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建信货币:关于修改基金合同的公告

作者: u8基金网   2016-7-9   


    建信货币市场基金(以下简称“本基金”)于 2006 年 3 月 30 日经中国证监
会证监基金字[2006]56 号文批准。本基金合同于 2006 年 4 月 25 日生效。自本
基金合同生效至今,基金管理人一直本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。
    根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理
办法〉有关问题的规定》、北京证监局《关于修改货币市场基金合同有关问题的
通知》,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,建信基金管理有限责任公司经与基金托管人协商一致,并
报中国证监会备案,决定修改《建信货币市场基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)。
    此外,本公司根据《基金合同》修改内容及实际情况对《建信货币市场基金
托管协议》涉及前述内容的章节进行修改,并更新了基金管理人和基金托管人的
相关信息及完善表述等;本公司将在更新的《建信货币市场基金招募说明书》中,
对上述内容进行相应修改。
    本次《基金合同》因相应的法律法规发生变动进行修改,不涉及基金份额持
有人权利义务关系的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据《基
金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》的修改详见
附件《建信货币市场基金基金合同修改内容对照表》。
    本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《建信货币市场基
金托管协议》及《建信货币市场基金招募说明书》登载于公司网站。投资者欲了
解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
    本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
    投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:
400-81-95533(免长途通话费),010-66228000 了解详情。
    本公告的解释权归本公司所有。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并

                                                                        1
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代
表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


