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国联安中证股债指数:2016年半年度报告

作者: u8基金网   2016-8-26   
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告




国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2016 年半年度报告
 2016 年 6 月 30 日




 基金管理人:国联安基金管理有限公司
 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一六年八月二十六日
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告




  1 重要提示及目录


1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


1.2 目录
1   重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2   基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3   主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4   管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5   托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6   半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7   投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 35
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 45
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8  基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
   8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
   8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
   8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
   10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
   10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48
   10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48
   10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 48
   10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 48
   10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48
   10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48
   10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
   11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
   11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
   11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53




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 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告




 2基金简介


2.1 基金基本情况
 基金名称  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
 基金简称  国联安股债动态
 基金主代码  000060
 交易代码000060
 基金运作方式 契约型开放式
 基金合同生效日   2013 年 6 月 26 日
 基金管理人   国联安基金管理有限公司
 基金托管人中国建设银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额   3,665,687.44 份
 基金合同存续期  不定期


2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
 投资目标
0.5%,年化跟踪误差不超过 6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需的现金类资产之
外,其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进
行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法,主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整,同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头,以复
制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法,进行债券选择时,在基于
 投资策略   “平均久期盯住”标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成份券和通过
灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建:首先在综合考虑
债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走势影响
较大且流动性较好的成份债券;当对标的指数走势影响较大的成份债券流
动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯
例等市场因素发生时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键
特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。由于本基
金投资策略中,债券部分并非完全被动复制标的指数,因此本基金投资组
合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将可能存在一
定差异。
3、股指期货的投资

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  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保
  值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本
  低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合
  效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基
  金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产
  配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期
  货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指
  数跟踪的效果。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特
  定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定
  投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
 业绩比较基准 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%×活期存款利率(税后)
  本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其
 风险收益特征 风险和预期收益均高于货币市场基金
  和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人  基金托管人

 名称国联安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
   姓名陆康芸  田青
 信息披露   联系电话021-38992806   010-67595096

 负责人customer.service@gtja-allianz.co
电子邮箱
  mtianqing1.zh@ccb.com
 客户服务电话021-38784766/4007000365   010-67595096
 传真   021-50151582   010-66275853
上海市浦东新区陆家嘴环路   北京市西城区金融大街25号
 注册地址
  1318号星展银行大厦9楼
上海市浦东新区陆家嘴环路   北京市西城区闹市口大街1号
 办公地址
  1318号星展银行大厦9楼   院1号楼
 邮政编码  200121 100033
 法定代表人庹启斌 王洪章


2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称   中国证券报、上海证券报、证券时报
http://www.gtja-allianz.com  或
 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.vip-funds.com
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
 基金半年度报告备置地点
银行大厦 9 楼




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2.5 其他相关资料
项目  名称   办公地址
  上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
 注册登记机构  国联安基金管理有限公司
  银行大厦 9 楼


3主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

 3.1.1 期间数据和指标报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益 -299,492.31
 本期利润   -420,546.78
 加权平均基金份额本期利润-0.1154
 本期加权平均净值利润率 -11.87%
 本期基金份额净值增长率 -10.90%
 3.1.2 期末数据和指标   报告期末(2016 年 6 月 30 日)
 期末可供分配利润   -161,323.46
 期末可供分配基金份额利润   -0.0440
 期末基金资产净值   3,504,363.98
 期末基金份额净值 0.956
 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率  -4.40%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费

等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基
   份额净值增 业绩比较基
   阶段 长率标准差准收益率标   ①-③  ②-④
 长率①   准收益率③
②  准差④
 过去一个月   -0.62%  0.27%   0.02%  0.24% -0.64%  0.03%
 过去三个月   -2.05%  0.28%  -0.23%  0.29% -1.82%  -0.01%
 过去六个月   -10.90% 0.67%  -7.69%  0.69% -3.21%  -0.02%
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   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


 过去一年   -30.01%1.32%  -22.34%1.26% -7.67%  0.06%
 过去三年-4.50%1.18%  21.54% 1.15% -26.04% 0.03%
 自基金合同生
 -4.40%1.18%  22.61% 1.15% -27.01% 0.03%
 效起至今
 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

   份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日)




 注:1、本基金业绩比较基准为 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%×活期存款利

率(税后);

 2、本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效;

 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,2013 年 12 月 25 日建仓期结束当日除中

证短融 50 指数成份券及备选成份券的投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同

约定;

 4、由于银行间账户开设过程历时较长,2013 年 12 月 25 日建仓期结束当日尚未完成银行间账

户开设,从而导致中证短融 50 指数成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标;
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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。


   4管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰

君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之

一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理三

十一只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和

风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营

理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
 证券从业
   姓名职务 (助理)期限说明
   年限
   任职日期离任日期
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融
专业硕士。2003 年 10 月起加入国
联安基金管理有限公司,先后担任
   本基金基金经
产品开发部经理助理、总经理特别
   理、兼任国联
助理、投资组合管理部债券投资助
安双禧中证
理、国联安德盛精选股票证券投资
   100 指数分级
基金及国联安德盛安心混合型证
   证券投资基金
券投资基金基金经理助理。2010
   基金经理、上
年 4 月起担任国联安双禧中证 100
   证大宗商品股
指数分级证券投资基金基金经理,
   票交易型开放   2013-06-2  14 年(自
   黄欣   - 2010 年 5 月起至 2012 年 9 月兼任
   式指数证券投   6 2002 年起)
国联安德盛安心成长混合型证券
   资基金基金经
投资基金基金经理,2010 年 11 月
   理、国联安上
起兼任上证大宗商品股票交易型
   证大宗商品股
开放式指数证券投资基金基金经
   票交易型开放
理,2010 年 12 月起兼任国联安上
   式指数证券投
证大宗商品股票交易型开放式指
   资基金联接基
数证券投资基金联接基金基金经
金基金经理
理,2013 年 6 月起兼任国联安中
证股债动态策略指数证券投资基
金基金经理。
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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


本基金基金经   2013-06-2   10 年(自
   薛琳-  -
  理助理   7  2006 年起)
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证股债动

态策略指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交

易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以

及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优

先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行

交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对

投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年上半年,经济增长继续呈现放缓状态,消费平稳增长,投资同比有所回落。出于对中东

难民给欧洲带来的冲击以及英国脱欧的担忧,黄金等贵金属价格出现较大幅度的上涨。未来全球经

济走势依然存在很大的不确定性。1 月份股市出现大幅下挫,随后盘整回升。从整个上半年来看,

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沪深 300 指数下跌 15.47%。从沪深 300 指数的各个板块表现来看,上半年黄金、食品饮料、银行等

行业表现较好,计算机软件、建筑建材、机械等行业表现较差。

依据基金合同的约定以及指数仓位的计算规则,股债动态指数基金保持合理的仓位,股票部分

采用完全复制的方法跟踪沪深 300 指数,将跟踪误差控制在合理范围。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 0.956 元,本报告期份额净值增长率为-10.90%,同期业绩比

较基准收益率为-7.69%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.06%,年化跟踪误差为 1.42%,分别符合

基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5%,以及年化跟踪误差不超过 6%的限制。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年上半年,世界范围内的恐怖袭击活动多有发生,给全球的经济复苏带来很大的不确定性,

