额;

     5)召集基金份额持有人大会;

     6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托

管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监

管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

     7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

     8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理;
     9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登
记业务并获得《基金合同》规定的费用;

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       10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
       12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
       13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融
券;
       14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
       15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
       16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
       17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
       (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义
务包括但不限于:
       1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基
金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律法规的规定,应呈报中
国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
       2)办理基金备案手续;
       3)自基金合同生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
       4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
       5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金
分别管理,分别记账,进行证券投资;
       6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

       7)依法接受基金托管人的监督;

       8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格

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的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资

产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

     9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

     10)编制季度、半年度和年度基金报告;

     11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

     12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予

保密,不向他人泄露;

     13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

     14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

     15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

     16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料 15 年以上;

     17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金

有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

     18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

     19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

     20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

     21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份

额持有人利益向基金托管人追偿;

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     22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任;

     23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

     24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不

能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款

利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

     25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

     26)建立并保存基金份额持有人名册;

     27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

     3、基金托管人的权利与义务

     (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权

利包括但不限于:

     1)自基金合同生效日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管

基金财产;

     2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门

批准的其他费用;

     3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损

失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

     4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资

金清算。

     5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

     6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

     7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

     (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义

务包括但不限于:

     1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

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       2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

       3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不

同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,

分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互

独立;

       4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

       5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证;

       6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

       7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

       8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回

价格;

       9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

       10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人

是否采取了适当的措施;

       11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年

以上;

       12)建立并保存基金份额持有人名册;

       13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

       14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

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       15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持

有人依法召集基金份额持有人大会;

       16)   按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管

理人的投资运作;

       17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

       18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会和银行监管机构,并通知基金管理人;

       19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

偿责任不因其退任而免除;

       20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额

持有人利益向基金管理人追偿;

       21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

       22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

       (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

       基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授

权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每

一基金份额拥有平等的投票权。

       1、召开事由

       (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大

会:

       1)终止《基金合同》;
       2)更换基金管理人;
       3)更换基金托管人;
       4)转换基金运作方式;
       5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
       6)变更基金类别;


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     7)本基金与其他基金的合并;
     8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定
的除外);
     9)变更基金份额持有人大会程序;
     10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
     11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基
金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一
事项书面要求召开基金份额持有人大会;
     12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
     13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
     (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基

金份额持有人大会:

     1)调低基金管理费、基金托管费;

     2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

     3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

调低赎回费率;

     4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

     5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

     6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

     2、会议召集人及召集方式

     (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大

会由基金管理人召集。

     (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

     (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金

管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定

是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书

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面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有

必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

     (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出

提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自

出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额

10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托

管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是

否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托

管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

     (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项

要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单

独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召

集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基

金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

     (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方

式和权益登记日。

     3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

     (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定

媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

     1)会议召开的时间、地点和会议形式;

     2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

     3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

     4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和

代理有效期限等)、送达时间和地点;

     5)会务常设联系人姓名及联系电话;

     6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

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     7)召集人需要通知的其他事项。

     (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会

议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证

机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

     (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地

点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知

基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持

有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票

进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

     4、基金份额持有人出席会议的方式

     基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开,会议

的召开方式由会议召集人确定。

     (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证

明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席

基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表

决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

     1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、

《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持

有的登记资料相符;

     2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

     (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票

以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面

方式进行表决。

     在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

     1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内

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连续公布相关提示性公告;

     2)召集人按《基金合同》约定通知基金托管人(如果基金托管人为召

集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议

召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证

机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意

见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表

决效力;

      3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

     4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面

意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权

委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与注册登记机构

记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定;

     5)会议通知公布前报中国证监会备案。

     采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投

资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表

决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

     (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份

额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

     5、议事内容与程序

     (1)议事内容及提案权

     议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重

大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其

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他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为