    特此公告。




                                             建信基金管理有限责任公司


                                                       2016 年 7 月 9 日




                                                                       2
           《建信货币市场基金基金合同修改内容对照表》
所属部分            《基金合同》原条款                    《基金合同》修改后条款
  全文                         把全文出现的“媒体”修改为“媒介”
第一部分    为保护基金投资者合法权益,明确基金     为保护基金投资者合法权益,明确基金
前言和释    合同当事人的权利与义务,规范建信货     合同当事人的权利与义务,规范建信货
义          币市场基金(以下简称本基金或基金)     币市场基金(以下简称本基金或基金)
            运作,依照《中华人民共和国合同法》、   运作,依照《中华人民共和国合同法》、
            《中华人民共和国证券投资基金法》       《中华人民共和国证券投资基金法》
            (以下简称《基金法》)、《证券投资基   (以下简称《基金法》)、《公开募集证
            金运作管理办法》(以下简称《运作办     券投资基金运作管理办法》(以下简称
            法》)、《证券投资基金销售管理办法》   《运作办法》)、《证券投资基金销售管
            (以下简称《销售办法》)、《证券投资   理办法》(以下简称《销售办法》)、《证
            基金信息披露管理办法》 以下简称《信    券投资基金信息披露管理办法》(以下
            息披露办法》)、《货币市场基金管理暂   简称《信息披露办法》)、《货币市场基
            行规定》(以下简称《暂行规定》)及其   金监督管理办法》、《关于实施<货币市
            他有关规定,在平等自愿、诚实信用、     场基金监督管理办法>有关问题的规
            充分保护基金投资者及相关当事人的       定》及其他有关规定,在平等自愿、诚
            合法权益的原则基础上,特订立《建信     实信用、充分保护基金投资者及相关当
            货币市场基金基金合同》(以下简称本     事人的合法权益的原则基础上,特订立
            合同或《基金合同》)。                 《建信货币市场基金基金合同》(以下
            ……                                   简称本合同或《基金合同》)。
                                                   ……
            本基金由基金管理人按照法律法规和       本基金由基金管理人按照法律法规和
            《基金合同》的规定募集,并经中国证     《基金合同》的规定募集,并经中国证
            监会核准。中国证监会对基金募集的核     监会核准。中国证监会对基金募集的核
            准并不表明其对本基金的价值和收益       准并不表明其对本基金的投资价值、市
            作出实质性判断或保证,也不表明投资     场前景和收益作出实质性判断或保证,
            于本基金没有风险。投资者投资于本基     也不表明投资于本基金没有风险。投资
            金,必须自担风险。                     者投资于本基金,必须自担风险。
                                                   ……
                                                   投资者购买货币市场基金并不等于将
                                                   资金作为存款存放在银行或者存款类
                                                   金融机构。投资者应当认真阅读基金合
                                                   同、基金招募说明书等信息披露文件,
                                                   自主判断基金的投资价值,自主做出投
                                                   资决策,自行承担投资风险。
第一部分    《运作办法》指《证券投资基金运作管     《运作办法》指《公开募集证券投资基
前言和释    理办法》                               金运作管理办法》
义          《暂行规定》指《货币市场基金管理暂     《监督管理办法》指《货币市场基金监
            行规定》                               督管理办法》
            ……                                   ……
            摊余成本法 指估值对象以买入成本        摊余成本法 指计价对象以买入成本
            列示,按票面利率或商定利率并考虑其     列示,按票面利率或商定利率并考虑其
                                                                                      3
           买入时的溢价与折价,在其剩余期限内   买入时的溢价和折价,在其剩余期限内
           平均摊销,每日计提收益               按实际利率法摊销,每日计提收益
第四部分   三、基金存续期内的基金份额持有人数   三、基金存续期内的基金份额持有人数
基金备案   量和资产规模                         量和资产规模
           本基金合同生效后,基金份额持有人数   本基金合同生效后,连续 20 个工作日
           量不满 200 人或者基金资产净值低于    出现基金份额持有人数量不满 200 人
           5,000 万元的,基金管理人应当及时报   或者基金资产净值低于 5000 万元情形
           告中国证监会;连续 20 个工作日出现   的,基金管理人应当在定期报告中予以
           前述情形的,基金管理人应当向中国证   披露。连续 60 个工作日出现前述情形
           监会说明原因并报送解决方案。         的,基金管理人应当向中国证监会报告
                                                并提出解决方案,如转换运作方式、与
                                                其他基金合并或者终止基金合同等,并
                                                召开基金份额持有人大会进行表决。
                                                法律法规或基金合同另有规定时,从其
                                                规定。
第五部分   五、申购与赎回的数额限制             五、申购与赎回的数额限制
基金份额   ……                                 ……
的申购与   4、基金管理人可根据市场情况,在法    4、基金管理人可以依照相关法律法规
赎回       律法规允许的情况下,调整上述对申购   以及基金合同的约定,在特定市场条件
           的金额和赎回的份额的数量限制,基金   下暂停或者拒绝接受一定金额以上的
           管理人必须在调整生效前 2 个工作日    资金申购,具体以基金管理人的公告为
           至少在一家指定媒体及基金管理人网     准。
           站公告并报中国证监会备案。           5、基金管理人可根据市场情况,在法
                                                律法规允许的情况下,调整上述对申购
                                                的金额和赎回的份额的数量限制,基金
                                                管理人必须在调整生效前 2 个工作日
                                                至少在一家指定媒介及基金管理人网
                                                站公告并报中国证监会备案。
           六、申购费用和赎回费用               六、申购费用和赎回费用
           本基金不收取申购费用与赎回费用。     1、除法律法规另有规定或基金合同另
           ……                                 有约定外,本基金不收取申购费用与赎
                                                回费用。
                                                2.发生本基金持有的现金、国债、中央
                                                银行票据、政策性金融债券以及 5 个
                                                交易日内到期的其他金融工具占基金
                                                资产净值的比例合计低于 5%且偏离度
                                                为负的情形时,基金管理人应当对当日
                                                单个基金份额持有人申请赎回基金份
                                                额超过基金总份额 1%以上的赎回申请
                                                征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎
                                                回费用全额计入基金财产。基金管理人
                                                与基金托管人协商确认上述做法无益
                                                于基金利益最大化的情形除外。
                                                ……

                                                                                 4
           九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式   九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
           ……                                 ……
           (4)法律、法规规定或中国证监会认    (4)当影子定价法确定的基金资产净
           定的其他可暂停申购的情形;           值与摊余成本法计算的基金资产净值
           (5)基金管理人认为会有损于现有基    的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时。
           金份额持有人利益的某笔申购。         (5)为保护基金份额持有人的合法权
           发生上述(1)到(4)项暂停申购情形   益,基金管理人可以在特定市场条件下
           时,基金管理人应当在至少一家指定媒   暂停或者拒绝接受一定金额以上的资
           体及基金管理人网站刊登暂停申购公     金申购,具体以基金管理人的公告为
           告。                                 准。
                                                (6)法律、法规规定或中国证监会认
                                                定的其他可暂停申购的情形;
                                                (7)基金管理人认为会有损于现有基
                                                金份额持有人利益的某笔申购。
                                                发生上述(1)到(7)项暂停申购情形
                                                时,基金管理人应当在至少一家指定媒
                                                介及基金管理人网站刊登暂停申购公
                                                告。