下半年宏观经济面依旧不容乐观。但是在全球央行货币大放水、实体经济依旧萎靡不振的背景下,

盈利稳定增长的蓝筹股、消费类股票,应该是较好的投资选择。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理

部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行

相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过,数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值

政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管

银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和

流程的适当性与合理性。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未

进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2015 年 1 月 5 日-2016 年 6 月 30 日本基金资产净值低于 5000 万元。

基金管理人拟调整基金运作方式或召开基金份额持有人大会终止基金运作。
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5   托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履

行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基

金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,

未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 6   半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表

会计主体:国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

报告截止日:2016 年 6 月 30 日

   单位:人民币元
本期末 上年度末
  资产   附注号
   2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
 资 产: -   -
 银行存款6.4.7.1   252,216.42  323,884.44
 结算备付金   1,134.11   7,157.15
 存出保证金424.451,961.28
 交易性金融资产  6.4.7.2  3,325,567.59   3,636,832.63
 其中:股票投资913,632.891,407,210.03
   基金投资  -   -
   债券投资   2,411,934.70   2,229,622.60
   资产支持证券投资  -   -
   贵金属投资-   -

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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


 衍生金融资产6.4.7.3 --
 买入返售金融资产6.4.7.4 --
 应收证券清算款  --
 应收利息6.4.7.515,016.90   26,908.33
 应收股利--
 应收申购款613.77   13,101.55
 递延所得税资产  --
 其他资产6.4.7.6 --
 资产总计 3,594,973.24   4,009,845.38
本期末 上年度末
 负债和所有者权益附注号
   2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
 负 债: --
 短期借款--
 交易性金融负债  --
 衍生金融负债6.4.7.3 --
 卖出回购金融资产款  --
 应付证券清算款  -   0.22
 应付赎回款   4,927.45   6,164.76
 应付管理人报酬   2,885.43   3,280.83
 应付托管费634.82  721.77
 应付销售服务费  --
 应付交易费用6.4.7.7   317.601,495.22
 应交税费 6,841.60   6,841.60
 应付利息--
 应付利润--
 递延所得税负债  --
 其他负债6.4.7.875,002.36  130,218.57
 负债合计   90,609.26  148,722.97
 所有者权益:--
 实收基金6.4.7.9  3,665,687.44   3,597,766.41
 未分配利润  6.4.7.10 -161,323.46  263,356.00
 所有者权益合计   3,504,363.98   3,861,122.41
 负债和所有者权益总计 3,594,973.24   4,009,845.38
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.956 元,基金份额总额 3,665,687.44 份。


6.2 利润表

会计主体:国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

   单位:人民币元
   本期  上年度可比期间
项目   附注号   2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日  2015 年 6 月 30 日
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 一、收入   -261,449.85  1,235,556.56
 1.利息收入   10,373.41 29,624.19
 其中:存款利息收入6.4.7.111,428.11  7,114.93
   债券利息收入8,945.30 22,509.26
   资产支持证券利息收入   -  -
   买入返售金融资产收入   -  -
   其他利息收入   -  -
 2.投资收益(损失以“-”填列)  -151,250.14  3,720,618.66
 其中:股票投资收益6.4.7.12 -151,021.71  3,646,072.48
   基金投资收益   -  -
   债券投资收益6.4.7.13   -8,485.92 31,760.83
   资产支持证券投资收益   -  -
   贵金属投资收益 -  -
   衍生工具收益6.4.7.14   -  -
   股利收益6.4.7.158,257.49 42,785.35
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号
   6.4.7.16 -121,054.47  -2,572,460.08
 填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  -
 5.其他收入(损失以“-”号填列)   6.4.7.17  481.35 57,773.79
 减:二、费用159,096.93297,998.93
 1.管理人报酬17,621.32 54,865.57
 2.托管费 3,876.71 12,070.43
 3.销售服务费-  -
 4.交易费用   6.4.7.182,140.45 34,625.80
 5.利息支出  -  -
 其中:卖出回购金融资产支出   -  -
 6.其他费用   6.4.7.19  135,458.45196,437.13
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-420,546.78937,557.63
 列)
 减:所得税费用   -  -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -420,546.78937,557.63


6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元
本期
 项目  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金未分配利润   所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基
  3,597,766.41263,356.00 3,861,122.41
 金净值)
 二、本期经营活动产生的 --420,546.78  -420,546.78
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 基金净值变动数(本期利
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净   67,921.03 -4,132.6863,788.35
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款  540,158.99-13,112.44   527,046.55
   2.基金赎回款 -472,237.96  8,979.76  -463,258.20
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净
 -  - -
 值变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基
   3,665,687.44   -161,323.46 3,504,363.98
 金净值)
  上年度可比期间
   项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
 实收基金未分配利润   所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基
  40,963,830.65 10,934,836.6551,898,667.30
 金净值)
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数(本期利  - 937,557.63   937,557.63
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净   -36,558,794.92   -10,259,007.58-46,817,802.50
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款2,787,365.86  1,052,093.09 3,839,458.95
   2.基金赎回款   -39,346,160.78   -11,311,100.67-50,657,261.45
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净
 -  - -
 值变动(净值减少以“-”号
 填列)
 五、期末所有者权益(基
   4,405,035.73  1,613,386.70 6,018,422.43
 金净值)


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:谭晓雨,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)《关于核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的批复》(证监许可

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[2013]128 文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

规则和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013 年 6 月 26

日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 232,026,266.44 份基金份额。

本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安中证股债动态策略指数证券投

资基金基金合同》和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基

金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、

权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。本基金的投资组合比例为:沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股指期货净多

头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的 90%,中证短融 50 指

数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90%,

其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债

券。本基金的业绩比较基准为:95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5%×活期存款利率(税

后)。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国

证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。


6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的

《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会

计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告

[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投

资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务

状况、2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。


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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

   本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错


6.4.6 税项

   (1) 主要税项说明

   根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字

[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关

税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》

及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方

式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通

知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

   (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

   (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

   (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂

免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

   (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向

基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收

入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

得税。

   (2)应交税费

   债券利息收入所得税: 2016 年 6 月 30 日:6,841.60 元
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2015 年 12 月 31 日: 6,841.60 元

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。


6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

  单位:人民币元
 本期末
 项目
2016 年 6 月 30 日
 活期存款252,216.42
 定期存款-
 其他存款-
 合计252,216.42


6.4.7.2 交易性金融资产

  单位:人民币元
 本期末
  项目  2016 年 6 月 30 日
  成本  公允价值 公允价值变动
 股票 990,234.11  913,632.89-76,601.22
 贵金属投资-金交所黄
 -   -   -
 金合约
  交易所市场2,392,321.902,411,934.70 19,612.80
  债券银行间市场 -   -   -
  合计  2,392,321.902,411,934.70 19,612.80
 资产支持证券-   -   -
 基金-   -   -
 其他-   -   -
  合计  3,382,556.013,325,567.59-56,988.42


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

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本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息

 单位:人民币元
本期末
   项目
   2016 年 6 月 30 日
 应收活期存款利息 52.22
 应收定期存款利息   -
 应收其他存款利息   -
 应收结算备付金利息0.50
 应收债券利息 14,963.98
 应收买入返售证券利息   -
 应收申购款利息 -
 应收黄金合约拆借孳息   -
 其他  0.20
   合计   15,016.90
注:此处其他列示的是应收结算保证金利息。