需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

     基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%

(含 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大

会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知

发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天

前提交召集人并由召集人公告。

     基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修

改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。

     基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

     召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案

进行审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按

照以下原则对提案进行审核:

     1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不

超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提

交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如

果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额

持有人大会上进行解释和说明。

     2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将

提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,

大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基

金份额持有人大会决定的程序进行审议。

     单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份

额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托

管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审

议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于

6 个月。法律法规另有规定除外。

     基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有

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提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,

会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

     (2)议事程序

     1)现场开会

     在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大

会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和

基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会

作出的决议的效力。

     会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员

姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

     2)通讯开会

     在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的

表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表

决,在公证机关监督下形成决议。

     6、表决

     基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

     基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

     (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人

所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的

须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

     (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理

人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作

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方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过

方为有效。

     基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

     采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投

资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊

不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

分开审议、逐项表决。

     7、计票

     (1)现场开会

     1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举

两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;

如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人

召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不

影响计票的效力。

     2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人

当场公布计票结果。

     3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有

怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应

当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场

公布重新清点结果。

     4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

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       (2)通讯开会

       在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的

监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金

托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结

果。

       8、生效与公告

       基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证

监会核准或者备案。

       基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意

见之日起生效。

       基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公

告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须

将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

       基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会的决议。

       生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

       (三)基金合同解除和终止的事由、程序

       1、《基金合同》的变更

         (1)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

        1)更换基金管理人;

        2)更换基金托管人;

        3)转换基金运作方式;

        4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

        5)变更基金类别;

        6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规

  定的除外);

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       7)本基金与其他基金的合并;

       8)变更基金份额持有人大会召开程序;

       9)终止《基金合同》;

       10)其他可能对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事项。

     但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:

       1)调低基金管理费、基金托管费;

       2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

       3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

  调低赎回费率;

       4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

       5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

  或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

       6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大

  会的以外的其他情形。

     (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会

核准生效后方可执行,基金管理人应根据相关法律法规在指定媒体公告。

     2、《基金合同》的终止事由

     有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

     (1)基金份额持有人大会决定终止的;

     (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理

人、新基金托管人承接的;

     (3)《基金合同》约定的其他情形;

     (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

     3、基金财产的清算

     (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工

作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

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     (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、

基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

     (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

     (4)基金财产清算程序:

     1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

     2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

     3)对基金财产进行估值和变现;

     4)制作清算报告;

     5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书;

     6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

     7)对基金财产进行分配。

     4、清算费用

     清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

     5、基金财产清算剩余资产的分配

     依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

     6、基金财产清算的公告

     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事

务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基

金财产清算小组进行公告。

     7、基金财产清算账册及文件的保存

      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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     (四)争议解决方式

     各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一

切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根

据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

     《基金合同》受中国法律管辖。

     (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

     《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销

机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复

制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。




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                    二十、基金托管协议的内容摘要


     (一)托管协议的当事人

     1、基金管理人

     名称:财通基金管理有限公司

     住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

     法定代表人:阮琪

     成立时间:2011 年 6 月 21 日

     批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会《关于核准设

立财通基金管理有限公司的批复》(证监许可[2011]840 号)

     注册资本:人民币贰亿元

     组织形式: 有限责任公司

     经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业



     存续期间:持续经营

     电话: 021-2053 7888

     传真: 021-2053 7999

     联系人:刘未

     2、基金托管人

     名称:上海银行股份有限公司

     住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

     法定代表人:金煜

     电话:(021)68475888

     传真:(021)68476936

     成立时间:1995 年 12 月 29 日
                                            125
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     组织形式:股份有限公司

     注册资本:人民币 54.04 亿元

     批准设立机关和设立文号:中国人民银行银复[1995]469 号《关于上海

城市合作银行开业的批复》,中国人民银行银复[1998]215 号《关于上海城市

合作银行更改行名的批复》

     基金托管资格批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]814 号

     存续期间:持续经营

     经营范围:人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;