           十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的   十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的
           情形及处理方式                       情形及处理方式
           ……                                 ……
           (4)法律、法规规定或中国证监会认    (4)法律、法规规定、中国证监会认
           定的其他情形。                       定或基金合同约定的其他情形。
           发生上述情形之一的,基金管理人应在   发生上述情形之一的,基金管理人应在
           当日立即向中国证监会报告备案。       当日立即向中国证监会备案。
           ……                                 ……
                                                为公平对待不同类别基金份额持有人
                                                的合法权益,如本基金单个基金份额持
                                                有人在单个开放日申请赎回基金份额
                                                超过基金总份额 10%的,基金管理人可
                                                对其采取延期办理部分赎回申请或者
                                                延缓支付赎回款项的措施。
                                                ……
           十二、其他暂停申购和赎回的情形及处   十二、其他暂停申购和赎回的情形及处
           理方式                               理方式
           发生法律、法规规定或中国证监会认定   发生法律、法规规定或中国证监会认定
           的其他可暂停申购和/或赎回的情形,    的其他可暂停申购和/或赎回的情形,
           基金管理人在报中国证监会核准或备     基金管理人在报中国证监会备案后应
           案后应当立即在至少一家指定媒体及     当立即在至少一家指定媒介及基金管
           基金管理人网站刊登暂停申购和/或赎    理人网站刊登暂停申购和/或赎回公
           回公告。                             告。
第六部分   一、基金管理人                       一、基金管理人
基金合同   (一)基金管理人简况                 (一)基金管理人简况

                                                                                 5
当事人及   ……                                  ……
权利义务   住所:北京市西城区金融大街 19 号富    住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝
           凯大厦                                国际金融中心 16 层
           办公地址:北京市海淀区复兴路丙 12     办公地址:北京市西城区金融大街 7 号
           号                                    英蓝国际金融中心 16 层
           法定代表人:江先周                    法定代表人:许会斌
           ……                                  ……
           (二)基金管理人的权利与义务          (二)基金管理人的权利与义务
           1、根据《基金法》、《运作办法》及其   1、根据《基金法》、《运作办法》及其
           他有关规定,基金管理人的权利包括但    他有关规定,基金管理人的权利包括但
           不限于:                              不限于:
           (1)依法募集基金;                   (1)依法募集资金;
第七部分                                       本基金份额持有人大会未设日常机构。
基金份额   一、召开事由                        一、召开事由
持有人大   ……                                ……
会         2、以下情况可由基金管理人和基金托 2、以下情况可由基金管理人和基金托
           管人协商后修改,不需召开基金份额持 管人协商后修改,不需召开基金份额持
           有人大会:                          有人大会:
           (1)调低基金管理费、基金托管费; (1)在《基金合同》规定的范围内变
           (2)在《基金合同》规定的范围内变 更本基金的申购费率、赎回费率或收费
           更本基金的申购费率、赎回费率或收费 方式;
           方式;                              (2)因相应的法律法规发生变动而应
           (3)因相应的法律法规发生变动而应 当对《基金合同》进行修改;
           当对《基金合同》进行修改;          (3)对《基金合同》的修改对基金份
           (4)对《基金合同》的修改对基金份 额持有人利益无实质性不利影响或修
           额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关
           改不涉及基金合同当事人权利义务关 系发生变化;
           系发生变化;                        (4)当影子定价确定的基金资产净值
                                               与摊余成本法计算的基金资产净值的
                                               负偏离度绝对值连续两个交易日超过
                                               0.5%,且基金管理人决定暂停接受所有
                                               赎回申请并终止基金合同,则基金合同
                                               将根据第十八部分的约定进行基金财
                                               产清算并终止。
           二、会议召集人及召集方式            二、会议召集人及召集方式
           ……                                ……
           3、基金托管人认为有必要召开基金份 3、基金托管人认为有必要召开基金份
           额持有人大会的,应当向基金管理人提 额持有人大会的,应当向基金管理人提
           出书面提议。基金管理人应当自收到书 出书面提议。基金管理人应当自收到书
           面提议之日起 10 日内决定是否召集, 面提议之日起 10 日内决定是否召集,
           并书面告知基金托管人。基金管理人决 并书面告知基金托管人。基金管理人决
           定召集的,应当自出具书面决定之日起 定召集的,应当自出具书面决定之日起
           60 日内召开;基金管理人决定不召集, 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
           基金托管人仍认为有必要召开的,应当 基金托管人仍认为有必要召开的,应当