6.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用

 单位:人民币元
 本期末
   项目
2016 年 6 月 30 日
 交易所市场应付交易费用  317.60
 银行间市场应付交易费用 -
 合计317.60


6.4.7.8 其他负债

 单位:人民币元
本期末
   项目
   2016 年 6 月 30 日
 应付券商交易单元保证金 -
 应付赎回费   18.55
 指数使用费  176.31
 预提费用 74,807.50
 合计 75,002.36


   第 19 页共 53 页
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6.4.7.9 实收基金

 金额单位:人民币元
  本期
  项目   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额(份)账面金额
 上年度末  3,597,766.41  3,597,766.41
 本期申购   540,158.99  540,158.99
 本期赎回(以“-”号填列) -472,237.96  -472,237.96
 本期末3,665,687.44  3,665,687.44
注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润

  单位:人民币元
项目  已实现部分未实现部分   未分配利润合计
 上年度末 1,942,270.08  -1,678,914.08 263,356.00
 本期利润  -299,492.31   -121,054.47 -420,546.78
 本期基金份额交易产生的
32,050.40  -36,183.08  -4,132.68
 变动数
 其中:基金申购款  263,826.64-276,939.08  -13,112.44
基金赎回款 -231,776.24240,756.00 8,979.76
 本期已分配利润-- -
 本期末   1,674,828.17  -1,836,151.63-161,323.46


6.4.7.11 存款利息收入

  单位:人民币元
本期
   项目
   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入1,394.68
 定期存款利息收入 -
 其他存款利息收入 -
 结算备付金利息收入25.31
 其他8.12
 合计1,428.11
注:此处其他列示的是结算保证金利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益

  单位:人民币元
本期
   项目
   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额772,581.04
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 减:卖出股票成本总额923,602.75
 买卖股票差价收入   -151,021.71
6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
   本期
  项目
2016年1月1日至2016年6月30日
 债券投资收益——买卖债券(债转股及
   -8,485.92
 债券到期兑付)差价收入
 债券投资收益——赎回差价收入-
 债券投资收益——申购差价收入-

 合计  -8,485.92

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
 单位:人民币元
   本期
  项目
2016年1月1日至2016年6月30日
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
  476,739.89
  交总额
  减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
  462,105.09
  成本总额
  减:应收利息总额 23,120.72
  买卖债券差价收入  -8,485.92
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。


6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。


6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
 股票投资产生的股利收益8,257.49
 基金投资产生的股利收益  -

 第 21 页共 53 页
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 合计8,257.49


6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元
  本期
项目名称
  2016年1月1日至2016年6月30日
 1.交易性金融资产 -121,054.47
 ——股票投资 -145,163.38
 ——债券投资   24,108.91
 ——资产支持证券投资  -
 ——基金投资  -
 ——贵金属投资-
 ——其他  -
 2.衍生工具-
 ——权证投资  -
 3.其他-
 合计 -121,054.47


6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
  本期
项目
  2016年1月1日至2016年6月30日
 基金赎回费收入 442.11
 转换费收入  39.24
 合计   481.35
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。


6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
  本期
项目
  2016年1月1日至2016年6月30日
 交易所市场交易费用  2,140.45
 银行间市场交易费用  0.00
 合计2,140.45


6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
  本期
项目
  2016年1月1日至2016年6月30日
 审计费用19,890.78
 信息披露费  14,916.72

   第 22 页共 53 页
   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


 银行划款费用  670.00
 指数使用费 99,980.95
 合计 135,458.45


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  关联方名称与本基金的关系
 国联安基金管理有限公司 基金管理人
 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)   基金托管人
 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)   基金管理人的股东
 安联集团   基金管理人的股东
 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”)   基金管理人的股东控制的公司


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。




6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易



6.4.10.1.1 股票交易

 金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日   2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期股  占当期股
 成交金额 成交金额
票成交总  票成交总

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额的比例  额的比例
 国泰君安1,347,770.03100.00% 19,338,849.79  100.00%


6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间内,本基金与关联方无权证交易。


6.4.10.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

  2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

 关联方名称 占当期债  占当期债

 成交金额   券成交总  成交金额券成交总

额的比例  额的比例
 国泰君安   679,927.45   100.00% -   -


6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无债券回购交易。


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
   金额单位:人民币元
   本期
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 关联方名称
 当期  占当期佣金占期末应付佣
   期末应付佣金余额
 佣金  总量的比例金总额的比例
 国泰君安1,247.69 100.00%   317.60  100.00%
 上年度可比期间
   2015年1月1日至2015年6月30日
 关联方名称
 当期  占当期佣金占期末应付佣
   期末应付佣金余额
 佣金  总量的比例金总额的比例
 国泰君安   17,480.59 100.00% 6,948.77  100.00%
注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
 根据《证券研究服务协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券及权证交易的同时,还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费
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 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


   单位:人民币元
 本期 上年度可比期间
  项目  2016年1月1日至2016年6月   2015年1月1日至2015年6月
 30日   30日
 当期发生的基金应支付的管理费 17,621.32   54,865.57
 其中:支付销售机构的客户维护费8,673.66   24,635.35
   注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当
年天数。


6.4.10.2.2 基金托管费

   单位:人民币元
 本期上年度可比期间
  项目  2016年1月1日至2016年6月   2015年1月1日至2015年6
 30日月30日
 当期发生的基金应支付的托管费  3,876.71 12,070.43
   注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

   逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×

   0.22%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

   本报告期内及上年度可比期间内,本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交

易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

   本报告期内及上年度可比期间内,基金管理人未投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

   本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

   单位:人民币元

 本期  上年度可比期间

  关联方名称  2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月1日至2015年6月30日

   期末余额当期利息收入  期末余额  当期利息收入
 建设银行   252,216.421,394.68441,554.36  4,032.29
   第 25 页共 53 页
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注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限

责任公司的结算备付金,于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币元 1,134.11 元(2015 年 6 月 30

日:11,174.65)。


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间内,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内,本基金无其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况

本报告期内,本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
   金额单位:人民币元
复牌
  股票   股票  停牌   停牌   期末估 复牌  开数量  期末  期末
   备注
  代码   名称  日期   原因   值单价 日期盘单 (单位:股) 成本总额  估值总额
  价
 60064 城投控 2016-06 重大事
   14.36  -  -111.00  1,532.64  1,593.96-
   9 股 -20 项
 00000 万 科 2015-12 重大事2016-0
   18.20  21.99  1,143.0018,981.61 20,802.60-
   2 A-21 项   7-04
 00040 冀东水 2016-04 重大事   2016-0
   10.90 11.32   5.0045.84 54.50-
   1 泥 -06 项  7-14
 00041 渤海金 2016-02 重大事   2016-0
6.82  7.50300.00  2,553.00  2,046.00-
   5 控 -01 项  8-11
 00065 格力电 2016-02 重大事
   22.05 -554.00 10,598.87 12,215.70-
   1 器 -22 项
 00072 国元证 2016-06 重大事   2016-0
   16.72  17.37   100.00  2,181.00  1,672.00-
   8 券 -08 项  7-08
 00206 东华软 2015-12 重大事   2016-0
   25.10  22.59   100.00  2,253.00  2,510.00-
   5 件 -22 项  7-04
 00212 中环股 2016-04 重大事
8.29  -  -100.00  1,245.50829.00-
   9 份 -25 项
  第 26 页共 53 页
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 00246 海格通 2016-06 重大事
  12.44   -  -   200.003,232.00 2,488.00   -
   5 信 -13 项
 60000 武钢股 2016-06 重大事
   2.76   -  -   400.001,718.29 1,104.00   -
   5 份 -27 项
 60001 宝钢股 2016-06 重大事
   4.90   -  -   481.002,806.11 2,356.90   -
   9 份 -27 项