办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销

政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理

保险业务,提供保管箱业务;办理委托贷款业务;外汇业务:外汇存款;外

汇贷款;外汇汇款;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;外汇兑换;国际结

算;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;同业外汇拆借;外汇借款,

自营外汇买卖;代客外汇买卖;经中国人民银行批准的其他业务。

     (二)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

    1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

     (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对

下述基金投资范围、投资对象进行监督。
     本基金将投资于以下金融工具:
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、
银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
     本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资

的投资工具。
     (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下
述基金投融资比例进行监督:


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     1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置
比例为:
    投资于中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股和备选成

份股的资产不低于基金资产的 80%;投资于权证的资产不超过基金资产净

值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

    因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管

理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法

规另有规定时,从其规定。

    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时

合理地调整投资范围。
     2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循
以下投资限制:
     a 投资于中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股和备选
成份股的资产不低于基金资产的 80%;
     b 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券;
     c 本 基金 持有 一家 上 市公司 的股 票, 其市 值不超 过基 金资 产净 值的
10%;
     d 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
     e 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
     f 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
     g 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
     h 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;

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     i 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
     j 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
     k 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
     l 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
     m 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
     n 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
     o 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
     p 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和不得超过基金资产净值的 95%;
     其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
     q 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
     r 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
     s 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
       t 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
       u 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
       《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当

程序后,基金不受上述限制。
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       基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例

符合《基金合同》的有关约定。除投资资产配置外,基金托管人对基金的投

资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

       3)法规允许的基金投资比例调整期限
       由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理
人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。
法律法规另有规定的从其规定。
       基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2
个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,
便于基金托管人实施交易监督。
       4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
       5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
    基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

       (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下
述基金投资禁止行为进行监督:

       根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行

为:

       1)承销证券;

       2)向他人贷款或提供担保;

       3)从事可能使基金承担无限责任的投资;

       4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;

       5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

人发行的股票或债券;

       6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理

人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券;

       7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

       8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的

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其他行为。

      如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制。

    (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于
基金关联投资限制进行监督。
     根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金
托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大
利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联
交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、
全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及
时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变
更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行
关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。

     若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法
律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理
人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无
法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场
内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规
定进行结算,同时向中国证监会报告。
     (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
     1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对
手资信风险控制措施进行监督。
     基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所
适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到
该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名
单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出
书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名
单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
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进行结算。

     如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交
易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金
托管人有权报告中国证监会。
     2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
      基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人
发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行
交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
     3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托
管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管
理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进
行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有
权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督
流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管
理人向基金托管人提供银行间市场交易的交易对手名单,并及时更新调整。
基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。
    (6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
     本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名
单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,
本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而
造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔
偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行
信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致
后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金管理人
向基金托管人提供核心存款银行的名单,并及时更新调整。基金托管人的监


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督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
     (7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
     1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证

券行为的紧急通知》、 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关法律法规规定。

     2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公

开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的

可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发

行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

     3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供

经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风

险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董

事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受

限证券的投资额度和投资比例控制情况。

     基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书

面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应

在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上

述资料。

     4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法

律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批

准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总

成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值

的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应

至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证

基金托管人有足够的时间进行审核。

     5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风

险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的

有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要

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求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充

书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出

具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关

指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,

并有权报告中国证监会。

       如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求

解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托

管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责

任。

       2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表

现数据等进行监督和核查。

       3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并

以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

       在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金

托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反

《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

       基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反
《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监
会报告。
       基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通

知基金管理人,并报告中国证监会。

       基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时

                                            133
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间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
     基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或

经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

     (三)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

     基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但

不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

     基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金

管理人应在下一个工作日及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托

管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限

期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并

予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正

的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿

基金因此所遭受的损失。

     基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和

银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。

     基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复

基金管理人并改正。

     基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监


                                            134
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督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或