                                                                                   6
           由基金托管人自行召集。             由基金托管人自行召集,并自出具书面
           ……                               决定之日起六十日内召开并告知基金
                                              管理人,基金管理人应当配合 。
                                              ……
           八、生效与公告                     八、生效与公告
           基金份额持有人大会表决通过的事项, 基金份额持有人大会表决通过的事项,
           召集人应当自通过之日起 5 日内报中 召集人应当自通过之日起 5 日内报中
           国证监会核准或者备案。             国证监会备案。
           基金份额持有人大会决议自中国证监 基金份额持有人大会决议自表决通过
           会依法核准或者出具无异议意见之日 之日起生效。
           起生效。
第八部分   二、基金管理人和基金托管人的更换程   二、基金管理人和基金托管人的更换程
基金管理   序                                   序
人、基金   (一)基金管理人的更换程序           (一)基金管理人的更换程序
托管人的   ……                                 ……
更换条件   4、核准:基金份额持有人大会选任基    4、备案:基金份额持有人大会选任基
和程序     金管理人的决议须经中国证监会核准     金管理人的决议须经中国证监会备案;
           生效后方可执行;                     5、公告:基金管理人更换后,由基金
           5、公告:基金管理人更换后,由基金    托管人在 2 个工作日内在指定媒介公
           托管人在中国证监会核准后 2 个工作    告。新任基金管理人与原基金管理人进
           日内在至少一家指定媒体及基金管理     行资产管理的交接手续,并与基金托管
           人网站公告。新任基金管理人与原基金   人核对资产总值。如果基金托管人和基
           管理人进行资产管理的交接手续,并与   金管理人同时更换,由新任的基金管理
           基金托管人核对资产总值。如果基金托   人和新任的基金托管人在中国证监会
           管人和基金管理人同时更换,由新任的   批准后 2 个工作日内在至少一家指定
           基金管理人和新任的基金托管人在中     媒介及基金管理人网站公告;基金管理
           国证监会批准后 2 个工作日内在至少    人应妥善保管基金管理业务资料,及时
           一家指定媒体及基金管理人网站公告;   向临时基金管理人或新任基金管理人
           基金管理人应妥善保管基金管理业务     办理基金管理业务的移交手续,临时基
           资料,及时向临时基金管理人或新任基   金管理人或新任基金管理人应及时接
           金管理人办理基金管理业务的移交手     收;
           续,临时基金管理人或新任基金管理人   ……
           应及时接收;
           ……
           (二) 基金托管人的更换程序          (二) 基金托管人的更换程序
           ……                                 ……
           4、核准:基金份额持有人大会选任基    4、备案:基金份额持有人大会选任基
           金托管人的决议须经中国证监会核准     金托管人的决议须经中国证监会备案;
           生效后方可执行;                     5、公告:基金托管人更换后,由基金
           5、公告:基金托管人更换后,由基金    管理人在 2 个工作日内在至少一家指
           管理人在中国证监会和银行监管机构     定媒介公告。新任基金托管人与原基金
           核准后 2 个工作日内在至少一家指定    托管人进行资产托管的交接手续,并与
           媒体及基金管理人网站公告。新任基金   基金管理人核对资产总值。如果基金托
           托管人与原基金托管人进行资产托管     管人和基金管理人同时更换,由新任的

                                                                                7
           的交接手续,并与基金管理人核对资产   基金管理人和新任的基金托管人在中
           总值。如果基金托管人和基金管理人同   国证监会和银行监管机构批准后 2 个
           时更换,由新任的基金管理人和新任的   工作日内在至少一家指定媒介及基金
           基金托管人在中国证监会和银行监管     管理人网站公告;
           机构批准后 2 个工作日内在至少一家
           指定媒体及基金管理人网站公告;
第十部分   四、基金份额注册登记机构的义务       四、基金份额注册登记机构的义务
基金份额   ……                                 ……
的登记     3、保持基金份额持有人名册及相关的    3、保持基金份额持有人名册及相关的
           申购与赎回等业务记录 15 年以上;     申购与赎回等业务记录 20 年以上;
第十一部   二、投资范围                         二、投资范围
分 基金    本基金将投资于以下金融工具:         本基金将投资于以下金融工具:
的投资     1、现金;                            1、现金;
           2、通知存款;                        2、期限在一年以内(含一年)的银行
           3、一年以内(含一年)的银行存款、    存款、债券回购、中央银行票据、同业
           大额存单;                           存单;
           4、剩余期限在三百九十七天以内(含    3、剩余期限在三百九十七天以内(含
           三百九十七天)的债券;               三百九十七天)的债券、资产支持证券、
           5、期限在一年以内(含一年)的债券    非金融企业债务融资工具;
           回购;                               4、法律法规或中国证监会、中国人民
           6、期限在一年以内(含一年)的中央    银行认可的其他具有良好流动性的货
           银行票据;                           币市场工具。
           7、中国证监会、中国人民银行认可的    ……
           其他具有良好流动性的货币市场工具。
           ……
           六、投资限制                         六、投资限制
           (一)禁止行为                       (一)禁止行为
           ……                                 ……
           2、向他人贷款或提供担保;            2、违反规定向他人贷款或提供担保;
           3、从事可能使基金承担无限责任的投    3、从事承担无限责任的投资;
           资;                                 5、向基金管理人、基金托管人出资;
           5、向基金管理人、基金托管人出资或    6、从事内幕交易、操纵证券价格及其
           者买卖其基金管理人、基金托管人发行   他不正当的证券交易活动;
           的债券;                             7、当时有效的法律法规、中国证监会
           6、买卖与基金管理人、基金托管人有    有关规定及《基金合同》规定禁止从事
           控股关系的股东或者其基金管理人、基   的其他行为。
           金托管人有其他重大利害关系的公司
           发行的证券或者承销期内承销的证券;
           7、本基金不得与基金管理人的股东进
           行交易,或通过交易上的安排人为降低
           剩余期限的真实天数;
           8、从事内幕交易、操纵证券价格及其
           他不正当的证券交易活动;
           9、当时有效的法律法规、中国证监会