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为 0 元,因此没有作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交

易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不

低于债券回购交易的余额。


6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:

 信用风险

 流动性风险

 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流

程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层

次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自

部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营

中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险

报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

  第 27 页共 53 页
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用

等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基

金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因

此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期信用债券投资。


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
   单位:人民币元
本期末上年末
长期信用评级
 2016年6月30日2015年12月31日
 AAA  2,411,934.70 1,835,583.20
 AAA 以下   -  -
 未评级 -  -
 合计 2,411,934.70 1,835,583.20
注:1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管

理指导意见》,以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件

的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、

CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行

微调,表示略高或略低于本等级。


6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可

随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同

业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,

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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


   其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其

   上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

   本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

   要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


   6.4.13.4 市场风险

   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

   发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


   6.4.13.4.1 利率风险

   利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资

   产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利

   率敏感性缺口进行监控。


   6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元
   本期末 6 个月以   6 个月   1 年以内
1 个月以 1-3   3 个月
2016 年 6 月 30   内  -1 年  1-5 年   5 年以上   不计息合计
内   个月   -1 年
 日
资产
 应收申购款-  -   - - -  --  - 613.77  613.77
252,216.  252,216.
  银行存款-   - - -  --  --
 4242
 结算备付金 1,134.11  -   - - -  --  -- 1,134.11
 存出保证金  424.45   -   - - -  --  --424.45
交易性金融资   2,410,83   3,325,56
0.00  - 1,102.90  -  --  - 913,632.89
产 1.80   7.59
买入返售金融
0.00  -   - - -  --  --  0.00
资产
应收证券清算
   -  -   - - -  --  -   0.000.00

  15,016.9
  应收利息 -  -   - - -  --  - 15,016.90
 0
  应收股利 -  -   - - -  --  -   0.000.00
  其他资产 -  -   - - -  --  -   0.000.00
资产总计253,774. 2,410,83 3,594,97
 98  1.80 - 1,102.90  -  -  0.00 - 929,263.56 3.24


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负债
   应交税费 - -   -  --  --  -6,841.60 6,841.60
卖出回购金融
- -   -  --  --  --  0.00
  资产款
应付证券清算
- -   -  --  --  -0.00   0.00

 应付赎回款 - -   -  --  --  -4,927.45 4,927.45
应付管理人报
- -   -  --  --  -2,885.43 2,885.43

 应付托管费 - -   -  --  --  -  634.82 634.82
应付交易费用- -   -  --  --  -  317.60 317.60
   应付利息 - -   -  --  --  -0.00   0.00
  75,002.3
   其他负债 - -   -  --  --  - 75,002.36
 6
负债总计 -   90,609.2
 0.00 -   -   -  --  - 90,609.266


利 率 敏 感 度 缺 253,774. 2,410,83   3,504,36
口 98  1.80   - 1,102.90  -  -  0.00 - 838,654.30 3.98


   上年度末6 个月以   6 个月  1 年以内
 1 个月以 1-3   3 个月
2015 年 12 月 31   内 -1 年  1-5 年   5 年以上   不计息合计
 内   个月   -1 年
   日
资产
323,884.  323,884.
   银行存款   -   -  --  --  --
 4444
 结算备付金 7,157.15  -   -  --  --  -- 7,157.15
 存出保证金 1,961.28  -   -  --  --  -- 1,961.28
交易性金融资 394,039. 1,835,58   1,407,210. 3,636,83
  -   -   -  --  -
产40  3.20   03 2.63
买入返售金融
 0.00 -   -  --  --  --  0.00
资产
应收证券清算
- -   -  --  --  -0.00   0.00

  26,908.3
   应收利息 - -   -  --  --  - 26,908.33
 3
   应收股利 - -   -  --  --  -0.00   0.00
  13,101.5
 应收申购款 - -   -  --  --  - 13,101.55
 5
   其他资产 - -   -  --  --  -0.00   0.00
资产总计727,042.1,835,58   1,447,219. 4,009,84
 27   -   - 3.20  -  --  - 91 5.38


负债

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卖出回购金融
 0.00   --- - --  - -0.00
  资产款
应付证券清算
 -  --- - --  -0.22   0.22

 应付赎回款  -  --- - --  - 6,164.76  6,164.76
应付管理人报
 -  --- - --  - 3,280.83  3,280.83

 应付托管费  -  --- - --  -   721.77   721.77
应付交易费用 -  --- - --  - 1,495.22  1,495.22
   应交税费  -  --- - --  - 6,841.60  6,841.60
   应付利息  -  --- - --  -0.00   0.00
  130,218.
   其他负债  -  --- - --  - 130,218.57
   57
负债总计  -148,722.
 0.00   --  - --  - 148,722.97  97


利 率 敏 感 度 缺 727,042. 1,835,58 1,298,496. 3,861,12
口 27   -- 3.20 - --  - 94 2.41


   注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期

  日孰早者进行了分类。


  6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设  除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的

  影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
 分析  本期末  上年度末

  2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
  市场利率下降 25 个基点 增加 1,349.13增加 3,264.20
  市场利率上升 25 个基点 减少 1,349.13减少 3,264.20


  6.4.13.4.2 外汇风险

   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

   本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


  6.4.13.4.3 其他价格风险

   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

  的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行

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间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金

通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 26.07%,债券投资比例为基金资产净值的

68.83%,无衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

   金额单位:人民币元

本期末  上年度末

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

  项目 占基金资 占基金资产

 公允价值  产净值比 公允价值 净值比例

   例(%)(%)

 交易性金融资产-股票投资  913,632.8926.07  1,407,210.03 36.45

 交易性金融资产-基金投资 -   - --

 交易性金融资产-债券投资2,411,934.7068.83  2,229,622.60 57.75

 交易性金融资产-贵金属投资   -   - --

 衍生金融资产-权证投资   -   - --

 其他 -   - --

 合计3,325,567.5994.90  3,636,832.63 94.19

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
 假设   除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
  对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
 相关风险变量的变动 本期末  上年度末
  分析
2016 年 6 月 30 日  2015 年 12 月 31 日
   业绩比较基准上升 5%增加 167,477.91增加 201,070.64
   业绩比较基准下降 5%减少 167,477.91减少 201,070.64
7   投资组合报告




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  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元
占基金总资产的比
   序号  项目   金额
例(%)
1 权益投资 913,632.89   25.41

  其中:股票   913,632.89   25.41

2 固定收益投资 2,411,934.70 67.09

  其中:债券   2,411,934.70 67.09

 资产支持证券   -  -

3 贵金属投资-  -

4 金融衍生品投资-  -

5 买入返售金融资产  -  -
  其中:买断式回购的买入返售金融
-  -
  资产
6 银行存款和结算备付金合计 253,350.537.05

7 其他各项资产  16,055.120.45

8 合计 3,594,973.24100.00



注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例
  代码   行业类别   公允价值
  (%)