经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

     (四)基金财产的保管

    1、基金财产保管的原则

     (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

     (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

     (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

     (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管

人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的

完整与独立。

     (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由

基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金

财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施

进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金的损失,基金托管人对此不承担责任。

     2、募集资金的验证

     募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金

管理人开设的财通基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开

立并管理。基金募集期满或基金管理人停止基金募集时,募集的基金份额总

额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有

关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验

资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中

国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产

的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收

到资金当日出具确认文件。

     若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理

人按规定办理退款事宜。

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     3、基金的银行账户的开立和管理

     基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管

基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表

所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。

该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需

通过基金托管人的资产托管专户进行。

     资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使

用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

     资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管

理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

     4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

     基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

     基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

     基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

     5、债券托管账户的开立和管理

     (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得

进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管

人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券

市场乙类结算成员债券账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及

资金的清算。

     (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间

国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

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     6、其他账户的开设和管理

     在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使

用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约

定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

     7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保



     基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管

库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实

物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金

托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由

此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际

有效控制的证券不承担保管责任。

     8、与基金财产有关的重大合同的保管

     由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基

金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金

签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基

金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署

后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托

管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年

以上。


     (五)基金资产净值计算与复核

     1、基金资产净值的计算

     (1)基金资产净值的计算、复核的时间和程序

     基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额

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净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。
     基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以
双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以
双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
     根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复

核、审查基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计

核算的义务由基金管理人承担。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,

就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍

无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予

以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

     2、基金资产估值方法
     (1)估值对象
     基金所拥有的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货和银行存款

本息等资产及负债。

     (2)估值方法
     本基金的估值方法为:
     1)证券交易所上市的有价证券的估值

     ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交

易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环

境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

     ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交


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易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

     ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近

交易市价,确定公允价格;

     ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

     2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

     ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

估值;

     ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

     ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按

监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

     3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,

采用估值技术确定公允价值;

     4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

     5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分

别估值;

     6)股指期货的估值:

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     股指期货按估值日其所在证券交易所的结算价估值;估值日无交易的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;

     7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价

格估值;

     8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事

项,按国家最新规定估值。

     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值

方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

     3、估值差错处理

     当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基

金份额净值错误。

     当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的

0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额

净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值

错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其

承担的责任,有权向过错人追偿。

     关于差错处理,《基金合同》当事人按照以下约定处理:

     (1)差错类型

     本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机

构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受

损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按

下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

     上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,

若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,

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按照下述规定执行。

     由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其

他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,

但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

     (2)差错处理原则

     1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调

各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错

责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;

若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更

正而未更正,则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情

况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

     2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

     3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全

部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应

赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

     4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

     5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产

损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人

过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。

除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿

时,由基金管理人负责向差错方追偿。

     6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律

法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁

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决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追

索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

       7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

       (3)差错处理程序

       差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

       1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因

确定差错的责任方;

       2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评

估;

       3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和

赔偿损失;

       4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构的交易数据的,由注

册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

       5)当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人及基金托管人基金份额

净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国

证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额

净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

       (4)特殊情形的处理

       1)基金管理人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理;

       2)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不

可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金

管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积

极采取必要的措施消除由此造成的影响。

       4、基金账册的建立

       基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定

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的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全

套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产

的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

     经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须

及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日

核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告

的,以基金管理人的账册为准。

     5、基金定期报告的编制和复核

     基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。

     在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招

募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指

定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告

编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在

会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。

     基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报

告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管

人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金

管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提

供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告,在半年

报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日

内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完

成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金

托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

     基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理

人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处

理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务

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印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一

份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表

达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有

权就相关情况报证监会备案。

     基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖

章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

     基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基

金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

     (六)基金份额持有人名册的登记与保管

     基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记

日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

     基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编

制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额

持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

     基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名

册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登

记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额

持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中

每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份

额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

     基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光

盘备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名

册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

     若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有

人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

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     (七)争议解决方式

     相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,

除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当

时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对

相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

     争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,

继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基

金份额持有人的合法权益。

     本协议受中国法律管辖。

     (八)托管协议的修改与终止

     1、托管协议的变更程序

       本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协

议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

     2、基金托管协议终止的情形

       发生以下情况之一的,本托管协议终止:

       (1)《基金合同》终止;

       (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管

基金资产;

       (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管

基金管理权;

       (4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的其他终止事

项。




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                 二十一、对基金份额持有人的服务


     对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供

一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变

更服务项目。主要服务内容如下:


    (一)基金份额持有人注册登记服务


     基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理

人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及

时地为基金投资者办理 基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;

基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的

登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。


    (二)交易资料的寄送


     1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的 2个工作日后(T+2日后),

可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的 30个工

作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。

     2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的 2个工作

日后(T+2日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认 资料。基金

成立后的30个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信

息在内的对账单。

     3、基金交易对账单的寄送频率为经济寄送,即有交易发生就寄送该

季度的对账单。且不论是否发生交易,每年对基金份额持有人寄送一次对

账单(要求不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后 20个工作日内送

达,记录基金持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发

生的时间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。每年度结束后 30个工

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作日内,向所有份额持有人送达账户状况对账单。

     为保护环境,基金管理人积极推行“订阅电子对账单”活动,鼓励基金持

有人订阅“更环保、更快捷、更私密”的电子账单代替传统的纸质账单。基金

持 有 人 可 通 过 基 金 管 理 人 官 方 网 站 www.ctfund.com 或 客 户 热 线 电 话

400-820-9888 订阅电子账单。在时机成熟时,基金管理人将采取以电子账单

为主的账单服务方式,仅为坚持订阅纸质账单的客户继续提供纸质账单服

务,引导基金持有人共同为保护地球绿色资源贡献一份力量。




    (三)客户服务中心电话服务


     客户服务中心提供 24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行

基金账户余额、申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。

     客户服务中心提供每周五天,每天不少于 8小时的人工热线咨询服务。

基金份额持有人可通过客服热线电话: 400-820-9888享受业务咨询、信息

查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。


    (四)网上交易服务


     基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管

理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户

资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

     在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交

易业务。


    (五)定期定额投资计划


     基金管 理人可通过基金管理 人网站 www.ctfund.com 和销售 机构为

投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通

过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则 见基

金管理人相关公告。
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    (六)信息定制服务


     基金份额持有人可以登录拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金

管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可

定制的信息包括:每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物 、分红

公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的

条件、方式和内容。


    (七)投资者投诉受理服务


     投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电

子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。

     客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道,

基金管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿

投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。

     对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复

的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管 理人的24 小时之内做出回复。

对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。

     客户服务部邮箱: service@ctfund.com




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                          二十二、其他应披露事项


       以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《证券时报》以及基金管理

人的公司网站(www.ctfund.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备

案。

       1、2016年1月4日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参与中国工商银行2016倾心回馈基金定投费率优惠活动的公告》;
       2、2016年1月4日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2015年年
度资产净值的公告》;
       3、2016年1月4日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金开放
时间调整的公告》;
       4、2016年1月7日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金开放
时间调整的公告》;
       5、2016年1月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资北方华锦化学工业股份有限公司股份情况的公告》;
       6、2016年1月13日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下开放式
基金单笔申购最低金额的公告》;
       7、2016年1月13日披露了《关于财通基金管理有限公司微信网上直销系
统端口上线及实施费率优惠活动的公告》;
       8、2016年1月14日披露了《厦门象屿股份有限公司简式权益变动报告书》;
       9、2016年1月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资烟台双塔食品股份有限公司情况的公告》;
       10、2016年1月16日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资亿晶光电科技股份有限公司情况的公告》;
       11、2016年1月20日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金2015年第4季度报告》;
       12、2016年1月25日披露了《基金销售网点及销售人员资格信息一览表》;
       13、2016年1月29日披露了《关于财通基金管理有限公司增加诺亚正行(上
海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的
公告》;
       14、2016年2月3日披露了《北京城建投资发展股份有限公司简式权益变