                                                                                  8
有关规定及《基金合同》规定禁止从事
的其他行为。
(二)投资组合限制                    (二)投资组合限制
……                                  ……
1、本基金不得投资于以下金融工具:     1、本基金不得投资于以下金融工具:
(2) 可转换债券;                    (2) 可转换债券、可交换债券;
(3) 剩余期限超过三百九十七天的债    (3) 信用等级在 AA+ 级以下的债券
券;                                  与非金融企业债务融资工具;
(4) 信用等级在 AAA 级以下的企业债   (4) 以定期存款利率为基准利率的浮
券;                                  动利率债券,已进入最后一个利率调整
(5) 以定期存款为基准利率的浮动利    期的除外;
率债券;                              (5)非在全国银行间债券交易市场或
……                                  证券交易所交易的资产支持证券;
                                      ……

2、本基金的投资组合应当符合下列规     2、本基金的投资组合应当符合下列规
定:                                  定:
(1)投资于同一公司发行的短期融资     (1)基金投资组合的平均剩余期限不
券或短期企业债券的比例,不得超过基    超过 120 天,平均剩余存续期不得超
金资产净值的 10%;                   过 240 天;
(2)与本基金基金管理人管理的其他     (2)本基金持有一家公司发行的证券,
基金合计持有一家公司发行的证券,不    其市值不超过基金资产净值的 10%;本
超过该证券的 10%;                   基金管理人管理的全部基金持有一家
(3)存放在具有基金托管资格的同一     公司发行的证券,不超过该证券的
商业银行的存款,不得超过基金资产净    10%;
值的 30%;存放在不具有基金托管资     (3)本基金投资于同一机构发行的债
格的同一商业银行的存款,不得超过基    券、非金融企业债务融资工具及其作为
金资产净值的 5%;                    原始权益人的资产支持证券占基金资
(4)基金投资于定期存款的比例,不     产净值的比例合计不得超过 10%,国债、
得超过基金资产净值的 30%;            中央银行票据、政策性金融债券除外;
(5)除发生巨额赎回情形外,债券正     (4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易
回购的资金余额在每个交易日均不得      日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
超过基金资产净值的 20%。因发生巨额    易日累计赎回 30%以上情形外,债券正
赎回导致债券正回购的资金余额超过      回购的资金余额占基金资产净值的比
基金资产净值 20%的,基金管理人应在    例不得超过 20%。
5 个交易日内进行调整;                (5)本基金在全国银行间同业市场的
(6)投资组合的平均剩余期限在每个     债券回购最长期限为 1 年,债券回购到
交易日都不得超过 180 天;             期后不得展期。
(7)持有的剩余期限不超过 397 天但    (6)本基金投资于有固定期限的银行
剩余存续期超过 397 天的浮动利率债     存款(不包括本基金投资于有存款期
券的摊余成本总计不得超过当日基金      限,但根据协议可以提前支取的银行存
资产净值的 20%;                      款)的比例,不得超过基金资产净值的
(8)通过买断式回购融入的基础债券     30%;投资于具有基金托管人资格的同
的剩余期限不得超过 397 天;           一商业银行的银行存款、同业存单,合