   A  农、林、牧、渔业 559.00   0.02


   B  采矿业  32,166.14 0.92


   C  制造业 289,666.28 8.27

   D  电力、热力、燃气及水生产和供应业35,216.80 1.00

   E  建筑业  28,980.49 0.83
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   F 批发和零售业  24,570.85 0.70

   G 交通运输、仓储和邮政业24,863.77 0.71

   H 住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业56,792.98 1.62

J金融业   320,282.12 9.14

   K 房地产业  45,644.62 1.30

   L 租赁和商务服务业   8,236.69 0.24

   M 科学研究和技术服务业--

   N 水利、环境和公共设施管理业 7,750.04 0.22

   O 居民服务、修理和其他服务业  --

   P 教育--

   Q 卫生和社会工作  --

   R 文化、体育和娱乐业14,421.80 0.41

   S 综合   5,131.47 0.15

 合计 894,283.0525.52

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。


7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

 占基金资产净值比例
  代码  行业类别 公允价值
   (%)

   A 农、林、牧、渔业--



   B 采矿业 669.06   0.02


   C 制造业17,260.95 0.49

   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业--

   E 建筑业  --

   F 批发和零售业   807.11   0.02

   G 交通运输、仓储和邮政业  --

   H 住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业  --

J金融业  --

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   K 房地产业   -  -

   L 租赁和商务服务业   -  -

   M 科学研究和技术服务业   -  -

   N 水利、环境和公共设施管理业 -  -

   O 居民服务、修理和其他服务业 -  -

   P 教育   -  -

   Q 卫生和社会工作 -  -

   R 文化、体育和娱乐业   612.720.02

   S 综合   -  -

 合计  19,349.840.55

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。


7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

   金额单位:人民币元

  占基金资产净
  序号 股票代码 股票名称数量(股) 公允价值
值比例(%)
   1601318  中国平安 1,140   36,525.60   1.04
   2600519  贵州茅台 75  21,894.00   0.62
   3600016  民生银行 2,413   21,548.09   0.61
   4601166  兴业银行 1,370   20,878.80   0.60
   5000002  万   科A1,143   20,802.60   0.59
   6600036  招商银行 1,100   19,250.00   0.55
   7601328  交通银行 2,901   16,332.63   0.47
   8600837  海通证券 1,024   15,790.08   0.45
   9600000  浦发银行   883   13,748.31   0.39
  10600030  中信证券   826   13,405.98   0.38
   11   601288  农业银行 3,986   12,755.20   0.36
  12000651  格力电器   554   12,215.70   0.35
  13601398  工商银行 2,539   11,273.16   0.32
  14601988  中国银行 3,400   10,914.00   0.31
  15601169  北京银行 1,051   10,898.87   0.31
  16600887  伊利股份   640   10,668.80   0.30
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17   600153   建发股份  867   10,404.00   0.30
18   601601   中国太保  361 9,761.44  0.28
19   600900   长江电力  685 8,555.65  0.24
20   601766   中国中车  933 8,555.61  0.24
21   601668   中国建筑1,545 8,219.40  0.23
22   002304   洋河股份  100 7,192.00  0.21
23   601688   华泰证券  380 7,189.60  0.21
24   000333   美的集团  300 7,116.00  0.20
25   600104   上汽集团  348 7,060.92  0.20
26   600570   恒生电子  100 6,677.00  0.19
27   000001   平安银行  744 6,472.80  0.18
28   000538   云南白药  100 6,430.00  0.18
29   601818   光大银行1,644 6,181.44  0.18
30   600048   保利地产  693 5,980.59  0.17
31   601989   中国重工  943 5,969.19  0.17
32   000776   广发证券  346 5,798.96  0.17
33   000725   京东方A2,491 5,754.21  0.16
34   000858   五 粮 液  167 5,432.51  0.16
35   300104   乐视网100 5,291.00  0.15
36   000423   东阿阿胶  100 5,283.00  0.15
37   600028   中国石化1,112 5,248.64  0.15
38   002736   国信证券  300 5,175.00  0.15
39   600015   华夏银行  523 5,172.47  0.15
40   600518   康美药业  338 5,134.22  0.15
41   600958   东方证券  300 5,043.00  0.14
42   600999   招商证券  300 4,950.00  0.14
43   600276   恒瑞医药  120 4,813.20  0.14
44   600893   中航动力  131 4,539.15  0.13
45   601628   中国人寿  200 4,164.00  0.12
46   000783   长江证券  355 4,118.00  0.12
47   601336   新华保险  100 4,040.00  0.12
48   002594   比亚迪  664,026.66  0.11
49   000503   海虹控股  100 4,021.00  0.11
50   300059   东方财富  180 3,996.00  0.11
51   601390   中国中铁  570 3,972.90  0.11
52   002450   康得新230 3,933.00  0.11
53   601006   大秦铁路  605 3,896.20  0.11
54   600547   山东黄金  100 3,891.00  0.11
55   002024   苏宁云商  358 3,887.88  0.11
56   000166   申万宏源  460 3,868.60  0.11
57   300024   机器人150 3,808.50  0.11
58   002252   上海莱士  100 3,768.00  0.11
59   000063   中兴通讯  262 3,757.08  0.11
60   601377   兴业证券  500 3,695.00  0.11
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61601857   中国石油   506 3,658.38  0.10
62600446   金证股份   100 3,595.00  0.10
63601009   南京银行   374 3,511.86  0.10
64600050   XD 中国联  921 3,509.01  0.10
65600795   国电电力 1,194 3,498.42  0.10
66601088   中国神华   247 3,475.29  0.10
67601899   紫金矿业 1,027 3,460.99  0.10
68601985   中国核电   500 3,415.00  0.10
69600118   中国卫星   100 3,360.00  0.10
70600011   华能国际   441 3,316.32  0.09
71002230   科大讯飞   100 3,285.00  0.09
72601186   中国铁建   327 3,256.92  0.09
73002415   海康威视   150 3,219.00  0.09
74600585   海螺水泥   219 3,184.26  0.09
75601099太平洋500 3,065.00  0.09
76000826   启迪桑德   100 3,055.00  0.09
77601901   方正证券   398 3,048.68  0.09
78000625   长安汽车   223 3,048.41  0.09
79600271   航天信息   128 3,046.40  0.09
80002202   金风科技   200 3,026.00  0.09
81002292   奥飞娱乐   100 2,995.00  0.09
82600100   同方股份   200 2,992.00  0.09
83000568   泸州老窖   100 2,970.00  0.08
84002142   宁波银行   200 2,956.00  0.08
85002456欧菲光100 2,950.00  0.08
86600109   国金证券   213 2,871.24  0.08
87002241   歌尔股份   100 2,868.00  0.08
88600705   中航资本   486 2,857.68  0.08
89600690   青岛海尔   320 2,841.60  0.08
90000839   中信国安   132 2,812.92  0.08
91600010   包钢股份   978 2,797.08  0.08
92600177雅戈尔200 2,758.00  0.08
93000009   中国宝安   200 2,740.00  0.08
94601555   东吴证券   200 2,680.00  0.08
95600406   国电南瑞   200 2,674.00  0.08
96600111   北方稀土   200 2,662.00  0.08
97300124   汇川技术   136 2,638.40  0.08
98600009   上海机场   100 2,605.00  0.07
99600886   国投电力   394 2,600.40  0.07
100   002673   西部证券   100 2,586.00  0.07
101   000876   新 希 望   308 2,562.56  0.07
102   002236   大华股份   192 2,515.20  0.07
103   600029   南方航空   356 2,513.36  0.07
104   002065   东华软件   100 2,510.00  0.07