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动报告书》;
     15、2016年2月16日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资甘肃靖远煤电股份有限公司情况的公告》;
     16、2016年3月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资安徽全柴动力股份有限公司情况的公告》;
     17、2016年3月5日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资中珠控股股份有限公司情况的公告》;
     18、2016年3月17日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海朝阳永
续基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     19、2016年3月17日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海利得基
金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     20、2016年3月24日披露了《关于财通基金管理有限公司增加平安证券有
限责任公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     21、2016年3月26日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金2015年年度报告》及其摘要;
     22、2016年4月22日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金2016年第1季度报告》;
     23、2016年4月23日披露了《财通基金管理有限公司关于上市公司认购旗
下资产管理计划的公告》;
     24、2016年4月27日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资天津天海投资发展股份有限公司情况的公告》;
     25、2016年4月29日披露了《关于财通基金管理有限公司增加苏州银行股
份有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     26、2016年4月29日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)
指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2016年第1号)》及其摘要;
     27、2016年5月4日披露了《财通基金管理有限公司关于淘宝基金理财平
台和支付宝基金支付业务下线的公告》;
     28、2016年5月26日披露了《财通基金管理有限公司关于上市公司认购旗
下资产管理计划的公告》;
     29、2016年5月27日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代
销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     30、2016年6月2日披露了《财通基金管理有限公司关于提请机构投资者
及时更新新版营业执照的公告》;


                                            150
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金   更新招募说明书


     31、2016年6月17日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下基金增加华
泰证券股份有限公司为代销机构的公告》;
     32、2016年6月24日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下基金参与华
泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告》;
     33、2016年6月30日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金参
与交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》;
     34、2016年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2016年
半年度资产净值的公告》;
     35、2016年7月20日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     36、2016年7月20日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金2016年第2季度报告》;
     37、2016年7月20日披露了《财通基金管理有限公司关于上市公司认购旗
下资产管理计划的公告》;
     38、2016年7月22日披露了《基金销售网点及销售人员资格信息一览表》;
     39、2016年8月5日披露了《天津天海投资发展股份有限公司简式权益变
动报告书》;
     40、2016年8月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     41、2016年8月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代
销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     42、2016年8月12日披露了《关于财通基金管理有限公司增加第一创业证
券股份有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》;
     43、2016年8月26日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指
数增强型证券投资基金2016年半年度报告》及其摘要;
     44、2016年8月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计
划投资锦州新华龙钼业股份有限公司股份情况的公告》;
     45、2016年9月12日披露了《深圳市证通电子股份有限公司简式权益变动
报告书》;
     46、2016年9月14日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;
     47、2016年9月14日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代
销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;


                                            151
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金   更新招募说明书


     48、2016年9月20日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行基金申购费率优惠活动的公告》;
     49、2016年9月22日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。


               二十三、招募说明书的存放及查阅方式


     招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销

售机构的住所,供公众查阅、复制。

     对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管

人保证与所公告文本的内容完全一致。

     投资者还可以直接登录基金管理人的网站 (www.ctfund.com)查阅和下

载招募说明书。




                                            152
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金              更新招募说明书




                               二十四、备查文件


    (一)备查文件目录

     1、中国证监会核准中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增

强型证券投资基金募集的文件;

     2、《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基

金基金合同》;

     3、《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基

金托管协议》;

     4、关于申请募集中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强

型证券投资基金法律意见书;

     5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

     6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

     7、中国证监会要求的其他文件。

    (二)存放地点

     分别置备于基金管理人和基金托管人的住所。

    (三)查阅方式

     投资者可到存放地点免费查阅备查文件。




                                                               财通基金管理有限公司

                                                               二〇一六年十一月二日




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