                                                                        9
(9)法律法规或中国证监会、中国人    计不得超过基金资产净值的 20%;投资
民银行规定的其他比例限制。           于不具有基金托管人资格的同一商业
法律法规或监管部门取消上述限制,,    银行的银行存款、同业存单,合计不得
本基金不受上述限制。由于证券市场波   超过基金资产净值的 5%。
动或基金规模变动等基金管理人之外     (7)现金、国债、中央银行票据、政
的原因导致的投资组合不符合上述约     策性金融债券占基金资产净值的比例
定的比例不在限制之内,但基金管理人   合计不得低于 5%;
应在 10 个交易日内进行调整,以达到   (8)现金、国债、中央银行票据、政
标准。                               策性金融债券以及五个交易日内到期
3、基金投资的短期融资券的信用评级    的其他金融工具占基金资产净值的比
应不低于以下标准:                   例合计不得低于 10%;
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级    (9)到期日在 10 个交易日以上的逆
或相当于 A-1 级的短期信用级别;      回购、银行定期存款等流动性受限资产
(2)根据有关规定予以豁免信用评级     投资占基金资产净值的比例合计不得
的短期融资券,其发行人最近三年的信   超过 30%;
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:   (10)本基金持有的同一(指同一信用
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或    级别)资产支持证券的比例,不得超过
相当于 AAA 级的长期信用级别;        该资产支持证券规模的 10%;本基金
②国际信用评级机构评定的低于中国     投资于同一原始权益人的各类资产支
主权评级一个级别的信用级别(例如,   持证券的比例,不得超过基金资产净值
若中国主权评级为 A-级,则低于中国    的 10%;本基金持有的全部资产支持
主权评级一个级别的为 BBB+级)。      证券,其市值不得超过基金资产净值的
同一发行人同时具有国内信用评级和     20%;本基金管理人管理的全部基金投
国际信用评级的,以国内信用级别为     资于同一原始权益人的各类资产支持
准。                                 证券,不得超过其各类资产支持证券合
基金持有短期融资券期间,如果其信用   计规模的 10%;本基金投资的资产支
等级下降、不再符合投资标准,应在评   持证券的信用评级,不低于国内信用评
级报告发布之日起二十个交易日内予     级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的
以全部减持。                         信用级别 。基金持有资产支持证券期
法律法规或监管部门取消上述限制,本   间,如果其信用等级下降、不再符合投
基金不受上述限制。                   资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
……                                 月内予以全部卖出。
                                     (11)本基金的基金总资产不得超过基
                                     金资产净值的 140%;
                                     (12)法律法规或中国证监会、中国人
                                     民银行规定的其他比例限制。
                                     法律法规或监管部门变更或取消上述
                                     限制,如适用于本基金,则本基金投资
                                     以最新的规定为准或不再受相关限制。
                                     因证券市场波动、债券发行人合并、基
                                     金规模变动等基金管理人之外的因素
                                     致使基金投资比例不符合上述规定投
                                     资比例的,基金管理人应当在 10 个交
                                     易日内进行调整。法律法规及中国证监

                                                                      10
                                       会另有规定的,从其规定。
                                       基金管理人应当自基金合同生效之日
                                       起 6 个月内使基金的投资组合比例符
                                       合基金合同的有关约定。期间,基金的
                                       投资范围、投资策略应当符合基金合同
                                       的约定。 基金托管人对基金的投资的
                                       监督与检查自本基金合同生效之日起
                                       开始。
九、投资组合平均剩余期限计算方法       3、投资组合平均剩余期限和平均剩余
1.计算公式                            存续期限的计算
本基金按下列公式计算平均剩余期限:     (1)平均剩余期限(天)的计算公式
      其中:投资于金融工具产生的资      如下:
产包括现金类资产(含银行存款、清算      (Σ投资于金融工具产生的资产×剩
备付金、交易保证金、证券清算款、买     余期限-Σ投资于金融工具产生的负债
断式回购履约金)、一年以内(含一年)      ×剩余期限+债券正回购×剩余期限)/
的银行定期存款、大额存单、通知存款、   (投资于金融工具产生的资产-投资于
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债   金融工具产生的负债+债券正回购)
券、期限在一年以内(含一年)的逆回       (2)平均剩余存续期限的计算公式如
购、期限在一年以内(含一年)的中央银     下:
行票据、买断式回购产生的待回购债       (Σ投资于金融工具产生的资产×剩
券、中国证监会和中国人民银行认可的     余存续期限-Σ投资于金融工具产生的
其他具有良好流动性的货币市场工具。     负债×剩余存续期限+债券正回购×剩
投资于金融工具产生的负债包括期限       余存续期限)/(投资于金融工具产生
在一年以内(含一年)的正回购、买断式     的资产-投资于金融工具产生的负债+
回购产生的待返售债券等。               债券正回购)
采用“摊余成本法”计算的附息债券成     (3)各类资产和负债剩余期限和剩余
本包括债券的面值和折溢价;贴现式债     存续期限的确定
券成本包括债券投资成本和内在应收       1)银行活期存款、清算备付金、交易
利息。                                 保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0
2、各类资产和负债剩余期限的确定方      天;证券清算款的剩余期限和剩余存续
法                                     期限以计算日至交收日的剩余交易日
(1)银行存款、清算备付金、交易保      天数计算;
证金的剩余期限为 0 天;证券清算款的    2)回购(包括正回购和逆回购)的剩
剩余期限以计算日至交收日的剩余交       余期限和剩余存续期限以计算日至回
易日天数计算;买断式回购履约金的剩     购协议到期日的实际剩余天数计算;买
余期限以计算日至协议到期日的实际       断式回购产生的待回购债券的剩余期
剩余天数计算。                         限和剩余存续期限为该基础债券的剩
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、    余期限,待返售债券的剩余期限和剩余
大额存单的剩余期限以计算日至协议       存续期限以计算日至回购协议到期日
到期日的实际剩余天数计算。             的实际剩余天数计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算      3)银行定期存款、同业存单的剩余期
日至债券到期日为止所剩余的天数,以      限和剩余存续期限以计算日至协议到
下情况除外:                            期日的实际剩余天数计算;有存款期
允许投资的浮动利率债券的剩余期限       限,根据协议可提前支取且没有利息损