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105   300070碧水源168 2,499.84  0.07
106   000623   吉林敖东   100 2,495.00  0.07
107   300144   宋城演艺   100 2,491.00  0.07
108   002465   海格通信   200 2,488.00  0.07
109   600340   华夏幸福   102 2,486.76  0.07
110   600867   通化东宝   120 2,482.80  0.07
111   000100   TCL 集团   753 2,477.37  0.07
112   600332白云山100 2,464.00  0.07
113   601198   东兴证券   100 2,444.00  0.07
114   600637   东方明珠   100 2,427.00  0.07
115   601669   中国电建   423 2,415.33  0.07
116   600019   宝钢股份   481 2,356.90  0.07
117   000977   浪潮信息   100 2,345.00  0.07
118   000338   潍柴动力   300 2,343.00  0.07
119   300027   华谊兄弟   170 2,301.80  0.07
120   601727   上海电气   304 2,298.24  0.07
121   002008   大族激光   100 2,284.00  0.07
122   600023   浙能电力   447 2,275.23  0.06
123   600489   中金黄金   200 2,248.00  0.06
124   600150   中国船舶   100 2,226.00  0.06
125   000069   华侨城A   343 2,195.20  0.06
126   600115   东方航空   329 2,174.69  0.06
127   600089   特变电工   254 2,164.08  0.06
128   601800   XD 中国交  200 2,106.00  0.06
129   300315   掌趣科技   200 2,098.00  0.06
130   000895   双汇发展   100 2,088.00  0.06
131   601600   中国铝业   553 2,084.81  0.06
132   600373   中文传媒   100 2,075.00  0.06
133   600383   金地集团   200 2,072.00  0.06
134   601998   中信银行   361 2,046.87  0.06
135   000415   渤海金控   300 2,046.00  0.06
136   601919   中国远洋   400 2,032.00  0.06
137   600674   川投能源   246 2,031.96  0.06
138   000046   泛海控股   200 2,022.00  0.06
139   600031   三一重工   400 2,008.00  0.06
140   601618   中国中冶   544 2,007.36  0.06
141   600369   西南证券   276 2,003.76  0.06
142   600703   三安光电   100 1,997.00  0.06
143   600066   宇通客车   100 1,980.00  0.06
144   000793   华闻传媒   200 1,976.00  0.06
145   000768   中航飞机   100 1,969.00  0.06
146   600588   用友网络   100 1,958.00  0.06
147   600372   中航电子   100 1,947.00  0.06
148   601933   永辉超市   466 1,924.58  0.05
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149   600196   复星医药   100 1,902.00  0.05
150   600352   浙江龙盛   220 1,896.40  0.05
151   000540   中天城投   300 1,869.00  0.05
152   600221   海南航空   584 1,851.28  0.05
153   600208   新湖中宝   433 1,831.59  0.05
154   600535天士力  511,823.76  0.05
155   600804鹏博士100 1,823.00  0.05
156   601111   XD 中国国  269 1,818.44  0.05
157   000157   中联重科   439 1,813.07  0.05
158   601098   中南传媒   100 1,811.00  0.05
159   600895   张江高科   100 1,808.00  0.05
160   601607   上海医药   100 1,805.00  0.05
161   600485   信威集团   100 1,784.00  0.05
162   600061   国投安信   100 1,782.00  0.05
163   601018宁波港357 1,767.15  0.05
164   000630   铜陵有色   690 1,752.60  0.05
165   600309   万华化学   100 1,730.00  0.05
166   000413   东旭光电   200 1,718.00  0.05
167   601788   光大证券   100 1,694.00  0.05
168   600839   四川长虹   382 1,688.44  0.05
169   600816   安信信托   100 1,687.00  0.05
170   600820   隧道股份   200 1,678.00  0.05
171   000728   国元证券   100 1,672.00  0.05
172   000917   电广传媒   101 1,669.53  0.05
173   600085同仁堂  561,668.24  0.05
174   600739   辽宁成大   107 1,665.99  0.05
175   603000人民网100 1,661.00  0.05
176   603993   洛阳钼业   400 1,660.00  0.05
177   002500   山西证券   100 1,656.00  0.05
178   600018   上港集团   323 1,647.30  0.05
179   002385大北农203 1,636.18  0.05
180   002470金正大200 1,610.00  0.05
181   600068   XD 葛洲坝  274 1,594.68  0.05
182   600649   城投控股   111 1,593.96  0.05
183   600718   东软集团 861,575.52  0.04
184   601106   中国一重   300 1,563.00  0.04
185   000559   万向钱潮   100 1,560.00  0.04
186   300133   华策影视   100 1,557.00  0.04
187   002422   科伦药业   100 1,541.00  0.04
188   601333   广深铁路   393 1,536.63  0.04
189   601718   际华集团   200 1,528.00  0.04
190   600037   歌华有线   100 1,521.00  0.04
191   002081   金 螳 螂   150 1,503.00  0.04
192   600074保千里100 1,492.00  0.04
   第 39 页共 53 页
   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


193   000750   国海证券  200 1,478.00  0.04
194   600256   广汇能源  357 1,463.70  0.04
195   600415   小商品城  236 1,458.48  0.04
196   002183   怡 亚 通  100 1,432.00  0.04
197   601866   中海集运  357 1,413.72  0.04
198   600741   华域汽车  100 1,401.00  0.04
199   600660   福耀玻璃  100 1,400.00  0.04
200   600959   江苏有线  100 1,396.00  0.04
201   600583   海油工程  201 1,388.91  0.04
202   600157   永泰能源  351 1,382.94  0.04
203   300146   汤臣倍健  100 1,354.00  0.04
204   600688   上海石化  217 1,323.70  0.04
205   000686   东北证券  100 1,291.00  0.04
206   000709   河钢股份  465 1,288.05  0.04
207   000425   徐工机械  420 1,285.20  0.04
208   601258   庞大集团  464 1,276.00  0.04
209   600663   陆家嘴  561,274.00  0.04
210   000792   盐湖股份601,266.00  0.04
211   000039   中集集团881,246.96  0.04
212   600873   梅花生物  200 1,242.00  0.04
213   600027   华电国际  249 1,232.55  0.04
214   002195   二三四五  100 1,229.00  0.04
215   600704   物产中大  130 1,216.80  0.03
216   000061   农 产 品  100 1,216.00  0.03
217   600827   百联股份  100 1,208.00  0.03
218   601898   中煤能源  233 1,202.28  0.03
219   000060   中金岭南  115 1,199.45  0.03
220   600252   中恒集团  275 1,193.50  0.03
221   600648   外高桥  601,182.60  0.03
222   601991   大唐发电  300 1,167.00  0.03
223   600008   首创股份  300 1,167.00  0.03
224   000402   金 融 街  119 1,156.68  0.03
225   300251   光线传媒  100 1,156.00  0.03
226   600737   中粮屯河  100 1,155.00  0.03
227   600642   申能股份  200 1,148.00  0.03
228   601117   中国化学  206 1,139.18  0.03
229   600398   海澜之家  100 1,130.00  0.03
230   300058   蓝色光标  115 1,116.65  0.03
231   600376   首开股份  100 1,112.00  0.03
232   600005   武钢股份  400 1,104.00  0.03
233   000800   一汽轿车  100 1,088.00  0.03
234   600170   上海建工  284 1,087.72  0.03
235   300002   神州泰岳  100 1,064.00  0.03
236   601928   凤凰传媒  100 1,054.00  0.03
  第 40 页共 53 页
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