                                                                       11
           以计算日至下一个利率调整日的实际     失的银行存款,剩余期限和剩余存续期
           剩余天数计算。                       限以计算日至协议到期日的实际剩余
           (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩    天数计算;银行通知存款的剩余期限和
           余期限以计算日至回购协议到期日的     剩余存续期限以存款协议中约定的通
           实际剩余天数计算。                   知期计算;
           (5)中央银行票据的剩余期限以计算    4)中央银行票据的剩余期限和剩余存
           日至中央银行票据到期日的实际剩余     续期限以计算日至中央银行票据到期
           天数计算。                           日的实际剩余天数计算;
           (6)买断式回购产生的待回购债券的    5)组合中债券的剩余期限和剩余存续
           剩余期限为该基础债券的剩余期限。     期限是指计算日至债券到期日为止所
           (7)买断式回购产生的待返售债券的    剩余的天数,以下情况除外:
           剩余期限以计算日至回购协议到期日     A、允许投资的可变利率或浮动利率债
           的实际剩余天数计算。                 券的剩余期限以计算日至下一个利率
                                                调整日的实际剩余天数计算。
                                                B、允许投资的可变利率或浮动利率债
                                                券的剩余存续期限以计算日至债券到
                                                期日的实际剩余天数计算。
                                                平均剩余期限的计算结果保留至整数
                                                位,小数点后四舍五入。如法律法规或
                                                中国证监会对剩余期限计算方法另有
                                                规定的从其规定。
第十三部   三、估值方法                         三、    估值方法
分 基金    基金按以下方式进行估值:             基金按以下方式进行估值:
资产估值   1、本基金计价采用摊余成本法,即估    1、本基金计价采用摊余成本法,即计
           值对象以买入成本列示,按票面利率或   价对象以买入成本列示,按票面利率或
           商定利率并考虑其买入时的溢价与折     商定利率并考虑其买入时的溢价与折
           价,在其剩余期限内平均摊销,每日计   价,在其剩余期限内按实际利率法摊
           提收益。本基金不采用市场利率和上市   销,每日计提损益 。本基金不采用市
           交易的债券和票据的市价计算基金资     场利率和上市交易的债券和票据的市
           产净值。                             价计算基金资产净值。
           本基金目前投资工具的估值方法如下:   2、为了避免采用摊余成本法计算的基
           (1)基金持有的短期债券采用折溢价    金资产净值与按市场利率和交易市价
           摊销后的成本列示,按票面利率计提应   计算的基金资产净值发生重大偏离,从
           收利息;                             而对基金份额持有人的利益产生稀释
           (2)基金持有的贴现债券采用购入成    和不公平的结果,基金管理人于每一计
           本和内含利息列示,按购入移动成本和   价日,采用市场利率和交易价格,对基
           到期兑付之间的收益,在剩余期限内每   金持有的计价对象进行重新评估,即
           日计提应收利息;                     “影子定价”。当“影子定价”确定的
           (3)基金持有的浮动利率债券采用溢    基金资产净值与“摊余成本法”计算的
           折价摊销后的成本列示,按浮动利率计   基金资产净值的负偏离度绝对值达到
           提应收利息;                         0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易
           (4)基金持有的质押式回购以成本列    日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以
           示,按商定利率在实际持有期间内逐日   内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时,
           计提利息;                           基金管理人应当暂停接受申购并在 5

                                                                                12
           (5)基金持有的买断式回购,涉及到     个交易日内将正偏离度绝对值调整到
           的债券视同普通债券按照摊余成本法      0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%
           进行估值,回购期间产生的总利息按照    时,基金管理人应当使用风险准备金或
           直线法每日计提;                      者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏
           (6)基金持有的银行存款以本金列示,   离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏
           按银行同期利率逐日计提利息。          离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%
           2、在有关法律法规允许交易所短期债     时,基金管理人应当采用公允价值估值
           券可以采用摊余成本法前,本基金暂不    方法对持有投资组合的账面价值进行
           投资于交易所短期债券。                调整,或者采取暂停接受所有赎回申请
           3、为了避免采用摊余成本法计算的基     并终止基金合同进行财产清算等措施。
           金资产净值与按市场利率和交易市价
           计算的基金资产净值发生重大偏离,从
           而对基金份额持有人的利益产生稀释
           和不公平的结果,基金管理人于每一计
           价日,采用市场利率和交易价格,对基
           金持有的计价对象进行重新评估,即
           “影子定价”。当“摊余成本法”计算
           的基金资产净值与“影子定价”确定的
           基金资产净值偏离度绝对值达到或超
           过 0.25%时,基金管理人与基金托管
           人商定后,根据风险控制的需要调整投
           资组合,其中对于偏离程度绝对值达到
           或超过 0.5%的情形,基金管理人将进
           行临时公告。
第十四部   四、费用调整                          四、费用调整
分 基金    基金管理人和基金托管人协商一致后,    基金管理人和基金托管人协商一致后,
费用与税   可根据基金发展情况调整基金管理费      可根据基金发展情况调整基金管理费
收         率或基金托管费率、基金销售费率等相    率或基金托管费率、基金销售费率等相
           关费率。调高基金管理费率、基金托管    关费率。调高基金管理费率、基金托管
           费率或基金销售费率等费率,须召开基    费率或基金销售费率等费率,须召开基
           金份额持有人大会审议;调低基金管理    金份额持有人大会审议 。基金管理人
           费率、基金托管费率或基金销售费率等    必须最迟于新的费率实施日前 2 个工
           费率,无须召开基金份额持有人大会。    作日在至少一家指定媒介及基金管理
           基金管理人必须最迟于新的费率实施      人网站公告并报中国证监会备案。
           日前 2 个工作日在至少一家指定媒体
           及基金管理人网站公告并报中国证监
           会备案。
第十七部   五、公开披露的基金信息                五、公开披露的基金信息
分 基金    ……                                  ……
的信息披   (六)临时报告                        (六)临时报告
露         ……                                  ……
           17、当“摊余成本法”计算的基金资产    17、当“摊余成本法”计算的基金资产
           净值与“影子定价”确定的基金资产净    净值与“影子定价”确定的基金资产净
           值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情    值偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离

                                                                                 13
           形;                               度绝对值达到 0.5%的情形;当“摊余
                                              成本法”计算的基金资产净值与“影子
                                              定价”确定的基金资产净值连续 2 个交
                                              易日出现负偏离度绝对值达到 0.5%的
                                              情形;
           26、基金资产净值计算错误达 0.5%。 26、中国证监会规定的其他事项。
           27、中国证监会规定的其他事项。
           (八)基金份额持有人大会决议       (八)基金份额持有人大会决议
           基金份额持有人大会决定的事项,应当 基金份额持有人大会决定的事项,应当
           依法报国务院证券监督管理机构核准 依法报国务院证券监督管理机构备案,
           或者备案,并予以公告。召开基金份额 并予以公告。召开基金份额持有人大会
           持有人大会的,召集人应当至少提前 的,召集人应当至少提前 40 日公告基
           40 日公告基金份额持有人大会的召开 金份额持有人大会的召开时间、会议形
           时间、会议形式、审议事项、议事程序 式、审议事项、议事程序和表决方式等
           和表决方式等事项。                 事项。
第十八部   一、《基金合同》的变更              一、《基金合同》的变更
分 基金    ……                                ……
合同的变   3、关于基金合同变更的基金份额持有   3、关于基金合同变更的基金份额持有
更、终止   人大会决议经中国证监会核准生效后    人大会决议自表决通过之日起生效,自
与基金财   方可执行。                          决议生效之日起在指定媒介公告。
产的清算




                                                                               14



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