  237 601225陕西煤业  200 1,034.00  0.03
  238 600021上海电力  100 1,027.00  0.03
  239 601179中国西电  200 1,014.00  0.03
  240 000778新兴铸管  215  997.60   0.03
  241 600875东方电气  100  982.00   0.03
  242 000883湖北能源  211  976.93   0.03
  243 601888中国国旅22 967.56   0.03
  244 600863内蒙华电  317  957.34   0.03
  245 601872招商轮船  200  936.00   0.03
  246 600362江西铜业69 930.12   0.03
  247 000898鞍钢股份  241  923.03   0.03
  248 600582天地科技  200  900.00   0.03
  249 002129中环股份  100  829.00   0.02
  250 000825太钢不锈  262  827.92   0.02
  251 601958金钼股份  100  815.00   0.02
  252 600098广州发展  100  782.00   0.02
  253 600060海信电器44 777.92   0.02
  254 601992金隅股份  100  775.00   0.02
  255 600871石化油服  200  768.00   0.02
  256 000729燕京啤酒  100  759.00   0.02
  257 601216君正集团  100  747.00   0.02
  258 601633长城汽车84 708.96   0.02
  259 002146荣盛发展  102  685.44   0.02
  260 600317 营口港   200  672.00   0.02
  261 000027深圳能源  100  638.00   0.02
  262 600783鲁信创投27 583.47   0.02
  263  601118   海南橡胶  100  559.00   0.02
  264 601608中信重工  100  537.00   0.02
  265 000999华润三九22 532.84   0.02
  266 600022山东钢铁  200  474.00   0.01
  267 600578京能电力  100  428.00   0.01
  268 601808中海油服35 425.25   0.01
  269 600188   XD 兖州煤  4  43.76  0.00
  270 600038中直股份  1  41.48  0.00


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位:人民币元

 占基金资产净
 序号 股票代码  股票名称   数量(股) 公允价值
   值比例(%)
   1  600315上海家化93.00 2,682.12  0.08
   2  603288海天味业62.00 1,884.80  0.05
   3  600498烽火通信74.00 1,796.72  0.05
   第 41 页共 53 页
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


   4   600549   厦门钨业  46.00  1,366.66 0.04
   5   000536   华映科技  76.00  1,222.08 0.03
   6   000970   中科三环  81.00  1,175.31 0.03
   7   600316   洪都航空  53.00  1,034.03 0.03
   8   000581   威孚高科  48.00   967.68  0.03
   9   002038   双鹭药业  32.00   965.76  0.03
  10   600267   海正药业  73.00   886.95  0.03
   11  600597   光明乳业  67.00   849.56  0.02
  12   600058   五矿发展  43.00   807.11  0.02
  13   600395   盘江股份  81.00   669.06  0.02
  14   000400   许继电气  42.00   648.48  0.02
  15   000960   锡业股份  56.00   647.36  0.02
  16   002570贝因美   48.00   613.92  0.02
  17   600880   博瑞传播  72.00   612.72  0.02
  18   600143   金发科技  67.00   431.48  0.01
  19   000401   冀东水泥5.00   54.50  0.00
  20   600079   人福医药2.00   33.54  0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

 金额单位:人民币元
 占期初基金资
  序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额   产净值比例
 (%)
   1 601318   中国平安  23,286.000.60
   2 600016   民生银行  16,374.000.42
   3 601166   兴业银行  14,655.000.38
   4 600837   海通证券  14,312.000.37
   5 002304   洋河股份  12,445.000.32
   6 601328   交通银行   11,088.00   0.29
   7 600000   浦发银行  10,600.000.27
   8 600036   招商银行  10,358.000.27
   9 601377   兴业证券  10,165.000.26
   10601988   中国银行7,690.00   0.20
   11601288  XD 农业银7,531.00   0.20
   12600118   中国卫星7,146.00   0.19
   13601398   工商银行7,043.99   0.18
   14600030   中信证券6,792.00   0.18
   15601766   中国中车6,504.00   0.17
   16600900   长江电力6,379.00   0.17
   17601169   北京银行6,126.00   0.16
   18600887   伊利股份6,115.00   0.16

 第 42 页共 53 页
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


   19000651  格力电器   5,986.00   0.16
   20600104  上汽集团   5,975.00   0.15


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

   金额单位:人民币元
   占期初基金资
  序号  股票代码 股票名称 本期累计卖出金额   产净值比例
   (%)
   1 601318  中国平安  33,123.00   0.86
   2 600016  民生银行  31,240.00   0.81
   3 601166  兴业银行  20,512.00   0.53
   4 600000  浦发银行  18,782.00   0.49
   5 600036  招商银行  15,560.00   0.40
   6 600837  海通证券  14,114.00   0.37
   7 601328  交通银行  12,088.00   0.31
   8 601288  XD 农业银 11,338.00   0.29
   9 600030  中信证券  10,382.00   0.27
   10601766  中国中车   9,642.00   0.25
   11601169  北京银行   9,636.00   0.25
   12601988  中国银行   9,596.00   0.25
   13002304  洋河股份   9,298.30   0.24
   14601398  工商银行   8,553.00   0.22
   15600887  伊利股份   8,241.00   0.21
   16600104  上汽集团   7,676.00   0.20
   17601668  中国建筑   7,658.00   0.20
   18000651  格力电器   7,400.00   0.19
   19300003  乐普医疗   7,268.00   0.19
   20600739  辽宁成大   7,120.00   0.18


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

   金额单位:人民币元
 买入股票的成本(成交)总额  575,188.99
 卖出股票的收入(成交)总额  772,581.04
注:不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

   金额单位:人民币元

 占基金资产净值比
  序号债券品种   公允价值
例(%)


   第 43 页共 53 页
   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告



   1国家债券  - -

   2央行票据  - -

   3金融债券  - -

其中:政策性金融债- -

   4企业债券   2,410,831.80   68.80

   5企业短期融资券- -

   6中期票据  - -

   7可转债(可交换债) 1,102.900.03

   8同业存单  - -

   9其他  - -

   10   合计   2,411,934.70   68.83

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  占基金资产净
序号   债券代码   债券名称 数量(张)公允价值
   值比例(%)
1  126018 08 江铜债 24,210 2,410,831.80   68.80
2  110031 航信转债10   1,102.900.03


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券.


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证.


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
  第 44 页共 53 页
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。


7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除民生银行和海通证券外,没有出现被

监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

民生银行(600016)的支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11 月 20 日收到中

国保监会的《行政处罚决定书》,其工作人员与民生人寿北京分公司银保专管员在产品销售过程中,

存在将购买保险产品与办理银行贷款进行捆绑、承诺贷款终止后可全额退还保费、承诺缴费后可按

比例返还保费等行为,被处以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称,其于 2015

年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为予

以立案调查的《调查通知书》。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称,其于 2015

年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》,海通证券未按规定审查、了

解客户的身份信息,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序,未切实防范客户借用证券交

易通道违规从事交易活动,性质恶劣、情节严重,对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得

28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称,其于 2015

年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以

立案调查的《调查通知书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投

资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元
 序号  名称金额
   1存出保证金424.45

   2应收证券清算款 -

   3应收股利   -

   4应收利息  15,016.90

   5应收申购款613.77

   6其他应收款 -

   7待摊费用   -

   8其他   -

   9合计  16,055.12


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

 占基金资产净
   序号 债券代码   债券名称公允价值
  值比例(%)
1   110031 航信转债1,102.90   0.03


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  流通受限部分的   占基金资产净流通受限情
   序号股票代码股票名称
  公允价值   值比例(%)   况说明
   1   000002  万 科A 20,802.60  0.59   重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资股票中未存在流通受限的情况。




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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


   8   基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份



   持有人结构

  户均持有的   机构投资者  个人投资者
   持有人户数(户)
   基金份额   占总份额  占总份额
 持有份额 持有份额
比例  比例

465 7,883.20   0.00  0.00%  3,665,687.44 100.00%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数

量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


   9   开放式基金份额变动


单位:份
 基金合同生效日(2013 年 6 月 26 日)基金份额总额 232,026,266.44
 本报告期期初基金份额总额  3,597,766.41
 本报告期基金总申购份额 540,158.99
 减:本报告期基金总赎回份额 472,237.96
 本报告期基金拆分变动份额  -
 本报告期期末基金份额总额  3,665,687.44



注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内

发生的转换出份额。




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 10   重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016 年 6 月 25 日,基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。上述事

项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元
   股票交易应支付该券商的佣金
   交易
   占当期股   占当期佣
   券商名称单元   备注
  成交金额 票成交总  佣金 金总量的
   数量
   额的比例 比例
   国泰君安 2  1,347,770.03  100.00%   1,247.69100.00%-
注:1、专用交易单元的选择标准和程序

(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,

选用标准为:

A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

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  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,

并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。

(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协

议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的

研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:

A 提供的研究报告质量和数量;

B 研究报告被基金采纳的情况;

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;

E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营

机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券

经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出

基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证

券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基

金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
  债券交易   回购交易权证交易

   券商名称占当期债 占当期回 占当期权
 成交金额 成交金额成交金额
   券成交总 购成交总 证成交总


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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


 额的比例  额的比例  额的比例
 国泰君安   679,927.45   100.00%  -   ---




10.8 其他重大事件

   法定披露日
 序号 公告事项法定披露方式
   期
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
   1  公司网站 2016-01-04
下基金调整开放时间的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金中国证券报、上证报、证
   2在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性券时报、证券日报、公司   2016-01-06
公告  网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
   3   2016-01-06
万科 A 股票估值调整的公告 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
   4  公司网站 2016-01-07
下基金调整开放时间的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
   5   2016-01-09
海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告  券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
   6   2016-01-13
天龙集团股票估值调整的公告券时报、公司网站
基金所持冠昊生物(300238)股票估值调整的  中国证券报、上证报、证
   7   2016-01-14
公告  券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
   8   2016-01-15
千方科技(002373)股票估值调整的公告  券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
   9   2016-01-16
拓维信息、康得新股票估值调整的公告券时报、公司网站
  中国证券报、上证报、证
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
  10  券时报、证券日报、公司   2016-01-20
四季报
  网站
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
  中国证券报、上证报、证
  11财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 2016-01-28
  券时报、公司网站
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
  12   2016-01-28
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告  券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
  13   2016-01-29
宁波港等股票估值调整的公告券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
服务(深圳)前海有限公司为旗下开放式基金  中国证券报、上证报、证
  14   2016-01-29
代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的  券时报、公司网站
公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上证报、证
  15   2016-01-30
创意信息股票估值调整的公告券时报、公司网站
   第 50 页共 53 页
  国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
16 2016-01-30
 万方发展、华信国际股票估值调整的公告   券时报、公司网站
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、证
17 2016-02-05
 招募说明书(更新) 券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证
18 2016-02-18
 钱景财富费率优惠活动的公告 券时报、公司网站
中国证券报、上证报、证
19   基金所持信威集团股票估值调整的公告2016-02-18
券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
20 2016-02-19
 中茵股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
21 2016-02-27
 慈文传媒等股票估值调整的公告   券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、证
22   式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 券时报、证券日报、公司 2016-02-29
 公告   网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
23 2016-03-02
 股票估值调整的公告 券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
24 2016-03-04
 金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证
25   北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-03-07
 动的公告   网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
26 2016-03-05
 浦发银行股票估值调整的公告 券时报、公司网站
中国证券报、上证报、证
 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
27  券时报、证券日报、公司 2016-03-15
 额下限及最低持有金额下限的公告
网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
28 2016-03-19
 长安汽车等股票估值调整的公告   券时报、公司网站
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、证
29 2016-03-28
 2015 年度报告摘要  券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
30 2016-03-31
 完美环球(002624)估值调整的公告   券时报、公司网站
 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
31 2016-04-07
 牧原股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站
 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、证
32   额下限及最低持有金额下限的公告(展恒基 券时报、证券日报、公司 2016-04-13
 金)   网站
 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
中国证券报、上证报、证
 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
33  券时报、证券日报、公司 2016-04-13
 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公
网站
 告
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、证
34 2016-04-22
 2016 年度第一季度报告  券时报、公司网站

 第 51 页共 53 页
 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
   中国证券报、上证报、证
  35深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优2016-04-25
   券时报、公司网站
惠活动的公告
   中国证券报、上证报、证
国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金
  36   券时报、证券日报、公司 2016-04-29
额下限及最低持有金额下限的公告
   网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  37  2016-05-06
汇冠股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站
   中国证券报、上证报、证
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
  38   券时报、证券日报、公司 2016-05-09
了联泰资产费率优惠活动的公告
   网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  39  2016-05-11
惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  40  2016-05-13
神州信息等股票估值调整的公告   券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加北京钱景
   中国证券报、上证报、证
  41财富投资管理有限公司为旗下国联安股债动2016-05-18
   券时报、公司网站
态基金代销机构的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  42  2016-05-20
康耐特等股票估值调整的公告 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、证
  43利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-06-03
机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告   网站
国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、证
  44财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-06-03
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  45  2016-06-04
黑牛食品股票估值调整的公告 券时报、公司网站
   中国证券报、上证报、证
  46基金所持东方国信股票估值调整的公告2016-06-15
   券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证
  47  2016-06-24
格力电器股票估值调整的公告 券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证
  48  2016-06-25
公告   券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证
  49参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-06-30
动的公告   网站


   11   备查文件目录


11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》
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   国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报告


3、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件


11.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼


11.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com




国联安基金管理有限公司

二〇一六年八月二十六日




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